Риски и лимиты в трейдинге. Риск менеджмент

В этой статье, мы кратко рассмотрим риски и лимиты в трейдинге, иначе это называется » риск менеджмент «. С помощью данной статьи вы поймёте, что слить на бирже — невозможно. Любые сливы счёта до 0-ля, говорят о полном несоблюдении рисков.

Вы пришли на биржу…

График доходности начинающего трейдера всегда одинаковый.

Риски и лимиты в трейдинге

Всегда есть взлет, за которым идет падение, но почему так происходит?

Все достаточно просто – существуют риски, которые нужно соблюдать, иначе вы всё потеряете. Конечно, существуют системы, в которых эти риски намеренно блокируются и не исполняются.

Мартингейл и усреднение.

Например – система мартингейла или усреднения. Усреднение – это когда вы открыли сделку на покупку, рынок пошел против вас и вы вновь делаете покупки с надеждой на то, что рынок рано или поздно развернется.

Любой рынок рано или поздно развернется. Другой вопрос – как долго этого ждать? Один из активов падает уже 40 лет подряд, представьте, что вы 40 лет ждете, что рынок развернется.

В таких случаях график вашей доходности будет выглядеть так:

Риски и лимиты в трейдинге

Рост и резкий слив. Я встречал трейдеров, которые используют данную ТС вкупе с роботом Илан. Так делать можно: всё время выводить прибыль, пока робот ее приносит.

Проблема данной ТС кроется в том, что никто не знает, где находится крайняя точка, после которой вы сольетесь. Использовать данную ТС, как способ высокорискованной торговли – можно. По своему опыту могу сказать, что данная система очень часто заставляет нервничать, что мне не нравится.

«Вот-вот развернёт»

Очень часто бывает такое, что трейдер работает в плюс:

риск менеджмент

Но случается что-то, от чего трейдер начинает терять. В его истории были периоды, когда он не зарабатывал или терял деньги. Он думает, что его просадка в настоящем времени – закономерное явление, после которого будет рост, как в прошлые разы.

риск менеджмент

В итоге, человек настолько заигрывается, что сливает весь депозит. Думать об этом он начинает тогда, когда от депозита ничего не осталось.

Именно поэтому, у вас должно быть что-то, что позволит купировать это состояние, когда вы растворяетесь в рынке и начинаете непрерывно терять свои средства. Необходимо научиться контролировать свой риск как на долгосрочном плане, так и на краткосрочном.

Риск менеджмент — поможет брокер!

У большинства брокеров существует такая услуга, она называется «Риск менеджмент». Вы можете обратиться к специалисту в чате и узнать, если у вашего брокера такая услуга. Ее суть в том, что вы можете установить некую планку, лимит потерь от вашего депозита, при достижении которого доступ к торгам будет остановлен. Потеряли 10% депозита – торговля запрещена. Захотите торговать дальше – придется зайти в личный кабинет и нажать на кнопку. Лимит потерь вы сможете подобрать лично под себя, как удобно.

Для примера будем использовать лимит от 8 до 20%.

Желательно, чтобы этой величины вы не допускали. Имея депозит в 100 долларов, вы понесли потери размером в 20%, на счету осталось 80.

1% при депозите 80 долларов будет равен 0,8 долларов. Для того, чтобы депозит вновь стал 100 долларов, вам необходимо заработать 25 процентов. Вы потеряли 20%, но чтобы их восполнить, нужно заработать 25%. Чем больше вы потеряли – тем больше вам нужно будет заработать в будущем, чтобы восстановить депозит.

И так, вы обратились к своему брокеру, выставили некий лимит на своем торговом счете, теперь вы можете слить только 20%. По сути дела, вы застраховали себя от глобального слива своих средств, если, конечно же, вы не олень. Если он – никакая кнопка вас не спасет.

Краткосрочные риски.

На долгосрочном периоде застраховали, но как сделать так, чтобы контролировать свой депозит на краткосрочном периоде, то есть в пределах дня или недели.

Если вы торгуете на форексе – комфортные торги начинаются с депозитом от тысячи долларов. Для российского рынка комфортная сумма 150-200 тысяч рублей. Для американской фонды – от 20 тысяч долларов. Рассчитывайте свои силы, постоянно пополняйте депозит, если он у вас мал. Более подробнее, я рассматривал в этой статье.

Рассмотрим такой вариант – медианный депозит на российской бирже равен 300 тыс. рублей. Посчитаем, какой дневной лимит потерь мы можем допустить.

Мы знаем, что можем потерять 20%, с 300 тысяч эта сумма будет равна 60 тысячам. Потеряв эту сумму, мы можем понять, что нам срочно нужна работа над ошибками, что у нас проблемы с анализом и нам нужно переходить на демо-счет. 60 тысяч – та сумма, которая будет границей, указывающей нам на необходимость работы над ошибками.

Все зависит и от человека. Один трейдер, говоря о своих копейках на счету, уточнил, что его депозит составляет 12 миллионов, а другой рассказывал о своем большом счете, на котором было меньше тысячи долларов. Все зависит от ваших возможностей, какую сумму вы готовы инвестировать и какой пожертвовать.

Сумму в 60 тысяч рублей необходимо разделить на 15-20 убыточных дней подряд. По практике могу сказать – допустить 15 убыточных дней подряд невозможно. Это означает, что вы совсем не разбираетесь в рынке, у вас все плохо.

Сколько сольём в день?

Не трудно посчитать, в день мы можем слить 4 тысячи рублей, сумма, которая является дневным лимитом средств.  Потеряв 4 тысячи, мы поймем, что сегодня рынок нам непонятен, мы допустили ошибки, либо произошли какие-либо события, повлиявшие на рынок. Торговлю на текущий день мы прекратим,  поскольку лимит потерь мы достигли.

В рамках российской биржи, сумма в 4 тысячи является высокой, будет хорошо, если вы ее уменьшите. Не договаривайтесь с собой.

  • Так. Я слил 4 тысячи, ну еще 2 солью и точно хватит.

Когда вы сливаете дневной лимит, вы сразу начинаете придумывать себе сделки, естественно, все они будут убыточными. Поэтому, слили 4 тысячи – закройте терминал, отвлекитесь от рынка.

Те 4 тысячи, что вы распределяете на каждый день, не нужно сливать одной позицией, лучше распределить на 3-4 позиции.

Западные трейдеры вывели статистику — если трейдер допускает 3 убыточных сделки, то после этого он как правило не соображает.  Поэтому, рассмотрим на примере 3 сделок за день.

1333 рубля – именно столько вы можете потерять в сделке. Именно из этой суммы вы вычисляете свой стоп-лосс и ставите его там, где теряется логика входа. Об этом есть отдельный видеоролик:

Если я допускаю 3 убыточных позиции в сумме на 4 тысячи рублей, я завершаю торговлю на текущий день.

Ещё раз о лимитах.

Запомните 3 вещи:

  • Лимит на сделку
  • Лимит на день
  • Лимит на депозит

Многие трейдеры делают лимиты на месяц и квартал, в этом я не вижу смысла.

Сливаю на бирже. Что делать?

Что делать, если вы слили 20%. Отдохните от рынка в течении 1-2 недели. Такую просадку психологически сложно переносить, нужно время, чтобы отойти от этой картины. Мужчинам сложно переносить неудачи.

Через пару недель, когда вы успокоились, можно приступать к анализу сделок, к работе над ошибками. Нужна статистика ваших сделок, собрав которую, вы сможете понять, что вы делаете не так. Может быть, вы встаете против тренда или рано входите в сделку, а может быть, есть закономерность, которая перестала работать. Здесь все индивидуально.

После того, как сделали работу над ошибками, вы начинаете переписывать свою торговую систему, которая должна у вас быть. Торговые системы я рассматривал в одном видеороликов:

https://www.youtube.com/watch?v=7DqtQjTW_Yw&list=PLBelqF-PL8pg1OxR4jyzs5pDE0GYygIOt

Возьмите одну из ТС, мною рассматриваемых, и перепишите ее под себя.

После корректировки вашей системы, вы оттачиваете ее на демо-счете как минимум 1-3 месяца. Срок зависит от вашей манеры торговли. Торгуете внутри дня – хватит 2-3 месяца, если вы скальпер – хватит и месяца.

Если на реальный рынок вы не выходили, начинать нужно с небольшого счета.

Схему повторять до посинения. Тогда вы не сольёте!

Рассмотренная схема повторяется до бесконечности. При грамотном умении слить депозит невозможно. Вы никогда не сольете своей депозит, если соблюдаете подобные риски. Своими руками я не слил ни одного счета.

Нужно постараться, чтобы слить депозит. Это означает, что в рынке ты ничего не понимаешь, при этом у тебя нет рисков, то есть, ты олень, по-другому никак.

Поэтому, не бойтесь потерять, если торгуете сами. Когда вы инвестируете в памм-счета или в ДУ – в таком случае вам могут слить ваши деньги, будьте осторожны.

Даже если вы потеряете 40%, вы можете уйти, поняв, что то не мое. Трейдинг предъявляет ряд требований, многим он не подходит по определению. Кому-то хочется общаться с людьми, а для кого-то сидеть на одном месте представляется очень сложным.

Перестаньте бояться слить депозит. Этот страх влияет на ваши торги. Если вы боитесь и при этом торгуете, у вас не будет получаться. Торговать нужно в спокойствии.

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 © Frontier Theme