Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Лучшая безиндикаторная торговая система.

Дамы и господа, сегодня мы рассмотрим торговую систему, основанную на Price Action и понимании объемов. Эту торговую систему можно использовать на любом рынке, модернизировав её под конкретный. Несмотря на то, что торговая система занимает 19 листов, в ней описано практически всё.

Ниже мы разберём по косточкам каждый элемент торговой системы, которая работает без индикаторов. Ну а саму систему, можно скачать здесь 

Статья разбита на 2 части. Часть 2 находится здесь.

Сама система

Начинается с понимания механики рынка, дано базовое, примитивное её объяснение.

Торговая стратегия форекс

Далее пишется, что на рынке существует тренд или флет, всего лишь 2 формации, в которых мы можем торговать.

торговать без индикаторов

В теории так и происходит, но что делать, когда рынок чередует несколько своих направлений? Если рынок находится в глобальном флете, но, тем не менее, внутри него обладают микро-тренды? Что делать тогда?

тренд и флет

Особенно на форексе, очень часто происходит настоящий хаос.

тренд и флет

Только на истории понятно, где был флет, а где тренд. В реальности начинаются проблемы.

Намедни попытался найти из всех валютных пар более спокойные, не нашел. Поэтому, если у вас есть возможность торговать российский рынок, подумайте над этим, пока есть такая возможность. Новичкам, кто торгует внутри дня, очень сложно выжить на форексе, в силу его природы, валюты весьма хаотичны, а некоторые движения непонятны совсем.

Торговля от границ флета. 

Торговля от границ флета

Человек утверждает, что есть флеты, а на их границах линией отображен уровень, где находятся стоп приказы. Цена наваливается на стопы, те начинают массово исполняться, двигая цену в ту или иную сторону. Да, по теории так всё и есть.

Утверждается, что существует крупный игрок, который может загрузить свои лимитники, например, на продажу выше флета. Когда стопы будут сбиты, крупный игрок начнет продавать по всё более высокой цене, то есть заработает на этом.

Так происходит не в каждом флете, но общая логика верна.

Микрофлеты

микрофлеты

Имеется ввиду, что на обычном рынке бывают микрофлеты.

Во-первых, наша паранойя – это прекрасно. Прекрасно, когда вы видите в рынке крупного игрока, но так происходит не всегда. Необходимо понять одну вещь – медианный депозит на российской бирже равен 300 тысячам рублей. Банально, не имеет смысла вас разводить, в рынке мы очень мелкие. Толпа не всегда интересует крупного игрока, чаще всего, они сражаются друг с другом.

Крупный игрок – не дядя с усами. Это крупные банки и компании, которые забирают деньги друг у друга. Как смысл разводить вас, когда рядом есть достаточно крупный покупатель или продавец?

Что может происходить в некой теории? Есть рынок, он движется, растет или падает. Рынок вырастает и подходит к точке, у которой расположены лимитные ордера, либо что-то, чего мы не знаем или не учитываем.

Крупный игрок биржа

Здесь может быть другой крупняк, выставивший свои лимиты. Это видно даже по исполнению ордеров в ленте. Есть 2 силы, они пытаются побороть друг друга, происходит микрофлет, потому как с одной стороны сами трейдеры не в состоянии двинуть цену, а с другой, уровень стоп приказов находится гораздо выше или ниже, чем в данный момент находится цена. Так крупные игроки и сражаются.

По большому счету нам плевать, что подразумевается в теории микрофлетов, поскольку и в том, и в другом случае после микрофлетов могут быть какие-либо движения.

С одной стороны в рынке «отсутствуют» трейдеры, а с другой, 2 крупных игрока пытаются вынести друг друга. Рынок сдвинется и пойдет дальше, в любом случае. С большей долей вероятности рынок продолжит свое дальнейшее движение, поскольку тот, кто заходил в позицию, начнет из нее выходить, это тоже повлияет на рынок, причем не важно, каким образом будет осуществляться выход.

Дабы понимать написанное выше, прочтите про механику рынка. 

Перемещение флетов.

флет технический анализ

Помимо этого, нужно учитывать один момент. Необходимо следить за перемещением флетов, либо микрофлетов.

флет технический анализ

Видите, как флетовые накопления перемещаются в ту или иную сторону? Как только флетовое накопление пробьет максимум (1) и создаст флет выше, тогда мы скажем, что рынок полностью развернулся. До этого момента все будет достаточно условным и не подтвержденным. Если вы преследуете в рынке некую консервативность, вам стоит дожидаться обновления флетовых баз, прежде чем входить в сделки по развороту тренда. Понятное дело, это не застрахует вас от ложных выносов, от них никто не застрахован.

В рынке есть 2 модели – накопление и распределение. Это можно сравнить с некой пружиной. Для понимания этого нюанса посмотрите один из моих сюжетов:

Рынок накапливает свою позицию, после чего происходит распределение.

Накопление — распределение на бирже.

Тренд и флет

Чуть выше я рассказывал про перемещение флетовых баз, здесь логика такая же. Если более детально – тренд зарождается после пробоя флетового диапазона, то есть после накопления.

Не всегда бывает именно накопление. Часто происходит загрузка на каком-то движении.

Тренд и флет

Есть цена, по мере движения которой рынок образует хвосты в противоположную сторону, это первый вариант развития событий. Второй вариант подразумевает затухание движения, свечи становятся все меньше и меньше, однако движение продолжается. Как правило, рынок выстрелит в обратную сторону, не создавая флетового диапазона.

Закладывайте неизвестность в торговую систему.

торговля вероятностей на бирже

Автор расшифровывает движение, представленное на скриншоте, и утверждает, что сверху крупняк был выбит по стоп приказам. Возможно.

Мы никогда не знаем, что было в подобном простреле. Для нас это не важно, поскольку и в том, и в другом случае будет одинаковый сценарий.

Если рассматривать пример из ТС, можно заметить, что все откаты имеют схожу структуру:

торговля вероятностей на бирже

У них есть общий сценарий. Движение вниз, на конце которого образуется тень свечи, после чего происходит разворот.

Также, как и сталкивается мяч с землей. Вначале он ударяется об землю, сжимается, выпрямляется и отпрыгивает.

Рынок идет вниз, сжимается и выпрыгивает вверх, образовав тень перед прыжком.

торговля вероятностей на бирже

Это индекс РТС. Смотрите объем по последним 5-6 свечам, обратите внимание, как происходят развороты.  Движение вниз – повышение объема – разворот. Все развороты происходят по одинаковому сценарию. Так бывает не всегда, иной раз цена продолжает дальнейшее движение.

Важно адаптировать это понимание под свой рабочий инструмент, взгляните на свои активы, как подобные сценарии осуществляются у вас?

Почему так происходит, наверное, можно построить миллионы теорий. Лично я считаю, что пока есть движение, оно не остановится до тех пор, пока не встретит сколь-либо крупную заявку, причем это может быть не один игрок, а толпа. Рынок в этой плотности может захлебнуться, поэтому он сожмется и развернется, поскольку в рынке есть еще и обратная тяга в виде покупателей или продавцом, к тому же есть и стоп приказы.

Разворот рынка.

Разворот рынка

Первый вариант, про который пишет автор, это ослабление тренда через тормозные свечи с большим объемом. Второй момент – это ослабевание тренда.

На первом скриншоте автор представляет пример тормозных свечей, однако это не совсем так. Сразу необходимо понять, что выделенное количество объемов непонятно как здесь рассматривается. Не имеет смысла рассматривать локальный разворот в рамках больше 5-6 свечей.

Разворот рынка

Следующий момент – замедление тренда. Полностью согласен.

Разворот рынка

Пример кульминации был на предыдущем скриншоте из ТС автора.

Кульминация.

Кульминация – это не всегда большие свечи с тенями и объемом. Кульминацией называется последнее движение через ускорение цены.

Кульминация технический анализ

Видно, как происходит ослабевание движения, после этого рынок начинает ускоряться, резко двигается вверх, после чего произойдет флетовое движение.

Нужно понимать, когда вы встречаете кульминацию, рынок не всегда будет разворачиваться. После флета рынок может и дальше пойти наверх, если найдет поддержку определенных сил. Любые ценовые уровни интересны покупателям и продавцам. Если уровень интересен и в его зоне накопится достаточная позиция, она может быть распределена в сторону продолжения уже существующей тенденции. Если вы увидели кульминацию, это означает, что нужно сидеть на заборе и смотреть, что будет делать рынок, поскольку мы не знаем, в какую сторону он распределится.

Это можно сравнить с автомобилем. Если у вас закончилось топливо, вы находитесь на заправке. Пока вы на заправке, это точка неопределенности, а после того, как вы заправитесь, никто не может знать, куда вы двинетесь дальше.

Разворот без накопления.

Если вы встречаете такое, что нет никакого накопления, то велика вероятность такого же резкого разворота.

Рассмотрим на конкретном примере:

Было флетовое движение, после которого рынок начинает идти вверх, он ускоряется, кульминирует.

технический анализ

В точке 1 мы не знаем, куда дальше пойдет рынок, но он находит опору и также резко продолжает движение вверх.

технический анализ

Вечерняя сессия. Большие бычьи свечи, они лишь подтверждают и без того устойчивый тренд. Рынок закрывается, а откроется он уже с гепом, очевидно, вышли новости, которые на это повлияли.

Однако, на верху рынок не нашел поддержки, он также волатильно упал вниз. В контексте кульминации именно так и происходит.

Повышение волатильности.

Бывает такое, когда вы видите огромные свечи, например такие:

технический анализ

Было определенное трендовое движение, затем образовались волатильные свечи. Если такие свечи не вписываются в привычный диапазон свечей на вашем рабочем активе, торгуйте их локально. Занимайтесь скальпингом, либо просто наблюдайте.

Когда мы имеем огромные свечи, в рынке всегда появляются как крупные участники, так и мелкие, все они стараются уйти из рынка, поскольку в рынке творится бардак.

После этого образуется флетовое накопление, в котором мы можем торговать от границ, отбрасывая предыдущую часть графика.

технический анализ

Раньше я всем рекомендовал вместо уровней выставлять зоны. На эту тему я провел собственное исследование и выяснил, что очень часто рынок ударяется тик в тик, но с небольшим закосом, но иногда он не позволяет выставить четкие уровни. Уровни также необходимо корректировать.

Как ставить уровни на бирже.

Иногда бывает следующее:

Как ставить уровни на бирже

Уровень выставлен верно, но что будет, если мы выставим его чуть выше? Ничего, он сохранит свою актуальность, будет выставлен правильно. Точка, где нам необходимо поставить уровень, расширяется до рамок определенного диапазона.

Как ставить уровни на бирже

Здесь мы можем выставить диапазон и будущем ждать от него сигнал. Диапазон, понятное дело, не должен быть большим. Он должен быть в рамках текущей волатильности, которая подходит к вашему активу, чтобы совершать качественные сделки. Это примерно 1,5-2 средних хода цены.

Если рынок предоставляет вам подобный сценарий, как на скриншоте в ТС, выделяйте самые важные точки, от которых начинались крупные движения.

Как ставить уровни на бирже

Не смотря на то, что есть откат, серединный уровень можно было и убрать, оставив 2 крупных уровня. Сделок будет меньше, зато они будут более точные.

Не согласен. Базы бывают не большие, а бывают и большие, это зависит от множества факторов, включая выбранный актив, таймфрейм, сессию, текущую волатильность и еще кучу других моментов.

« На концах базы находится огромное количество стопов, на которых рынок может двинуться». – К сожалению, так происходит не всегда, но по большей части это верно.

Что касается теории про трейдеров и крупных игроков, это лишь теория. Что делать в реальности, здесь не рассказывается.

Часть 2 находится здесь.

 

 

Все статьи сайта. 

Не понимаете о чём речь? Бесплатная школа трейдинга. 

Восхитительный курс трейдинга. 

 

 

 

Updated: 22.05.2018 — 02:35

Добавить комментарий

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 ©