Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Хорошая стратегия forex часть 1

Сегодня у нас очередная торговая система. Человек, который ее прислал не против того, чтобы я рассматривал ее публично. Торговая система начинается с понимания зачем человек находится в рынке. Это очень хороший модуль в торговой системе. Желательно, чтобы у каждого человека был этот торговый модуль для того, чтобы вы всегда приходили, смотрели свою торговую систему и понимали что вы вообще здесь делаете, зачем вам вообще рынок, чего вы хотите и т.д. Это некая мотивация, это некая цель, которую вы ставите перед самим собой. Ну понятное дело, что в мозге есть такая штука, которая называется “ошибка планирования”. Если кто-то хочет, то может загуглить и очень часто мы переоцениваем силы, которые нам нужно потратить и недооцениваем те ошибки, те препятствия, которые у нас стоят на пути и по этому, я естественно всегда рекомендую ставить одну глобальную цель и разбивать эту глобальную цель на несколько “подцелей”, небольших целей, которых можно легко достигнуть. То есть, вы что-то достигли и уже видите “ага, вот я еще стал на ступенечку ближе к своей основной цели”. Потому что когда вы бьетесь над одной огромной целью, вы очень быстро можете потерять мотивацию к сожалению, потерять вдохновение и т.д. Поэтому ребята разбивайте на какие-то маленькие цели.

“Основная задача научиться закрываться каждый квартал в плюс (пусть небольшой, но стабильный) при минимальных рисках.

1) Для этого необходимо следовать своему торговому алгоритму.
2) В случае исполнения пункта 1, но не достижения основной задачи, остановить торговлю, проанализировать в чем причина, и откорректировать алгоритм.” – то есть здесь уже изначально прошивается то понятие, что алгоритм может как-то измениться, рынок может измениться. Все очень правильно, я бы тоже у себя в торговой системе написал все тоже самое.
“3) В случае достижения поставленной задачи на периоде минимум в год, попытаться откорректировать мани-менеджмент, с целью увеличения доходности.”

В общем это тема для отдельного ролика “как корректировать мани-менеджмент”. Здесь речь идет об увеличении объемов, потому что просто так вы не сможете увеличить объемы. Вы торгуете допустим 4-мя контрактами и без изменения алгоритма, без изменения своих позиций, без изменения видения рынка вы не сможете торговать завтра 8-ю контрактами, потом 16 контрактов, после 32 контракта. Так сделать практически не реально. Только идиоты думают, что так можно сделать и во мгновение ока они увеличат свой счет на несколько тысяч %. Иной раз торговля на маленьком счете, приносит большую доходность, нежели та же самая система, но большее количество контрактов и больший счет. Это тема для отдельного разговора.

“Отбор инструментов. Инструменты отбираются а выходных в терминале Net Station”. “Никто не должен отвлекать”.

Очень правильно! Если вас кто то отвлекает в течении работы, в течении дня, то это существенно сказывается на торговле. Я могу даже сам по себе сказать: если кто то в моей комнате кто то находится когда я торгую, то у меня торговля существенно падает. При этом не зависимо от того отвлекаюсь ли я на этого человека, не отвлекаюсь я на этого человека. Просто сам факт уже вредит торговле. “Инструменты должны соответствовать определенным критериям: должны быть понятными и техничными, с ярко выраженным циклом и с отсутствием большого количества длинных теней” – все правильно.

“Отобранные инструменты переношу в рабочий терминал и на терминал в смартфоне”.

Что касается терминала в смартфоне, я еще не видел трейдера, который зарабатывает на этом, торгуя в смартфоне, но может быть чисто чтобы наблюдать – проблем нет.

“Строю технику (в смысле технический анализ) При построении техники (уровней) сначала смотрю линейный дневной график, потом баровый или свечной. Не торгую на инструментах не отобранных заранее.”

Здесь все правильно, все понятно. Следующий момент. “Рабочий день. Подъем в 7 утра.” Последний раз в 7 утра я просыпался в 9 классе. Я не знаю зачем просыпаться так рано. Я бы рекомендовал вам, ребята, если вы только начинаете, пропускать первые часы после клиринга. Это если речь идет про российскую биржу. Если вы торгуете запад, желательно тоже утром не торговать. Тоже самое касается понедельников. Но опять таки у вас должна быть статистика торговых дней, торговых часов и если вы видите что у вас неплохо получается торговать в начале недели либо в начале дня, то ради бога – торгуйте, проблем нет. Но в целом если речь идет про меня либо про каких то других людей, в основном все стараются избегать дневных часов, начала недели, начала месяца. Это связано с тем, что крупные деньги набирает свои позиции. Волатильность иной раз зашкаливает просто караул как. В другой раз наоборот рынки торгуются в очень узком диапазоне. То есть происходит аномальщина с точки зрения наших торговых систем.

“Во время завтрака просматриваю отобранные графики и календарь новостей. В дни выхода ключевых новостей в рынок не захожу, только если есть открытые позиции на достаточном расстоянии от текущей цены допускаю их сохранение, только в случае если стоп уже в профите.” – все правильно, не торгуйте новости, старайтесь их избегать. “

В течении дня старайтесь избегать входа по отобранным инструментам, по открытым позициям – сопровождение. В случае выхода в позицию – скрин  с подробными комментариями (причины входа, стоп, риск в сделке, приоритет). После выхода из сделки скрин с подробными комментариями. В конце недели подведение итогов.”

Все это здорово, все это очень гладко и красиво выглядит на бумаге, но по факту у вас будут проблемы. Вы начнете очень быстро “выгорать”,  ваш стиль торговли будет ухудшаться, трейдинг в конечном итоге вам настолько надоест уже буквально через пол года, что вы забросите это занятие. Ребята, я говорю вам по своему опыту. Я трейдинг ненавижу, терпеть его не могу и это все связано именно с тем, что я занимался примерно подобным. Ребята, больше отдыхайте, понимаете? Участь Артема Звездина это не самое лучшее, что может случиться с вами. Представляю сейчас себе какого нибудь школьника, который сидит на диване и думает “хотел бы я стать Артемом Звездиным”. Участь Артема Звездина это не самое лучшее, поэтому старайтесь больше отдыхать. Поэтому если вы встаете в 7 утра, помимо этого у вас торговая сессия закончится в часов 5, вам еще нужно сделать скрины, как то их заархивировать, систематизировать, продумать все это еще и на выходных вы все это будете делать… Вы просто человек-работа какой то. Времени нет для отдыха. Бизнес – бизнесом, но мозги должны отдыхать. Иначе в конечном итоге ваши мозги сделают таким образом, что они будут отдыхать постоянно, поверьте мне.

“Параметры торговли. Торгуемые рыночные циклы: 1) Диапазон, 2) Тенденция. Виды диапазонов:1) обе границы четкие. Разбежность 10п. Работаю в обе стороны .”

торговая стратегия

во первых не учтены объемы. Как здесь должны быть сформированы объемы? У вас должны быть объемы хотя бы тиковые. Смотрите в чем фишка. Предположим мы имеем какой то диапазон. С виду все в порядке. Если мы увидим увеличение у одной волны, то это будет означать одну картину. Если мы увидим увеличение на 2ой волне, то это будет совершенно другая картина. Это совершенно разные посылы. Тоже самое, что касаетя применения горизонтальных объемов. Если смотреть только вертикальные объемы без горизонтальных объемов – та же самая картина. Рассмотрим бар – у нас здесь повышенный объем. Где он сформировался? Если он сформировался наверху, то это одна картинка. Если объем сформировался внизу, то это совершенно другая картинка. Это означает, что дальнейшего движения не будет. А если мы посмотрим вобще без объемов, то у нас будет просто медвежья свеча, ничего собой не представляющая. Так что смотрите объемы

прайс экшен

У вас будет больше ошибок конечно, если вы будете смотреть просто объемы без горизонтальных объемов. Но тем не менее если вы будете учитывать то, что вы не будете допускать тех же ошибок, что и допускали без них, конечно же у вас значительно улучшится торговля.

“Виды диапазонов. Обе границы четкие. Разбежность 10п.”

Во первых что понимать под разбежностью? Я так понимаю некий диапазон сверху и снизу. Или просто в целом какой то диапазон. Я задам вопрос на который скорее всего не получу ответ: какой актив. какой рынок и какое время года. Никто не сможет ответить на этот вопрос поскольку на одном активе 10 пунктов это нормально, на другом активе 10 пунктов это уже не нормально. Если мы посмотрим на тот же индекс РТС например в разные периоды, у нас совершенно разные торговые диапазоны. Поэтому давайте посмотрим совершенно рандомный график. Это у нас фьюч рубля. Смотрите: предположим это у нас не пятиминутка, а дневка.  У нас бывают периоды, когда свечи большие

прайс экшен

И внутри дня у нас будет большая волатильность. Бывают дни, когда у нас небольшая волатильность. Откройте дневку и посмотрите любой актив – так происходит всегда. Поэтому строго следовать каким то математическим формулам на рынке достаточно сложно. Нужно постоянно проходить оптимизацию и т.д. Именно по этому я рекомендую использовать несколько дней перед этим и смотреть средний диапозон. Либо с помощью АТРа с периодом 2 или 1.5, либо просто посмотрите глазами. В среднем у нас свечи здесь 80 пунктов. Ну и соответственно плясать от этого среднего хода.

“Работаю в обе стороны. Одна из границ может не иметь четкого уровня. Работаю в сторону пробоя четкой границы.”

Если я верно понимаю, то имеется ввиду такая вот картина

прайс экшен

Мне не совсем понятно стоит ли торговать в сторону пробоя четкой границы, поскольку внизу у нас четкая граница, а это означает, что внизу у нас лимитная плотность ордеров (см ролик “Механика рынка”) и соответственно пока рынок ее не пробьет, пока весь спрос лимитных ордеров не поглотится, рынок вниз не пройдет. Поэтому если ты встал в позицию вверху в сторону пробоя четкой границы, то на границе ты должен либо выйти, либо закрыть часть своей позиции в точке 1. Иначе твоя судьба будет печальна. Если ты не можешь здесь выйти всем объемом, то выходи частично. Я думаю даже лучше частично, но все в зависимости от диапазона: если мы имеем узкий диапазон цены, то это одна картина. Если мы имеем широкий диапазон, то это другая картина. Давайте я найду несколько таких вариантов. Вот мы имеем диапазон

прайс экшен

Непонятно где заходить, поскольку каждый раз у нас максимум становится на разном месте. Если заходить в сторону пробоя, то мы не знаем пробьет или нет. Мы видим, что произошла затормозка и мы встали в позицию. Так же мы должны закрыть часто позиции, поскольку мы должны минимизировать убытки. Так оно происходит всегда. Очень часто бывает, что рынок попилит и выстрелит вверх. Фактически сказать куда выстрелит рынок крайне сложно. Практически не реально. Поэтому будьте всегда на чеку.

“3) По линейному графику нет уровня, а по теням есть. Буду торговать за пределами теней. Разбежность по парам 10 п.” – я не понял этого. “4) Поджатие. Более перспективен пробой вверх прайс экшен

не правда! Все зависит от фона, от тренда, от происходящего в целом. Здесь можно говорить о каком то залипании к уровню, как говорил Максим Живас. Здесь модель некоего треугольника, которая постоянно появляется. (См. ролики “треугольник на графике”). Я повторяю, что у нас есть всего лишь 10% отклонение в сторону дальнейшего продолжения трендового движения, поскольку тренды крайне трудно остановить. Посмотрите данную статью, касаемо трендов. Соответственно смотрите здесь в контексте. Что до этого делал рынок. Если мы имеем вот такую картину

прайс экшен

(синим и красным)

то это будет обозначать, что у нас дальнейшее движение скорее всего будет лонг. Если мы имеем картин немного другого плана (на картинке выше зеленым и красным), это означает, что рынок у нас откатывает и дальнейшее движение может быть большими свечами вниз. Пока не случился выход из данного треугольника, то говорить о чем то бессмысленно.

“Характер движения цены к границе диапазона. 1) Цена подходит к уровню диапазона и идет импульсом (без накоплений и откатов)”

Часто при такой

прайс экшен

ситуации происходит возврат. После любой тенденции, как правило происходит возврат.”

В зависимости от того, что там за уровень. Если это уровень высоковалатильный, то у нас будет возврат. Если это уровень маловалатильный (слабенький), то у нас скорее всего будет пробой. Если говорить об импульсах и как их торговать, то это отдельная история. В целом мы имеем следующую картину, следующую динамику. У нас некое движение, а потом идут огромные импульсы

прайс экшен

С большой долей вероятности мы пробьем данный (желтый) уровень и уйдем гораздо выше. Потом будет откат. Торговать в точке 1 я вам не рекомендую. Вы забегаете в уходящий поезд. Вам нужно дождаться когда закончится этот импульс, когда у нас будет откат, если он вообще будет. Откат может быть либо в 50% либо в желтую границу (См “уровни фибоначчи”) и тогда вы можете заходить от этой базы. Но вам главное дождаться отката. Дождаться когда цена пойдет вниз и дождаться когда закончится откат.

“2) Цена идет к уровню с возвратами. Торговать можно. Но нужно учитывать, что может быть возвратная волна.”

совершенно верно. Если вы видите, что у нас происходят откаты, то возвратная волна может быть. Однако всецело это указывает на то, что у бычьего движения в данном случае появилась некая сила, поскольку нужно учитывать характер небольших откатов. То есть если мы имеем такие откаты

прайс экшен

Номер 2

то это одно, это говорит о слабости. А если мы видим импульс и небольшой откат, то это говорит о силе (на примере выше номер 1). Если вы видите силу, как в примере 1, то скорее всего мы будем пробивать уровень. Но опять таки мы должны следить за рынком, и когда рынок пробьет уровень мы должны быть на чеку. Если рынок идет как в примере 2, то скорее всего будет дальнейший откат, ну а там дальше уже пробои и т.д.

“3) Цена идет к уровню и перед уровнем рисует диапазон. Пробой очень вероятен”

да, действительно это то, что называется “цена залипла к уровню”. Скорее всего будет пробой. Это указывает на то, что у нас происходит накопление в целях дальнейшего лонга. Поскольку просто так это накопление не будет. Оно означает что рынок придерживают. Это означает что у нас поставили определенные лимитные ордера

прайс экшен

( желтый уровень), которые удерживают цену и скорее всего если вы посмотрите через призму горизонтальных объемов, то вы увидите следующее: вполне вероятно появление хвостов как в одну так и в другую сторону. Если вы увидите такую картину, то скорее всего рынок банально кто то держит и скорее всего у нас будут лонги.

“4) Когда цена идет к уровню маленькими барами (ниже среднесуточного диапазона или половина). Очень высокая ликвидность или спокойный рынок. Уровень могут разобрать, но торговать сложно т.к. не понятно, когда будет распределение прибыли. Цена может отскочить”

если высокая ликвидность, то должны появляться у нас объемы. По другому говорить о ликвидности я думаю не имеет смысла. Смотрите что я говорил про пример 2.

Поджатие. Более вероятен пробой. На опережение можно торговать, если м5 начала ходить за уровнем. Но лучше подождать полноценного закрепления.”

по этому поводу я уже говорил.

“Закрепление. Торгуется только в диапазоне на четкой границе. Чем больше ретестов, тем больше вероятность закрепления за границей диапазона. Если цена на D1 закрепилась за уровнем диапазона смотрим модели для входа, но еще нужно учитывать характер движения цены к уровню. 1) диапазон должен быть как минимум с одной четкой границей. 2) Цены закрытия торгуются когда видны четкие уровни по ценам закрытия. 3) Тени торгуются, когда есть четкий уровень по теням с минимальной разбежностью или без нее. Минимум 3 касания в уровень.” 3)

вот у нас тени. То есть человек торгует линейный график, еще использует тени. Имеется в виду, что торгуем уровень если у нас 3 тени ударились в определенный уровень. В целом сказать что касается уровней, то здесь нужно смотреть диапазон, то есть смотреть наличие какого то диапазона. Уровни просто так не работают, если речь идет о фьючерсных контрактах. Ели вы торгуете акции, то ради бога ребята. Там уровни работают просто шикарно. На западных акциях знаю ребят, которые торгуют круглые уровни. Они замечательно работают, но на фьючерсных рынках это к сожалению не работает. Именно по этому данный пункт даже можно не брать в расчет. Он будет практически не выполним. Я уже давно не видел уровень, в который 3 раза ударяются тени. Это очень-очень редко. Всегда речь о каком то диапазоне.

“4) Чем уже диапазон, тем импульснее выход”

это действительно так, но по отношению к узкому диапазону. То есть не по отношению ко всему движению, а по отношению к узкому диапазону. Что я под этим подразумеваю? Вообще в целом есть такая теория чем уже флэт, тем больше вероятность, что там находится какой то крупный игрок. Иными словами мы имеем какой то узкий диапазон величиной примерно 10 пунктов. Следующий импульс будет примерно таким

прайс экшен

сверху.

Пусть он будет пунктов 30-40. Но куда именно будет импульс сказать трудно. Можно по каким то косвенным причинам сказать куда прилипает (на рисунке выше под номером 1). В таком случае есть вероятность, что будет движение наверх, если вы видите такой пример. Так же можно сказать о характере движения. (на рисунке выше под номером 2). Тоже большая вероятность движения наверх. Это означает, что верхи никто не держит, но при этом поход вниз постоянно сдерживается и все контракты в данном случае на продажу банально выкупаются и потом толпу гонят на стопы

“5) Закрепление за уровнем должно быть баром силы с минимальной тень до 15% диапазона бара.”

здесь имеется в виду следующая картина. Мы имеем некое движение, открывается уровень ниже и начинает пилить с четкой границей

прайс экшен

Мы ждем когда рынок среагирует следующим специфическим образом, показанном на рисунке. Если вы видите подобное, то это означает, что рынок закрепился ниже уровня. Скорее всего вы увидите кучу объема. То есть если вы возьмете горизонтальные объемы и наложите на эту свечу справа, то вы увидите, что у вас будет примерно такая картина. Это так называемый “профиль P(пи)”. Таким образом это указывает на то, что у нас в рынке у нас есть во-первых агрессивный продавец, который продавил рынок. Это так же означает, что у нас здесь есть исполнение стопов, поскольку мы имеем импуль и это так же означает, что рынок держат от похода наверх, поскольку появившаяся обратная сила, которая давит рынок наверх была выкуплена, вследствие чего сформировался объем и сформировалась тень. Так происходит грамотное закрепление. Чаще всего оно конечно же кривое. На этом всё

Updated: 12.09.2016 — 02:49

Добавить комментарий

Умный инвестор © 2016 Frontier Theme