Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Как написать свою торговую систему.

Это тема крайне важная, но практически никто про неё не пишет. Я не знаю, почему происходит подобное, и почему люди не хотят «палить граали».

Система должна быть чёткая и краткая, понятная не только вам, но и любому человеку. Когда люди пишут систему на двадцати листах А4, я это не понимаю. Написав такую систему, они сами путаются в ней, начинают сливать, в общем и целом данная система ничем не лучше интуитивного входа. Здесь, у авторов таких систем, скорее всего психологическая проблема – страх упустить прибыль, что, в конечном счёте, заставляет их писать так много параметров, чтобы быть в рынке крайне много.  Конечно, далее я дам вам систему, но если вы захотите как-то её изменить – знайте, систему нужно писать грамотно, иначе вы будете сливать средства. Чёткость в системе должна проявляться в том, что в ней не должно быть слишком много параметров. Олег Тиньков говорил: «Хороший бизнес-план должен поместиться на ресторанной салфетке. Хороший бизнес-план должен быть простой, чёткий и краткий, чтобы его мог понять даже привокзальный бомж». Эта фраза как нельзя лучше подходит для трейдинга и написания торговой системы.

Наше сознание может одновременно держать внимание всего на трех параметрах. Более подробно про это написано в книге по популярной психологии «Мозг. Инструкция по применению». Именно поэтому ваша система должна состоять всего из трех параметров, по которым определяется, когда вы входите в позицию, три параметра, по которым вы ведёте позицию и три параметра, по которым вы выходите из позиции.

Пример из плохой торговой системы. «Если индикатор А нарисовал пересечение сигнальной линии и индикатор Б нарисовал пересечение, а в это время две скользящие средние пересекаются, и объёмы это подтверждают, то я вхожу в рынок по тренду».

Эта цитата взята из популярной системы, которая тиражируется по интернету, названия индикаторов я уже позабыл. С данной системой никогда не будет прибыли, забудьте о ней. Здесь начнётся путаница. Вам предлагается сразу держать во внимании пять параметров. Индикатор А, индикатор Б, две скользящие, тренд, объёмы. Здесь крайне легко свалиться в недисциплинированность и банально запутаться. Некоторые трейдеры будут думать: «Ну вот, все параметры сошлись, за исключением индикатора Б, хотя вот сейчас он просто обязан нарисовать».  Таким образом, человек позволяет себе нарушать систему и ведёт себя к потерям. Другой момент в том, что ресурсов внимания у вас не хватает, значит, произойдёт следующий процесс: вы банально забудете какой-то параметр. Чаще всего вы забудете самый важный параметр, например, тренд. В итоге – опять убыток. Важно понимать, вы – не робот. По этой причине, если у вас сложная система – пишите робота, хотя это гиблое дело.

Система должна быть разбита на следующие кластеры:

  1. Когда я вхожу в позицию? В данном параметре вы должны чётко определить: когда именно вы входите в позицию, что должно произойти в рынке, что заставит вас зайти в него?

 

  1. Как я управляю позицией? Здесь вы должны написать контроль позицией. Сюда же включаются возможные доливки, усреднения, фиксация части позиции и т.п., выставление стопов, профитов.

 

  1. Риск/вознаграждение. Здесь вы описываете, что в вашем понимании риск. Хорошая сделка должна отбивать 3 стопа. Иными словами, ваша сделка со стопом 10 пунктов, должна ориентироваться на профит в 30 пунктов. Не стоит входить там, где профит будет меньше или равен стопу. Я не знаю, откуда пошёл миф про 2% на сделку. Это дурость. На первых этапах, чем меньше процента депозита на сделку – тем лучше.

 

  1. Когда я выхожу из позиции? Здесь вы описываете критерии выхода из позиции. Например, смена тенденции, сильное отвержение и т.п.

 

  1. Лимиты потерь. Лимиты потерь должны включать в себя лимиты потерь на день, лимиты потерь в месяц. Надо подгадать так, чтобы в месяц вы не могли потратить более 10-20% своего счёта. Это будет вам сигналом, что система у вас неверная и её надо менять. С лимитами на день – аналогично. Сделали лимит потерь на день – закрывайте позиции и отдыхайте. К сожалению, бывают дни, когда вы не можете адекватно воспринимать рынок, это будет защита от данных дней. Я рекомендую устанавливать лимит потерь в день в размере 3-4 стопов.

 

  1. Вывод средств. Сколько денег вы выводите, сколько остаётся на счёте. Выводить надо не менее 80%, если вы неопытный трейдер. Чем больше опыта, тем меньше можно выводить со своего счёта.

 

  1. Отслеживание себя, психологию. Какие эмоции должны произойти, что должно появиться в вашей личности, чтобы вы себе сказали: «Я сегодня не торгую?» Возможно это агрессия на рынок, страх потери, сильная раздражённость и т.д. Так же необходимо себя отслеживать. Каждый час просто задавайте себе вопрос: «Я сейчас в эмоциях? Да или нет?» Первое, что придёт на ум, будет верно. Если вы в эмоциях, целесообразно хотя бы сделать «перекур» или перестать временно вести торговлю.

Каждый параметр системы должен быть описан и просчитан. Ни одна цифра, ни один элемент системы не должен браться «от фонаря». Если вы пишите, что мой стоп 120 пунктов, а в день у вас лимит потерь, например, 100 пунктов, то такой подход будет неверен. Если вы пишите: «Я торгую по тренду», тогда вам нужно описать, что такое тренд и как понять, какой он — лонговый или шортовый.

Из книги Артёма Звёздина «Биржа. Легко не будет.»

Обсудить можно на нашем форуме

Updated: 06.02.2016 — 00:44

Добавить комментарий

Умный инвестор © 2016 Frontier Theme