Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Безиндикаторная торговля

Сегодня мы с вами будем рассматривать торговую систему. В принципе, мы её уже рассматривали, так что это будет её вторая версия. На данную торговую систему мы будем смотреть с точки зрения среднесрочной торговли. Человек, который нам его прислал переписала её именно под эти цели.

Саму систему можно скачать здесь 

 

О гэпах

 

Человек пишет, что он не будет торговать перед выходными. В этот момент он обязательно закроет свою позицию, чтобы не попасть на гэп.

безиндикаторная торговля

На мой взгляд это один из ключевых моментов, если вы торгуете среднесрочно. Гэпов нужно избегать.

К сожалению, точнее, к счастью я не попадал в ситуации, когда по открытым позициям у меня выстреливал гэп в обратную сторону. Обычно всё, либо в плюс, либо в ноль, но, я думаю, рынок мне когда-нибудь по жопе даст, и я начну этого бояться. Поэтому чтобы не быть таким, как я, старайтесь всё-таки гэпы не торговать.

 

Об эмоциях

 

Также я не торгую когда испытываю сильные эмоции.

безиндикаторная торговля

У меня возникает следующий вопрос. Как не свалиться в тильт? Дело в том, что когда ты испытываешь эмоции, признаться самому себе в этом крайне сложно. Когда ты начинаешь тильтовать, уже постфактум становится понятно, что ты находился в тильде. Что необходимо делать, чтобы не свалиться в тильт?

Методов, на самом деле, очень много. Когда у меня была беда-беда с тильтом, я поступал следующим образом.

Техники недопущению тильта.

Важно в момент спокойствия взять в руки какой-нибудь предмет. В моём случае это батарейка от видеокамеры. Я беру этот предмет и сжимаю его до боли в руке. Понятное дело, без фанатизма, потому что рука — это всё-таки дорогая штука. Как вы без неё будете нажимать кнопки? Вам необходимо состояние зажатой руки как бы поймать и зафиксировать.

Я понимаю, что говорить о дальнейшем будет несколько лженаучно, но, тем не менее. Была собака Павлова, у которой выделялась слюна, когда звенел звонок. Вам нужно выработать примерно такой же рефлекс. Когда вы будете зажимать предмет, вы должны ловить себя в состоянии некого спокойствия.

Далее в процессе торговли вы берёте какой-то предмет, который сжимали, и сжимаете его. Таким образом, вы как бы якоритесь и проверяете, действительно ли это соответствует вашему нормальному состоянию. Это первый момент.

Второй момент — всегда задавайте себе контролирующий вопрос: «всё ли в порядке с вами?». Понятное дело, не нужно доводить этот до паранойи, ставить себе напоминание через каждые полчаса, как я это в свое время делал. Просто достаточно раз в час самого себя спрашивать: всё ли у вас в порядке. Я могу вам гарантировать, что, когда будет не всё в порядке, вы сможете дать себе об этом некий сигнал и установку.

Таким образом, вы перематываете плёнку своей жизни назад и видите, где допустили ошибку, где вошли в тильт. Это две очень примитивные техники, в какой-то мере лженаучные, но, черт возьми, у меня они работали. Я в этом плане делюсь с вами своим опытом. Попробуйте, может быть, и у вас это сработает.

 

Об уровнях

 

Я не торгую, когда цена находится между двух крупных уровней.

уровни на бирже

Полностью поддерживаю вас, коллега. Иногда возникают рыночные ситуации, когда цена попадает в пространство между двумя крупными уровнями. Я подчеркиваю слово «крупными». Это означает, что текущий уровень находится на вышестоящих таймфреймах, и между данными уровнями очень маленькое расстояние, в пределах двух — трёх средневзвешенных свечей. В эти моменты лучше не торговать, а подождать, когда будет некий пробой, иначе существует большая вероятность попасть в пилу, которая в конечном счёте приведёт вас к убыткам. Это вызовут различные маленькие задержки, вызванные входом и исполнением сделки.

Помимо всего прочего в данном «диапазоне» рано или поздно возникнет пробой в одну из сторон.

 

Не торговать на гэпах от 200 пунктов и выше

 

уровни на бирже

 

Нам предлагают не торговать на таких гэпах, потому что рынок в это время якобы торгуется в эмоциях. Я уже неоднократно говорил о различных подходах к торговле гэпами. Представьте рыночную ситуацию, как продемонсрирована на рисунке ниже.

гэп на бирже

Большая вертикальная черта – это наш гэп. Если вы видите, что он достаточно большой и не достигнет границы середины и не поднимется выше, торгуйте в локальном максимуме, обозначенном прямоугольником. Мысленно отсеките ваш гэп.

Понятно дело, поскольку у нас среднесрочная системы, мы не торгуем здесь, а торгуем среднесрок. Тем не менее, если вы торгуете внутри дня то отсеките мысленно гэп и торгуете.

Есть вероятность, что рынок будет двигаться в сторону 50%. Однако если гэп большой, то этого движения к 50 процентам вам хватит и на машину и на дом и на любовницу и на всё прочее. В таких условиях рынок, вероятнее всего, будет двигаться к какой-то точке трендами и прочему. Ярким примером может послужить в России чёрный понедельник, когда началась вся канитель с Крымом и т.д..

 

Об импульсах

 

импульс на бирже

 

Так, ребята, давайте без этого. Я понимаю, что тема хайповая, крупный игрок и все дела. Тем не менее, со своими крошечными счетами от 300 000 до нескольких миллионов, у кого как, мы не можем физически понять входов и выходов крупного игрока. Это одно и то же для рынка, поскольку если будет выход из позиции крупного игрока посредством лимитных или рыночных ордеров, это будет одно и то же. Цена на это среагирует что при входах, что при выходах. Мы лишь предполагаем, что это может быть, но по факту этого не знаем.

 

Глубина откатов

 

Откаты на бирже

 

Здесь я всегда любитель приводить некий ментальный пример, взятый мной из книги «конспирология технического анализа». Стоит она 300 рублей. Сумма неподъёмная, я понимаю. Автор — Всемирнов. Рекомендую вам к прочтению. Книга очень интересная.

Автор приводит пример с согнутой бумажкой. Я показывал этот пример неоднократно. Согнутую бумажку, несколько раз сложенную вдвое, как бы вы не рассматривали, вы всегда будете видеть как какой-то паттерн технического анализа: голову с плечами, двойную вершину и т.д.

Смысл в том, что когда рынок разворачивается, откаты у меня потихонечку становятся всё глубже и глубже. То есть рынок как бы потихоньку замедляется.

Следующий момент, который мне здесь не понравился. У меня был отбельный видео ролик про флэтовое движение. Во флэтовом движении всегда есть динамика. Всегда происходят какие-то колебания. Тут всегда нужны лохи, которых будут постоянно разводить на деньги. Если по определённым причинам лохов нет, образуется небольшой флэт. Небольшие коррекционные движения, которые даже базой невозможно назвать. Это выглядит, примерно, как показано на рисунке ниже.

 

паттерны на бирже

 

Если вы видите, что после некоего флэта рынок открывается в ту же сторону, куда двигался первоначально, следовательно, это сигнал к тому, что рынок и дальше будет идти в данном направлении. То есть, это некая заправочная станция. Примите во внимание, что то, что я сейчас говорю о флэтах, зависит от актива. Если вы торгуете на форексе, то с этим совсем беда. Если вы торгуете на российском рынке, посмотрите, как на конкретно вашем активе это работает.

Просто в этом всегда есть некий специфический момент. Возможно, он сработает, а, возможно, и нет. Микрофлэт может выбить вас в обратную сторону, будет какой-то ложный вынос, всё, что угодно. Посмотрите, как это работает на конкретно вашем активе, но это работает, зуб даю.

 

Чередование откатов

 

паттерны на бирже

 

Это то, что мы рассматривали в предыдущем обзоре. Человек добавил это, и это очень правильно.

 

паттерны на бирже

 

Это то, что я вам сейчас рассказал, касаемо микрофлэтов, баз и прочего.

 

паттерны на бирже

 

Абсолютно с этим согласен, но здесь нужно добавить, что не всегда такое бывает, что рынок разворачивается через v-образный разворот, но такое бывает крайне редко. По крайней мере, придерживайтесь именно этого и в будущем на своём примере и опыте вы поймёте, что многие моменты проявляются не в базе и логика будет немного другая.

 

Тормозные свечи

 

тормозные свечи

 

В принципе, это можно назвать тормозными свечами, но с большой натяжкой. Смысл тормозной свечи заключается в том, что у неё маленькое тело и большой хвост. Пример тормозной свечи представлен ниже на рисунке.

 

тормозные свечи

 

У тормозных свечей всегда есть повышенный объем. Ещё раз говорю: у нас куда-то идёт цена, она обо что-то ударяется и отскакивает. Естественно, при этом образуется какой-то объём и закрывается.

Например, открывается у нас рынок на часовике, наверху и начинает идти вниз. А на тормозной свече рынок у нас отскакивает и закрывается наверху. Конечно же, поскольку у нас идут какие-то продажи, рынок должен оставаться внизу, он не должен отпрыгнуть, поскольку рыночные ордера двигают цену.

Но в рынке происходит что-то, в чём, возможно, замешан крупный игрок, который подложил свои лимиты. Цена, неспособная удержаться внизу, ударяется об эти лимиты и отпрыгивает. Всё достаточно просто. Поскольку в рынке слишком много спроса, он выстреливает наверх.

Если вам не понятна эта логика, тогда, придерживайтесь другой тактики. Хвост свечи должен быть в 2-3 раза больше её тела. Я надеюсь это понятно, хотя довольно неграмотно, но на начальном этапе, в принципе, пойдёт.

 

Стопов нет

 

стопы на бирже

 

Это один из вариантов. Возможно, что это крупный игрок выходит рыночными ордерами.

 

стопы на бирже

 

С этим полностью согласен.

 

Флэт — движение в боковике

 

флэт на бирже

 

Тактика со шпильками очень провальная, никогда её не используйте. Многие забывают о том, что я вам сейчас покажу на примере индекса РТС. Прежде всего, поймите, что найти красивый флэт не такая уж и простая задача. Это только в теории он двигается вбок, в реальности же они будут кривыми и с различными выносами, как показано на рисунке ниже.

 

флэт на бирже

 

Чтобы определить, когда рынок переходит в фазу флэта, вам нужно рассуждать следующим образом. Предположим, у нас есть какое-то трендовое движение. Если возникает флэт, вы в этот тренд не сможете зайти, потому что там движение будет небольшое, в размах среднего хода.

Если мы говорим о широком флэте, то трендовое движение должно утихнуть. Я надеюсь, логика понятна. Поскольку тренд переходит в фазу флэта, нам необходимо, чтобы тренда не стало.

3 варианта тренда.

На это есть три варианта развития событий. Они описаны в рассматриваемой нами торговой системе. Вариант первый — затухание, вариант второй — разворот через какую-то кульминацию, которую мы торгуем, и третий вариант — это когда у нас имеется движение, представленное на рисунке ниже.

 

двойная вершина

 

То есть, у нас есть последний минимум, который пробивается. В такой момент мы предполагаем, что будем находиться в некой фазе накопления. То есть, тренд закончился, и сейчас рынок будет переходить во флэт. Поэтому данная точка является местом, где вы будете искать флэтовое движение. Необходимо большое внимание уделить точке разворота рынка.

Если он разворачивается как-то v-образно и очень мощно в последней точке (на неё указывает зелёная стрелка) при этом у вас есть большие объемы, то скорее всего, никакого флэта не будет, рынок сделает скачок и пойдёт вниз. Возможно, будет образована некая двойная вершина. Однако такое случается крайне редко.

То есть, всегда есть, во-первых, повышающийся объем, во-вторых, волатильные свечи. Это то, что характеризует развороты. Если мы говорим о торговле во флэте, то вы всегда будете сталкиваться с тем, что по окончании флэта рынок будет давать объём. Картина здесь, примерно, следующая. У вас заканчивается тренд и появляется какое-то флетовое движение. Вы всегда будете видеть, что на границе объём всегда немного повышается. Он может увеличиться незначительно, но он всё же будет повышен.

 

большие свечи на бирже

 

Объясняется это следующим образом. На рынке есть крупный игрок, который держит рынок во флэте. Поскольку он держит рынок, он может поскладывать свои лимитники, что в конечном итоге будет как-то тормозить цену и сдерживать. Это, безусловно, видно на объёме. Так же могут подключиться трейдеры, выставляющие лимитные ордера на границах флэта, что так же повлечёт за собой увеличение объёма.

Посмотрим на ту же ситуацию в другом масштабе. Если рынок позволяет вам ставить зону, то ставьте её. Предположим, рынок подходит у вас к зоне, у вас образуется объём, и следующая свеча, примерно, как показано на рисунке, либо сверху возникает шпилька. Вам нужно заходить именно на той свече, куда указывает стрелка.

 

большие свечи на бирже

Выносы во флэте 

 

Мной было принято решение торговать именно таким способом, потому что существуют выносы. Об этом написано в торговой системе и, судя по всему, моими словами. Я очень часто становился жертвой такого сценария. Я вижу, что рынок подходит к некой границе, вижу объем и тут же начинаю входить в позицию продажи. Дальше рынок начинает идти выше, пробивает стоп и начинает двигаться вниз.

Думаю многим данная ситуация будет знакома. Поэтому я принял решение торговать именно по нижней свече, дожидаясь объёма. То есть эта миниатюрная подтверждение того, что ты оказался прав.

Безусловно, так нельзя вести торговлю в каких-то небольших флетах, потому что уйдёт время на ваши раздумья, исполнение, вход в рынок, и в итоге вы зайдете не там, где собирались, и это будет не выгодно. Тем не менее, данный консервативный метод давал мне очень неплохие результаты, когда я торговал в середине дня. Ниже для вас представлен достаточно хрестоматийный пример.

 

объёмный анализ рынка

 

Что должно быть на уровне?

При желании вы можете, конечно, сузить уровни, но, в слишком узком диапазоне торговать невозможно. Мои ученики очень любят флэты на Forex, и у них на них зарабатывать получается лучше, чем у меня. Делаем, как показано на рисунке ниже.

 

объёмный анализ рынка

 

Если видите всплеск объёма, как в конце рисунка, ищите подтверждение. Для нас подтверждение — это некое поглощение у свечей, пробивающих верхнюю зону. Примерно так торговля и происходит. Чего-то лучшего пока, к сожалению, не придумано. Будем надеяться, вы придумаете что-то лучшее, и обязательно этим поделитесь со стариком Звёздиным.

Так же, если у вас есть возможность смотреть горизонтальные объемы, то при возникновении флэта кто-нибудь будет подкидывать объемов. На это нужно немного натренировать глаз, но это прекрасно видно на рисунке ниже.

 

объёмный анализ рынка

 

Рынок как бы идёт вверх и появляется всё больше объёма.

Смотрите. Всё, вроде бы, в порядке. Подходим к границе, появляется объём.

 

кластерный анализ

 

От этого рынок немного тормозится и разворачивается. Это есть всегда, если вы можете смотреть горизонтальные объемы. Здесь та же логика, о которой я рассказывал в уроке о ложных пробоях. Видите повышенный объем, ждите обратной свечи и от неё заходите в рынок. Всё это достаточно просто, но глаз должен быть натренирован.

 

Формации, которые мы торгуем

 

разворотные паттерны

 

Здесь описаны формации, которые мы торгуем. Всё это представлено в достаточно схематической форме. Тем не менее, я думаю, всё это достаточно понятно и просто. Это можно оставить без изменений, потому что она достаточно правильно.

Возвращаясь к теме тормозных свечей ,хочу обратить ваше внимание на то, что связывает пинцет, рельсы, доджи, Pink Bar? Это всегда большая тень и маленькое тело.

Казалось бы, откуда в рельсах может взяться небольшое тело и большая тень? Потому что если мы посмотрим на этот сценарий с вышестоящего таймфрейма, то это будет свеча с большим хвостом и маленьким телом.

 

безиндикаторная торговля

 

То же самое происходит и с поглощением, так же на вышестоящем таймфрейме.

Кстати, вот это поглощением назвать нельзя, потому что есть разрыв в котировках.

 

безиндикаторная торговля

 

Все паттерны разносторонние и должны появляться на соответствующем фоне и появляться на развороте после отказов на основных паттернах.

С этим всё ясно.

Место разворота.

В месте разворота всегда должен быть повышенный объём — результат, и по вертикальному — должен быть образован в месте разворота. БЕЗ ОБЪЁМА СИГНАЛ ИГНОРИРУЕТСЯ.

Это то, что свойственно всем разворотам и моделям. Та же самая логика, что и с тормозными свечами. Здесь находится объём, крупняк, лимитные ордера могут нам как-то помочь в нашем нелёгком деле.

 

СДЕЛКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОНАПРАВЛЕНЫ С ФОРМАЦИЕЙ НА ВЫШЕСТОЯЩЕМ ТАЙМФРЕЙМЕ.

Это ясно, вопрос в том, как этого добиться. Этого, к сожалению, не прописано, но, тем не менее, общий принцип понятен.

 

безиндикаторная торговля

 

Возможны два варианта: рынок пробьёт верхний уровень или спустится к нижнему уровню.

Я бы так не сказал. На представленном графике нужно в целом учитывать движение. Понятное дело, что мы находимся во флэте, но обратите внимание, что он очень широкий. И если мы рассматриваем это как флэт, то тут у нас образуются целые тренды, и с одной, и с другой стороны. Всё это назвать флэтом нельзя. Я бы назвал так только верхний и нижний участки.

 

безиндикаторная торговля

 

Далее мы подходим на дневках к крупному уровню. У вас торговля среднесрочная. Это означает, что вы держите позицию несколько дней. Дневки вам могут, в принципе, не пригодиться. Вы так же подошли к крупному уровню. Поэтому вполне вероятно, что раз уж мы к ним подошли, то мы всегда ожидаем от уровня отскок. Торговать на пробой — гиблое дело, лучше ориентироваться на отскок.

Есть ли смысл, тогда, заходить по нижним объёмам? Более того, у нас есть предыдущие лои и хаи нашего участка. Обратите внимание, они не пробиты.

 

хаи и лои на бирже

 

То есть, вот здесь мы бы могли ожидать какой-то отбой. Если бы рынок нам здесь нарисовал какой-то разворотный сигнал, мы бы от него зашли в продажи нормальным объёмом.

 

хаи и лои на бирже

 

Далее переходу на ТФ 1 час для анализа и для поиска формаций и сигналов. Корректирую уровни на тф 1 час, ставлю наиболее сильные уровни. Цвет уровней чёрный.

 

хаи и лои на бирже

 

Не смотрите дневки, смотрите 4 часа.

Не ставьте много уровней!

Ребята, если вы выставляете уровни для среднесрочной торговли, то здесь их у вас слишком много. Вы банально в них заблудитесь. Выставляйте более очевидные уровни. Вы можете выбрать больше активов, чтобы находить более идеальные сделки. Я понимаю, что на Forex это сделать очень трудно, потому что многие активы между собой коррелируют. Однако существует CFD на акции, даже фьючерсы на погоду и другие активы. Проблем с этим никаких нет.

Не надо выставлять слишком много уровней, потому что вы в них заблудитесь.

Например, ниже наш подписчик уже заблудился в куче каких-то сценариев.

 

хаи и лои на бирже

 

Хотя по факту, он мог бы убрать чёрные уровни с часовика и оставить только красные, раз уж он взял дневки. Да, ему бы пришлось дольше ждать сигнал, я с этим не спорю. Тем не менее, если вы будете выставлять меньше уровней, ваши сделки будут более точными и более красивыми, с более высоким математическим ожиданием. Для спекуляции, внутридневной торговли такое изобилие уровней подходит. Если бы мы рассматривали внутридневную торговлю, я бы не спорил с этим.

Однако для среднесрочной торговли это очень плохо. В этой логике мне понравилось следующее. Есть три сценария.

Чёрный — заходит в сторону покупки после отката от черного уровня. Сделка от черного уровня высоко рисковая, с пониженным объёмом.

Красный — цена будет во флэте, торгую только в сторону покупок.

Синяя — захожу на откат у половины объёма.

Это очень правильно. Я вам гарантирую, что автор системы будет зарабатывать по своей системе, потому что он торгует риск, а не цену, ожидания и т.д.. Именно это и делают трейдеры.

У нас есть какой-то сценарий, в него можно было бы залезть, но как-то боязно, понижу-ка я объёмы. Вот это торговля риска. Под словом «боязно» я имею в виду не эмоции, а небольшую вероятность происходящего. Поскольку у сделки повышенный риск, возможность её исполнения крайне мала, но если она исполнится, то мы получим очень много денег. Видите, автор делает всё на риске, и торгует на них. На мой взгляд, это очень правильно.

Я бьюсь 4 года над тем, чтобы вы торговали подобным образом, и ничего не могу добиться. Вы продолжаете торговать одинаково. На каждой сделке у вас одни и те же объемы. На эту тему я уже даже ругаюсь со своими учениками.

Нужно понимать: есть более рисковые сделки, есть менее рисковые. На мой взгляд, возможно хренового трейдера — это наиболее перспективный подход к торговле. Если вы посмотрите торговлю каких-то совсем профессионалов, вы поймете, что они не заходят одним и тем же объемом.

К слову, профессионалы торгуют акциями. Они как-то диверсифицируют свои риски, в одну компанию вкладывают больше, в другую меньше. Любая тактика инвестирования и торговли на бирже предполагает именно это — торговлю рисков.

 

Захожу в рынок двумя контрактами объёмом 0,02, суммарный объём — 0,04.

Зайдите четырьмя контрактами объёмом 0,01, тогда всё будет лучше. Появится больше способов выхода.

 

хаи и лои на бирже

 

В среднесрочной торговля лучше придерживаться каких-то ценовых уровней, а не делать, как тут описано. Не используйте никогда трейлинг-стоп в торговле. Из-за него было потеряно много денег, потому что образуется шпильки и ложные выносы. Выходите частью сделок из рынка по достижении каких-то уровней, и выставляйте стопы за мощные базы или уровни.

Ваш стоп должен исполниться там, где потеряется логика входа. Вы должны оставлять стоп там, где будет разворот. То есть в той точке, где вы скажите, что рынок развернулся или перешел в фазу накопления. От трейлинг-стопов лучше избавляться, это штука, на самом деле, злая.

Заключение

Мне бы хотелось увидеть хотя бы демо-сделки по рассмотренной нами торговой системе. Я понимаю, что для данного человека это большая роскошь, но, тем не менее, я прошу публично его это сделать. Мы эти сделки рассмотрим, я дам какие-то свои комментарии и поделюсь с вами своим опытом. Просто я хочу показать, что данная торговая система работает и способна приносить какой-то доход в умелых руках.

Всем спасибо. С вами был Артём Звёздин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зарабатывайте. Ну, а заработаете, не забудьте поделиться.

Updated: 10.08.2018 — 00:50

Добавить комментарий

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 ©