Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Прайс Экшен. Паттерны. Методы анализа.

Данное поведение цены на уровне носит ранг примет, данное поведение может измениться со временем и зависит в целом от актива. Как вы читали в книге до этого момента, рынки меняются и всё зависит от множества параметров. Однако, данное поведение цены может работать какое-то время, т.к. несёт под собой не только классические примеры, которые используют трейдеры, но и философию борьбы быков и медведей, а так же поведение крупного игрока на уровнях.

Как вы помните, мы анализируем рынок перед входом в сделку на уровнях, в местах с большой ликвидностью. Однако, бывает так, что вы наметили уровни, но рынок ваши уровни не замечает. Конечно, здесь всё зависит от самого уровня и трейдера, который их выставил. В целом здесь картина следующая. Если вы видите, что рынок не обращает внимания на ваши уровни, значит, уровни вы выставили не верно. Либо на данном уровне недостаточно ликвидности, не достаточно интереса игроков. Такие уровни проще обойти стороной, нежели пытаться найти там сигналы в ту или иную сторону.

Прайс экшен

Данное поведение цены предполагает дальнейший разворот рынка в сторону лонга на примере (или наоборот, если паттерны носят противоположный характер), либо продолжение дальнейшего движения в сторону вышестоящего ТФ, если такой паттерн случился в конце на графике нижестоящего ТФ.

Пример 1. Данное поведение цены на уровне говорит о том, что на уровне находится крупный игрок, который выкупает рынок, либо выгружает свою позицию, из-за чего он поглощает всё движение рынка. Заносы цены через уровень могут быть, а могут и не быть, здесь всё зависит от качества движения до этого и, разумеется, от самого актива. В целом это классическое поведение цены на уровне. С одной стороны у нас есть медведи, которые каждый раз делают усилие, пытаясь пробить уровень. С другой стороны у нас есть быки, не позволяющие медведям получить результат своих действий (пробитие уровня)

Примеры из жизни.

Прайс экшен

Пример 2. Такое поведение цены говорит о сильных медведях, которые пытаются продавливать рынок, но в то же время, на определённом уровне, зоне, они встречают ещё более сильное сопротивление быков, при этом, вся инициатива медведей выкупается быками, из-за чего каждый раз цена движется всё выше и выше. Данная формация редко встречается идеальной. Обычно она немного «кривая».

Примеры из жизни.

Price Action

Поведение 3. Данное поведение говорит нам о силе быков в моменте. На последних минимумах/максимах располагаются и стоп ордера противоположной стороны и ордера на дальнейшее движение цены. Таким образом, если у какой-то стороны находятся силы, что бы выкупить данный уровень, значит, сила этой стороны велика в моменте времени. Чем выше ТФ, тем более вероятно движение в сторону пробоя. Конечно, мы не знаем, хватит ли силы быков/медведей, что бы продолжить движение после выкупа уровня. Чаще всего движение будет в сторону пробоя. Данный паттерн так же говорит нам о смене локального тренда на противоположный.

Поведение 4. Несмотря на то, что медведи оказались сильны и смогли пробить уровень, их сила моментально нашло уровень спроса на данный актив, из-за чего происходит дальнейших рост. На таком движении чаще всего большинство трейдеров теряют деньги, т.к. всегда акцентируют своё внимание на прошлом падении. Здесь важно уметь определять трендовое движение против пробоя, т.е. медведи пытаются и дальше давить рынок, но у них ничего не получается, цена продолжает свой рост. Важно не спутать данное движение с глубоким откатом на более высоком ТФ.

Prica Action

Прайс Экшен

Пример 5. Такое поведение цены говорит нам о силе медведей в моменте. Уровень пробит, но силы быков не хватает, что бы двигать цену назад к уровню, из-за чего цена движется в узком диапазоне недалеко от уровня, даже не пытаясь идти вверх. Данное поведение свидетельствует о том, что крупный игрок сдерживает движение цены вверх, подсовывая свои лимитные ордера, выкупая весь появившийся спрос. Дальнейшее движение цены будет в сторону пробоя уровня. Это очень сильная формация.

Прайс Экшен

Пример 6. Ещё одна сильная формация. После сильного пробоя, у быков недостаточно сил даже, что бы держать цену возле уровня, устраивая небольшую коррекцию, цена продолжает падать вниз.

Прайс Экшен

Пример 7. Классический сужающийся треугольник, но интерпретация немного другая. На уровне стоит крупная заявка, чаще на вход (но нас это особо не интересует). Толпа пытается пробить уровень и каждый раз цена подходит к уровню всё ближе, ближе. Если происходит пробитие этого уровня, оно сопровождается сильным, чаще безоткатным движением в сторону пробоя. Однако нередки случаи и противоположного хода цены. Здесь рекомендация работать в сторону вышестоящего ТФ и следить за рынком. В целом, дальнейшее движение будет быстрое.

Один знакомый трейдер ставил лимитные заявки на границе треугольника в ту и в другую сторону, попробуйте это применить, у него это работало (с погрешностью на стопы и ложные выносы). Опять же, с его слов работало, как на самом деле – я не знаю, я не тестировал. Не было в этом необходимости.

Прайс Экшен

 

Объём надо смотреть как в целом в рынке глобально, так и локально, при этом глобально мы смотрим, куда идёт рынок, и кто побеждает в целом. Локально мы смотрим, какая сторона берёт преимущество в моменте. При этом, мы анализируем как движение цены, её наклон, силу/слабость быков/медведей, так и в целом объём рядом и то, как ведёт себя цена локально.

Фактически здесь мы анализируем весь рынок в совокупности. Мы смотрим, какое усилие сделала одна сторона и какой результат получается в конце. Иными словами, если мы видим, как одна сторона проявила сильное усилие, была большая свеча с крупным объёмом, однако цена затормозилась, стала стоять на месте (проявление результата), то дальнейшего движения далее не будет. Здесь включаем логику. Если в рынке появилась сильная инициатива, которая смогла пробить уровень или прорваться в какую-то область, вопрос, где дальнейшее движение? Почему его нет? Вывод… рынок нашёл удовлетворение этого спроса и смог поглотить всю инициативную силу.

Схожая картина происходит, если вы видите крупный объём, при этом цена на это не реагирует. Например, вы увидите крупный объём, но свеча образовалась небольшая, или образовался т.н. пин-бар, или иная формация с большим хвостом. Здесь мы предполагаем, что на уровне банально выкупили весь объём и загрузили свою позицию (или придержали цену, что случается значительно чаще).

К сожалению, данный принцип невозможно свести к чётким правилам и паттернам, потому что данный принцип, скорее, более философского характера.  Вам будет более понятно на примерах. Я не рассматриваю вышестоящие ТФ, объёмы на них. Это не имеет смысла, да и займёт слишком много времени, тогда в книге было бы совсем немного примеров. Вы должны проделать аналогичную картину на вышестоящем, ТФ, а на нижестоящем ТФ искать точки входа. Никаких проблем у вас не возникнет. Торгуем мы в сторону вышестоящего ТФ, но не по дебильному. Нам важно понимать, что сейчас происходит на более высоком ТФ. Если на более высоком ТФ рынок подошёл к крупного уровню, но при этом на более низком ТФ рисуется продолжение движение, в сторону возможного пробоя уровня. Лучше подождать, пока этот пробой случится, т.к. чуть позже в рынке будут появляться все.

Запомните одно правило. Чем выше ТФ, тем большее количество участников рынка находится в позициях. Иными словами. На уровне более высокого ТФ, больший интерес игроков.

Из книги Артёма Звёздина «Биржа. Легко не будет.»

Обсудить можно на нашем форуме

Updated: 06.02.2016 — 03:45

Добавить комментарий

Умный инвестор © 2016 Frontier Theme