Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Оптимизация советников. Ловушка оптимизации.

В классическом понимании торговли любые индикаторы, любые советники надо оптимизировать. Оптимизация — это процесс, в который выставляется подбор оптимальных параметров, который даст наибольшую прибыль на исторических данных. На данный момент, оптимизация —  спорный процесс, одни говорят о том, что данный процесс просто необходим, чтобы адаптировать советники и индикатор к рыночным условиям, другие говорят, что это лишь подгонка под историю. В принципе, правы оба лагеря. Рассмотрим их позиции.

Исторические данные могут быть неверны и искажены. Где бы вы их не брали, откуда бы вы их не скачивали, нет никакой уверенности, что они достоверны. В стандартном терминале Метатрейдер неточные исторические данные. Здесь, к сожалению, формула выглядит следующим образом – чем больше времени проходит с текущего момента в прошлое, тем больше % неточных данных. Если вы откроете любой график любого актива, то вы увидите, что движения данного актива на истории поражают. Это какие-то совершенно «левые» цены, без шпилек, или, наоборот, с огромными шпильками, это и микрогэпы там, где их не должно быть. Безусловно, уровень закрытия и открытия свечей  может быть точный, но я не могу за это ручаться. Всего лишь 5-10 ошибок в данных, и это уже существенно вредит торговле. Я не знаю, кто в этом виноват, брокеры или серверы для хранения.

Хотя я и не любитель теории заговора, всё же, такие моменты заставляют меня в него поверить. Ведь это так легко, ещё на подступах к рынку, по сути, ввести вас в заблуждение. Тот факт, что анализ и тестирование стратегий в стандартной платформе Метатрейдер так сильно пиарится брокерами – показатель недостоверности этого метода. В будущем придерживайтесь формулы:

«Послушай, что говорит брокер и сделай наоборот».

Если вдуматься в происходящее, если попытаться найти ту «ниточку», с которой начинается искажение данных, то конца и края не найти. Данные «весят» не так и много, если память мне не изменяет, я скачивал для тестера стратегий 490 гигабайт исторических данных по 1 активу за 20 лет. 490 гигабайт в нынешнее время не так и много, учитывая денежные обороты брокеров, учитывая обороты околорынка, сервер с таким объёмов данных для них – далеко не проблема. Задайте себе вопрос: «Если брокеры так заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали, почему ещё нет адекватного сервера с хорошими, верными данными? Почему?» Ответ очевиден… Им всем выгодно, чтобы вы слили. Брокеру выгодно, т.к. ему плевать, а люди, которые продают доступ к данным, просто наживаются на горемычных недотрейдерах.

Оптимизация роботов и индикаторов на исторических данных позволяет адаптировать их под рыночную реальность. Иными словами, прогоняя советник или индикатор под исторические данные, подбираются  именно те параметры, которые принесут на долгосрочной исторической перспективе наибольшую выгоду. Конечно, прогоняя через оптимизацию советника или индикатор, мы не сможем быть уверены, ведь и плавающий спред, проскальзывания, постоянные (а иной раз «бесконечные) реквоты так же надо учитывать. Однако, оптимизация это не учитывает. Современные методы оптимизации могут учитывать лишь фиксированный спред, в принципе, некоторые брокер-компании дают нам фиксированный спред, однако реквоты и проскальзывания всё равно не могут быть учтены, хотя являются существенным элементом торговли. Таким образом,  совершенно не факт, что оптимизированный советник и индикатор принесёт вам средства, т.к. реквоты и проскальзывание могут превратить самую прибыльную стратегию, самый прибыльный индикатор в средство, приносящее только убыток.

Посмотрите, какие примеры искажения данных могут быть в терминале. Разница данного участка между текущим моментом — 5 лет. Причём такие участки «нелогичных» данных попадаются практически каждый месяц. Одного такого участка хватит, чтобы исказить оптимизацию советника и сделать из него не прибыльный робот.

исторические данные советник оптимизация советников

Обратите внимание ещё на то, как наш глаз «замыливается» и не замечает такие неточности в истории. Казалось бы, хороший участок рынка, тут есть и откаты и фазы накопления, распределения.

Как оптимизировать советник

Но давайте этот участок увеличим.

оптимизация

Посмотрите, как по величине гэпы происходят между свечами. Совершенно неясно, как тут двигалась цена и что тут происходило. Такая ситуация происходит на всех графиках, на любом таймфрейме.

Из книги Артёма Звёздина «Биржа. Легко не будет.»

Обсудить можно на нашем форуме

Updated: 06.02.2016 — 00:16

Добавить комментарий

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 ©