...Разговор о наболевшем"торговые системы"...

Не стоит недооценивать психологические моменты при торговле на бирже. Какие ваши ошибки в трейдинге были вызваны недостатком знаний о психологии? Делимся положительным опытом самоконтроля, даем ответы на вопросы.
Ответить
SABU
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 23 фев 2016, 07:50

...Разговор о наболевшем"торговые системы"...

Сообщение SABU » 26 фев 2016, 13:37

ДОБРЫЙ ДЕНЬ КОЛЛЕГИ!!! хочется не много поговорить о торговых системах и не важно каких уровни ,или треугольники,либо паттерны какие нибудь.впереди выходные настроение хорошее,ну начнем понемногу :idea:
Некоторые люди несколько не правильно понимают суть в торговых системах. Говорят о каких-то прогнозах. Но ведь дело совершенно не в этом. Тут дело не в вероятности выигрыша, не в проценте выигрышных сделок, а в статистическом преимуществе. Система может часто угадывать и брать понемногу прибыли, а может часто проигрывать по чуть-чуть и редко делать крупные выигрыши. Главное, что бы по анализу ряда сделок мат.ожидание было положительным ...Давайте приведу на примере игры в рулетку. Кто-нибудь знает правила в эту игру? Кто-нибудь задумывался, почему в рулетке невозможно заработать? Выиграть можно, заработать - нет. В том смысле, что постоянно зарабатывать в рулетку невозможно. Можно только временами, по везению, время от времени выигрывать и радоваться. Но чем больше мы будем в неё играть, тем больше мы будем оставлять там денег. Почему? Потому что математическое ожидание в рулетке отрицательное. В рулетке существует множество различных ставок, но все рассматривать их не будем, достаточно остановиться только на некоторых из них, что бы понять, что в рулетке отрицательное мат. ожидание. Итак. Можно поставить либо на четное, либо на нечетное число. Если мы не угадали на какое число упал шарик, значит мы проиграли(рубль например). Если угадали, то рубль заработали. На поле рулетки 50% четных чисел и 50% нечетных. Т.е. в среднем, мы должны выигрывать в 50% случаев, т.е. оставаться как бы при своих. Но не следует забывать, что в рулетке есть ещё и "зеро", при попадании в которое мы будем тоже проигрывать. Поэтому, вероятность выигрыша у нас падает, примерно на 3-4%. Т.е. на самом деле выигрывать мы будем не в 50% случаев, а примерно в 45% :roll: Значит при такой игре мы будем медленно сливать
Изображение

Есть ещё другой вид ставки в рулетку. Можно поставить на красное или на черное. Здесь ситуация аналогичная, как и с четным/нечетным. Вероятность такая же. Можно поставить на ряд. Всего 3 ряда на поле и вероятность угадать ряд, в который упадет шарик, примерно равна 33,33%(не учитывая "зеро"). Но зато если мы угадали, то на каждый вложенный рубль мы будем получать прибыль вдвое большую, чем вложили. Но и здесь мат. ожидание отрицательное. Можете посчитать на бумаге с калькулятором. Человек, который выдумал рулетку, явно не дурак был, и выдумал привила в рулетку именно такими, что бы статистическое преимущество было на его стороне, а не на стороне игрока. Хозяин казино хорошо понимает, что даже если игроки часто выигрывают, то в среднем, он всегда выйдет в плюс, потому что статистическое преимущество на его стороне,и беспокоиться ему не о чем.
Теперь вернемся к игре на бирже.
На рынке трейдер сам для себя выдумывает правила игры. Он сам для себя выбирает точки входа в рынок с определенной долей вероятности получить прибыль или убыток, и он сам из своих рассчетов устанавливает их размеры. Благодаря таким возможностям, трейдер может получить положительное мат ....ожидание от своих сделок и статистическое преимущество. Ему ни кто не запрещает это делать. Он делает это сам. Но разумеется, что есть некоторые факторы, или правила игры, которые необходимо тоже учесть: спред, проскальзывание, комиссия(если она есть), гэпы и т.д. И всё это в совокупности должно давать положительный результат. Изображение
Что бы проще было это понять, давайте снова вернемся к игре в рулетку.
Давайте представим, что хозяин казино - это наш брокер. Мы согласились с его правилами, с его спредом, с его шариком и рулеткой ;) с комиссией, но сколько мы будем выигрывать или зарабатывать в сделках - мы сами для себя решаем, и разрешения мы у него на это не спрашиваем.Нормально так? Тогда поехали дальше. Мы решили, что если шарик попал куда надо, то мы будем ждать такой прибыли, какую нам надо (тейк профит). Здесь нам главное рассчитать долю вероятности получения прибыли и её размера. Понятное дело, что чем дальше ставить цель (тейк профит), то вероятность получения этой прибыли снижается. Но наша задача заключается в получении статистического преимущества. И поэтому, мы должны выбирать наиболее оптимальное значение для этого, что бы наши сделки (не важно, прибыльные или убыточные), в среднем давали положительный исход от торговли.
Представьте, что появилась такая рулетка, у которой на поле 60% красных цифр и только 40% черных. На какой цвет вы будете всегда ставить? Понятное дело куда, на красное будете ставить и чаще будете зарабатывать. А если ставя на черное вы будете на каждый вложенный рубль зарабатывать втрое больше, то куда вы будете ставить? На черное будете ставить,потому что в целом, по статистике и вероятности вы будете выходить в плюс. Вот вам и смысл торговых систем. Я уже очень давно перестал смотреть на прогностические способности торговой системы(процент прибыльных сделок). Я большее внимание уделяю объективности входа в рынок, профит-фактор и мат. ожидание. Смысл торговой системы заключается не в том, что бы понять психологию толпы и угадать куда пойдет цена. Смысл торговой системы заключается в том, что бы получить от сделок статистическое преимущество и положительное мат. ожидание. ;)
Удачи в торговле всем..........................

Аватара пользователя
RayIntraday
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 18:04

Re: ...Разговор о наболевшем"торговые системы"...

Сообщение RayIntraday » 26 фев 2016, 21:35

Отличная статья. Полностью согласен с тем, что статистическое преимущество и положительное мат. ожидание рулит.
У меня такое предложение к автору, я думаю всем будет интересно узнать, как это будет выглядеть на любом конкретном инструменте.
Взять например какой-нить фьюч или что-нить другое и расписать логику входа и выхода, риск и размер позиции на основе вероятностных величин.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя