Правильный стоп приказ.

Всем здравствуйте. В этот раз мы рассмотрим стоп приказы, что и как делать, более углубленно. Где правильно выставить стоп приказ. Следует отметить, на данную тему есть отдельный видеоролик:

Как вы помните из предыдущего урока, у нас существует определенный лимит, который мы можем использовать на сделку, на день и в целом на депозит. В предыдущем уроке мы рассматривали пример, как мы можем использовать лимит на сделку, лимит на сделку составлял 1333 рубля. Пока что, это просто сумма, ничего под собой не несущая. Как же определить количество пунктов, которое вы можете использовать в своей торговле?

Сколько можно слить в пунктах?

Для того, чтобы это определить, вначале необходимо определиться с рынком, на котором вы торгуете. Если мы рассматриваем российский рынок, то существует спецификация контрактов:

Помимо этого, вы можете зайти в гугл и вбить название того актива, который вы собираетесь торговать. Как правило, по первым ссылкам вы найдете спецификацию данного контракта.

спецификация контрактов

Стоимость шага цены на текущий момент составляет около 12 рублей. Эта сумма может быть больше или меньше, в зависимости от курса доллара.

Делим 1333 рубля, которые мы готовы слить в рамках одной сделки, на 12. Получаем сумму – 111 пунктов для одного контракта. В рынок желательно заходить 3 контрактами, но об этом позже.

Соответственно, если у вас будет 2 контракта, число пунктов будет равно 55.  Если используете 3 контракта – 37 пунктов по индексу РТС, что достаточно мало. Получается, что вам нужно увеличивать свои риски, либо находить более не дорогие активы, либо уменьшать объем своей торгуемой позиции. Объем желательно не уменьшать, лучше поищите другие контракты.  Опять-таки, если мы рассматриваем российскую биржу, существует спецификация различных инструментов, например, мы можем взять фьючерсный контракт на нефть Brent, где стоимость шага цены всего лишь 6 рублей.

спецификация контрактов

Открываем фьючерс рубля:

фьючерс рубля

1 рубль. То есть, вы можете подобрать не дорогие активы, чтобы комфортно заходить в сделки. Не гонитесь за прибылью, двигайтесь в сторону уменьшения своих рисков.

 

Сколько можно слить на форексе? В пунктах.

Тоже самое происходит и на форексе. На первый взгляд, рассчитать стоп приказ на форексе — это целая проблема, поскольку ваш счет в долларах, а торговать вы хотите национальные валюты, всё это необходимо учитывать.

У любого брокера существует торговый калькулятор, с помощью него мы можем вычислить стоимость пункта.

форекс калькулятор

Для этого нужно выбрать пару, которую мы собираемся торговать, установить торговый объем и узнать стоимость пункта.

От теории к практике

Скорее всего, вы написали свою торговую систему или хоть что-то, похожее на неё. Без торговой системы торговля, даже на демо-счете, запрещена.

Разумеется, в вашей ТС прописаны точки входа в рынок. Точки и модели могут быть совершенно разными, рассмотрим на моем примере:

вынос стопов

Это торговая модель, которая применяется в определенном контексте, в фоне и т.д. Где выставлять стоп приказ? Если вы будете отталкиваться от своего лимита, либо лимита в пунктах, скорее всего, вы потеряете значительно больше, нет никакого смысла так делать. Есть смысл поставить стоп приказ там, где ваш паттерн, ваше понимание рынка потерпит поражение, где вы скажете, что были не правы в этом решении. Это точка, где ломается логика вашего входа. На рассмотренном примере, логика входа будет ломаться вот здесь:

вынос стопов

То есть, если следующая свеча будет вот такая,

вынос стопов

Ваш паттерн уже не рассматривается, он не рабочий.

Ваш стоп зависит только от логики!

Если вы торгуете с помощью маркет-профиля, либо с помощью объемного анализа, то существует такое мнение, что есть лимиты, которые подкладывает нам крупный игрок, что эти лимиты не пробить не можем.

профиль рынка

Предположим, трейдер выставил лимит, у него есть предположение, что выше этих лимитов рынок не пойдет, поскольку на рынок воздействует крупный игрок. Не трудно посчитать, в таком случае стоп приказ будет чуть выше данного лимита, примерно вот тут:

профиль рынка

Когда эти лимиты выкупят и они исполнятся, это будет значить, что никакого крупного игрока здесь не было, а если он и был, его банально исполнили, соответственно, ваш анализ потерпел фиаско.

Если торгуете паттерн.

Предположим, вы торгуете двойную вершину, поэтому стоп приказ вы ставите здесь (1), торгуете v – образный разворот, ставите тут (2)

стоп приказ

Стоп приказ мы ставим там, где будет теряться логика нашего входа. Сложность начинается тогда, когда волатильность не позволяет вам зайти.

Во-первых, необходимо сказать, мы не выставляем свой стоп приказ тик в тик, берите всегда чуть выше. Когда мы выставляем стоп покороче, большая вероятность, что нас вынесет из рынка.

Выбивает по стопу! Кто виноват?

Все мы знаем тот случай, когда верно сделали анализ, нашли точку входа, вошли в рынок и поставили стоп, случается иногда вот так:

Выбивает по стопу

Здесь у новичков начинается паника, все начинают думать, что брокер торгует против них. Если такое у вас случилось – не огорчайтесь, такое со всеми бывает, можете перезайти в сделку. Если такое случается постоянно, думайте о том, как увеличить свои стоп приказы.

Не могу поставить стоп в рамках лимитов. Что делать?

Что делать, если рынок не позволяет войти в сделку? Как мы помним, торгуя 3мя контрактами, мы можем использовать 37 пунктов по данному активу. Торгуем двойную вершину и находимся вот здесь:

Выбивает по стопу

Пока мы находимся здесь, нам еще не понятно, что это двойная вершина. Двойная вершина всегда предполагает разворот. О том, что это двойная вершина, становится понятно вот здесь (1), но по факту, до вас это дойдет в этой точке (2) , именно тут вы будете принимать торговое решение, поскольку банально не успеете среагировать.

Выбивает по стопу

И так, вы находитесь в точке 2. Вы поняли, что это двойная вершина, ваш рабочий паттерн, теперь вам нужно выставить стоп приказ. До точки, где вы будете выставлять стоп приказ, примерно 200 пунктов, это очень много. В таком случае, лучше эту сделку проигнорировать, но зная вас, рассмотрим варианты.

Как уложиться в лимиты?

Здесь мы можем идти от следующего. Как мы помним, мы используем основной объем – 3 контракта. Просто, мы можем уменьшить свой торгуемый объем, торговали 3мя или 2мя контрактами, если позволяют лимиты, заходим одним контрактом. Важно запомнить, у вас есть лимит, выше которого вы не можете прыгнуть.

Это отлично работает в проп-компаниях, где есть специальный алгоритм или человек, который следит за лимитами. Когда ты торгуешь один, тебя никто не возьмет за руку в нужный момент, это очень печально, поскольку вы будете заигрываться с риском.

Понятное дело, не стоит ударяться в паранойю, плюс-минус 100 рублей, не критично. Также не нужно метаться с рулеткой, делать все можно на глаз. Если рынок не позволяет зайти даже одним контрактом, игнорируйте эту сделку, она вам не нужна, поскольку вы можете потерять гораздо большую сумму, чем вы рассчитывали. Конечно, вы всегда можете договориться с собой, и вместо трех убыточных позиций в день использовать две, но вам рекомендовать не буду, поскольку договариваться с собой опасно, рано или поздно это может закончиться плачевно. Если мы установили для себя правила, не надо себя обманывать, соблюдайте их ,какими бы они не были.

Нет денег? Ищите дешёвые активы!

Всегда можно найти хорошую сделку на активах, которые более дешевые. Проблем с этим никаких нет, потому что, если реагирует индекс РТС, который дорогой для вашего счета, как правило, фьючерс рубля будет реагировать вместе с индексом. Так и на других рынках – реагирует биткоин, вместе с ним реагируют и другие криптовалюты, если биткоин для вас дорогой, вы всегда можете выбрать для себя что-то подходящее. Торгуете американский рынок – SP 500  выстрелил, но для вас он дорогой, тем самым вы можете торговать более дешевые активы, которые коррелируют с SP500.

Не ставить стопы. Выгодно ли?

Есть мнение, когда вы наблюдаете за рынком и активно торгуете внутри дня, нет смысла выставлять свой стоп приказ, поскольку вы всегда можете делать это вручную. Как поступать конкретно вам – решать вам, а я поделюсь своим опытом.

Обратим внимание на этот участок рынка.

стоп приказ

Как видим, рынок открылся с положительным гепом, далее все идет как по книжке, вы открываетесь в лонг и даже, как вы думаете, угадываете направление, принимаете важное решение отойти в туалет на несколько минут.

стоп приказ

По приходу с туалета вы садитесь за стол и видите, что произошло с графиком

стоп приказ

Вы потеряли около 900 пунктов за пару минут – вот что произошло. Необходимо понять, стоп приказ представляет собой способ выхода из неудачного анализа, также, это способ выхода из различных форс-мажоров, например, выход новостей или непредвиденный обвал рынка.

Если вы оказались у рабочего стола и наблюдаете подобное падение в онлайн режиме, это означает, что воспользоваться уже действующим падением фактически невозможно, вы поздно сообразите, рынок откроет вас с проскальзыванием, также возможны и реквоты. В конечном итоге, вы понесете лишь убытки.

В таких ситуациях нельзя пробовать договариваться с собой.

— Вот сейчас рынок обвалился, я несу огромные убытки, смысл резать этот убыток? Лучше подожду, пока цена откатит, потом закрою убыток, но уже меньший, чем щас.

В конечном итоге, на ваше депозите образуется огромная сумма убытка, означающая слив вашего депозита.

Поэтому, стоп приказы нужно использовать всегда.

Домашнее задание

Определите свой стоп приказ. Вы должны собрать свою статистику и определить, при какой волатильности вам необходимо понижать свои объемы. В будущем вам это пригодится.

Помните, если вы не шутите с риском, потерять депозит невозможно.

 

Это лекция из цикла Бесплатной школы трейдинга. 

Хотите больше информации? Посмотрите мой блог. 

Хотите ещё больше? Посмотрите мой видео-курс. 

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 © Frontier Theme