Как анализировать фон рынка.

Сегодня мы поговорим о том, что такое фон и что к нему относится.

Трейдеры совершают все сделки по направлению фона, то есть в какую сторону он смотрит и куда движется. В связи с этим, мы стараемся открывать позицию с расчетом её удержания в течении некоторого времени

Как анализировать фон рынка

Для этого нам необходимо понимать рыночный контекст, на котором возникает сигнал на вход в сделку.

Для понимания мы попробуем абстрагироваться от графиков и приведем пример из жизни. Вы хотите купить квартиру в Москве, как все мы знаем – они дорогие. Есть у нас и выход – мы можем купить дешевле, если немножко подождать. Приходим на рынок и смотрим цены:

Как анализировать фон рынка

Если цены до этого росли, то мы можем предположить, что скорее всего рост продолжится. Разумеется, если мы купим квартиру сейчас, то сможем на этом заработать. По итогу мы выстраиваем своё предположение, что цена в будущем продолжит своё движение, либо нам известны другие факты, а именно, стоимость конкретной квартиры.

Её цена изменяется со временем, на это влияют множество факторов: её месторасположения, стадия застройки, наличие социальных благ в застраиваемом районе, есть ли метро рядом. Если это квартира в Москве, вы знаете, что через 7 лет возле этой квартиры откроется станция метро, цена конечно же вырастет.

И так, у нас выстроилась серия предположений относительно цен, которая может сбыться, а может и не сбыться. На рынке не существует ни одного человека, который с достоверностью сможет утверждать, где окажется цена в следующий момент. На рынке есть лишь вероятности, которые в свою очередь могут не сбываться. Все наши предположения базируются на основании того, что делала цена в прошлом.

Необходимо понять, то, что было в прошлом – это лишь кусочек истории. Если вы начнете рассматривать контекст предыдущих веков, вы сразу в этом утонете.

Анализируем фон

Чтобы понимать фон, необходимо четко разделить ваши таймфреймы. Нам нужно понять, на каком ТФ вы изначально собираетесь совершать торговые операции. Если вы торгуете внутри дня, вам подойдет 5-15-30 минутные ТФ, если же вы более среднесрочный трейдер, то ваш выбор 1-4 часовые ТФ.

Если вы торгуете внутри дня, для начала зайдите на часовик ( 1-часовой таймфрейм), если вы торгуете на более старших ТФ, выше дневки прыгать не стоит. Не забирайтесь на недельные и месячные ТФ. На мой взгляд, технический анализ не в состоянии удовлетворить ваш запрос торговать месяцами.

Включаем часовик и смотрим на график: нас интересует, что происходило на рынке за последние полторы-две недели. Этого вполне достаточно, не берите в анализ бОльшие временные промежутки, с тех пор поменялось множество информации и изменилось расположение сил. Единственное, что может интересовать нас из прошлого (1,5 – 2 месяца)  – это уровни. Сейчас же мы стараемся понять расположение сил на текущий момент, стараемся увидеть, что делают люди, какие торговые решения они будут принимать в дальнейшем. Стараемся увидеть факторы, которые повлияли в прошлом на определенные решения различных участников рынка.

Как анализировать фон рынка

В случае с квартирой, предположим, мы находимся 2019 году. Мы видим, застройщик начал своё строительство в 18м году и продолжает его до сих пор. Сейчас он вводит дом в эксплуатацию. То есть, прошли какие-то события и у нас есть основания предполагать, поскольку застройщик достроил дом, значит он более менее качественный и надежный, а это в свою очередь значит, что скорее всего он введет дом в эксплуатацию и мы сможем на этом заработать.

Мы стараемся увидеть, что было в прошлом и на основе этого спрогнозировать будущие решения участников рынка.

Определяем фон по графику цены.

В данном случае у меня открыто 17 периодов, то есть 17 дней, исходя из этого, я начинаю анализировать график. Что мы видим на графике?

Как анализировать фон рынка

Мы видим, как рынок растёт, минимумы и максимумы своевременно обновляются. Об этом смотрите в  статье «как опеределить флет или тренд«.Сейчас мы находимся в такой точке, где прямо сейчас цена пробивает последний минимум. В текущий момент пробоя какого-либо минимума мы видим, что на рынке неопределенность.

Судя по контексту рынка мы видим, что трейдеры, для того, чтобы заработать, должны покупать. В то же самое время мы видим, что цена стремится вниз, она пытается пробить минимум. Разумнее всего будет избрать нейтральную сторону и подождать, что будет с ценой.

С вышестоящего таймфрейма нас интересует:

  • Расположение сил
  • Тренд

Стараемся посмотреть, что делает цена, анализируем угол атаки для того, чтобы оценит силу и слабость той или иной стороны. Как вы считаете, кто в данный момент сильнее, а кто слабее?

Как анализировать фон рынка

На данный момент у нас точка неопределенности, происходит баланс сил. Мы видим, как резко рынок выстреливал вверх, теперь же всё происходит наоборот, рынок стремится вниз, явно указывая нам на нейтральную позицию. Схематично можно описать это так:

Как анализировать фон рынка

У нас есть силы и слабость сторон. Если в рынке сильны быки – рынок растёт. Сильны медведи – падает. Если происходит точка баланса, когда быки и медведи в равных позициях, на рынке начинается флет, как в примере выше.

На вышестоящем таймфрейме для нас важны

  • Уровни

Выставим же их:

Как анализировать фон рынка

Ставить уровни ниже не имеет малейшего смысла, нам нужно минимум уровней для работы, чтобы наш график не был засорён лишними чертами, рынок не дойдет до этих уровней в ближайшем будущем.

Держим у себя в голове: на данный момент у нас нейтральная позиция, но если рынок пробьет данную область и сделает к ней откат, мы ищем сигнал на вход в рынок:

Как анализировать фон рынка

Моя ближайшая цель – 9607, либо еще ниже, поскольку чаще всего рынок движется от уровня к уровню. Пока подобного не произошло, сидим ровно и ждём, у нас действует политика нейтральности, политика торговли во флете, а именно:

Как анализировать фон рынка

Естественно, обязательно наличие определенного сигнала для входа в сделку.

Следующий момент для анализа:

  • Средний ход рынка за день
  • Поведение цены

Что под этим подразумевается? Начинаем обращать внимание, как двигался рынок в течение последней недели. Смотрим, какое расстояние он преодолевал за последние дни. Не имеет смысла упарываться и использовать для этого индикаторы, мерить каждое движение рулеткой, не нужно этого. Берем и смотрим на глаз, какое количество пунктов в среднем проходил рынок. Это будет означать, что примерно такое же количество пунктов мы пройдем и в следующие дни.

Если в течении дня мы пройдем  среднее количество пунктов, и при этом окажемся вдали от уровней, в таком случае мы так же избираем политику нейтральности, ничего не делаем, ждем. Скорее всего, рынок дальше не пойдет, он войдет во флет, либо будет двигаться очень медленно:

Как анализировать фон рынка

Самые сложные движения, когда рынок двигается настолько медленно, что хочется спать. Если рынок прошел полтора-два средних хода, лучше ничего не делайте.

Нас интересует сам характер движения цены, как она двигалась. Смотрим:

Как анализировать фон рынка

Она двигается рывками: двинулась вниз – резко отпрыгнула наверх. Даже в восходящем трендовом движении мы можем видеть резкие прострелы и вверх, и вниз. Судя по этому, мы предполагаем, что рынок будет двигаться примерно подобным образом и сейчас. Для нас это означает, если мы войдем в позицию, то рынок будет выстреливать. Это с одной стороны плюс, но и минус с другой стороны, этот нюанс необходимо учитывать при постановке своих стоп-приказов.

Если мы перейдем на 5-ти минутку и посмотрим, как двигался рынок, мы увидим то же самое. Теперь, мы словно с лупой смотрим на график и видим, как рынок своей структурой похож на Форекс, то есть сначала рынок движется пилой ( флетом), за которой следует прострел.

Как анализировать фон рынка

Он двигается классическим способом накопление – распределение:

Как анализировать фон рынка

Как видите, никаких серьезных трендов рынок не образует.

Если мы попадем в пилу, мы будем предполагать, что рынок попилит и выстрелит в одну из сторон. При этом мы сидим и наблюдаем за ценой.

Анализируем фон на 5ти минутке, смотрим, что происходило в ближайшие дни. Стараемся локально понять силу или слабость той или иной стороны.

Как анализировать фон рынка

Можно ли сказать, что быки в рынке очень слабые? Я думаю, что можно. Можно ли сказать, что медведи очень сильные? Вполне. Меня очень смущает движение предыдущего дня:

Как анализировать фон рынка

Обратите внимание, рынок упал вниз, потом он старается подняться, но опять резко падает вниз. Образуется фаза накопления, неизбежно пробивающаяся вниз резкими скачками. Постараемся привезти все это к общему знаменателю:

Мы знаем, что большинству трейдеров понятно движение на часовике, они знают, чтобы заработать, нужно покупать. В то же самое время, поскольку у большинства участников открыты позиции на покупку, в рынке скапливаются стоп-приказы этих покупателей. Стоп-приказ – это рыночный ордер с обратным направлением, который закрывает вашу сделку по достижению определенно уровня, с целью минимизации ваших убытков.

Чтобы выйти из покупки, нужно продать. Соответственно, когда рынок подойдет к областям со стоп-приказами, большая вероятность того, что он заденет эти стоп-приказы, начнется цепная реакция и рынок начнет обрушаться. Это будет происходить до той поры, пока все топливо не исчерпает себя.

В то же время у нас нейтральная позиция, мы должны сидеть и выжидать, одновременно наблюдая, как рынок проходит половину своего дневного хода. Исходя из этого, мы делаем определенный вывод:

  • Рынок пробивает уровень и в случае, если происходит откат к пробитому уровню, мы ждем образования сигналов на продажу в обозначенной области:

Как анализировать фон рынка

Если же рынок создаст флетовое движение и выйдет из него, причем это будет не ложный выход, я так же приму решение на продажу данного актива. Сейчас мы не будем покупать, для покупки нет таковых условий. Они появятся лишь в том случае, если цена опять зайдет за уровень и закрепится за ним, образовав откат у его границ:

Как анализировать фон рынка

Только в этом случае я приму решения на покупку с целью 10766.

Домашнее задание

Постарайтесь проанализировать подобным образом несколько активов, посмотрите, какая была реализация рыночных сценариев. Проведите анализ и через неделю оцените свои результаты, насколько вы оказались правы.

Когда вы начнете анализировать фон, вы приятно удивитесь, множество анализируемых вами активов с большой вероятностью будут успешно спрогнозированы.

Фон достаточно легко анализировать, цена движется от уровня к уровню. Другой вопрос, заработать на этом сложно, поскольку все начинают творить ерунду на сигналах. Поговорим об этом в следующем сюжете.

Материал из цикла — Бесплатная школа трейдинга. 

Хотите больше информации? — Все статьи сайта. 

Ещё больше? — Недорогой курс трейдинга.

 

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 © Frontier Theme