Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Хорошая стратегия Forex часть 2

Часть 1 находится здесь. Обязательно её посмотрите, иначе вы не поймёте эту часть!

В прошлый раз мы просмотрели вход в позицию №1, закрепление. Сегодня посмотрим вход в позицию №2.

“Торгуется только на четкой границе. Минимальные значения: по линейному графику 2 касания, по барам 3. Диапазон должен иметь четкие границы, допускается разбежность в 10 п.”

Я кстати спросил, что такое разбежность. Разбежность — это то, что я и говорил – это некий разброс, диапазон цены.

“Перед уровнем в пределах 50 п. (на основных парах) и 100 п. (на кроссах) должно быть накопление минимум 3 дня ”

торговая стратегия forex

В зависимости от дней, что это за дни. Если это будут например малоликвидные дни понедельника ну и начало месяца, то здесь потребуется больше. А если это будет допустим четверг, пятница и понедельник, то это другой разнос. То есть, совершенно по разному. Я бы не стал привязывать 3 дня, 4 дня и так далее.

“Если цена закрепилась за уровнем больше чем на 50 п. нужно ждать возврата к уровню. Можно поставить Sell Limit.”

Это всё отпадает. Это скорее всего все будет приводить к потерям.

“Стоп ставить на 20 п. выше/ниже базы из которой был импульс. Но здесь нужно учитывать характер возврата к уровню. Если на Н1 возле уровня образуется поджатие лучше не заходить, либо выйти с небольшим убытком.

Это так называемая база. Я бы не стал привязывать  ее к определенным дням и так далее. Как торгуется база я уже рассказывал. Это что то вроде вариантов, показанных на скрине ниже

торговая стратегия forex

при этом отскок может быть в 50% базы так и в корень этой базы. Что же касается истинности. Не обязательно здесь появление бара силы. Он здесь не обязателен и очень часто вы можете видеть, как цена медленно пробивает этот уровень. Здесь главный критерий это наличие объема. То есть вы должны увидеть здесь некий объем. То есть должна быть картинка, как на скрине выше, красным цветом – идет небольшой объем, поскольку это накопление, потом идет увеличение объема, но данное увеличение не должно быть слишком большим. То есть если вы видите, что у вас появляется большой, резкий объем, то это значит, что цена скорее всего пойдет дальше наверх, то есть отката не будет. То есть объем должен быть большой, но не слишком. Лучшее на мой взгляд это смотреть ближайшие свечи, не по совокупности. Если вы видите, что по отношению к ближайшим свечам объем повышенный, но не сильно, то есть он средний по «повышенности», тогда я думаю, можно ожидать отката и не опасаться заходить в сделку даже селл лимитом, несмотря на то, что я это не люблю и это чаще всего приводит к потерям. Что касается стоп лосса. Про стоп лоссы я рассказывал в соответствующем видео. Пожалуйста посмотрите. Стоп мы всегда устанавливаем там, где теряется логик входа. Если вы выставите 20 пунктов это не означает смены логики входа. В зависимости от актива и рынка. Стоп вы должны всегда ставить там, где теряется логика входа. Иначе вас будет выбивать по стопу и вы будете постоянно перезаходить. Логика входа — это момент, когда рынок вам сигнализирует о том, что нужно входить в позицию. Торгуете вы например пинбар, это означает, что стоп вы должны поставить за пинбаром, где пинбар будет провальный. Потому что после пинбара, должен быть отскок, должно быть какое то движение. Тоже самое касается свечных моделей и в целом понимания рынка и т.д. То есть вы должны поставить стоп дам, где ваш сигнал теряет свое значение, где он не оправдался, там должен стоять стоп. Естественно он должен быть не маленьким и не большим. Он должен быть чем то средним. Это целое искусство, я еще к этому можно сказать не пришел, чтобы ставить такие стопы, чтобы и не выбивались волатильностью рынка и при этом как то тебя хорошенько защищали. Всегда либо короткий стоп у меня получается, либо слишком большой. Что то среднее подобрать очень трудно, но тем не менее с опытом к этому приходишь.

Отскок. Торгуем, если цена подходит к уровню импульсным баром размером с среднесуточный диапазон и выше. Для входа использую 2 модели. Вход в позицию №1

торговая стратегия forex

D1 Дневной график,  H1 часовой график.

После того, как цена подошла импульсом к уровню включаю часовой график. Если вижу, что нарисовался пинбар, либо пинббары ниже/выше уровня ставлю лимитник. на 10 пунктов ниже/выше” То есть мы видим пинбары (Скрин 3), мы ставим здесь лимитник. Здесь у нас стоп. ”Стоп ставится на 20 пунктов выше максимума пинбара. Если это происходит возле паритета, можно открыться рыночным ордером. Заходить можно на всех торговых сессиях.”

Скорее всего будет слив. Объясняю почему: крайне часто на рынке вижу такую модель

торговая стратегия forex

Это у нас допустим часовой график, уровень и появление так называемых пинбаров с хвостами. Большая вероятность, что рынок может просто следующей свечей захватить ваш ордер. Вы теперь уже находитесь в позиции. После этого он закрывается и следующая свеча вас выбьет. Потому что если вы откроете более нижестоящий таймфрейм, допустим М30 или пятиминутку и посмотрите на  пинбары, то скорее всего вы увидите некую зону накопления. То есть будет вот такая вот картина (на катинке выше —  синим). При этом в зависимости от того, как сформировалась данная зона накопления будет уже говорить о различных вещах. Если она скопилась больше к уровню, а слева нет больше к уровню, поскольку у нас закрытие происходит в нижней части, то это будет означать движение, показанное на скрине. Если она скопилась ниже, то скорее всего мы пойдем ниже. Понимаете, пинбар это достаточно сложная фигура. Ее без объемов торговать практически нереально. Я уже рассказывал про пинбар в своем остросюжетном сериале под таким же названием “пинбар”, пожалуйста посмотрите данные статьи и видео ( 1 часть / 2 часть / 3 часть).

Соответственно нужно фильтровать данные сигналы. Я мы вам порекомендовал скорее подождать когда у нас будет движение. То есть если вы видите пинбар и не заходить селл лимитом. У вас должен быть какой то подтверждающий сигнал. Если вы видите, что последующая свеча у вас пошла например как показано на картинке выше  (зеленым цветом), и вы понимаете, что у вас пинбар состоялся. То есть эта модель отработала и вам нужно заходить.  Да вы здесь потеряете 20-30 пунктов в зависимости от какого то движения. Понятное дело, что никаких аномальных импульсных свечей после таких моделей можно встретить, но отдадим эту прибыль рынку. Не забывайте, что будущего не знает никто и поэтому мы не знаем отработает ли рыночный сигнал в той или иной ситуации или не отработает. Поэтому проще на мой взгляд подождать когда сигнал у нас отработался и зайти уже там, где показано точкой 1 на картинке выше. Отдайте вы рынку эти 10-20 пунктов рынку. Вы не обеднеете, поверьте мне.

Вход в позицию №2 .

торговая стратегия forex

Дневной график и тут у нас небольшие пояснения. Так называемый паттерн “рельсы” по прайс эушену.

“Ложный пробой может быть на уровне диапазона и на уровне пивота. Нужно оценить поведение цены при подходе к уровню. 1) Цена закрепилась, а следующим интервалом возвращается обратно этим же интервалом или больше.2) На границе диапазона образовался пинбар. Для идентификации пробоев используется Priсe Action.  Любая модель PA должна уходить за уровень и возвращаться обратно. Не торгуем модели с отрицательным балансом.

  1. Цена должна возвращаться с равным балансом, или с положительным

  2. Min/Max среднесуточного диапазона должен быть пробит. Вход осуществляется только после пробоя модели. Как только цена пробила max/min на 10 п.п. мы можем смотреть проторговку на M5. Проторговку смотрю на азии. Дальше делаю как на закреплении”

Здесь все будет упираться в объем. Напоминаю вам если вы видите такую картину

торговая стратегия forex

и здесь у вас ярко выраженный объем, то скорее всего это отскок. Если здесь объем вдове меньше, то скорее всего дальше уже можно будет торговать в сторону пробоя. Но опять же все в зависимости от контекста. Но здесь все упрется в объем, без объема торговать такие отскоки, на мой взгляд, слишком рискованно. Попытаться можно, может быть я ошибаюсь, но это очень рискованно. Вне зависимости что это: пивот обычные уровни, фибоначчи, да что угодно – все упрется здесь в объем.

“Тенденция.Данная тактика используется только в тенденции. Рынок должен иметь четкое направление движения, даже если оно отличается от глобального. Направленность в виде 3-4 х баров размером с 1 среднесуточный диапазон, либо 2 х размером 1.5-2 среднесуточного диапазона.”

во первых это не работает потому что нужно определить таймфрейм, на котором вы торгуете. Если вы торгуете внутри дня на пятиминутке, конечно это будет указывать на то, что у нас есть определенная тенденция внутри дня. Если вы торгуете дневки и допустим 4хчасовые графики – это совершенно разные вещи. На дневках это не означает, что идет смена какой то тенденции. Это может быть откат глобальный от какого то движения, это может быть все что угодно. Может быть мы будем находиться внутри какого то флэтового диапазона. Вы можете себе представить, что у нас вот такая картина

торговая стратегия forex

Но внутри дня на пятиминутке мы будем видеть, что у нас несколько дней идет хорошее трендовое движение.  Хотя я и говорю, что я не торгую таймфреймы, здесь действительно все зависит от таймфрейма. Насколько я понимаю здесь торговля не ведется внутри дня, а ведется через несколько дней. Более позиционная торговля, если можно ее так назвать, то это к сожалению работать не будет и я бы не рекомендовал это делать, поскольку здесь большая вероятность ошибок, поскольку на дневных графиках у нас будут большие стопы, а большие стопы получать не хочется.

“Как только я вижу  тенденцию, то перехожу на вспомогательный таймфрейм Н1 либо Н4 в зависимости от темпа рынка. На инструментах, где все очень импульсно и среднесуточный диапазон 150 п.п. или больше, использую Н4. Нужно увидеть зарождение движения (базу). База должна быть либо с одной четкой границей, либо с двумя. Чем длиннее база, тем больше допускается отклонение в ширине. Обычно 30-50 п.”

– здесь логика в следующем. Для того, чтобы рынок дальше пошел, у нас должны быть трейдеры, зависшие в позициях. Должно быть некое накопление определенных позиций крупным игроком и должны быть зависшие позиции, на чьих стопах мы и будем выезжать. Это работает, скорее всего и будет работать, правда нужно понимать очень хорошо фон, поскольку из таких баз очень часто есть выносы в виде теней, поэтому утверждение “если тени с обеих сторон, то накопление произойти не может, или сможет только если база длинная” – это чушь собачья, это абсолютно не так. Здесь вне зависимости от определенных теней. Поскольку если это часовой график и мы видим определенные тени

торговая стратегия forex

то если мы откроем пятиминутный график с тенями в одну и в другую сторону, если мы перейдем на таймфрейм меньше, например на М30, большая вероятность, что мы увидим движение, показанное на скрине 8 снизу. Чем вам не база? Соответственно утверждение по поводу хвостов неправильное. Более того посмотрите пожалуйста мои старые ролики про граалеведение. К сожалению в них находятся маты, поэтому я вас сразу предупреждаю, но тем не менее знания, переданные в данных роликах действительно имеют место и я думаю, что они будут работать всегда и более этого я смотрел книгу по трейдингу и в этой книге был график по моему 50-х или что то в этом годов, и даже там это работает.

“База образована либо перед уровнем, либо за ним. В случае 1 и 2 стоп можно ставить больше обычного и база может быть больше 50 п”.

комментировать мне нечего, про стопы я уже рассказывал, тоже самое как и про 50 и про 100 и т.д.

торговая стратегия forex

Если база сформирована возле определенной границы, то здесь двояко. Здесь есть как вероятность движения вверх, так и вероятность движения вниз.

торговая стратегия forex

С одной стороны…. мы можем получить разворот. С другой стороны… вполне вероятно движение наверх. В зависимости от того, как сформировалась эта база. Если же мы имеем какую то тенденцию до этого. Предположим, у нас рынок все таки пошел вниз и мы пошли вниз. Здесь сформировалась база. Здесь мы уже имеем определенную тенденцию куда с большей долей вероятности пойдет рынок. То есть, с большей долей вероятности он конечно же пойдет дальше вниз.  к уровню внизу. Поэтому характеризовать хорошая база или плохая здесь разумно и уместно. Однако математическое ваше ожидание будет больше конечно же если вы будете заходить от верхней границы. То есть от области, выделенной желтым цветом. Здесь вы конечно же зайдете с большей долей вероятности ну и риски у вас будут немного повышены поскольку у нас есть здесь 50% что в одну сторону, что в другую.

“База идет в тенденции, которая образована от max и min, и есть запас до важного уровня минимум 200 п”

Ну в общем то все трендовые движения так и двигаются, но не всегда происходит подобным красивым образом. Очень часто мы можем видеть, что тренды у нас двигаются немного по другому. Тренды у нас двигаются следующим, довольно специфическим образом

торговая стратегия forex

Трендовое движение,откат, потом трендовое движение, сформировалась база с глубоким откатом, потом идет опять трендовое движение, откат, база и в конце трендовое движение наверх. То есть могут быть и такие варианты. Не всегда мы видим определенную базу. Не всегда идет у нас вот так вот хрестоматийно.

“Когда тенденция идет в течении месяца без откатов, или с минимальными откатами, торгуются все базы”.

замечательно, почему нет.

Базу на возврате лучше не торговать

торговая стратегия forex

Я думаю, что это наоборот лучше, поскольку это во-первых относится к хорошим базам, у нас здесь высокое мат ожидание и более того здесь мы имеем некий откат  и сформировалась база на часовом графике. Это означает только одно. Это означает, что рынок удерживают от движения вверх. Это означает, что у нас в рынке находятся люди, желающие покупать данный актив. Что мы и видим: у нас рынок не движется вниз, но при этом весь их спрос встречает определенное сопротивление в лице лимитных ордеров (“механика рынка”, если кто то не смотрел) и разумеется большая вероятность движения вниз, тем более, что раннее мы видим, что долгосрочные трейдеры в основном имеют все таки желание продавать, что подтверждается предыдущим огромным движением, поскольку это у нас база на часовике

торговая стратегия forex

( под желтым уровнем,)

а слева у нас дневной график. Разумеется рынок скорее всего с большей долей вероятности пойдет ниже. Если вы видите появление хвостов в противоположную сторону, то скорее всего с огромной вероятностью мы пойдем дальше ниже. Но здесь нужно подождать подтверждения  сигнала в лице какой нибудь фигуры: поглощение или что то в этом духе. То есть вы должны посмотреть, когда рынок начнет выходить из этой базы и подождать отката на нижестоящем таймфрейме, либо заходить прямо маркетом, но при этом использовать более широкие стопы.

“Вход в позицию. Базы торгуются на входе по закреплению (описывается выше). По закреплению использовать более младшие таймфреймы 5 мин или 1 мин на более быстром рынке. Из базы должен быть импульс на величину базы, а то и больше. Для медленного рынка равная величина, для быстрого 1.5 и больше. После этого жду возврата к базе и если здесь нет никакого важного позиционного уровня, тогда ставлю лимитный ордер на нижней границе базы”

и скорее всего вы не зайдете, если поставите лимитный ордер, поскольку не всегда к базам происходит возврат.

“(или на верхней, зависит от тенденции). Лимитный ордер ставим по ценам закрытия. Стоп ставится на 15-20 пунктов от базы. Иногда 25пунктов, когда быстрый рынок.”

не всегда происходит подобное, тем более, что если вы ждете движения в 2 раза больше базы. Бывает другая картина. Идет база, рост, после которого небольшой откат и волна еще больше

торговая стратегия forex

Это новостные базы. Когда у нас ожидаются какие то новости, в кругу у нас находятся инсайдеры, которые собирают позицию, далее мы имеем какой то вынос, когда уже начинают реагировать трейдеры, ну а дальше уже подключается толпа. Не хочу много разглагольствовать, а то спалю вам определенный грааль.

“Если есть тени, ставим стоп за тени. Если цена не находится в пределах 100 и менее пунктах от уровня можно ставить лимитный ордер. База торгуется подальше от важного уровня. Например: до важного уровня 200 п., а база 50 п. , то можно входить. Так происходит потому, что позиция фиксируется перед уровнем.”

Тут все понятно, по классике да, но по классике редко встречается.

“Выход из позиции. Разделение позиции на несколько частей и поочередное их закрытие. Фиксация начинается с 2/1 1) Если технический проритет 3,5/1. На 2/1 закрываю половину. Остальное  переношу в безубыток. 2) если приоритет 5/1. На 2/1 закрываю треть позиции, на ⅔ закрываю еще треть и остальное оставляю. Стоп в безубыток. Максимальный рииск 1% Максимальное плечо для торговли – 5”

это действительно хороший рискменеджмент. Я рекомендую посмотреть вам торговую стратегию снайпер, я не буду ее разглашать к сожалению, поскольку это все таки пиратство, а я не хочу заниматься пиратством, но тем не менее пираты, которые не в состоянии купить торговую стратегию за 300 рублей, ее уже давным давно разгласили. Несмотря на то, что торговые методы в ТС снайпер достаточно спорные, тем не менее там очень неплохо продуманы риски и довольно таки не плохо продуманы выходы из позиции. Я думаю, что если вы прикрутите к своей ТС такие риски, то будет просто замечательно, поскольку я сам применяю подобные риски. я их не скачивал с торговой стратегии СНАЙПЕР, чтобы вы ничего не подумали, тем не менее этот метод используют достаточно часто. Здесь все очень просто. Как только рынок прошел 2 к1 вы часть закрываете, часть переносите в безубыточную область. Остальные контракты вы оставляете. При этом вы должны всегда заходить как минимум 3мя контрактами. При этом один последний оставшийся контракт вы должны досидеть до самого конца движения. То есть когда вам рынок четко сигнализирует, что движения дальше не будет, он 100% развернулся и уже есть определенное движение в обратную сторону. Для чего это сделано? Для того, чтобы просидеть в рынке полностью все движение. Покажу на графике. Открываю совершено рандомный график, это у нас нефть. Вот предположим мы имеем некую базу

торговая стратегия forex

Над базой по идее кто то бы заходил (там, где линия). Сразу над базой (прямоугольная область) у нас стоп. Если рынок прошел 2 к 1, то мы должны закрыть часть позиции, а остальное перенести в безубыточную область. Почему? Поскольку если рынок развернется, то это уже будет совершенно другая концепция. Это означает, что он пойдет еще ниже и дойдет примерно до области базы. и начнет скорее всего пилить, а дальше уже по обстоятельству. Если при достижении 3.5 вы будете крыться полностью, это очень глупо, но здесь логика в следующем. Если в 2 к 1 вы прикрыли часть, а остальное перенесли в безубыток, то это означает, что вы на сделке уже заработали. Это означает, что скорее всего если вы в следующий раз ошибетесь, то по крайней мере ваши риски существенно будут снижены. Если вы оставляете 1 контракт до последнего, то вы его должны закрыть в точке 1, то есть тогда, когда рынок вам явно просигнализирует, что движения уже не будет. Если предположить, что не было этого движения вниз, а был некий запил, то мы должны были бы закрыться где то в точке 2 одним контрактом, потому что мы не знаем как далеко пройдет рынок и это скорее более некий фиксатор вашего внимания – просто следить за рынком, не упускать торговые сигналы , а во вторых чтобы вам не было психологически обидно. Вы просто не представляете какое количество сделок мной оплакивается, когда ты вышел в 3.5 к 1, думая что движения больше не будет, а он выстреливает еще и еще. В тоже время ты и зайти не можешь, поскольку тебе не позволяет этого сделать твой риск менеджмент, и время тебе тоже может не позволять. То есть существуют факторы, которые не позволяют тебе этого сделать. И в то же время тебе обидно: ты сидишь и смотришь как прибыль утекает от тебя. И в то же время боишься зайти. Когда вы находитесь одним контрактом это вроде бы не большая, но тем не менее компенсация. Вы вроде бы что то с этого получаете. И соответственно психологические риски снижены. Поэтому я всегда и всем рекомендую использовать несколько контрактов, как минимум 3 и 1 контракт оставлять, чтобы просидеть все движение полностью. Что касается конкретных выходов, то здесь логика в следующем – мы часть закрываем практически сразу, для того, чтобы перенести стоп в безубыток, часть закрываем на крупном позиционном уровне, либо на крупном уровне, и начинаем двигать стоп. Сначала под один уровень, потом под другой уровень. Еще раз напоминаю: стопы мы ставим там, где теряется логика входа. Но при этом в любом случае мы оставляем один контракт для того, чтобы просидеть полностью все движение. “Расчет риска при торговли на Forex. Максимальное количество открытых позиций – 2. Максимальное плечо – 5.”  – ну тут все нормально, но плечи в форексе определяются немножко размером позиции. Здесь нудно высчитывать лот. “Риск расчитываю в калькуляторе лота в Exel”. Есть сайты специальные, которые рассчитывают вам лота. У многих брокеров это сделано автоматически. Есть также советники, которые все это вычисляют. “Риск 1%.” Как вычислять риск я уже рассказывал (Ролик Риск менеджмент). “Максимальная просадка 10%. При ее достижении перестаю торговать и провожу подробный анализ причин.” К рискам у меня нет существенных вопросов, только придирки. А так в общем то все в порядке. На сем всё, я рассмотрел данную торговую стратегию. В следующий раз, через неделю мы будем смотреть примеры из рынка. Я их прокомментирую, покажу все на графике, так что следующая часть обещает быть не менее интересной ну и скорее всего она будет еще немножко подольше.

Updated: 25.08.2016 — 02:55

Добавить комментарий

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 ©