Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Стратегия для торговли на бирже

 

Это 2 часть стратегии. 1 часть находится здесь. Здравствуйте дамы и господа! Продолжаем разбирать торговую стратегию нашего подписчика и напоминаю вам, что если вы хотите, чтобы я рассмотрел вашу торговую стратегию, присылайте ее пожалуйста на имейл. Я рассматриваю каждую торговую стратегию, которая выглядит красиво. Т.е. грубо говоря, у вас должны быть скриншоты и понимание. Не просто текст, что «я захожу от уровня». Мне тут парочка людей написали «я захожу от уровней». Это замечательно, я рад за вас ребята, что вы заходите от уровней. Это просто великолепно, что вы заходите от уровней! Говорить об этом, в общем-то не имеет смысла. Потому что разбирать нечего. Итак, если вы не смотрели первую часть данного разбора, пожалуйста посмотрите, чтобы у вас была общая концепция, представление об этой торговой стратегии. Если вы уже посмотрели первую часть, то давайте приступим ко второй. Продолжаем.

  1. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ТОРГОВЛИ НА ОТСКОК ОТ П/С В РЫНОЧНЫХ СИТУАЦИЯХ:

как торговать откаты

Это все замечательно ребята. Схематично это выглядит очень красиво. По факту будет примерно следующее. Вот у нас есть движение, есть у нас поддержки, сопротивления:

как торговать откаты

Если вы видите, что рынок вот такой пилой, то ребята будьте начеку.

бинарные опционы стратегия

Если вы здесь и заходите, то заходите, пожалуйста, какими-нибудь минимальными контрактами. Поскольку нужно общее понимание, которого у вас, скорее всего, нет. А здесь его, кстати, и нет в этой торговой стратегии, общего понимания фона. Здесь все сведено к каким-то локальным паттернам и т.д. Соответственно нужно это учитывать. И большая вероятность, что, если мы смотрим, что у нас был постоянный покупатель данного актива, который не давал спустить ниже рынок, у нас каждый раз не было перелоя (шла пила наверх), то откуда здесь найдется такой крупный продавец, который этот рынок продавит вниз. И более того, какая гарантия, что этот покупатель, который ранее удерживал рынок, не давая совершаться перелоям, не толкнет рынок наверх с помощью агрессивных каких-то методик? Нет такой гарантии, и очень часто мы замечаем такое, что у нас вынос, и потом дальнейшее движение вверх. Очень часто бывает такое, и я уже говорил в предыдущей части, что я не знаю, как разбираться вот с такими вариантами. Но, тем не менее, отрицать их невозможно. Однако общую логику я понял. Общая логика здесь в том, что если у нас есть тут покупатель какого-то актива, который удерживал данную цену и здесь мы его разобрали, конкретно в этой точке:

Стратегия футпринт

Здесь его разобрали и, соответственно, дальше рынок ничего не держит от похода вниз. Логика, конечно, понятна. Это будет работать, но будет работать с общим пониманием фона. Т.е. с общим пониманием в целом того, где это должно происходить. Это должно происходить на конце отката. Давайте я сейчас открою вам ваш любимый терминал Метатрейдер 4 и посмотрю на форексе эти моменты.

Стратегия футпринт

Т.е. это прослеживается практически везде, но главное дожидаться, чтобы это был конец отката. Иначе это работать не будет или будет работать специфическим образом. Это у нас австралиец. Здесь я в Азию торговал или ночью, уже не помню. Не важно, сейчас просто в Азию приходится торговать. Интересно мне все это. Не будем об этом долго рассказывать. Здесь у нас накопление и обозначена середина флэтового накопления, здесь сконцентрирован объем:

стратегия форекс

К сожалению, в Метатрейдере я не могу вам показать объемы. Но просто можете поверить мне на слово, что если объем где-то здесь есть. То сконцентрирован где-то в этих точках, вот здесь:

стратегия форекс

Т.е. в этих 20 пунктах и т.д. Соответственно, у нас рынок шел вверх. У нас был откат от этого глобального движения:

стратегия форекс

Был откат наверх. И здесь логика следующая. Вот мы дошли до уровня:

стратегия форекс

После этого, от уровня произошел откат. Т.е. мы увидели, что данный уровень кто-то удерживает. Это здесь, кстати, видно и на свечах. Т.е. вы можете обратить внимание, что хвосты свечей направлены наверх. Если бы вы смотрели это в живой торговле, т.е. если бы вы смотрели живой график, то здесь была следующая картина (опять-таки ребята, верьте на слово, потому что я естественно не записывал этот момент): открылся рынок, произошел прокол наверх и резкое падение вниз. Т.е. здесь явно кто-то защищал определенную область от дальнейшего похода наверх. Жалко, что здесь нет объемов. Т.е. мы это увидели. Мы увидели, что кто-то начинает удерживать сопротивление старшего периода. И после ТОО, как мы увидели, что это подтверждается, когда мы пробили локальный лой, то где-то здесь и заходим:

стратегия форекс

Эта логика понятна, это работает. Но с пониманием общей концепции.

ОЦЕНКА МОМЕНТА ВХОДА И МЕСТО СИЛЫ/СЛАБОСТИ УЧАСТНИКОВ.

стратегия форекс

 

Здесь у нас каждый последующий минимум и максимум начинают подбираться к определенной зоне поддержки или сопротивления, если я правильно понимаю. И здесь на уровне происходит что-то вроде некой битвы. Про которую я постоянно говорю – «ребята, у нас сейчас битва быков и медведей». И здесь часто бывает такая картина:

 

стратегия форекс

Мы имеем какой-то уровень и цена начинает пилить. Т.е. у нас появляется бычья свеча, потом резко медвежья свеча, потом опять резко бычья и т.д. Происходит битва между быками и медведями. Ребята, многие сейчас скажут, что если такое происходит на определенной области, то мы можем с большой долей вероятности сказать о том, что у нас будет разворот либо дальнейшее движение вниз. По факту я уже говорил, что касаемо треугольников и клиньев есть статистика. Правда статистика 2008 или 2009 года, уже не помню. В общем, на мой взгляд (в какой-то мере, субъективный), ничего не поменялось. Есть небольшое отклонение в виде 10% в сторону дальнейшего продолжения тенденции. Т.е. если была тенденция на лонги, например, то у нас будет прокол на лонг. Но в целом здесь, по факту, рандом. И поэтому мы сидим и ждем. Смотрим, кто у нас, собственно говоря, победит в этой нелегкой битве. И соответственно здесь мы можем увидеть, что когда у нас экстремум начинает повышаться в ту или иную сторону после отвержения области поддержки или сопротивления, то мы будем идти в сторону разворота. Что я имею в виду? Достаточно редко случается, чтобы было все красиво. Ну, вот здесь у нас есть пример:

 

стратегия форекс

Здесь есть область поддержки/сопротивления.  До уровня ее сократить не получится, поэтому она такая широкая. Видите, как цена туда подошла и началась некая битва. Т.е. вверх-вниз начинаем ходить. Эта битва, к слову, продолжилась и далее, и только потом произошло движение вниз. В общем-то, такая картина происходит постоянно и везде. Вот, как, например, здесь:

 

стратегия форекс

Здесь мы тоже имеем определенную область. Ребята, не буду во всей истории копошиться, просто поверьте на слово. Здесь у нас есть вот такой широкий уровеньь:

стратегия форекс

Когда цена сюда подошла, у нас образовалось то же, что произошло здесь:

стратегия форекс

Происходило давление как с одной стороны, так и с другой. Т.е. с одной стороны давят покупатели, с другой  — продавцы. Но, в отличии от нашего ожидания, что будет разворот, разворот не случился. Произошло дальнейшее движение вниз, но, в начале произошел вынос. Что делать с этими выносами, опять таки напоминаю – не знаю. Идем дальше

 

7.1 Слабость

7.1 Слабость ценового движения:

– Хвосты баров в противоположную сторону текущего движения

Ребята, смотрите граалеведение – я про это уже неоднократно рассказывал.

– Замедление движения цены

Это то, про что писал Ланс Бэгс и про что я не устану говорить. Давайте я вам покажу моментум цены на своем сайте. Ссылка на эту статью будет в описании (материал тоже, судя по всему, взят у Ланса, не моя авторская статья). Что имеется ввиду? Когда у нас есть движение цены, мы мы ожидаем увидеть какие-то волны. И у каждой волны есть свой характер. Есть своя сила и свой уровень атаки. Под уровнем атаки имеется ввиду вертикальная сила. Вот пример:

стратегия форекс

Вы можете посмотреть на скриншоте, с каким углом атаки шла волна А и какая она была большая. Затем произошел откат В и уровень атаки стал меньше. Сама волна стала меньше. Обратите внимание, как волна А прошла огромное количество пунктов очень быстро (кстати на ней есть появление тормозной свечи с хвостом). И обратите внимание на следующую волну (С). Ей нужно гораздо больше времени для того, чтобы пройти в несколько раз меньшее количество пунктов. То же самое происходит везде. Вы можете сравнивать волны. Это работает, действительно. Опять-таки, на истории показывать очень легко. Вы должны понимать, что без истории, к сожалению, вы не будете видеть реальную картину. Вот у нас здесь есть 2 медвежьи волны:

стратегия форекс

 

стратегия форекс

Смотрите, вторая волна меньше. И более того, посмотрите какой угол атаки у первой волны, а какой у второй. Сравниваются две аналогичные волны. Т.е. если бычья волна, то сравниваем с бычьей волной, медвежью — с медвежьей. Мы идем дальше, рынок начинает разворачиваться. Смотрите, вот есть бычья волна с небольшим уровнем атаки:

стратегия форекс

Вот следующая бычья волна:

стратегия форекс

Она гораздно сильнее и мощнее. Так это все и происходит. На самом деле можно сказать, что тут в некоторой мере «зашиты» алгоритмы в плане движения, в плане того, что если рынок движется быстро вверх, то у нас есть исполняющиеся стоп-приказы. И пока всех людей не отстопит, рынок разворачиваться не будет. Об этом говорил А.Мартьянов (Майтрейд) «ищите, где топливо». Здесь, примерно, то же самое. Пока не отстопит всех игроков, рынок разворачиваться не будет. Что бы вы не делали.

 — Смена тенденции момента времени на периоде входа

Я не понял это. Идем дальше.

7.2 Положительная реакция на Область П/С

– Останавливающий выброс объема в моменте времени в верхней части баров кластерного графика

Имеется ввиду следующее (если я правильно понял). Мы имеем какое-то движение и появляется кластер на свече с повышенным объемом.

Не помню, кто изначально начал эту тему педалировать, не буду вас бманывать. Но многие трейдеры свели это к появлению какого-то точного объема. Т.е. у нас есть какая-то цена и тут бац — появление 3000 контрактов, например, при среднем ходе в 500. Не всегда получается это сделать. Но очень часто есть некий диапазон. Т.е. если вы видите, что у вас появился объем и вертикальный и на кластере, свеча закрывается ниже цены открытия, и после этого цена идет вниз, то это очень хороший признак и скорее всего говорит о развороте:

 

стратегия форекс

 

– Сосредоточение минимальных объемов в верхних частях баров кластерного графика

То, что я буквально секунду назад вам сказал.

ПАТТЕРНЫ ВХОДА В РЫНОК

Сигнал в LONG

Кластерный сигнал 15sec

 

Screenshot_25.jpg

 

К сожалению, я не могу понять, что такое Кластерный сигнал 15sec, потому что нет описания этого.

Обычный сигнал – чистый график М1-15sec

стратегия форекс

Про треугольники я уже говорил минуту назад. Здесь тот же самый алгоритм. Так же и во флэтовом накоплении —  пробитие области поддержки/сопротивления является некой фазой

Сигнал в SHORT

Кластерный сигнал 15sec

стратегия форекс

Обычный сигнал – чистый график М1-15sec

стратегия форекс

 

Сигнал в шорт то же самое. Переходим к контролю риска.

  1. КОНТРОЛЬ РИСКА

8.1 Контроль риска осуществляется постановкой stop-loss.

Постановка stop-loss осуществляется там, где исчезает логика входа, а именно данным образом:

— За минимальный объем в кластере соответствующий точке входа на LONG позиции

— За минимальный объем в кластере соответствующий точке входа на SHORT позиции — Согласно рыночной формации (торговля без кластерного графика)

— Stop-loss не превышает 0,35% от депозита.

 

Ребята, я наверное сегодня нажрусь. Т.е. сегодня у меня  будет праздник и я нажрусь просто вдребезг!  Я наконец-таки увидел нормальную постановку контроля риска, из тех что мне присылают! Все эти 2%, 3%, 5%, 20%… Вот сейчас я наконец-то увидел максимально идеальный контроль риска! То, что я говорю из раза в раз на протяжении уже полутора лет. Стоп должен стоять там, где исчезает логика входа, он не должен превышать минимального процента от депозита. 0,35% от депозита это очень-очень мало. Насчет минимального объема кластера – это если вы торгуете кластерами. Имеется в виду следующее. Вот допустим кластерный график и на третьей свече мы заходим и видим, что в ней есть какой-то кластер:

стратегия форекс

За этот кластер мы ставим стоп-лосс. Видел человека который использует стоп-лосс в несколько пунктов. Не знаю ребята. Дело в том, что, к сожалению у меня не получается ставить за кластеры. Я ставлю в основном согласно рыночной информации, т.е. там, где исчезнет логика входа. Частенько бывает, что выбивает, конечно. Вы это видели. Но ничего страшного, я сразу перезахожу.

8.2 Контроль риска осуществляется так же ограничением убытка на определенном временном периоде:

— Максимальный лимит потерь в день составляет 600 п ~ 1,05%. — Максимальный лимит потерь в месяц составляет 6% от депозита.

Идеально! Просто молодец тот, кто это написал! Надо с тобой вместе нажираться. Когда ты заработаешь миллионы долларов, мы с тобой вместе нажремся.

8.3 Без-рисковые зоны.

— Без-убыток ставится за 1:2 стопа, — +1 тик.

Ну примерно точно также как и я делаю Т.е. рынок прошел определенную область и мы сразу прикрылись, для того чтобы сидеть в безубытке.

— При импульсе по направлению сделки 1:1,5 , сокращаем стоп надвое при Кластерной сделке (15 sec)

— Сокращение стоп-лосса обычной сделки ТОЛЬКО после пробоя новых high|low М1.

 

Это то, про что я постоянно забываю, есть такая проблема. Имеется ввиду следующий момент. Допустим, пробили лой:

стратегия форекс

Его не просто так пробили. Это означает, что здесь были люди, которые хотели покупать данный актив. Возле каждого лоя или хая находятся определенные люди, которые хотят покупать либо продавать актив. Если мы пробиваем какой-то лой, это означает одно из двух. Либо этих дураков мало, либо нашелся другой дурак, который выкупил всю эту ликвидность и двинул цену вниз. Это означает что те, кто покупали, зависли в позициях и сейчас их будет стопить. Это означает, что внизу находятся стоп-приказы, на которых мы и поедем вниз. Соответственно, чем крупнее хай или лой, тем больше людей зависает в позиции и тем больше в рынке находится стоп-приказов, на которых рынок будет выстреливать. Более того, если мы пробили этот уровень, у нас моментально появятся другие участники рынка, которые захотят не покупать данный актив, а наоборот – продавать его. То еже самое, что сейчас и происходит на рынке. И соответственно, когда мы пробиваем данную область, это означает:

А. Люди, которые хотели покупать в данный момент, вытеснены с рынка;

Б. У нас есть стоп-приказы, на которых мы пойдем вниз;

Г. У нас появилась защита в виде тех людей, которые будут продавать данный актив.

Поэтому мы и передвигаем стоп-лосс, это как некая защита.

 

  1. АЛГОРИТМ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОЙ СДЕЛКИ

10.1 До установленного теоретического take-profit

10.1.1 Теоретический take-profit это ближайшая область П/С

 

стратегия форекс

Спорный момент, ребята. Я тейк-профиты стараюсь не выставлять, потому что я не баба Ванга. Поэтому я не знаю куда рынок пойдет, такое дело. Не знаю дойдем ли мы до стоп-лосса.

 

10.2 Плавучий трейлинг-стоп

10.2.1 При подходе цены к теоретическому take-profit нужно наблюдать за реакцией цены на данную область П/С

Screenshot_32.jpg

Все правильно.

10.2.2 Если цена ПОЛОЖИТЕЛЬНО реагирует на теоретический take-profit, то нужно фиксировать ту прибыль, что дает рынок.

10.2.3 Если цена ОТРАЦАТЕЛЬНО реагирует на теоретический take-profit или имеет силу движения, позицию нужно удерживать далее.

Грубо говоря (по 10.2.2) – если вы видите, что рынок разворачивается на тейк-профите, то нужно крыться полностью. Если отрицательно реагирует, т.е. если мы видим, что тейк-профит пробит, тогда мы можем удерживать эту позицию. Это здорово. Я раньше так торговал, примерно года полтора-два тому назад. Сейчас… Знаете,  я как-то раз посмотрел околорыночника Герчика и он говорил, что оставляет несколько контрактов, для того, чтобы просто следить за рынком. Я сделал то же самое. Очень часто бывает, что с одно стороны тейк-профит не принят, рынок пошел обратно, при этом у нас есть еще потенциал до ближайших целей, но ты в итоге пропускаешь большую часть движения.  А так ты находишься в рынке хотя бы чуть-чуть, но ты можешь взять себе хотя бы на жидкость для электронных сигарет.

 

10.2.4 Пример плавучего трейлинг – сопровождения, stop-loss ставится за каждый новый импульс по направлению прибыльной сделки.

10.2.5 Или же stop-loss ставится за накопления, которые расторговались в положительную для сделки сторону.

 

Возможно на каком-то рынке это будет работать, но на российском рынке это не работает. Выносы вас выбьют моментально. Поэтому так делать не стоит.

 

10.2.6 Выход с рынка может осуществляться в кульминацию трендового движения которое сопровождается огромным всплеском вертикального и кластерного объемов на большом или некой группе больших ценовых баров.

 

стратегия форекс

 

Это все здорово, замечательно. Но, к сожалению, кульминацию можно определить только тогда, когда это все уже случилось и тебя отстопило. Но в теории это конечно замечательно.

 

ПОВЕДЕНИЕ В ТОРГОВЛЕ.

  1. Действия в торговом процессе!

1.1 Открытие терминала, расположение окон в удобной форме (Layout)

1.2 Фиксация первых мыслей о рынке: Запиши их в блокнот.

1.3 Определение приоритета и причины такого решения. Выдели на графиках анализа нужную информацию.

1.4 Определения области для входа в рынок и почему именно она соответствует критериям нужной области. Выдели важную информацию на графиках анализа.

1.5 Рыночные условия для входа в рынок и паттерны для торговли. Согласно БИЗНЕС – ПЛАНА.

1.6 Вход в рынок и сопровождение торговой позиции согласно алгоритму. 1.7 Выход с рынка и анализ результатов.

 

Это алгоритм, как действовать при торгах. Все это понятно, замечательно. Я думаю, у каждого он будет свой, поэтому не имеет смысла его рассматривать.

 

  1. АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ

1.1 Анализ торговли за день

а) Убыточная сделка

б) Прибыльная сделка

1.2 Анализ торговли за месяц

  1. ПРИБЫЛЬНАЯСДЕЛКА

2.1 Скриншот сделки после ее завершения, отправляется в папку «Сделки ХХ.ХХ.ХХХХ г Проводится анализ, в соответствии с ее условиями используя готовый шаблон анализа сделок:

— какой был внешний фон перед открытием позиции;

— логика входа в рынок;

— контроль риска и ММ (как контролируется риск и где был бы выход с позиции, если не прав);

— алгоритм сопровождения прибыльной позиции, теоретический ТП; — соответствие сделки условиям хорошей сделки; — результат сделки;

— причина такого результата;

— план конкретных действий на основании полученного торгового опыта.

2.2 Занесение результата сделки в торговый журнал

  1. УБЫТОЧНАЯ СДЕЛКА.

4.1 Анализ проводится сразу после ее совершения.

4.2 Анализ по следующим критериям,:

— какой был внешний фон перед открытием позиции;

— логика входа в рынок;

— контроль риска и ММ (как контролируется риск и где был бы выход с позиции, если не прав);

— алгоритм сопровождения прибыльной позиции, теоретический ТП;

— соответствие сделки условиям хорошей сделки; — результат сделки;

— причина такого результата;

— план конкретных действий на основании полученного торгового опыта, чтобы не получить убыток в будущем.

  1. АНАЛИЗ ЗА ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ

4.1 Оценка общего результата торгового дня в пунктах и занесение в журнал исследований и торговый журнал.

4.2 Запись достижений в журнал «Достижений»

  1. АНАЛИЗ ЗА ТОРГОВЫЙ МЕСЯЦ

5.1 Оценка общего результата.

5.2 Учет всех наработок и поправок в течение торгового месяца.

5.3 Реализация всех наработок и поправок в Бизнес – Плане

 

В общем, здесь указан алгоритм, что делать с убыточными/прибыльными сделками. Я не  буду это рассматривать, потому что у каждого свой алгоритм. Кто-то заносит в журнал, кто-то делает видеозаписи. В любом случае, работать над ошибками нужно и нужно хотя бы выжидать некоторое время.

Это еще не все, я же говорил, что мне крупно подфартило, что мн прислали эту торговую стратегию – здесь есть скриншоты! И вот про эти скриншоты мы с вам поговорим в следующей «субботе со Звездиным». Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присылайте свои торговые стратегии. И естественно, ребята, зарабатывайте! А когда вы заработаете, я думаю, что вы не забудете про старика Звездина и обязательно с ним поделитесь. Всем пока!

Updated: 11.06.2016 — 16:18

Добавить комментарий

Умный инвестор © 2016 Frontier Theme