Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Двойное дно / вершина , как не надо делать.

Здравствуйте. Сегодня расскажу Вам, как делать НЕ надо. Обычно я говорю как делать надо.

Сразу хочу сказать, что я ни в коем случае не выступаю против Форекс Лиса и всех форексников. Мы вполне можем иметь разные точки зрения на 1 предмет и ЭТО НОРМАЛЬНО.

Итак, сегодня мы познакомимся с фигурой графического анализа «двойная вершина» так же в кратце разберём фигуру двойное дно. Я постараюсь объяснить, как эти фигуры появляются на графике и как установить стоп-лос и тейк-профит, торгуя эти фигуры.

Эти фигуры часто появляются т.к. трейдеры покупатели или продавцы, пытаются обновить максимумы или минимумы. Разберём данный пример. Эта фигура двойная вершина.

двойная вершина

Она называется так, потому что здесь расположено 2 вершины. И в данном случае, покупатели, пытались обновить максимумы. Которые они установили до 2 вершины, а точнее до 1 нисходящего движения после локальной вершины.

Форекс

Покупатели в точке 1 решили обновить максимумы, но в точке 2 образовалось сопротивление, из-за чего произошёл откат.

Покупатели значит сели, за бутылочкой пивка и решили, что необходимо покупать =). Изначально здесь даётся неправильное мышление некой умной толпы. Не существует покупателей, или продавцов, которые сели, подумали и вместе решили обновить локальные максимумы или минимумы. Почему? Потому что каждый принимает решение самостоятельно. Даже если предположить, что данные люди связанны между собой н-р интернетом, соц. сетями, всё равно КАЖДЫЙ принимает решения ИНДИВИДУАЛЬНО. Однако ИНОГДА бывают соответствующие условия, которые заставляют трейдеров делать синхронные действия. Например исполнение стоп-приказов это синхронное действие толпы, т.к. их стоп приказы находятся примерно в одинаковой области (что именуется как область стопов, о чём я говорил неоднократно).

Для примера объяснения этой ситуации, откроем график фьючерса евро (который, как вы знаете, двигается как евро/доллар). найдём этот участок рынка. Это у нас 8.10.2013

Нет сомнений в том, что данная модель действительно 2 вершина. О чём свидетельствует объём, это выходы крупных денег, о чём будет говориться далее.

двойная вершина стратегия

Подробнее про объёмы на вершинах я говорил в этой статье.

загрузка крупняка

В точке 1 была загрузка крупного игрока на движении. Данное явление происходит редко, но оно появляется. Чаще всего на движении крупные деньги наоборот, выходят. В точке 2 же был выход этих денег.

Откроем этот участок поближе и посмотрим горизонтальные объёмы.

горизонтальный объём

Обратите внимание, как рынок накапливал объёмы, а после в точке 1 была окончательная загрузка. О чём свидетельствует всплеск объёмов в указанных чёрточками местах.

Так же следует обратить внимание на само движение.

двойное дно стратегия

Известно, что когда что-то становится очевидным, трейдеры заходят именно в эту сторону. Так, например, в данном участке рынка трейдеры шортили всё движение. Схематично синими линиями я изобразил места, где трейдеры заходили в шорты. Выше чёрного уровня находятся их стопы. Уровень ликвидности, повышенного интереса к рынку. В итоге, что произошло. Рынок двинули вверх, появилась огромная ликвидность, с помощью которой крупные деньги сбросили свою позицию.

Об этом так же свидетельствуют объёмы.

Кластерный анализ

Итак, исходя из сказанного ранее, можно сделать вывод: никаких умных покупателей и продавцов не существует. В данном участке рынка толпа была отстранено от рынка. Её банально разводили крупные деньги.

Как торговать используя эту фигуру? Торговать эти фигуры просто. Для этого мы должны разместить уровень поддержки, который находятся на последнем минимуме или максимуме.

Стратегия форекс

Нанесли уровень поддержки и чего мы ждём далее? Далее мы ждём когда рынок пробьёт уровень поддержки.

Данная концепция не верна и вот почему. Уровень выстроен не верно и не даётся никаких инструкций, как их стоить. Уровень не выставляется по самой верхней или нижней цене, это в корне не верно. Возможно. на акциях это работает, но на фьючерсах, форексе — это никогда  толком не работало. Про построение уровней я говорил множество раз, например в этой статье.

Для примера возьмём индекс РТС

бинарные опционы

Фактически мы пропускаем огромную массу движения и заходим в точке 2, если бы выстраивали уровень по логике автора. Однако выстроив уровни правильно, мы бы зашли в точке 1 и встали бы в самом начале движения, а в точке 2 уже могли бы перекрыть часть позиций и перенести стоп в безубыточную область.

Возьмём ещё 1 пример.

Двойная вершина

Фактически мы пропускаем всё движение, поскольку единственный вход, имея уровень по авторской методике был бы в точке 2. Однако выстроив уровень верно, мы бы зашли в точке 1. Т.е. опять в самом начале движения.

Как мы можем видеть, это случилось и все трейдеры пошли на продажу и пошло движение. Как выставить тейк профит и стоп лос? Стоп мы выставляем на 1/2  расстояния от минимума и максимума.

стратегия двойная вершина

Это не правильно и вот почему. Стоп должен стоять там, где теряется логика входа. Иначе какой в нём смысл? Обратите внимание, что если нас выбивает по стопу, то сигнал «двойная вершина» или «двойное дно» — остаётся. Кроме того, в некоторых участках рынка бывают очень большие модели. В итоге стоп получается огромный. Давайте посмотрим, где конкретно в этой ситуации грамотно поставить свой стоп-приказ.

двойная вершина

Здесь в точке 1 мы заходим в позицию. Уровень выставлен грамотно. Автор предлагает нам выставлять стоп-приказ гораздо выше (схематично изображено красной линией). Хотя гораздо лучше стоп выставить там, где теряется логика входа (синяя линия).

Стоплос биржа

Ещё 1 пример. Логика та же. Вместо того, что бы получить стоп 10-20 пунктов, мы бы получили стоп в 5 раз больше.

А тейк-профит мы устанавливаем в 2 раза больше стопа.

ОК. В таком случае мы теряем огромную часть движения. Откроем ещё раз Индекс РТС

технический анализ

В точке 1 мы зашли, тейк в 2 раза больше стопа. Т.е. в точке 2 у нас выход.

Теперь обратите внимание, что мы пропускаем после нашего выхода. Это примерно 2 тысяч пунктов. Огромное движение

Где ставить тейк профит

и такая картина везде. После таких формаций, обычно ожидается большое движение. Вероятность движения долгого и без откатов крайне велика. Конечно, если вы ставите стоп в 2 раза больше — это хорошо. Желательно в 3 и более. Однако огромная вероятность, что вы пропустите большие движения.

Теперь давайте разберёмся с фигурой 2 дно. Постараюсь найти идеальную модель, что бы вам было понятно. Вот здесь мы видим фигуру 2 дно.

двойное дно

Эта фигура не является двойным дном, поскольку она сформирована незначительными свечами. Более того, эта фигура под названием модель «башня» про которую я рассказывал. Данная фигура является сигнальной. Отличие фоновых паттернов от сигнальных я рассматривал здесь. Разумеется, поскольку это сигнальная фигура, она нам не говорит о настроении участников. Она является СИГНАЛОМ входа в сделку при соответствующих условиях.

башня форекс

Можно торговать данную фигуру но на более низком временном интервале (ТФ) тогда бы мы зашли в точке 1 у самого основания и то не факт.

Так же, напомню, что модель считается сформированной, когда происходит пробой последнего минимума или максимума. Даже если предположить, что вы были на страже рынка, вы бы не успели зайти. Поскольку рынок выстрельнул моментально вверх. Мы бы зашли на самых максимумах на покупку.

 

Updated: 15.04.2016 — 06:39

Добавить комментарий

Умный инвестор © 2016 Frontier Theme