Механика рынка. Лекция / вебинар

Всем здравствуйте! Меня зовут Артём, я трейдер, хочу представить вашему вниманию определённый вебинар, который я провёл в одной компании. Данный вебинар / лекция посвящена механике рынка, пониманию ценового движения на основе логики покупателей и продавцов. На основе баланса сил спроса и предложения. 

 

МОЁ «СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ» ИССЛЕДОВАНИЕ

 

Я хочу поделиться с вами моими личными наблюдениями за реакцией людей при вопросе «почему растет и падает цена?». Взгляните, например, на картинку ниже.

 

график рубля

 

Мы видим график, на котором движется цена совершенно немыслимым для нас образом. На какой бы график мы не смотрели неизменно возникает вопрос: почему цена растет и почему падает? Я спрашивал, в связи с чем происходит изменение цены у множества начинающих трейдеров.

 

Механика рынка

 

Чаще всего мне в ответ говорили, что это происходит, потому что выходят новости, оглашаются определенные экономические показатели. Это наиболее распространенный ответ.

Второй по популярности ответ заключается в том, что рынок растет и падает по причине действия технических индикаторов. Как бы смешно и наивно это не звучало, но такое встречалось.

Возможно, я лукавлю и чаще всего люди всё-таки говорили, что подлинные причины подъема и падения рынка им не известны.

Кто-то говорил, что на цену влияет решение крупных банков или игроков, которые вливают большие суммы. Таковых было 9%.

Наиболее правдивым и наименее популярным ответом является «Решение покупателей и продавцов». На этом ответе я хотел бы заострить особое внимание. Рынок в действительности двигают только покупатели и продавцы.

 

НУЖНЫ ЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА ?

 

Предположим, вы начинающий трейдер, который пришёл на рынок, вдохновившись различными профессионалами из интернета. Люди, которые вас привели на биржу, конечно же, зарабатывает миллионы долларов и график их выглядит примерно следующим образом.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

 

Здесь куча всевозможных технических индикаторов: MACD, Stochastic, RSI, ADX и т.д. В свое время сообществу трейдеров я часто задавал вопрос «как вы определяете тренд?». Согласитесь, вопрос весьма простой. Несмотря на всю простоту вопроса, ответы были смехотворные. Они варьировались, начиная от патрона «голова и плечи», заканчивая анализом индикатора ADX.

Безусловно, на технических индикаторах можно заработать, но это будет зависеть от фазы рынка. Например, на картинке ниже вы видите скользящую среднюю с периодом 161 (по Фибоначчи). Отбой, как вы можете видеть, происходит тик в тик. Значит, нужно срочно входить в сделку и зарабатывать на этом деньги.

 

скользящая средняя

 

Если вы начинающий трейдер, то, скорее всего, вы уже проплатили какое-то обучение и ваш брокер вас научил, что «технические индикаторы — это просто».

Ниже приведён пример технического индикатора стохастик, который тоже, как мы видим, неплохо себя отрабатывает.

 

стохастик не работает

 

Специально для наглядности я нарисовал вертикальные линии, где индикатор находится в зоне перекупленности или перепроданности, и в эти моменты, действительно, можно покупать или продавать, потому что цена поднимается или падает. Шикарный индикатор, почему бы на нём не рубить миллионы?

Однако, на самом деле, любой индикатор, каким бы он ни был, основан на статистических данных и переработке цены. Любой индикатор получает данные с рынка и посредством различных математических формул трансформирует эти данные в наглядный для пользователя вид.

 

Технические индикаторы работают не везде!

 

Раньше я говорил, что индикаторы исключительно не работают и настаивал на том, чтобы мои ученики их ни в коем случае не использовали. С тех пор я пересмотрел свое мнение и признаю, что был неправ. Индикаторы, в частности стохастик, действительно, могут работать, но лишь в определенные фазы рынка. Во флэте эти этот индикатор работает прекрасно.

Три года назад ради эксперимента я залил на бинарные опционы определенную сумму и выискивал флэты в азиатскую сессию, торгуя их, с помощью стохастика. Даже не включая мозги, я на этом смог заработать.

Тем не менее, в рынке чередуются определенные фазы.  Существуют фазы накопления и распределения. Бывает флэт, бывает тренд. Флэт всегда переходит в тренд, как и тренд всегда переходит во флэт.

Основная проблема индикаторов заключается в том, что они работают в определенные фазы рынка. Что-то хорошо работает во флэте, а что-то на трендовом движении.

 

скользящие средние не работают

 

Например, на картинке выше вы видите период консолидации или накопления, можете называть это по-разному. Вы также видите, что индикатор не срабатывает, с рынком вам «не повезло». Понятное дело, в такой ситуации мы потеряли бы очень много денег. Эти потери не зависели бы от того, как именно вы торгуете – пробой, отбой и т.д.

 

скользящие средние не работают

 

То же самое касается и стохастика. Вверху вы видите, что у нас образовался четкий бычий тренд. Стохастик в разные периоды, отмеченные голубыми линиями, показывает нам зоны перекупленности, значит, цена должна упасть, но, тем не менее, цена продолжает идти вверх.

Так происходит, потому что, к сожалению, нельзя наверняка сказать, когда тренд переходит во флэт. Можно лишь строить догадки и предположения, а по факту мы ничего знать не можем.

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Вы наверное скажите: «Хах! Я просто сейчас найду индикатор, который покажет изменение рынка». Если вы его найдёте — пожалуйста, поделитесь.

Я как трейдер с 10 летним стажем, практически гуру рынка, хочу сделать вам коммерческое предложение.

 

скользящие средние не работают

 

Я куплю у вас индикатор, который с вероятностью 90% предсказывает изменения фазы рынка, заплачу вам за это 10000 долларов и буду и буду давать вам 70% моей прибыли на бирже, полученной с помощью данного индикатора. Поверьте, у меня всё окупится. 30% прибыли для меня будет даже много, мне хватит и 2%.

Я уверен, что вы не найдёте этот индикатор. Поведение толпы предсказать — невозможно.

 

ПОЧЕМУ И КАК ВСЁ-ТАКИ ДВИГАЕТСЯ ЦЕНА?

 

Итак, мы выяснили  есть индикаторы, которые не всегда работают, потому что изменяются фазы рынка. И почему же, тогда, фазы рынка специфическим образом меняются?

 

механика рынка

 

Цену создают и формируют только покупатели и продавцы. Новости, экономика, экономические показатели не играет никакой роли. Приведу вам наглядный пример с падением рубля. Недавно рубль у нас опять начал падать. Это вызвало панику у инвесторов. Все бегают, рвут на голове волосы, а если их там не осталось, то на пятой точке, и не знают что им делать.

Так происходит, потому что Трамп со своим конгрессом, решил в очередной раз ввести санкции против России. Однако санкции введут несколько позже, после того как было принято решение, тем не менее, рубль уже начинает падать. Почему?! Потому что есть определенные ожидания у инвесторов и игроков.

Если будет выходить новость, накаченная информации, о ней будут трубить средства массовой информации, то рынок неизменно на такую новость отреагирует, потому что информация, содержащаяся в новости, будет вызывать определенные ожидания у покупателей и продавцов.

Сами по себе новости, экономические факторы на рынок не влияют. Они влияют на мнение покупателей и продавцов, которые движут рынок. Бывают ситуации, когда выходит крупные новости, а рынок на неё никак не реагирует. Может появиться позитивная новость, но рынок отреагирует отрицательно. Об этом читайте в отдельной статье

Любой человек, который хоть раз торговал новости, знает, о чём я говорю. Выходит вроде бы важная новость, но результат от неё практически нулевой. Это опять-таки связано только с мнением покупателей и продавцов. Если на рынке доминирует спрос, значит, цена растет, доминирует предложение — цена падает.

 

Спрос и предложение — это основа ценообразования.

 

Предположим, у нас есть некий актив – яблоки, которые Ашот продаёт на рынке. У Ашота всё замечательно, он продаёт, получает доход. Но внезапно на рынок приходит миллион покупателей, спрос которых Ашот удовлетворить не в состоянии. Он не дебил, поэтому он повысит цену на свой актив.

Точно также, если у Ашота будут яблоки, но не будет покупателей, он станет понижать цену на этот актив. Это нужно для того, чтобы люди покупали хотя бы по дешёвке.

В экономике эти явления называются законами спроса и предложения, и они работают везде, чего бы вы ни коснулись.

 

механика рынка

 

Всё было бы очень хорошо, если бы были только продавцы и покупатели. Однако на деле всё намного сложнее. Есть два вида покупателей и продавцов. Как вы видите по картинке выше — это лимитный и рыночный вид. С правой стороны на картинке вы видите скриншот биржевого стакана.

 

В чём отличие рыночного ордера от лимитного?

 

По этому стакану я могу заходить в рынок моментально по текущей цене или выбирать цену на свое усмотрение и ждать, пока рынок доберется до этой отметке. Лимитный ордер сработает тогда, когда в рынке появится соответствующее количество рыночных контрактов.

То есть, как вы понимаете, лимитный покупатель или продавец входит в рынок, выбирая свою цену, а рыночный входит по текущей цене. Если вы, допустим, хотите купить 100 кг яблок по цене 100 руб. за килограмм, вы можете открыть лимитный ордер и ждать его открытия до посинения. Возможно, рынок никогда не дойдет до этой цены, и ваш ордер никогда не исполнится, но висеть он будет.

Несмотря на то, что оба вида покупателей и продавцов делают одно и то же, у них абсолютно разная логика. Любой рыночный ордер как-то двигает рыночную цену. Предположим, у нас есть 100 ЛИМИТНЫХ контрактов. Пока не будет 101 РЫНОЧНЫЙ ордер, ничего не произойдёт, цена никак не сдвинется. Только рыночные ордера двигают цену, лимитные ордера её тормозят.

 

Стопы, профиты и входы в рынок.

 

Вы спросите меня, а где же здесь крупный игрок? Наверняка, вы уже наслышаны о таком понятии как «маркетмейкер» или «крупный игрок», который однозначно зарабатывает на рынке. Давайте сначала разберемся с механикой рынка.

 

стопы и тейк профиты

 

Всё происходит подобным образом. У нас есть рыночные ордера — входы в рынок, либо стоп-приказы. Если трейдер хочет выйти с рынка, он выставляет свой стоп, который так же становится рыночным ордером, когда он исполняется. Соответственно, стоп двигает цену. Лимитный ордер — это тоже вход в рынок, но в то же самое время он может быть профитом. Если трейдер выставляет take profit, он исполняется как лимитный ордер.

Стоп в свое время было решено сделать рыночным ордером, потому что, если цена идёт против вас, вам необходимо максимально быстро закрыть позицию, чтобы банально не потерять много. Можно зайти в рынок с помощью стоп-приказа, но это тоже будет рыночный ордер.

Я понимаю, что вся эта информация, возможно, уже создала в вашей голове кашу. На самом деле, всё очень просто, если переложить это на некий язык метафор.

Рыночные ордера — двигают рынок, лимитные — тормозят.

механика рынка

 

Здесь нужно отдать должное моему учителю, который в своё время преподал мне урок на примере шара в жидкости. Рыночные ордера двигают рынок, лимитные же его замедляют. На примере шара это можно объяснить так. Мы кидаем шар с определённой силой в направлении воды. Он ударяется об водную поверхность. Таким образом, мой бросок шара — это рыночный ордер, который цену двигает. Цена же после моего броска попадает в воду, тем самым, ударяясь об лимитные ордера. Из-за этого рынок потихоньку замедляется.

То есть мой спрос — толчок ударяется в лимитное предложение — воду. Происходит это не сразу и не резко, а плавно и размеренно, пока сторона покупателей или продавцов не начнёт доминировать.

 

За каждой ценой — есть покупатели и продавцы.

 

На самом деле за обычными японскими свечами всегда стоят покупатели или продавцы.

 

механика рынка

 

Мистического в этом ничего нет. К примеру, на рисунке мы видим медвежью и бычью свечу. Это уже дает нам повод предполагать, что за этими свечами была некая битва покупателей и продавцов — быков и медведей. Имейте в виду, что всегда есть точка рынка, в которой покупатели и продавцы будут принимать решение о входе или выходе с рынка. Обязательно это нужно запомнить.

Если вы видите медвежью свечу, то это говорит о том что в момент формирования этой свечи на рынке было больше ордеров на продажу.

То же самое касается бычьей свечи. Если вы её видите, значит, в момент её формирования рыночных ордеров на покупку было больше. Да, возможно, в момент формирования свечи были люди, которые покупали с помощью лимитных контрактов, но их было мало, поэтому рынок не смог за ними закрепиться.

 

Механика рынка не зависит от таймфрейма!

 

Предположим, мы видим японскую свечу, выглядящую подобным образом.

 

механика движения

 

Внутри этой свечи есть какие-то торги. Предположим, свеча у нас пятиминутный таймфрейм. Таким образом, в течение пяти минут цена у нас как-то двигалась, у нас исполнялись рыночные ордера, которые связались с лимитами ордерами — шло какое-то движение. Внезапно торги закрылись, и закрылась наша японская свеча. Таким образом, красный цвет нашей свечи говорит о том, что рыночных ордеров на продажу было больше.

Здесь мы можем сказать, что медведи победили. Когда трейдеры говорят о быках и медведях, они подразумевают именно рыночную силу — людей, торгующих рыночными контрактами.

 

Участники биржи бывают разные!

 

механика рынка

 

Участники торгов совершает сделки, по этой причине растет или падает цена. Рынок двигается до тех пор, пока он не встретит плотность лимитных ордеров, которую не сможет поглотить. Чтобы понять смысл второго предложения вспоминайте тот же самый пример с шаром.

Рынок будет двигаться до тех пор, пока не встретит некую плотность лимитных ордеров, которую не сможет пробить. Если предположить, что на рынке нет никаких лимитных ордеров, то, разумеется, цена будет выстреливать очень большим количеством пунктов до тех пор, пока не встретит определенного сопротивления.

Участники на бирже бывают разные. Здесь мы подходим к тому самому крупному игроку, который вас всех так интересует и руководит рынком. Справа на последнем рисунке вы можете видеть так называемую ленту, иллюстрирующую исполнение ордеров в процессе торгов. Некоторые трейдеры говорят, что ленту можно анализировать, но, на мой взгляд, она себя изжила, потому что сейчас на бирже появилось большое количество роботов, усложняющих анализ.

Сравнить это можно с биржевой ямой, где сидят трейдеры в шуме и гаме, покупают, продают — обо всём этом говорит лента. Послушайте Швагера в момент, когда был Flash Crash — крушение рынков. Без слёз на это смотреть трудно. Вы поймёте, о чем я говорю.

Лента себя изжила. ИМХО!

На мой взгляд, как я уже говорил, лента себя изжила из-за роботов, торгующих на бирже и заключающих контракты иной раз без какой-либо логики. Из-за этого лента стала очень быстрой. Безусловно, ее можно использовать, если она агрегированная. Однако на это нужна техническая возможность, которая у меня есть, но я её, тем не менее, не использую. Я не делаю этого, потому что за рынком нужно следить глазами, размером с лицо.

В идеале чтобы мониторить рынок к терминалу нужно полное подключение, наподобие, как в фильме «матрица» — через штырь, вставленный в голову. Риск что-то пропустить в ленте очень велик.

За любой ценой стоит покупатель или продавец, поэтому цена двигается вверх или вниз. И здесь технические индикаторы новости и различные обозрение значения не имеют.

 

«Механика рынка» зависит от участников

 

Нет смысла сравнивать дядю Васю из соседнего подъезда, у которого депозит 300 долларов, и крупный банк, у которого депозит – 300 000 000 долларов. Понятно, кто из этих двух игроков будет иметь большее влияние на рынок, безусловно — банк. Тем не менее, не стоит недооценивать толпу.

Вы меня можете спросить, чем же, всё-таки, занимаются трейдеры?

 

анализ объёмов

 

Участники совершает сделки — цена движется, все счастливы.

Каждый трейдер занимается тем, что анализирует объём и цену. Предположим, у нас есть 100 человек, которые закинули в рынок по одному ордеру, объёмом – один лот.

У нас есть также 100 человек, которые закинули с помощью лимитных ордеров также сто лотов. Рынок после этого никуда не денется, но при этом на нём образуется 100 единиц объема. Добавим к этой информации тот факт, что игроки, как я вам уже говорил, бывают разные.

Предположим, что какой-то крупный банк сделает рыночную заявку, разумеется, рынок на это сильно отреагирует, и у нас появится огромный объем. В этом случае мы можем сравнивать размеры свечей, их движение, а также обратить внимание на объемы. Заниматься данным анализам можно постоянно в онлайн режиме, сравнивая каждую свечу.

 

Механика рынка

 

Проводить анализ каждой свечи конечно можно, но есть ли в этом смысл? От этого вы, скорее всего, сойдете с ума, как персонаж Эльдара Рязанова. Для вас это будет очень сложно, и вы потеряете концентрацию очень быстро.

 

ЧТО НАС ИНТЕРЕСУЕТ, ПРИ АНАЛИЗЕ МЕХАНИКИ РЫНКА ?

 

МЕХАНИКА РЫНКА

 

Нам нужна точка, в которой трейдеры будут заходить рыночными контрактами. Это вызовет огромное движение. Если мы будем находиться в позиции в момент подхода рынка к такой точке, то в этот момент от неё произойдет моментальный выстрел. Так вот точкой, которая нас интересует, является уровень с критическим «объемом» стопов.

Трудно себе представить что огромная масса людей ровно в 12:01 решит встать в короткую позицию по некоторому активу. Такое, разумеется, невозможно. Тем не менее, существуют точки, где трейдеры будут массово принимать решения по выходу из позиций. Этими точками являются места, где накапливается множество стоп-приказов. Если рынок зайдёт в эту зону, приказы начнут исполняться, и рынок начнет двигаться.

Также нас интересует место, где трейдеры будут заходить лимитными контрактами. На уровнях многие трейдеры выставляют свои лимитные контракты в сторону продолжения или отбоя.

Рынок будет двигаться до тех пор, пока не встретит плотность лимитных ордеров, столкнувшись с ней, он станет разворачиваться или уйдёт во флэт. Возникнет фаза накопления, после которой последует разворот.

 

ПОИСК УРОВНЕЙ

 

уровни на бирже

 

Искать плотности ордеров как и анализировать каждую свечу, в принципе, возможно, но не будет ли это для вас слишком сложно? Правильным решением является поиск уровней. На уровнях все принимают определенные решения, потому что их видят все — дядя Вася, крупный игрок, банк и т.д. Уровень — это то, что есть в каждом рынке.

Предположим, поставите вы себе индикатор Ишимоку. Кто этот индикатор увидит? У многих людей он стоит на графике. Лимитной плотности от Ишимоку нет, значит, рынок на это может никак не отреагировать. Уровни же выставляют все — дядя Вася, я, все мы их строим каким-то образом в некоем диапазоне. Кто-то это делает по минимальным тачкам, кто-то по максимальным, кто-то в середине, но делают это все.

 

механика рынка

 

То, что все выставляют уровни — это хорошо, потому что именно там мы можем следить за битвами быков и медведей. Продавец всегда хочет продать подороже, покупатель купить подешевле. Уровень — это как раз то место, где продавцы и покупатели МАССОВО принимают решения. Если наш дядя Вася захочет купить, то он никак на рынок не повлияет, а вот если у него появится тысяча единомышленников, то рынок на это сильно отреагирует.

За уровнем всегда есть точка стоп-приказов. Это логика железобетонная, и я ей постоянно пользуюсь. Если мы пробьём какой-то уровень, то поздно пить боржоми, если почки отказали. Если рынок пробивает уровень, значит, он накатывается на определённые стоп-приказы, если их будет много, появится какое-то движение.

 

Крупный игрок не один. Их много!

 

Уровни, как магнит, притягивают крупнЫХ игроков. Люди почему-то думают, что крупный игрок один на бирже. Если он один, то я очень хотел бы с ним познакомиться, и знаю, что я бы с ним делал. Крупных игроков может быть огромное множество. Они тоже соревнуются между собой, точно также теряют деньги, сидят, кусают локти и думают, развернется ли рынок или нет.

Мы — трейдеры со средним депозитам российской биржи — это просто планктон, который что-то старается урвать у рынка. На самом деле, нормальный трейдинг — это огромные счета, банки и инвесторы, разумеется, это и компании, которые стараются заработать на бирже.

Когда на российской бирже в 2014 году подняли гарантийное обеспечение, в стакане я видел по два — три ордера. Я на это смотрел и мне плакать хотелось. Это были те самые мелкие игроки, которые выставили по два-три ордера и надеялись на лучшее.

Мы не знаем, пробьет рынок уровень или нет. Мы не экстрасенсы. Однозначно говорить о том, что произойдет с рынком, никто не может. Не играйте в бабу Вангу, это не работает. Вам нужно наблюдать за рынком, рано или поздно он двинется в одну или другую сторону, ваша задача — присоединиться к победившей стороне. Когда возникает конфликт покупателей и продавцов на уровне, мы не знаем, чего ожидать от цены.

У нас нет никакой достоверной рыночной информации на этот счёт, возможно у крупных игроков именно в этот момент случился понос, они сейчас сидят в туалете и решают эту проблему, а мы думаем, что сейчас произойдет разворот рынка. Мы ничего не можем знать наверняка. Так что, нужно следить за стороной победителей. Победили быки, значит, покупаем, победили медведей, значит, продаём.

 

ГДЕ ИСКАТЬ СТОПЫ?

 

механика рынка

 

На ближайших максимальных точках всегда будут стоп приказы. Если у вас свечи в среднем проходят по 20 — 30 пунктов, значит в районе двух-трёх средних ходов так же будут стопы.

Здесь нужно подчеркнуть, что участники на рынке бывают разные. Кто-то занимается скальпингом, некоторые трейдеры торгуют внутри дня.

На рисунке выше, если смотреть сверху вниз, мы видим определенные уровни. Это точки, где будут исполняться определённые стоп приказы. Наверху находится стоп, потому что там выходят люди, занимающиеся скальпингом. Чуть ниже находятся люди, которые торгуют внутри дня. В самом низу находятся позиционные трейдеры.

Если смотреть на эту ситуацию снизу вверх, то вы обратите внимание на то, что выделенные мной зоны становятся шире. Это связано с тем, что, чем больше таймфрейм, который торгует участник, тем зона его выхода больше, потому что у него больше диапазон разброса. В этом смысле глупо сравнивать скальпера и позиционная трейдера.

 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СТОПЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ?

 

механика рынка

 

Стопы исполняются там, где вы видите свечи с огромным объемом. На фотографии выше мы сравниваем какие-то свечи, которые вырастают, соответственно, исполняются стоп-приказы. Нам нужно обращать внимание на объёмы 10-15 свечей, НЕ БОЛЬШЕ. Если вы будете сравнивать объёмы со всей торговой сессией, вы в этом утоните, поскольку сессии и времена бывают разными. Глупо сравнивать понедельник с пятницей — это дни абсолютно разные.

Мы сравниваем 10-15 дней. Если вы видите какой-то большой прострел, значит, мы предполагаем, что там есть исполнение неких стоп-приказов. Если исполнение стоп-приказов возникло, значит, была сила, которая их продавила. Всё это на уровне предположения, достоверно знать мы ничего не можем, с этим придется смириться.

 

ГДЕ ИСКАТЬ ПЛОТНОСТЬ ЛИМИТНЫХ ОРДЕРОВ?

 

механика рынка

 

Их нужно искать ПЕРЕД уровнем в диапазоне двух-трёх средних ценовых ходов. Лимиты так же, как и участники рынка, бывают разными. На уровнях всегда происходит битва быков и медведей. Если вы обратите внимание на последнюю фотографию, то увидите, что справа я нарисовал прямоугольники разных цветов, сливающиеся друг с другом.

Здесь одна часть участников рынка выходит из позиций с помощью стоп приказов, другая часть, наоборот, заходит. Это и есть конфликт быков и медведей.

 

механика рынка

 

Исполнение лимитов — это всегда небольшие свечи с большим объемом + вероятно появление больших теней. СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО НА УРОВНЕ. Если рынок движется и ударяется в плотность каких-то лимитных ордеров, которых очень много, у нас образуется шпилька и некий отскок от определенного уровня, как некий показатель исполнения нелимитных ордеров.

 

ПЛОТНОСТЬ ЛИМИТНЫХ ОРДЕРОВ.

 

Важно запомнить, что здесь всегда будет, во-первых, повышение объёма, во-вторых, это может быть не толпа, а один игрок — крупный участник, поглотивший весь рынок. Он выставляет свой лимитный ордер или плотность ордеров, за счет которых рынок поглощается.

 

плотность лимитных ордеров

 

Так всё выглядит с точки зрения механики рынка и с точки зрения объёмного анализа. Слева вы видите один из методов объемного анализа. Здесь же мы видим исполнение рыночных ордеров на определённой цене. Рынок как-то шел, и вдруг образовалась «шуба», как я её называю. Возникла определённая плотность объемов на данной цене. После этого цена отпрыгнула и пошла в обратную сторону.

С правой стороны на картинке точно такая же ситуация. О ней я уже неоднократно рассказывал, и о том, что это достаточно сильный уровень. Рынок к ним ушёл, кто-то выставил лимитные ордера. Рынок ударился и отскочил.

 

плотность лимитных ордеров

 

Здесь ситуация похожая. Рынок также встретил сопротивление, произошло повышение объема и разворот. Обращаю ваше внимание, что объемы в данном случае сформированы внизу. От них рынок отпрыгивает в обратную сторону.

 

механика рынка плотность лимитных ордеров

 

Флэт — это хороший показатель данного принципа. Если вы хотите разобраться во всём, что я только что вам описал, открывайте флэты и следите за тем, как они двигаются. Не выставляйте никаких уровней, просто наблюдаете за этим зрительно. Если вы встретите шпильку, то обязательно от неё возникнет разворот в обратную сторону. На границе флэта это произойдет обязательно.

На последней фотографии, вы видите всплески объемов, после которых следуют развороты. Здесь мы переходим к пониманию того, на чём базируется наша торговля, как таковая.

 

Главное в механике рынка.

 

 

механика рынка

 

Если есть объем, должно быть движение цены. Это достаточно логично. Если есть большой объем рыночных контрактов, значит, цена должна сдвинуться. Если цена не сдвинулась, значит, есть масса лимитных контрактов, которые поглотили рыночные контракты. Следовательно, мы предполагаем, что в рынке есть крупный игрок.

Если есть движение цены, и при этом нет объема, значит, мы предполагаем, что лимитных ордеров нет. Если есть объем, но нет движения, либо есть движение, но нет объема, мы всегда включаем паранойю и предполагаем, что есть крупный игрок, который как-то сдерживает цену.

Сделки по механике рынка.

 

механика рынка

 

Здесь я вам привожу пример сделки моего ученика, который познал этот принцип. Я не знаю, какими доводами он руководствовался, заходя но, тем не менее, вы видите всплеск объемов, очень большой даже по отношению ко всей сессии, вследствие чего появился разворот цены. Так же здесь есть шпилька.

Ученик решил в данной ситуации продать, что ему удалось. Он вышел в самой минимальной точке по той же самой логике. В точке выхода так же появился всплеск объёмов.

 

механика рынка

 

Вот такой же пример. Здесь у человека было несколько входов и выходов. Рынок был очень волатильным, имел сильное бычье движение. Внезапно выстрелил объём, а движения нет. Следовательно, мы предполагаем, что были рыночные контракты, которые внезапно обо что-то ударились и рынок кто-то выкупил.

Здесь мы ждем обратного сигнала и обратной свечи, понимая, что от данной плотности рынок развернется. Естественно, в данной ситуации есть уровни. Они обозначены белыми чертами. Человек заходит в позицию на продажу. Постепенно он открывает несколько других ордеров, на которые указывают красные стрелки. Происходит следование за рыночной тенденцией.

Далее человек начинает выходить, как я и учил, частями. Он под определенным уровнем заходит в рынок, увидев ту же самую логику. Зелеными стрелками показывается, что выстреливают объемы, а движения нет. Человек увидел здесь исполнение лимитных контрактов и закрыл ряд позиций. Я предполагаю, что далее был перенесён стоп, хотя это не точно, и по той же самой логики последовал выход.

Заключение.

Всё что я вам сейчас рассказал применять на торговом счёте не надо, потому что это требует разбирательств. Сейчас я, как в фильме «начало», заложил зерно идеи в вашу голову, и теперь вам нужно думать и рассуждать, как же воспользоваться этими знаниями. По крайней мере, благодаря этому, вы перестанете рассматривать рынок сквозь призму технических индикаторов. Вы начнете торговать вместе с рынком.

Если есть цена, значит, должен быть объём, если есть объем, значит должна быть цена. Всё это всегда происходит на уровне, а не в других местах. Если у вас будут вопросы по поводу изложенного материала, обязательно пишите их в комментарии. Всем спасибо за внимание, начинайте изучать данную тематику и смотреть на рынок с точки зрения покупателей и продавцов. Всем удачи!

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 © Frontier Theme