Здравствуйте. Сегодня рассмотрим торговую стратегию, описанную в книги “Стратегия черепах” Данная стратегия изначально появилась из спора двух трейдеров. Один трейдер утверждал, что для торговли на рынках надо иметь “чутьё” и “талант”, другой, напротив, утверждал, что если написать чёткую стратегию, где будет прописано всё – то можно сделать тредером любого человека. Спор получил реализацию, где и родилась стратегия черепах.
Это механическая торговая система, в ней прописано всё. Входы, выходы, описывается, куда ставить стоп, как действовать и т.п.В классическом варианте стратегия черепах торгуется на дневках.
Сразу хочу заметить, что эта стратегия – пробойная, во флете она работать толком не будет. Её нужно алгоритмизировать под конкретный рынок, под конкретный актив. Если мы посмотрим время создание данной стратегии, то увидим, что в момент создания западные рынки быстро росли. Где бы ты не открылся, главное – в лонг и ты гарантированно мог получить профит. И в такие моменты, рынок предоставляет возможность использовать пробойные стратегии.
Система построена на 2-х индикаторах.
Первый индикатор Price Channel
Второй индикатор ATR
В этих индикаторах мы используем сглаживание, но о нём позже.
В данной стратегии, поскольку она пробойная, предлагается покупать/продавать после пробоя индикатора Price Channel. Стоп выставляется за линию, с учётом рыночных шумов, а именно значений индикатора ATR с периодом 20, при этом смотрим АTR на прошлый день.
Размер позиции
- Определяем значение ATR на прошлый день от входа в рынок. Стоп ставится на расстоянии равному ATR(20) умноженный на 2
- Риск по каждой сделке 2% от депозита.
- Исходя из п. 1 и р. 2 вычисляется размер лота так, что бы при получение убытка, риск по сделке составил 2% от депозита
- Риск может быть уменьшен до 1%, путём уменьшение размера стоп-ордера или с помощью уменьшение объёма позиции.
Управление капиталом по портфелю.
Из-за того, что стратегия черепах использовала все рынки, то это безусловно отразилось на их стратегию.
Юнит – размер позиции, учитывающий риск (см. графу “размер позиции)
- На одном рынке разрешенно использовать не более 4 юнитов.
- Рынки с высокой корреляций 6 юнитов. Например. Акции Газпром и фьючерс на акции гаспром. Фьючерс рубль/доллар и нефть и т.п.
- Одновременно в одну сторону может быть открыто не более 10 юнитов на коррелирующих рынках и не более 12 на некоррелирующих. Таким образом, суммарно возможно открыть только 24 юнита. Сделано это для того, что бы когда что-то случится (н-р какое-то бедствие в стране) максимально выйти без риска, либо с небольшим риском. Кроме того, если вы попадёте в серию неудач, вы потеряете не весь депозит, а его половину (или менее)
- Позиции открываются по тем инструментам, которые первыми подали сигнал. Сигнал с остальных рынков – игнорируется. Исходя из этого, всегда осуществялся контроль над риском.
Давайте теперь перейдём к системе.
Систем было 2
Система 1
Эта система более рискованная. По этой системе сигналы происходят достаточно часто. Однако сигналы по этой системе считаются менее мощные, чем по системе 2.
Позиция открывается объёмом 1 юнит.
Сигнал на вход игнорируется, если предыдущий вход привёл к прибыльной сделке. Считается, что по сделке получен убыток, если, например, после открытия длинной позиции, цена прошла расстояние 2N прежде, чем цена пробивала 10 дневной минимум с прибылью. Это сделано потому, что считается – Например. Мы купили, сигнал у нас оправдался и мы заработали. Таким образом, если будет ещё 1 сигнал, получается, мы опять будем покупать. Т.к. актив уже сходил вверх, возможно есть вероятность того, что мы покупаем на самом верху. Иначе – покупаем дорого.
В случае, если цены продолжали движение и происходил прорыв 55 дневного экстремума сигнал о том, что и предыдущая сделка была прибыльной – игнорировалась. Прорыв 55 дневного экстремума считался более надёжным и безопасным.
Система 2
Цена вышла на один тик за 55 дневный максимум или минимум. Позиция открывается объёмом 1 юнит.
Доливание юнитов.
Напомню, юнит – размер позиции. Такой, что бы в случае стопа вы потеряли 2%
Добавляют по одному юниту. Пока общее количество юнитов по одному инструменту не достигнет 4.
Добавление происходит если цена прошла 1/2 N от точки открытия ордера. Так как юнитов по одному инструменту всего 4, значит добавляемся не более 3 раз.
Иными словами. Прошла цена размер в 4 раза больше вашего стопа – долились. Ещё раз прошла в 4 раза больше – ещё раз долились. И так делаем 4 раза. Стопы разумеется переносим.
Необходимо строго следовать сигналам. Один или два тренда за год могут покрыть все убытки и принести прибыль по данному инструменту.
В современных реалиях такая доливка до безумия – может принести убытки, т.к. рынок не движется настолько большими движениями.
Установка стопов
Первоначальный стоп на уровне 2N (два процента каиптала)
После добавления позиции стоп передвигается в сторону движения рынка 1/2N таким образом, стоп всегда находится на расстоянии 2 N для всех открытых позцийи
Важно: Стоп по N учитывают волатильность рынков (используем индикатор ATR)
Выходы из сделок.
Система 1
Цена вышла на один тик за 10 дневной максимум или минимум
Система 2
Цена вышла на один тик за 20 дневной максимум или минимум
Корректировка размера сделки.
Если депозит опускается на 10%, у трейдера остаётся в распоряжении 8 от первоначальной суммы, т.е. на 20% меньше. Если теряется ещё 10%, то в распоряжении трейдера остаётся ещё на 20% меньше денег, но уже от суммы, которая была получена от урезания на 20%, от первоначального депозита.
Эта тактика используется для того, что бы не допустить падения на больших объёмах вашего депозита, в момент убыточной серии сделок.
Что вы думаете по поводу статьи
«Стратегия черепах. Биржа»?