Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Стратегия усреднения

Многие трейдеры используют стратегию усреднения, как способ компенсировать убытки. Другие трейдеры, используют стратегию усреднения, как способ входа в позицию. Давайте же разберёмся в этом вопросе и изучим различные стратегии усреднения.

Разберём по полочкам.

  • Метод усреднения
  • Усреднение позиции
  • Способы усреднения
  • Стратегии усреденния

Мартингейл.

Многие путают усреднение и Мартингейл. Мартингейл это торговая стратегия, которая предполагает увеличение вашей позиции при не угаданном движении. Это очень часто происходит на бинарных опционах. Используя систему Мартингейл, люди некоторое время зарабатывают. 99% сделок у них в плюс, а последний 1% это жирный минус, они сливают. Если у вас есть депозит на 3 миллиона, то торгуйте пожалуйста бинарные опционы 30 рублями с использованием Мартингейла, я думаю вы будете неплохо жить.

В чем здесь заключается фишка? Фишка заключается в том, что Мартингейл это увеличение своего объема. Зашли на покупку 1 контрактом – не угадали, далее заходим 2 контрактами

мартингейл

опять увеличиваем и т.д. Можно вычислить коэффициент, можно заходить не умножая на 2, а умножая на 1.8, 1.5, на 1.3. Бывает и такое, что люди умножают на 20, но это уже нужно пообщаться с психоаналитиками или даже с психиатрами и спросить что же такое с человеком, если он умножает свою позицию на 20 в случае, если она оказалась “прогарной”, спросить что же это за заболевание.

Можно ли использовать мартингейл? Дело в том, что Мартингейл изначально придумывался как средство обыграть казино. Но казино, как вы видите, живут, здравствуют и развиваются, в США например даже строят жилищные комплексы, если ты приехал  например в казино, то ты можешь у них бесплатно остановиться, с бесплатным питанием и т.д. Т.е. деньги у них есть. Соответственно если все знают про стратегию Мартингейл, то почему же до сих пор казино существует? А потому что стратегия то говно!

Подводные камни мартингейла.

Если мы рассмотрим рулетку, то у нас всегда есть вероятность попадания зеро. То есть у нас не 50 на 50 как многие говорят, у нас гораздо меньше. Я не знаю сколько нужно считать. Давайте возьмем 33/33/33. То есть это было бы правильнее. И соответственно если вы постоянно ставите красное/черное/красное/черное, увеличиваете свою позицию в случае проигрыша, то у вас всегда есть вариант зеро, который обязательно когда-нибудь вам статистически попадется. Примерно тоже самое в рынке, но здесь немножко другое. Здесь в качестве зеро выступает сам рынок. То есть мы не бабы Ванги, мы не знаем как долго будет рынок снижаться. Существуют активы. которые падают уже несколько лет подряд. По моему йена уже 40 лет подряд падала. Представьте, что вы в верхней точке начинаете шортить либо лонговать и рынок начинает падать, он падает и падает, с откатами. Но тем не менее учитывая то, что вы каждый раз заходите, рынок опять идет вниз и т.д. Здесь идет борьба рынка с вашим депозитом. Собственно говоря я уже знаю кто победит, думаю что и вы догадываетесь. Поэтому использовать это нельзя, естественно если у вас не резиновый депозит.

Усреднение.

Если речь идет об усреднении, то тут немножко другая картина. Что такое усреднение? Усреднение бывает нескольких типов: Бывает усреднение для того, чтобы минимизировать убыток, бывает усреднение для того, чтобы зайти в рынок по лучшим ценам.

Усреднение позиции для входа.

Дело в том, что большинство из вас торгует 1 или 2 контрактами. Это не совсем правильно. Когда у вас будет позиция 20 контрактов или 10, вы уже будете стараться заходить в рынок так, чтобы зайти по минимальным ценам. Дело в том, что не всегда удается зайти в такую позицию, когда рынок бац – и улетел от нашей позиции. Нет, обычно происходит запил (флет). Как вы думаете, есть ли смысл зайти небольшими контрактами, а потом, когда цена уходит вниз – доливаться

усреднение позиции

В таком случае, ваша средняя цена будет уже не в точке 1, а ваша цена будет примерно в точке 2. То есть вы по сути дела на входе уже заработали. Вы и так планировали зайти 20 контрактами, но вы бы зашли в точке 1 и потеряли бы какое то количество пунктов, в зависимости от актива и вашей торговой стратегии. Вы долились и в общем то неплохо живете. Но на эту усредненную позицию у вас есть стоп. Стоп железобетонный, который вы получите, но получите естественно повышенным объемом.

Есть и небольшие риски. Если рынок находится в сильной тенденции, если рынок выстрелит, то естественно вы зайдете минимальными контрактами, а на сильном движении зайти минимальным объемом это не очень хорошо и будет обидно, что вы могли зайти 20 контрактами, а зашли 5 контрактами. Потеряли профит. Могли бы купить 3 ламборджини, а купили одну. Представляете какая обида? Любовница будет в шоке и т.д. Есть также другой момент.

Усреднение для минимизации убытков.

Тот, кто так делает – желательно конечно разломать этому человеку пальцы, но тем не менее я против жестокости. я думаю тот, кто так делает – быстренько уйдет с рынка. Что происходит – происходит очень просто: человек заходит в какую-то позицию. Тут примерно так же как и в Мартингейле, только не увеличивается позиция, количество контрактов. Человек входит в рынок и усредняется, как это показано на скрине

усреднение позиции

Если вы решили заниматься усреднением, то выставляйте себе уровень, где вы будете выходить с рынка. Тот уровень, где вы поймете, что логика входа изменилась и соответственно нужно валить с рынка поскорее, иначе я буду терпеть убытки. Если вы этого не сделаете, то в таком случае вы будете усредняться, пока не случится стопаут. Так работает наш мозг. К сожалению это психология ребята. Вы будете усредняться и доливаться до тех пор, пока от вашего депозита не останется кошачьих слез.

Выводы

В грамотном усреднении нет ничего плохого, если это усреднение для того, чтобы заходить в позицию. Вы можете усредняться до безумия, но всегда у вас есть определенная планка, где вы будете уходить с рынка понимая, что дальше рынок не развернется в нужную вам область. Здесь мы к сожалению переходим к психологии.

Заблудились? Это не удивительно. Карта сайта  вам в помощь.

Updated: 04.10.2016 — 22:48

Добавить комментарий

Умный инвестор © 2016 Frontier Theme