Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Риск менеджмент

Удивителен тот факт, что многие мои коллеги любят 2%. Эта сумма не выходит у них из головы. “На рынке выживает только 2%! Вы должны использовать только 2% от своего депозита в сделке!” Уж не знаю откуда это пошло но так или иначе 2% везде прослеживается, куда бы вы не взглянули в трейдинге – везде есть эти 2%. 2% пошли со стратегии черепах. В этой стратегии черепах использовалось 2% от депозита в одной сделке. Однако по факту данная стратегия не работает и мы не видели ни одного трейдера-миллионера, который заработал на стратегии черепах. Извиняюсь конечно, мы видели трейдера-миллионера, который заработал на стратегии черепах. Он собственно говоря обучал этих людей и брал наверное за обучение деньги. Вот собственно говоря говорю грааль. Далее эту пьянку подхватили все трейдеры и стали говорить про 2%. И удивительное получается дело – 2% мы используем в одной сделке, но при этом доходность нормального трейдера по утверждению тех же самых трейдеров, которые используют 2% от депозита примерно 30% в год. Всё что выше считается обманом, мошенничеством и т.д. То есть задумайтесь: мы рискуем 2% от депозита в день, если речь идет о внутридневной торговле, чтобы потом в конце года заработать 30%. То есть вы можете себе представить какой риск и какая прибыль? Уж здесь конечно можно сказать, что биржа это действительно риск. К сожалению этот ролик легким не будет. Скорее всего придется сделать несколько роликов, главное мне только не лениться. Во-первых если вы используете 2% – царство небесное вашему торговому депозиту. Второй момент – ваша позиция должна определиться количеством риска. Редактор в нашей группе вконтакте, на которую вы наверное все подписаны, а кто еще не подписан – подписывайтесь, Вадим Мащенков сказал мудрую фразу: “трейдер не может контролировать будущее.” Мы не можем контролировать профит. Мы можем контролировать только риск. Я немного перефразирую для вас – мы не знаем куда пойдет рынок. Я постоянно про это говорю – мы не знаем куда пойдет рынок. Мы не знаем дойдет ли до наших целей, до наших тейк профитов рынок. Потому что мы не видим будущего. Есть вероятность, что цена придет в определенные области, но вероятность это просто вероятность. То есть это не о чем. Мы не знаем дойдет ли туда рынок или нет. Мы не можем это контролировать. Единственное, что мы можем контролировать это процент от депозита, а точнее риски. Вот риски мы можем контролировать, потому что у нас есть стоп. Тем не менее если речь идет о высокой волатильности на рынке то даже это мы не можем контролировать, потому что происходит так называемое проскальзывание, стоп может не исполниться вовсе и т.д. То есть куча вариантов. Тем не менее риск так или иначе мы можем хоть как то контролировать, не говоря про будущее, тут уж мы действительно мы не можем ничего сделать. Соответственно мы должны плясать не от процента от депозита, а от рисков которые мы используем в торговле. Что я под этим подразумеваю. У каждого из вас я надеюсь есть торговая система. В торговой системе есть четкие правила входов, выходов, а так же есть четкие установки что делать и т.д. Есть сигналы, которые четко подчиняются вашей торговой системе. Именно в этом и заключается суть. Есть сигналы, которые вроде бы как то похожи на ваш сигнал, вроде бы все сходится, но что то вот там есть незначительное, что не сходится. Грубо говоря здесь можно сделать следующее (Скрин 1). Предположим Эта шкала – риск

риск менеджмент

Здесь у нас идеальные условия. Слева у нас идеальные условия. Справа в бесконечность – вне системной торговли. Вертикальная шкала – лот. Теперь что происходит? Если ваш торговый сигнал четко попадает под вашу торговую систему, которая протестирована, которую вы торговали на демо счете, по поводу которой вы советовались с определенными трейдерами и т.д. то конечно же вам необходимо использовать большой процент от депозита, чтобы заработать как можно больше. Если же речь идет о рисковой сделке, риск у вас повышается, соответственно вы должны его минимизировать, поскольку вы не уверены в рынке. То есть картина должна быть вот такая

риск менеджмент

Такую торговлю я называю немного консервативной. Это конечно неправильно с точки рения технического анализа, трейдинга, но мне на то плевать. Для меня это консервативная торговля. То есть агрессивные сделки с агрессивными входами, где не нужно заходить, развороты и т.д. они не принесут вашему счету больших потерь, но при этом консервативные сделки, когда вы уже уверены, вам принесут огромные деньги. При этом всем мы не говорим о 2%, которые здесь в общем то здесь и существуют. Мы говорим в целом о рисках, которые мы собственно говоря и контролируем. При этом стоп должен всегда стоять там, где теряется логика входа. Вы должны посчитать. Вы должны взять определенный период времени, хотя бы месяц, и посмотреть – “ага, вот я захожу здесь.” У меня стоп здесь получился ну там допустим 100 пунктов. Следующая сделка – у меня стоп получился 80 пунктов. Следующая – 200 пунктов например. И вычислить среднюю арифметическую стоимость вашего стопа. Где-нибудь себе на блокнотике или на полях в тетрадке, главное чтобы это была тетрадка не школьная, запишите, что стоп у вас должен стоить предположим 300 рублей для российского рынка. При этом стоп 300 рублей подразумевает, что вы входите не одним контрактом. Одним контрактом заходить очень глупо, у вас нет возможности манипуляций на рынке. Т.е. если вы заходите 3-мя или 4-мя контрактами, вы можете потихоньку закрывать свою позицию, поскольку чем дальше по времени, тем больше возникает вероятность хаотичного движения, потому что появляется множество событий в рынке. Долго объяснять в общем. Вы должны использовать несколько контрактов. Как минимум 3 контракта. Чем больше – тем лучше. Но если вы начинающий, то 3-х контрактов вполне хватит и стоп у вас один. Смотрите что здесь получается: если раньше вы вслепую использовали 2% не понимая что вы делаете, то теперь вы знаете, что у вас есть средний стоп определенной позиции. Теперь вы начинаете торговать риск. Вы уже не торгуете что то другое. Вы торгуете уже риски. Иными словами если вы раньше не думая, механически брали 2% просто по тому что там дядя Элдер или кто нибудь другой сказал про эти чертовы 2%, то теперь вы понимаете зачем вы берете определенный стоп. Теперь у вас есть логика. У вас есть торговая  система и вы понимаете, что средний мой стоп такой то такой то. Далее есть формула, которую можно применять. Господа, к сожалению я не математик, поэтому здесь скорее придется потрудиться не мне, а вам. Но я думаю у вас все получится. Ваше количество контрактов, ваш процент от депозита должен зависеть от следующего параметра: размер вашего стопа * 20. При этом речь идет о внтутридневной торговле, где вы используете 2-3 сделки в день максимум. Конечно же если вы занимаетесь скальпингом и у вас 20 сделок происходит за час, то конечно же вам нужно брать в несколько раз больше. То есть вам нужно посмотреть таким образом, чтобы 10-15 дней были с убытком. Мы умножали на 20, потому что внутридневная торогволя 10 дней с убытком это 20 примерно стопов подряд (6000 рублей) При всем при этом когда допускается такой процент слива вы должны потерять не более 10% от депозита. И в таком случае ваш счет должен быть 60 тысяч рублей.

риск менеджмент

Вот так собственно говоря и высчитывается. Теперь смотрите: если вы хотите увеличить объем в сделке, то вы берете и считаете, “ага, я увеличу объем нанесколько контрактов и мой стоп уже будет стоить не 300 рублей, а 500 рублей.” В таком случае прогарная серия убытков будет уже не 6 000 рублей, а 10 000 рублей. И счет не 60 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей. Это я говорю навскидку, поскольку здесь влияет множество факторов. Здесь все так же зависит от системы. Если ваша система предполагает 90% стопов, то конечно же риск нужно как то минимизировать, чтобы прожить до того момента, когда вы начнете эти 10% профитов забирать с рынка, иначе вы не дойдете по дистанции до этого момента. И если у вас 60% или 40% профита, то конечно вам можно риски увеличивать. Но в целом всё вписывается вот в эту логику. Я надеюсь я вам это объяснил. Всем спасибо за внимание. Зарабатывайте.

Рекомендую сайт по алгоритмическому трейдингу.

Updated: 05.07.2016 — 13:44

Добавить комментарий

Умный инвестор © 2016 Frontier Theme