Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Крупный игрок срыв стопов

Спасибо всем, что задаете свои вопросы в личные сообщения и сегодня мы разберем интересный вопрос подписчика касаемо крупного игрока.

«Понимаю, что не по теме, но очень интересно Ваше мнение. Ситуация: цена находится около уровня поддержки, сформирована большим объёмом. Следовательно, под ним много стопов. Происходит секундное движение на пробитие уровня и сбор стопов. Вопрос: маркет-мейкер собрал стопы и поменял свою позицию по селл на бай и знает, что цена начнет расти чуть позже на фоне новостей. Либо он собрал стопы и очистил путь для цены дальше вниз, опять-таки, движение происходило на огромном объёме на м1. Этот пример, думаю будет очень интересным материалом для нового видео про крупных игроков и вышибание стопов»

крупный игрок стопы

Маркетмейкер и крупный игрок.

Маркетмейкер на данный момент является тем, кто поддерживает ликвидность. Например, вы пришли на рынок и купили 500 контрактов рыночными ордерами. И, чтобы цена резко не выстрельнула и сильно не повлияла на рынок, есть маркетмейкер. Но он не занимается кукловодством цены, он не занимается тем, что собирает стопы, а потом выстреливает. Это не относится к маркетмейкеру. В данном случае под маркетмейкером имеется ввиду крупный игрок.

Сразу хочется сказать, что у каждого актива есть своя изюминка и «душа». Каждый актив двигается по-разному. Конечно, у них есть общие паттерны, но для золота характерны такие выбросы и шпильки, для него это абсолютно нормально, когда на пустом месте у нас появляется огромная свеча, или вышли какие-то новости, а на их фоне никакого движения нет.

Оценим фон рынка.

Для того, чтобы понять эту картину, нам необходимо оценить фон, на котором это произошло. Итак, на часовике мы видим, что у нас есть тренд вниз

крупный игрок стопы

 Я думаю, что никто не будет спорить с тем, что последующий максимум и минимум понижается. Но внезапно мы видим, что у нас не обновляются минимумы

крупный захват стопов

 при этом у нас появляется новый максимум. Это ещё не означает, что мы имеем разворот тренда. Скорее всего будет либо флетовая динамика, либо фаза накопления. И здесь есть уровень, о котором говорит мой подписчик.

 

крупный захват стопов

 

Вхождение крупного игрока во флете.

 

На минутке мы видим, что уровень пробили, появилась огромная шпилька и большой объём. Если вернуться к часовику, то мы можем увидеть флет

крупный захват стопов

У флета есть границы сверху и снизу. И что здесь будут делать трейдеры? Покупать и продавать по этим границам. И теперь после того, как мы правильно расставили уровни, мы увидели какой-то смысл в этой ситуации.

Почему крупный игрок называется крупным игроком? Да потому что у него много денег, чтобы влиять на рынок, загружать свою позицию и выгружать её. Для крупного игрока важна ликвидность актива, которую он может использовать в своих корыстных целях, чтобы входить в позицию и выходить из неё.

Существует два вида вхождения в позицию крупным игроком. Это вхождение в момент флета и вхождение на движении. Когда у нас происходит флет, в рынке появляются трейдеры, которые принимают решения. То есть принимают решения на покупку и продажу актива. В момент, когда происходит движение, срабатывают стоп-приказы этих людей, которые принимали торговые решения. Крупный игрок в данной ситуации не заходит, а выходит! Ведь если в рынке появляются рыночные приказы, то что мне стоит подставлять свои лимитные ордера под эти стоп-приказы для того, чтобы они исполнялись? То есть крупному игроку трудно не только зайти в позицию, но и выйти. Чем больше и массивнее был флет, тем больше будет движение в будущем.

Загрузка крупного игрока на движении.

 

Вторкрупный срыв стоповой вариант загрузки крупного игрока – это загрузка на движении. Мы имеем движение вниз, соответственно, чтобы заработать в этой ситуации, нужно продавать. Количество людей в рынке не резиновое и рано или поздно топливо заканчивается. И под каждое движение я подставляю свои лимиты и вхожу в позицию. Я абсорбирую в данном случае всё предложение и количество людей просто закончится.

 

При этом здесь мы всегда увидим тормозные свечи, то есть свечи с большими тенями в сторону движения. И мы постепенно будем наблюдать как моментум цены ослабевает. Мы видим замедление и поглощение этой силы, после чего потихонечку рынок замедляется.

Многие считают, что крупный игрок создает огромные массивы движений, но это не всегда так. Очень часто крупный игрок делает небольшие движения. Я не знаю, что конкретно могло послужить поводом для движения, которое мы с вами исследуем.

крупный срыв стопов

Здесь есть люди, желающие покупать и их позиции были в отмеченном ценовом диапазоне, а ниже – их стоп приказы. Как вы понимаете, здесь не идёт речь о том, чтобы кто-то выходил из позиции, поскольку крупному игроку понадобилось бы более крупное движение, нежели эти две свечки. Если вы встречаете такую свечку в своей торговле, то это сигнал, чтобы закрыть часть своих позиций, тем более, если у вас будут открыты шорты, а вы видите такую шпильку вниз, то не стоит радоваться! Это сигнал, что нужно выходить, поскольку здесь высокий объём, всех людей отстопило. На чём вы поедете дальше вниз? Чтобы рынок пошёл вниз, должна быть фаза накопления, либо должны зайти люди, чье стопы будут исполняться. Но поскольку здесь всего одна свеча, то это значит, что дальнейшее движение будет небольшим.

Логика крупных денег.

Здесь всё просто: чем больше времени, тем больше участников привлекается к определённой позиции. Для примера возьмём индекс РТС. У нас есть флетовый период в 50 баров

крупный срыв стопов

 и при этом здесь у нас есть движение вниз и появление хвостов. За 4 часа в рынке появилось много участников, которые хотят совершать торговые операции и дальнейшее движение будет очень массивным и глобальным, нежели как это происходило на нашем графике золота, где есть всего одна свеча.

Если вы видите такое движение – закрывайте часть своей позиции, либо полностью закрывайте её, ведь скорее всего дальше будет разворот. Если эти свечки идут на движении и рынок дальше продолжает своё движение, то в будущем скорее всего будет фаза накопления или тот же разворот. И главное нам нужно понять – на каких стопах мы будем дальше двигаться и где мы найдем «топливо».

Updated: 16.10.2017 — 02:53

Добавить комментарий

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 ©