Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Индикаторы биржевых рынков

Существует огромная масса индикаторов, многие мне даже неизвестны. Каждый день на околорыночное пространство «выливается» огромная масса индикаторов, все их просто невозможно испробовать, да и не имеет смысла, ибо суть – не меняется.

Лично я делю индикаторы на несколько типов.

Статистические индикаторы – это индикаторы, которые собирают данные или анализируют цену, время, распределение цены, вычисляют среднюю цену и т.п., т.е. эти индикаторы работают за счёт статистики.

Визуализирующие индикаторы – это индикаторы, которые визуализируют рыночные процессы. Такие индикаторы, как уровни закрытия вчерашнего дня, середина текущего дня и т.п.

Статистические индикаторы, как писалось ранее, анализируют цену, очень часто производя анализ одновременно и цены и времени. Визуализирующие индикаторы слить не могут по определению, т.к. являются отражением рыночных процессов, а значит, являются своего рода отражением цены и её процессов. Чего не скажешь о статистических индикаторах.

Рынки меняются — это основная проблема индикаторов. Здесь крайне трудно попасть в замкнутый круг оптимизации. Я этот процесс называю «ловушка оптимизации». Ловушка оптимизации является неотъемлемой частью жизни индикаторного трейдера, и трейдера, торгующего роботами. Однако, об этом чуть позже.

Давайте, для начала, поймём мотивацию людей, которые ищут и используют индикаторы. По моему мнению, большинство людей интересуются индикаторами лишь потому, что не понимают движения цены и саму механику рынка. В их понимании цена – это первичный продукт, а всё остальное — вторично. Однако, данные люди забывают тот факт, что цена — это баланс или дисбаланс спроса/предложения в данный момент времени, в данном активе. Исходя из этого, спрос и предложение на актив являются первичным продуктом. Вторичным продуктом будет объём сделок и цена. Для объяснения данных процессов давайте рассмотрим ситуацию на овощном рынке. Предположим, у нас есть актив – яблоки — и спрос на эти яблоки растёт с момента открытия рынка, т.к. люди приходят больше и больше. Яблок становится меньше, продавец яблок, дабы не упустить потенциальную прибыль, увеличивает цены. Т.к. предложения на яблоки остаётся на прежнем уровне (нет завоза новой партии), а спрос растёт, то цена на яблоки будет расти до тех пор, пока спрос на яблоки не сравняется с уровнем предложения. Если предположить, что через пару часов продавцу яблок привезут две-три фуры яблок, то цена моментально упадёт вниз, т.к. теперь уже больше предложение яблок, а спрос пока ещё минимален. Такое ценовое движение характерно для любого товара, любой страны с реальной рыночной экономикой, а не липовой рыночной экономикой. Таким образом, анализ индикаторов — это анализ уже по третичным признакам. Первичный — это спрос/предложение (или покупатель/продавец), вторичный — это цена, как выражение уровня их «договорённости» и объём, а третичный — это отображение данных индикатором. Исходя из этого, индикаторы всегда будут запаздывать относительно реального положения дел. Если индикаторы запаздывают, значит, шансы слить увеличиваются в разы. Банально, вы входите в позицию тогда, когда цена уже отыграла, т.е. идёте против золотого правила: покупай дешево, продавай дорого.

Имея стратегию пробоя, мы бы зашли фактически уже в конце самого движения.

индикатор форекс

Другой пример. Индикатор MACD. Классическая стратегия — пробой сигнальной линии. Вы можете заметить, что каждый раз мы заходим уже практически в конец движения, лишь два раза мы смогли бы поймать 80% движения. Причём, при выходе из позиций мы бы всё равно потеряли часть средств (мы никогда не выйдем на лоях и хаях, часть прибыли мы отдаём рынку).

индикатор форекс

Проблема запаздывания индикаторов существует уже давно, и, я думаю, что ничего не изменится. Из-за того, что индикаторы запаздывают, люди кидаются в крайности, начинают оптимизировать индикаторы, переписывать код или добавлять (что случается чаще) другие индикаторы, дабы фильтровать конец/начало движения.  Однако, здесь мы сталкиваемся с тем, что сигналов становится слишком много. Посмотрите следующий рисунок. Это одна из типичных стратегий начинающих трейдеров. Определить, когда входить в позицию, крайне трудно. Одни сигналы будут сменять другие. Постоянная путаница, замешательство и хаос – верный спутник с такой торговой стратегией.

Сниавмок

Трудно сказать, кто пишет индикаторы. Я думаю, что брокеры. Хотя есть и отдельные программисты, даже целые компании, которые разрабатывают якобы прибыльные индикаторы и торговые системы. Всё это – чушь несусветная. Единственная причина, по которой они пишут данные индикаторы – это продажа индикатора. Они, к сожалению, не предназначены для торговли на реальном счёте. Когда появится такая система, которая будет одновременно собирать, анализировать и писать стратегию, тогда и можно будет податься в индикаторы. До этого момента, увы, лезть туда не стоит, вы потратите все свои деньги и главный ваш ресурс – время. Рынки меняются, не забывайте об этом никогда.

Стоит в «двух словах» упомянуть индикаторы-стрелочники и рисующие индикаторы. В околорыночной тематике уже давно существует целые компании, а, чаще всего, преступные элементы, которые предлагают такие индикаторы. Безусловно, возможно что-то и где-то работает, но ни я, ни мои коллеги за всю свою практику такового не встречали. Интернет буквально заполонили эти стрелочники и рисующие индикаторы и, конечно же, чаще всего, их продают за 10-20 долларов, хотя иногда цена доходит до 10-20 тысяч долларов. Сумма, как показала лично моя практика, ну совершенно никак не влияет на качество продукта. Скорее, сумма продажи — это некий показатель жадности самого продавца. Кому-то кажется, словно сумма в 10-20 долларов слишком мала, чтобы намеренно заниматься мошенничеством, однако вы даже не осознаёте всех масштабов происходящего. Доходы таких нечистых на руку дельцов иной раз поражают, речь идёт о сотнях тысяч долларов. Когда дураков было мало? Самое  печальное то, что уйти от ответственности крайне просто, всё спишут на рыночную непредсказуемость и волшебную фразу: «Доходы в прошлом не являются подтверждением доходов в будущем». Если бы вы только знали печальные истории людей, которые из-за таких мошенников теряют всё на бирже, уверяю, вы бы просто возненавидели этих мошенников. Я лично знаю такие примеры, и, как знать, возможно, эта книга и является продуктом этой ненависти и желания уберечь других.

Проблема с такими индикаторами состоит в том, что достоверно неизвестно, какие принципы вкладываются в те или иные стрелочники и рисующие индикаторы. Понятное дело, что методов, которые заложены в индикаторы много… и здесь всё зависит от самого принципа, самого метода. Суть таких индикаторов не меняется, такие индикаторы любят «рисовать». Рисование индикаторами происходит тогда, когда вам индикатор даёт сигнал на покупку/продажу, вы входите в позицию, и через некоторое время индикатор меняет сигнал, стирая предыдущий, «рисует». Т.е. раньше вам показывался сигнал на покупку, а потом внезапно стал показывать на продажу.  В таком хаосе, в такой ситуации вы будите входить то на покупку актива, то на его продажу, в итоге будет слив, денежные траты и полное разочарование. Хотя у таких индикаторов есть плюс – это то, что на истории они будут показывать 100% точные входы. Это утешение можно использовать в пасмурные осенние дни, когда так хочется тепла, уюта и ощущения себя трейдером. Такие индикаторы, по моему мнению, изначально создавались как средство для одурачивания лохов. Это ведь так просто: показать скриншот индикатора, где сигналы настолько точные и чёткие, что не поверить в его успешность крайне трудно.

Из книги Артёма Звёздина «Биржа. Легко не будет.»

Обсудить можно на нашем форуме

Updated: 06.02.2016 — 00:16

Добавить комментарий

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 ©