Что такое объём? Объём это сделка покупателя и продавца. Иными словами, есть человек, желающий продать 1 контракт, есть покупатель, желающий купить 1 контракт. Биржа их сводит и генерируется объём размером в 1 контракт. Конечно, желающих покупать и продавать крайне много и количество покупателей/продавцов всегда различно. Именно по-этому объёмы меняются.
Существует огромная масса методов объёмного анализа, а так же их визуализаций. Но в целом, все они показывают единое – количество сделок по определённой цене или за определённое время.
Речь пойдёт о вертикальных и горизонтальных объёмах.
Сразу хочу сказать – Грааля в объёмах нет и быть не может. Объёмы улучшают ваш анализ, но не могут его заменить вовсе.
Гистограммный или вертикальный объём.
Данный вариант визуализации показывает количество контрактов, прошедших в 1-ой свече. Если это свечи на графике М5, то гистограмма показывает количество объёма в 1 пятиминутной свече. Если это график М1, то гистограмма показывает количество объёма в 1 минуте.
За счёт анализа таких объёмов, можно выявить загрузку крупного игрока, срабатывание стопов, ложный пробой, истинный пробой и т.д. Существует целый раздел трейдинка – VSA ( volume spread analysis ) иными словами анализ объёмов.
Горизонтальные объёмы.
На рынке работают хорошо, крайне хорошо, но свои сделки надо сверять с фоном, впрочем, как и с гистограммным анализом.
Данная визуализация показывает, где и как сформировался объём, на каких ценовых уровнях. Иными словами, если по цене 10.10 прошёл крупный объём, значит, мы предполагаем наличие какого-то интереса к этому уровню у участников рынка.
В данном методе анализа выделяют следующее:
Ценовая зона. Или зона стоимости – это такая зона, где находится 70-80% объёма
Считается, что можно продавать/покупать от верхней или нижней зоны стоимости и от POC дня, т.е. от крупного объёма, который пошёл в данном дне.
Примеры.
Данные примеры намеренно не подогнаны.
Я постарался выделить места, где возможно можно было зайти в какой-то трейд.
На скрине выше, мы видим, как цена отбилась от верхней зоны стоимости вчерашнего дня.
Здесь мы видим, как цена пробила и верх зоны стоимости и объём, но на нижней границы – остановилась. Тут мы могли бы зайти в лонг. Хотя лично я бы не рискнул после такого резкого движения, я бы подождал до участка, когда цена пробила верхнею границу и дала небольшой откат, тут бы я и взял лонг.
Здесь всё понятно.
Следите за сайтом и за видео, я буду раскрывать эту интересную и замечательную тему.
p.s На скринах график фьючерса на акции Газпром, подготовлено в программе ATAS