Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Ложный пробой. Его виды и механика

В этот раз мы выясним, что такое ложные пробои, какие виды пробоев бывают. Для начала мы разберемся, что есть ложный пробой:

ложный пробой

Это когда у нас есть уровень, который ненадолго пробивается рынком, после этого цена летит в противоположном пробитию направлении.

Думаю, каждый из вас проживал это на своем примере. Предположим, в области уровня вы решили продать, вас выбьет по стоп-приказу и далее, четко от вашего стопа, рынок развернется и пойдет вниз. Если у вас есть хотя бы 20 сделок, с такой ситуацией вы уже знакомы. Причем, чаще всего такие сценарии являются основанием для последующей паранойи, что рынком управляют рептилоиды.

Если видите подобное, знайте, что вы скорее всего находитесь в толпе. Как вы догадываетесь, толпа всегда проигрывает.

Что бы не попасть в ложный пробой — нужен уровень!

Следующий, немаловажный момент – необходимо правильно выставлять уровни. Если вы делаете это не правильно, то захлебнетесь в ложных пробоях, они будут постоянны. На тему, как строить уровни, у меня есть бесплатная видео-лекция, что доступна по бесплатной подписке:

Следующий момент – перестаньте изучать паттерны. К сожалению, ложные пробои не торгуются так, что вы выучили паттерн и везде его применяете, это работать не будет. Вам необходимо понять логику, саму механику ложных пробоев, после этого вы поймете, как их торговать. Если вы вызубрите какие-либо паттерны, то работать они не будут.

ложный пробой

Есть определенный уровень, рынок от него несколько раз отскакивал. На следующий день в области уровня образовались 2 вида ложных пробоев.

ложное пробитие

В профессиональном сообществе трейдеров до сих пор ведутся споры о том, что такое ложный пробой, можно ли считать подобные шпильки, как на скриншоте, ложным пробоем? Я думаю, что да, это ложный пробой.

2 вида ложных пробоев и объём.

Как видите, здесь представлено 2 вида пробоев

  • Шпилька
  • Вынос с последующей серией свечей

Обратите внимание, у всех этих пробоев есть нечто общее, их объединяющее, кроме единого уровня. И это объемы, во время пробоя они всегда повышались.

Если вы торгуете на Форекс кухне и не знаете, где взять объемы, смотрите мой видеоролик:

В данном случае мы рассматриваем ближайшие свечи, а не всю торговую сессию, так как это событие локальное. Рассматриваем ближайшие 5-10 свечей.

Откроем любой другой ложный пробой и увидим тоже самое.

ложный пробой

Вначале рынок идет вниз от уровня, выстреливает наверх, при этом образуется самый большой объем в рамках ближайших 10 свечей. При формировании ложного пробоя такое случается очень часто. К слову сказать, ложные пробои случаются практически каждый каждый день, они лишь усиливают ваш сигнал, но об этом позже.

ложный пробой

Есть четкий уровень, в который рынок даёт шпильку, происходит повышение объема, а после этого разворот.

  • Ложный пробой сопровождается повышенным объемом

Почему происходит всплеск объёмов при ложном пробое?

Всё достаточно просто, рассмотрим на конкретном примере:

ложное пробитие

Для того, чтобы проанализировать конкретный участок цены, нам следует выяснить, каков фон, контекст.

ложное пробитие

Видим внутридневное движение вниз. Как обычно, оно произошло под конец рабочего дня, до вечерней сессии. После вечерней сессии рынок снова ожил, тем не менее, цена находилась в сформированном уровнями коридоре. Вполне очевидно, большинство участников вышло из позиций, потому как основное движение закончилось, к тому же на рынке происходит флет.

ложное пробитие

С открытием нового дня рынок двинулся вверх. Всем очевидно, рынок поменял свое направление с нисходящего на восходящее: все видят эту базу, рост, откат к этой базе.

Количество людей, продающих данный актив, начало уменьшаться. Обратно, количество продавцов стало расти. Происходит перекос в сторону покупателей.

Стоп приказы — как место для ложного пробоя.

За ценой неизбежно следуют стоп-приказы.

стоп приказы

Когда рынок идет вниз, начинают исполняться стоп-приказы. Что представляют собой стоп-приказы покупателей? Рыночные ордеры на продажу, из-за чего цена идет вниз.

Можем подключить и паранойю. Если исполнились стопы на продажу, то почему цена не пошла вниз, но объем при этом есть? Здесь мы всегда предполагаем, что кто-то загрузил свою позицию, используя в качестве топлива данные стопы. Это достаточно примитивная тактика, торгуется она с 40ых годов СССР, тем не менее, она давно в рынке, а что-либо изменить мы не в силах. Возможно, крупный игрок действительно будет загружать свою позицию на данных стоп-приказах.

Кластерные графики

Если у вас есть возможность торговать и смотреть кластерные графики, применять какой-либо объемный анализ, вы всегда увидите, что на всех ложных пробоях объем сконцентрирован внизу.

Кластерные графики

 

На скриншоте представлена шпилька. Видим скопление объемов, после чего свеча закрывается наверху, рынок движется вверх. К слову, это один из паттернов торговли кластерных графиков. Почему подобное происходит?

Как вы помните, здесь исполняются стоп-приказы на продажу. Соответственно, рынок должен идти вниз. Но если кто-то выставляет лимитные заявки на покупку в определенной ценовой плотности, рынок поглотит эти ордера.

Когда цена идет вниз – увеличивается предложение. Количество людей, которые продают данный актив, увеличивается за счет исполнения стоп-приказов.

Но дело в том, что количество спроса остается на том же уровне, оно не меняется. Что происходит, когда исполняются лимитные ордера крупняка, расположенные в зоне шпильки? Предложение начинает падать, при этом спрос никто не выкупает. После этого рынок может выстреливать как некая пружина.

Более того, крупный игрок может подключить агрессивную тактику, то есть он может немножко надавить на рынок, после чего он под собственным весом пойдет в обратную сторону. Всё достаточно просто.

крупный игрок

Когда вы видите движение, в рамках которого объем формируется буквой b, после этого рынок выстреливает. Образованная объемом плотность будет считаться неким уровнем, некой точкой, от которой рынок в дальнейшем будет отпрыгивать. Логика в том, что если у нас есть крупный игрок, который возможно здесь загрузился, большая вероятность, когда рынок подойдет к его цене, он остановится, потому что дальнейший ход цены вниз будет означать убытки для крупного игрока. Если у него есть деньги на торговом счете, скорее всего он защитит свою позицию достаточно агрессивными ходами, после чего рынок может выстрелить в обратную сторону.

ложный пробой

Здесь та же логика. У нас есть движение, повышение объема, есть исполнение неких ордеров на самых максимальных точках. После этого цена движется вниз.

ложное пробитие

Есть определенный уровень, шпилька, повышение объема. Уверяю, на кластерных графиках объем также будет сформирован сверху:

Объём — вынос — плотность

плотность объёмов

Что же происходит при серии свечей, когда рынок пробивает уровень и показывает, что проглотил всех продавцов в этой зоне?

плотность объёмов

Все абсолютно также, как и в предыдущих случаях. Открыв кластерный график, мы увидим аналогичное формирование объема вверху свечей.

Обираться на горизонтальные объемы – дело достаточно сложное, не для большинства людей, однако эффективно позволяет выявлять ложные пробои.

Если у вас нет под рукой горизонтальных объемов, смотрите обычные. Как правило, всегда есть какие-либо всплески объемов, смотреть нужно ближайшие 5-10 свечей в рамках предполагаемого пробоя.

Не забывайте правильно строить уровни, в противном случае вы утонете в ложных пробоях.

Итоги

На рынке нам могут встретиться 2 вида ложных пробоев.

ложное пробитие

Первый вариант представляет собой шпильку, после которой происходит разворот рынка. Под вторым видом пробоя предполагается сам пробой и некоторое движение после пробоя, после чего происходит разворот.

И в том, и в другом случае мы увидим на графике повышенные объемы, а если откроем кластеры, увидим плотность объема, которая будет сосредоточена вверху свечей.

Важно понять механику подобных пробоев. Заучивать паттерны, считать количество свечей и заниматься подобной ерундой – бессмысленно. Потеряете время, деньги и нервы. Смотрите на цену с точки зрения покупателей и продавцов, не забывайте про объемы, они позволяют нам смотреть на рынок более углубленно, детализировано. Объем не может являться сигналом, им может быть сама логика, механика и природа подобных сценариев.

 

Все статьи сайта. 

Не понимаете о чём речь? Бесплатная школа трейдинга. 

Восхитительный курс трейдинга. 

Updated: 15.06.2018 — 01:39

Добавить комментарий

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 ©