Усреднение в позиции

В этой статье я расскажу вам, про усреднение в позиции. Поскольку сейчас вы знаете всё об устранении, вы догадываетесь, что его можно использовать, применительно конкретно к вашей позиции.

Ситуация на рынке бывает неопределённой 

 

Речь о том что на рынке бывают ситуации, когда вы знаете что рынок пойдет в одну сторону, но в в этом, либо не уверены, либо на это нет чёткого сигнала, а вы его ожидаете. Яркий пример такой ситуации — это флэтовое движение. Многие рисуют его примерно таким образом, как показано на рисунке ниже.

 

усреднение во флете

 

Всё ровно и четко. Только если бы всё так было и на самом деле, мы все были бы миллиардерами. На самом же деле флэты зачастую выглядят как-то так.

 

усреднение во флете

 

То есть, всегда есть какие-то ложные выносы, как вверх, так и вниз. Всегда есть топтания у какого-то уровня. В общем, всегда есть что-то, что не позволяет вам зайти в сделку чётко от уровня. Здесь возникает следующая проблема. Предположим, вы заходите в сделку здесь.

 

усреднение во флете

 

Вас может выбить по стоп-приказу, либо вы пропустите этот сигнал. Либо будете находиться вот в этой позиции.

 

усреднение во флете

 

И рынок будет долго и изматывающе находиться у определённого уровня, а когда вы отчаетесь, цена моментально двинется в ту сторону, на которую вы рассчитывали. Знакомая ситуация не так ли?

 

Пила на рынке — что делать в ней?

 

Здесь можно усредняться в определенной позиции. Как вы знаете, на рынке мы можем торговать объемом кратным трем. Минимальное значение объема для Форекс — это 0,03 лота. Если вы торгует, предположим, объемом 0,01 или 0,1 лота, то ваши дела, на самом деле, плохи. Многие брокеры, например, не дают торговать 0,1 лота.

Из-за этого образуется целая проблема. Потому что вы не можете усредняться в позиции и грамотно выйти из неё. Это превращает вашу торговлю на бирже в игру в казино. Трудно торговать объемом, который невозможно никак поделить. Я рекомендую вам торговать чем-то, что кратно трём. Минимальное значение я выше обозначил. Минимальное значение для реальной биржи — это 3 целых лота или хотя бы 2.

Я понимаю, что у всех людей на данный момент проблемы с деньгами, поэтому вы должны держаться лимита хотя бы в два лота. В данном случае, как вы уже, наверняка, поняли, вы можете усредниться. Вот у вас есть три позиции на покупку некоего актива.

 

усреднение

 

Это всё делается в рамках какой-то одной вашей позиции. Вследствие этого вам нужно определить и такую точку, где вы будете выходить из позиции, чтобы покрыть убыток в случае, если рынок всё-таки пойдёт ниже и выбьет вас по стоп-приказу. Не имеет смысла оставлять большой объём, если рынок идет не в вашу сторону.

 

НЕОБХОДИМЫЕ РАСЧЕТЫ

 

Все зависит от среднего хода цены и от вашего дневного лимита. У всех вас есть какой-то дневной лимит. Предположим, он условно будет равен одному проценту депозита. Это, на самом деле, очень много. Вам нужны не 2% на сделку, а 1% лимита на день. Этот лимит вы делите на 3 сделки, которые можете совершить за день. Вследствие этого разделения вы можете выделить для себя определенную область методом незамысловатых расчётов. Я предлагаю вам действовать наугад, поскольку никаких калькуляторов, нормальных и доступных формулу для этого нет.

Вам нужно, опираясь на свой лимит, определить точку выхода. Также в определении этой точки вы можете опираться на логику, а не на интуицию. Как вы помните, стоп мы выставляем там, где теряется логика входа. У вас есть какое-то понимание и привязка к рынку. Там, где это понимание отсутствует, вы должны установить стоп приказ.

 

усреднение на бирже

 

Предположим выше у вас есть некий уровень, обозначенный зелёной линией, и вы этот уровень торгуете. Стоп приказ нужно ставить под этим уровнем на расстоянии полтора — два средних хода от него. Предположим, цена двигается у нас в день 10 пунктов умножаем, это значение на полтора и таким образом на расстоянии 15-20 пунктов вы устанавливаете свой стоп-приказ на все свои три ордера.

Вы можете усреднять в рамках ваших текущих лимитов. Это нам дает возможность зайти в рынок по лучшей цене. Чем ниже Вы будете заходить на повышение, тем лучше будет для вас. Усреднение сделает так, что ваша средняя цена будет ни там, где вы зашли целым объёмом, а вот здесь.

 

усреднение на бирже

 

За счет этого, даже если рынок не пойдёт в вашу сторону, вы уже что-то заработаете. Помимо этого вам будет легче переносить вот такие шпильки.

 

усреднение на бирже

 

Минусы усреднения в позиции

 

Они возникают, если вы плохо понимаете рынок. Очень часто рынок дает трейдеру сигнал о том, что он сейчас пойдет вверх, но трейдер в силу тех или иных причин этот сигнал игнорирует. В результате этого вы заходите в позицию не всем объёмом, а одной третью или половиной. Вы получаете прибыль на эту сумму. Однако в ситуации когда у вас возникнет убыток, он будет понесен всем объемом.

Поэтому если вы новичок и не разбираетесь хорошо в рынках, этой схемой лучше не пользоваться. Но как только вы начнёте разбираться в рынках, я советую вам начать пользоваться этой схемой.

 

Три главных правила.

 

У схемы есть три главных правила.

Первое правило гласит, что умножать объём нельзя.

Если вы торгуете чем-то кратным трем, то в таком темпе вам и следует продолжать. Я понимаю, что это для вас пока что не очевидно, но, поверьте мне, когда вы станете применять эту схему, у вас будут чесаться руки увеличить объём. Ваш мозг будет придумывать всевозможные сигналы в большом количестве. Вы увеличите ставку и потерпите большие убытки.

Второе правило запрещает крыть.

Это обратная сторона первого правила. Вы можете утвердиться во мнении, что рынок точно не пойдет в вашу сторону, и у вас возникнет сильное желание покрыть свою позицию. Ваш мозг — великий обманщик. Вы закройте свою позицию, а рынок пойдет в ожидаемую сторону после закрытия.

Третье правило — общий стоп.

Поэтому если вы решили усреднять, то делайте общий стоп, главное, чтобы стоп был в принципе. Торговля без стопов по данной стратегии запрещена.

 

Практика усреднения в позиции.

 

У меня есть вот такая рыночная ситуация.

 

усреднение на бирже

 

Рынок открылся с большим гэпом, отбил этот гэп, и пошёл в ралли, а потом обратная картина, вынес стопы и т.д. Я понимаю, что рынок дальше будет идти вниз, но я не знаю отобьемся ли мы сейчас от этого пика или нет. Я понимаю, что рынок может сейчас уйти в какой-то флэтовый коридор, но я знаю, что рынок всё-таки пойдёт вниз в данной точке.

 

усреднение в позиции

 

Понимание того, что рынок пойдет вниз мне дает анализ волн, которым я люблю заниматься. Рынок как бы идёт вверх, затем опускается вниз до половины, затем снова поднимается вверх и снова отпускается гораздо ниже, чем поднялся. То есть, у рынка наблюдается медвежья перспектива. Тем не менее, чёткого сигнала на то, что рынок пойдет вниз я пока не получил.

Я хочу, например, зайти в позицию продажи. Железный стоп по логике рынка я могу выставить вот здесь.

 

усреднение в позиции

 

Однако до данного стопа очень большое количество пунктов, поэтому я поставлю его чуть-чуть пониже. Примерно, вот сюда.

 

усреднение в позиции

 

Данное падение мы мысленно можем разделить пополам и поставить стоп на половине данного падения.

 

усреднение в позиции

 

Рубеж 50%

Так как для нас пробитие рубежа в 50% уже будет означать, что, скорее всего, рынок пойдет в обратную сторону. Итак, у нас есть предположение о точке выхода, есть предположение, что нужно входить в позицию продажи. Мы открываем первый ордер из трёх возможных как вы помните. Можно наш первый ордер сделать рыночным или лимитным. Я предпочту первый вариант, хотя и цена для нас будет чуть хуже.

Итак, я открываю рыночный ордер и цена сначала идет в нашу сторону, а затем в обратную. В таком случае можно начать рвать волосы на пятой точке, но делу это поможет вряд ли. Здесь мы можем немного усреднить, и наша цена станет немного выше. Но делать это рыночными ордерами я не рекомендую. Мы выставляем лимитные контракты, которые будут несколько выше нашего первого контракта.

 

усреднение в позиции

 

Теперь если рынок зацепит наши верхние лимиты, наш объём составит три лота, так мы зайдём по более благоприятной цене. Так наша средняя цена будет, примерно, вот здесь.

 

усреднение в позиции

 

Однако только если эти три ордера исполнятся, всё будет так. Далее цена цепляет второй и третий ордера, что позволило нам зайти на максимальной точке.

 

усреднение в позиции

 

Тем не менее, у нас должен быть единый стоп приказ на все эти позиции. Мы его выставляем там, где я вам об этом говорил выше по статье. Теперь нам остаётся только сидеть ,ждать и бояться. Далее рынок пошёл вниз, и на этом мы заработали какие-никакие, но деньги.

 

усреднение в позиции

 

Теперь закроем все наши ордера и найдём другую ситуацию с похожим раскладом.

 

СИТУАЦИЯ №2

 

Предположим, мы закрыли наши ордера и не обратили внимания на дальнейшее движение и разворот рынка.

 

усреднение

 

Здесь мы видим зеркальный уровень и объёмную плотность, которую мы пробьём. Почему бы не продать?

 

усреднение

 

Я открываю ордер. В запасе у меня остаётся ещё два с объёмом два лота. Цена идёт наверх. Я открываю оставшиеся два ордера.

Наш стоп-приказ будет, примерно, здесь.

 

усреднение

 

Выставляем его и продолжаем бояться… Рынок идет не в нашу сторону. Как вы понимаете, с каждой секундой мы теряем всё больше и больше.

 

усреднение

 

Цена захватывает наш стоп-приказ, и в этом проявляется первый минус усреднения. Если ваш стоп приказ захвачен, вы получаете убыток всем объемом в 3 Лота.

Частичное исполнение — минус усреднения.

 

Идём дальше. Мы видим определенные пики, дальше которых нас рынок не пустит. Таким образом, наш стоп-приказ будет находиться где-то здесь.

 

Частичное исполнение - минус усреднения. 

 

Здесь мы также открываем один ордер. Ждём, когда цена подойдет повыше, затем откроем ещё два ордера.

 

усреднение форекс

 

Однако цена идет в нашу сторону. Если мы сейчас продолжим заходить, то мы будем это делать по более плохой для нас цене, и на этом мы можем что-то потерять. Мне удалось открыть еще один ордер, потому что рынок, как вы видите, благоприятно себя не ведёт.

 

усреднение форекс

 

Здесь уже включается математика. С одной стороны вы теряете тремя лотами, с другой стороны зарабатываете двумя. Ситуация, как вы понимаете, неоднозначное. Тем не менее, техника усреднения имеет право на жизнь, потому что ситуации на рынке бывают разные, и вам нужно быть готовым ко всему.

Возможно, когда-нибудь это и пригодится вам в вашей торговле, потому что бывают очень изматывающие ситуации. Это на плеере всё происходит быстро, а по факту, между первой и второй нашей сделкой прошло 43 минуты. И пила, которая длилась между нашими первыми двумя сделками, может для вас за 43 минуты показаться очень изматывающей. Вам покажется, что проще открыть один ордер, потом долиться, потом ещё раз. Мне, когда я использовал эту стратегию, было легче действовать так, следить за рынком.

К сожалению, у усреднения есть свои минусы. Самый главный минус в том, что убыток вы получите тремя контрактами, а зарабатываете двумя. Но ситуации, как я уже сказал, на рынке бывают разные.

Если у вас нет опыта и прямых рук, знайте, что так делать можно, но старайтесь не применять сами. Удачи вам!

Это материал из серии «Трейдинг для чайников»

Посмотрите другие статьи. 

Хотите больше информации? Курс трейдинга.

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 © Frontier Theme