Горизонтальные объёмы

Горизонтальные объёмы кратко.

В рамках небольшой статьи нельзя передать весь объем информации по горизонтальным объемам. Весь мой канал Умный Инвестор посвящен горизонтальным объемам. Я использую горизонтальные объемы и многие мои ученики.

Данная статья предназначена для совсем-совсем начинающих.

История горизонтальных объёмов.

Развитие концепции.

Горизонтальные объемы берут свое начало от Р. Вайкоффа. Он заметил, что по некоторым активам проходят большие объемы сделок, но цена на них не реагирует. Отсюда сделал вывод, что в рынке есть крупный игрок, который как-то манипулирует ценой. Его стратегия строилась на нахождении таких крупных участников торгов, для принятия торговых решений. Он предполагал дальнейшее движение цены актива, исходя из того, что он манипулируется крупным игроком.

Дальнейшее развитие.

Далее появился Т. Вильямс, который перенял данную концепцию наличия крупного игрока и разработал систему Volume Spread Analysis – VSA.

Данный анализ изучает вертикальные объемы в связке с ценой. Система дошла до наших дней практически без изменений и работает, но есть одна проблема.

Дело в том, что если разобрать японскую свечу (бар), то совершенно неизвестно, где прошел данный объем.

В зависимости от формирования горизонтального объёма в том или ином месте, это будет означать то или иное. Вертикальный объём не позволяет это увидеть, а вот горизонтальный – позволяет.

Например:

Если он прошел внизу, это может означать, что цена падала, кто-то удержал ее и бросил рыночную заявку на покупку, поэтому цена отросла.

Если он прошел вверху, это может означать, что цена как-то росла, вверху ее остановили, также кинули рыночную заявку на продажу, цена упала, а потом снова отросла.

Может быть еще вариант – посередине и это уже третья ситуация.

Исходя из того, где и по какой цене прошел данный крупный объем, можно сделать некоторые выводы. Здесь некоторым трейдерам пришла в голову идея – развернуть данную свечу (бар) вместе с объемом с точки зрения горизонта. Так и появился горизонтальный объем

Практическое значение горизонтального объёма.

С помощью горизонтального объема мы можем посмотреть по каким конкретно ценам проходил самый большой объем.

Важно помнить, что горизонтальный объем показывает уже исполнившиеся заявки. Исходя из этого вы можете сделать какие-то торговые выводы.

Горизонтальный объём показывает уже прошедший объём. Если мы будем сравнивать этот объём с заявками в стакане цен, то мы сможем увидеть скрытые интересы крупных игроков.

Например

Цена двигалась вверх, дошла до лимитной плотности, не смогла пробить, откатилась чуть вниз и закрылась. Таким образом, с помощью данного метода мы можем отслеживать крупных участников торгов, а также их лимитные плотности либо заявки.

Читайте по теме: Механика рынка. Великолепная лекция.

Например:

Допустим большой объем был в середине свечи (бара), и мы предполагаем, что если цена пойдет к данной области, то в середине также будет большой объем от крупного игрока, защищающий свои позиции. Методов, стратегий, подходов по нахождению крупного игрока и торговле с помощью горизонтальных объемов множество и это нужно понимать.

Отображение горизонтальных объемов

Профиль рынка

Трейдеры могут применять тиковые графики для выстраивания профиля рынка.

Например:

Находим определенную цену, по которой появляется достаточный объем и предполагаем, что здесь находится крупный игрок.

Можно выстраивать профиль рынка по времени: 5 минутка, 10 минутка и другие таймфреймы, тогда будет отображение в виде свечи (бара), как на картинках ранее.

Кластерный анализ

Существуют сочетания и различные сборные солянки, где есть профиль рынка и кластеры одновременно.

Важно запомнить одно, горизонтальный объем — это тот же самый объем что и внизу – вертикальный, только он отображается по цене – какое количество объема прошло по конкретной цене.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.