Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Анализ рынка с помощью прайс экшен

Анализ рынка

До этого участка рынка был лонговый тренд. Рынок ушёл наверх, отбился от верхней границы зоны стоимости вчерашнего дня, ушёл вниз. Движение, которое происходит вниз показывает нам силу медведей. Мы видим как идут крупные объёмы, сопровождающиеся крупными медвежьими свечами, что свидетельствует о срабатывание стоп-ордеров противоположной стороны. Далее рынок доходит до другого уровня и появляется бычий объём, равный по величине медвежьему объёму предыдущей свечи. Рынок стопорится, делает пару свечей против предыдущего (медвежьего) движения и идёт вверх. После в точке 1 появляется крупный бычий объём, который больше предыдущего. Это свидетельствует о том, что быки взяли преимущество (сделали усилие) о чём свидетельствует дальнейшее движение следующей свечи. Тут можно было зайти  в лонг по тренду. Медведи далее пытаются сопротивляться (между точкой 1 и точкой 2), делают усилие,  но получают небольшой результат, в виде небольшого объёма и небольшой свечи. В точке 2 быки делают усилие и прорывают уровень.

В точке 3 мы входим из позиции, т.к. увеличился шортовый объём и медведи сделали усилие, которое подтвердилось. (свеча пробивает локальный минимум). В точке 4 медведи опять делают усилие и получают неплохой результат, шортовые объёмы опять увеличиваются. Здесь можно зайти в сделку, но она против тренда, необходимо заходить меньшим количеством контрактов, меньшим объёмом, ибо мы не знаем, хватит ли сил у медведей продолжать дальнейшее движение. Поскольку эта сделка рисковая, в точке 5 мы выходим частично из позиции, т.к. мы видим, что внезапно появится крупный бычий объём и цена не идёт ниже, а напротив, тормозит, рисуя большие шпильки, что говорит нам о наличии крупных интересов у быков на данном уровне, а так же говорит о ликвидности на нём. К сожалению, мы прикрываемся немного рано (бывает и такое, не хочу показывать только хорошие примеры) и цена идёт дальше вниз. В точке 6 мы видим, что медведи берут преимущество, о чём говорит большой объём и хорошее движение цены, здесь уже срабатывают стопы противоположной стороны. Далее в точке 7 мы видим, что появляется крупный бычий объём, однако следующая свеча – медвежья и объём у неё повышен. В точке 8 ситуация повторяется. Такое происходит в момент битвы быков и медведей, здесь, обычно, не понятно, кто выиграет. Однако есть примера (это именно примера, потому что я не знаю, долго ли она ещё будет отыгрываться). Рынок обычно движется в ту сторону, куда он шёл до этого. Т.е. если ранее был локальный шортовый тренд (что у нас и происходит на рисунке), то будет пробитие.

Аналитика рынка

Здесь мы видим, как сформировался хороший уровень. В точке 1 проходят бычьи объёмы, которые выше предыдущих медвежьих, более того, посмотрите, как резко снизился медвежий объём до точки 1, больше половины медвежьего объёма ушло, это означает, что у медведей не хватает силы, что бы дальше двигать уровни. Инициативные медвежьи игроки ушли с рынка. Теперь в позиции находятся медведи, у которых стопы расположены за уровнем. Быки берут преимущество, что мы видим на объёмах и цена это подтверждает, цена идёт вверх. В точке 2 была попытка медведей перенять инициативу,  взять «реванш», но их объём и движение цены столь мало, что цена продолжила свой ход, в точке 2 можно было зайти в агрессивный лонг.  После пробития уровня, в точке 3, мы видим, как быки берут преимущество, уровень их не останавливает. Более того, медведи, которые появляются в рынке, оставляют после себя небольшой объём, который значительно ниже бычьего. Ситуация меняется в точке 4, где появляется медвежий объём, медведи делают усилие, рынок реагирует противоположным образом, но наоборот растут, а на рынке появляется ещё «порция быков», последующий бычий объём больше медвежьего. Здесь можно было долиться. Перед точкой 6 и в точке 6 мы видим. Как быки сдают свои позиции, входят медведи, медвежьи объёмы начинают нарастать и становятся больше бычьих, кроме того, цена начинает идти быстро вниз, что свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров быков, здесь надо было притаиться, возможно, прикрыть часть позиции. В точке 7 выход из рынка. Увеличиваются медвежьи объёмы, бычьих объёмов не видно даже на горизонте, крупные свечи, говорят о срабатывании стоп-ордеров быков, медведи взяли преимущество, выходим из рынка.

торговая стратегия

В точке 1 обратите внимание, что проходит крупный медвежий объём, медведи делают усилие и получают результат – бычий объём, который больше медвежьего. В точке 2 ситуация повторяется, причём обратите внимание на всплеск объёма и формацию свечи. У неё большая день, что говорит нам о возможном выкупе данного уровня, мы ещё не знаем, будет ли выкуп всего бычьего предложения. В точке 3 быки опять делают усилие, подходят к уровню, но не могут его пройти, цена переходит в узкий диапазон. Усилие, которое сделали быки, родило всего лишь небольшое движение и флет. Согласитесь, это явно не показатель силы быков. Однако в точке 4 и в точке 5 появляется крупный медвежий объём, свечи больше, что говорит о срабатывании стоп-ордеров быков, здесь мы и заходим в позицию, медведи переняли инициативу. В точке 6 появление крупного бычьего объёма, однако рынок на него не реагирует, цену придерживают и не дают ей идти против шорта, в точке 7 ситуация повторяется, цену опять придерживают. Стоим. В точке 8 и 9 можно выходить из позиции. Несмотря на то, что медведи сделали большое усилие и цена валилась вниз, на каком-то уровне, появляется большой бычий объём, который, в свою очередь больше медвежьего и это подтверждается движением цены. Медведи пытаются сопротивляться, но всё, что у них, получается – сгенерировать совсем небольшой объём, который даже не стоит брать во внимание. В 9 окончательная победа быков.

Торговая стратегия

Не всегда бывает так, что всё идеально. Так, например, на этом примере.

До этого участка рынка было шортовое движение. Рынок даёт откат. В точке 1 вы видите, как недобитые быки пытаются сопротивляться движению, но их объём незначительный, Следующие 2 свечи, несмотря на небольшое тело содержат в себе больший объём. Заходим в позицию. В точке 2 появление крупного объёма, в этом месте мы ожидаем разворота рынка. Т.к. на рынок зашло много быков, с большим объёмом. Часть позиции закрываем по достижению небольшого профита, часть переносим в безубыточную зону. В точке 3 ситуация повторяется. В точке 4 уже явный признак, что локально быки взяли преимущество. Либо выходим из позиции, либо ждём.

В точке 5 появляется большой медвежий объём. Обратите внимание, как бычий объём нарастал и в его завершении появился медвежий объём с неплохим телом свечи. Рынок стал рисовать шпильки за уровень, это говорит о том, что весь спрос на актив выкупается. Рынок не пускают дальше, кто-то подкладывает свои лимитные ордера за уровень и не пускает рынок. В точке 5 вход на шорт или доливка (агрессивный вариант), либо в точке 6, когда медведи окончательно победили (консервативный вариант). Продолжается дальнейшее шортовое движение, в точке  7 появляются бычьи свечи с большим объёмом, однако, в конце движения появляется медвежий объём, как и в точке 5. Это сигнализирует о конце отката. Точка 8 примечательна тем, что здесь быки начинают активно сопротивляться, появляется их объём равный шортовым. Но его величины недостаточно. Ждём. К сожалению, вы не видите дальнейшее движение, но шортовое движение продолжилось

Торговая стратегия

Глобальный тренд лонговый, локальный был шортовый, обратите внимание как в точке 1 быки стали побеждать, несмотря на то, что в точке 2 был отскок от уровня и всплеск медвежьего объёма, следующий объём был лонговый. Кроме того, образовалась шпилька в противоположную сторону, что свидетельствует об интересе крупного игрока, который просто не пустил рынок ниже.  Здесь я и зашёл в позицию, в точке 3 была реакция медведей, но реакция запоздалая и несмотря на крупный объём, они не смогли пробить даже предыдущую свечу. Это хороший знак, который свидетельствует о том, что все усилия медведей выкупаются, из-за чего результат этих медведей стремится к нулю. В точке 4 ситуация повторяется и подтверждается в точке 5. Цена сформировала уровень, как вы помните, пробитие уровня последнего минимума/максимума говорит о смене локальной тенденции. Таким образом, в точке 6 мы выходим из позиции, более того, медведе локально переняли инициативу, пробой был на больших объёмах, что свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров быков в моменте времени. В точке 7 мы видим активизацию быков, здесь входа нет, т.к. бычий объём значительно меньше медвежьего, однако учитывая то, что свеча закрылась с большой тенью против движения, здесь есть (с большой натяжкой) лонговый агрессивный вход. Это позицию, всё же, придётся прикрыть в точке 8. Здесь шортовый вход, обратите внимание на объёмы, однако здесь мы получаем стоп.

стратегия форекс

Здесь ещё сложнее. В точке 1 цена протестировала уровень и резко от него отпрыгнула. Данный характер поведения цены свидетельствует о том, что на уровне стоит игрок, выкупающий всё падение. Иначе цена бы хотя бы немного пробила уровень. В точке 2 ситуация повторяется. Более того, обратите внимание, что объёмы на уровне совсем небольшие, можно сказать, что объёмов фактически нет. Это свидетельствует о том, что у медведей нет силы пробить данный уровень, они делают усилие в точке 2 , но получают незначительный результат в виде небольшой консолидации. В точке 3 ответная реакция быков. Помните я писал, что на ликвидном уровне происходит битва одной и другой стороны? Здесь пример такой битвы. Вначале медведи сделали усилие – без результатов, потом быки, опять без результатов и происходит битва. Появляется то бычья свеча, потом сразу равная по величине – медвежья. Сражение продолжалось до тех пор, пока рынок не нарисовал большой бычий объём в точке 4. В точке 5 происходит подтверждение нашего прогноза. Входим в позицию, обратите внимание, как быки выкупают этот уровень, объёмы повышаются, и происходит пробой. Точка 6 переносим стоп в безубыточную зону. Медведи делают усилие, опять всплеск на объёмах, но результата не последовало. В точке 7 цена отбивается от последнего локального уровня, опять усилие медведей, опять без результата. В точке 8 выходим из позиции. Тренд меняется. Находясь там, мы не знаем, будет ли дальнейшее логовое движение, или цена дальше пойдёт вниз. Между точкой 8 и 9 вы видите, как цена отбивается ещё от одного уровня (отмеченного пунктиром). При этом образуются шпильки и бычий объём повышается – заходим в лонг. В точке 9 ситуация развивается плохо, если пробитый уровень не остановит цену, то это будет означать смену тенденции на шорт. Мы уже тут находимся в профите, по этому опасаться нам не чего. Однако медведи делают усилие, что видно на объёмах, но эти объёмы постепенно снижаются, цена не идёт дальше, за уровень, разумеется, это говорит о выкупе рынка и выкупа всей силы медведей. В точке 10 появляется крупный бычий объём, который «перебивает» медвежий. Здесь можно долиться в сторону открытой позиции. В точке 11 ситуация повторяется.  Выходим в точке 12, слишком большая свеча на крупном объёме, это свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров бычьей стороны, сейчас может начаться «лавина стопов» выходим из позиции.

Друзья, не старайтесь взять всё движение, даже таких движений на часовом графике, или на М30 с головой хватит, что бы неплохо зарабатывать. Конечно, с опытом вам будет приходить, как улучшать свою торговлю, но попытайтесь уловить суть.

анализ рынков

Ещё 1 сложный день.

Точка 1. Видим, что повышаются медвежьи объёмы, рынок реагирует, но незначительно, цена отлетает наверх на небольших медвежьих объёмах. Входим в лонг, далее опять бычьи объёмы нарастают и это свидетельствует о дальнейшем движении вверх, всё хорошо. В точке 2 появляются очень крупные бычьи объёмы и вот тут рынок не реагирует, напротив, он начинает падать, в точке 3 появляются небольшие медвежьи объемы, и рынок буквально начинает валиться. Закрываем свои лонговые позиции с небольшим убытком. Здесь обычная логика. Если рынок падает на набольших объёмах, и нет никакой бычьей реакции, после такого сильного движения. Значит, рынок банально некому держать.  Должна быть или бычья реакция, или какой-то отскок, но такого не происходит. Цена продолжает идти вниз и между точкой 3 и 4 пробивает локальный минимум, пытаемся взять агрессивный шорт. Нас выбивает по небольшому стопу. В точке 5 цена пробивает уровень на неплохом объёме, берём консервативный шорт, точка 6 всплеск медвежьих объёмов, рынок давят вниз. Это хорошо. Точка 7 видим, как появляются бычье объёмы, очевидно, здесь находится уровень, для пробития которого нужна ликвидность и силы медведей, но силы этой нет, её всю растратили выше, в точках 5 и 6, Рынок начинает расти, закрываем часть, остальное в безубыточную зону. Выходим по безубытку. Точка 8. Медведи делают усилие, на уровне нашлось хорошее предложение, из-за которого рынок стал падать. Входим здесь в агрессивный шорт. В точке 9 ситуация повторяется, рынок продолжает падать, здесь консервативный вход в шорт.

К сожалению не видно дальнейшего движения, но после рынок стал падать, флетил некоторое время и опять упал. На этом движении лично я неплохо заработал.

паттерны прайс экшен

Ещё сложнее. Здесь у нас есть 2 уровня (ваш капитан очевидность). Видим, как медведи пытаются его продавить, но т.к. до этого был лонг, быки окрепли и не дают опуститься цене выше, далее появляется крупный бычий объём, входим здесь, стоп за уровень, в точке 2 ситуация развивается очень плохо, видим, как инициативу переняли медведи, повышаются объёмы. Из позиции не выходим, можно было бы закрыть часть, но цена ещё не прошла нужно количество пунктов. В точке 3 видим, чем заканчивается усилие медведей, появляется крупный бычий объём, рынок банально не пускают ниже. Входим здесь ещё раз, если вас выбило по стопу, вход агрессивный. Консервативный вход в точке 4, мы видим, как медведи не могут пойти ниже и объём у них значительно ниже бычих, они делают усилие, а рынок не реагирует. Цену сдерживают от похода вниз. Точка 5. Сильный знак продолжения тренда. Видите, какой крупный объём? При этом у нас здесь уровень, а цена вниз не идёт. Цена стоит на месте, значит идёт выкуп уровень, продавцов, которые находятся на этом уровне – выкупают, разбирают по кусочкам. Закрываем часть позицией, переносим остаток в точке 6, т.к. цена начала падать на объёмах. Медведи переняли локально инициативу, смотрим, как поведёт себя цена на уровне. Быки сопротивляются. Сейчас на уровне происходит битва, как и в предыдущих вариантах выше. В точке 7 мы видим, что медведи побеждают, здесь мы выходим из позиции. Продвижение правильного выхода видим в точке 8. В точке 9 и 10 происходит вспышка бычьего объёма, но рынок реагирует слабо, да, есть движение, но оно оканчивается ничем. После этих событий был флет и работа велась в канале.

VSA

Точка 1 видим сильное движение, объёмы равные бычьим. При этом, медвежья свеча больше бычьей, значит, рынок вниз никто пока не держит. Входим на шорт агрессивно. В точке 2 ситуация повторяется, вход на шорт консервативно. Однако ситуация в точке 2 спорная, т.к. реакции рынка на вспышку медвежьего объёма не совсем достаточно. В целом, с натяжкой, зайти можно после выхода из микроконсолидации. В точке 3 видим, какой всплеск объёма, плюс ещё тени в сторону прошлого движения, явно сдержали рынок от похода ниже. Выходим частью позиции, остальное в безубыточную область. В точке 4 происходит движение вниз, но рынок при этом генерирует небольшой объём. Более того, до этого было хорошее чёткое лонговое движение. Здесь кроем шорты. Переворачиваться пока рано, слишком подозрительное движение, да и падение было больше. В точке 5 происходит пробой максимума, образуется шпилька в сторону шорта, которая «ставит крест» на дальнейшем походе вниз.  Здесь можно заходить в лонг. Точка 6. Большие объёмы, крупное медвежье движение, но рынок не идёт дальше, следующая свеча бычья с небольшим объёмом, значит, цену наверх никто не сдерживает, а вниз – идёт сдерживание, иначе сработали бы стопы быков, коих не мало, но этого не произошло. Точка 8 ситуация повторяется, это уже подозрительно. Закрываем часть позиции. Часть в безубыточную зону. Рынок уходит наверх, мы в профите.

Из книги Артёма Звёздина «Биржа. Легко не будет.»

Обсудить можно на нашем форуме

Updated: 11.02.2016 — 00:17

Добавить комментарий

Умный инвестор © 2016 Frontier Theme