Распределение Гаусса в трейдинге – это представление, что большинство трейдеров будут делать одинаковые вещи. Например – совершать покупки или продажи в определённых местах. На этом принципе работает анализ объёмов, в частности – анализ горизонтальных объёмов.
На самом деле нет статистики с точными данными, сколько же участников реальной торговли, теряют свои деньги, сколько плавают у нуля, и сколько из них стабильно успешны. Поскольку, во первых, нет специализированных органов, которые бы собирали статистику в реальном времени. Ведь время, это не статическая величина, а всё же несколько динамическая. Во вторых, касаемо рынка Forex, собрать статистику с внебиржевой площадки, довольно проблематично – практически невозможно. Поэтому цифры, типа 95% или 98% теряющих, это лишь устоявшееся, субъективное мнение большинства.
Но не всё так плачевно, как вам может показаться, глядя на эти «ужасные» цифры. Уверяю вас, что после прочтения данного материала, вы взглянете на графики со следами цен, абсолютно под другим, ПРАВИЛЬНЫМ углом. Важно(!), не поступайте как большинство – впитывайте тему без пропусков абзацев. А если потребуется, возвращайтесь к уже прочитанному.
Нормальное распределение
Автором кривой нормального распределения, является немецкий математик, профессор и директор обсерватории в Геттингене, Гаусс Карл Фридрих (1777 – 1855 гг.). Обсуждая тему, будем опираться на картинку выше. На ней изображена кривая, которая нужная нам исключительно для визуального восприятия. Под кривой располагается шкала с делениями условного значения.
Итак, чтобы понять что это, и для чего мы разбираем какие-то закорючки, необходимо условиться, что ноль у нас будет 68%. Почему 68? Потому что, это статистически доказано, а статистика ошибается лишь на 2%, но давайте по порядку… Теперь возьмём рандомное явление, событие или фактор. Пусть это будет фактор, к примеру, вес человека. Так, средний вес человека составляет 62 кг. То есть на шкале Гаусса 0 будет равняться 62 кг. Уходя в левую сторону по шкале, определимся, что -1, это 49 кг. -2 = 41 кг. -3 = 35 кг. и -4 = 27 кг. Продвигаясь вправо, значения будут 1 = 80 кг. 2 = 100 кг. 3 = 150 кг. и 4-е деление, это 250 кг. весит наш, очень редкий персонаж.
Стоит пояснить, что при движении влево и вправо, мы так же, мысленно расставляем и процентные значения на делениях шкалы. Предположим слева на право; -4 = 1%, -3 = 3%, -2 = 18%, -1 = 40%, 0 = 62%, 1 = 80%, 2 = 90%, 3 = 98% и 4 = 99% случаев. Ребят, не парьтесь, вам не нужно заучивать эти значения, необходимо лишь понять сам принцип, смысл рассматриваемого примера. Я тоже взял эти цифры только для демонстрации понятия. И естественно, мы всё это переведём на финансовые графики цен.
Понятия большинства в правильном распределении.
У нас получается картина, что в разбросе от -1 до 1 люди имеют вес от 49 кг. до 80 кг. То есть, следуя нашей таблице, 40% населения имеют такой вес. На языке статистических данных, это будет выглядеть так: Из 7 600 000 000 людей на планете, 3 040 000 000 (40%), имеют вес от 49 кг. до 80 кг.
По такой схеме можно рассчитать всю нашу таблицу, но нам это не к чему. Нам необходимо понять, что большинство людей, не обладающих высоким IQ, не в состоянии осмыслить НЕВАЖНОСТЬ явлений, событий и факторов, относящихся к делениям -4, -3, 3 и 4! Поясняю; людей с очень маленьким весом, страдающих анерексией, очень мало. Они встречаются довольно редко. И при встрече с таким человеком, «нормальный» человек, конечно, отреагирует неоднозначно. Ведь не каждый день такое увидишь. Так же и с очень тучным человеком. Увидев, как в самолёте очень жирный человек занимает два, три места, невольно смотришь на него, не отводя взгляда минут 5-10. Эти примеры объясняют, что большинство людей заостряют своё внимание на неординарных событиях или явлениях. Уже привыкшие к обыденности, многие не замечают большинство факторов, которые, на самом деле происходят чаще. Кстати, словосочетание «большинство людей», как раз и вписывается идеально в нормальное распределение Гаусса.
На языке трейдинга
Обыкновенный пример: новичку на финансовых рынках показали сверх доходность за 1 месяц в 80% от текущего баланса. Естественно, его разум будет порабощён этими прекрасными цифрами. Он напрочь забудет про стабильность, осторожность, мани менеджмент и прочую чепуху, которая не принесёт 80% прибыли в месяц. Какие то 0,5% его уже не интересует, ему нужна стратегия, которая, хотя бы % 40-60 будет приносить. Вот это трейдинг, вот это я понимаю! А истории легендарных трейдеров, это так, всего лишь истории. Я же сам видел, как он рубанул сразу 500 $.
Читайте по теме: Сколько зарабатывают трейдеры?
Ещё пример: глядя на подобные движения (рис.3), начинающий трейдер уже совсем не думает что может случится, а чему НЕВОЗМОЖНО произойти. Но он убеждён, он крепко верит в свой успех. «У него получилось, а я что, глупее него что ли»? «Надо то всего, дождаться отката и войти в позицию по его окончании».
Психология трейдинга.
Вот только нашему персонажу, не прочитав о психологии трейдинга ни одной статьи, не вдамёк о правильном распределении Гаусса. Что прежде чем он возьмёт такое движение (и возьмёт ли вообще, это большой вопрос), он потеряет не один депозит, вспотеет от эмоций 100 раз, уничтожит 10 компьютеров и в итоге окажется в психлечебнице с выдранными, своими руками, волосами. Об этом и говорю, что такие события, как 80% прибыли, как правило, случаются очень редко. Я бы даже назвал такое событие случайностью. Но случайности не случайны. Это событие имеет место быть в реально прошедшем времени. Ведь этого бы не случилось, если бы друг персонажа не пытался этого сделать!
Тут речь и идёт о правильном распределении Гаусса, что большинство людей поступают так. Да, это нормальное состояние человека, мечтать, хотеть халявы, причём быстро и как можно больше. Но ирония в том, что на финансовых рынках неограниченная свобода. Деньги, вот они, хоть сколько. Не нужно ничего делать, только нажми кнопку BUY или SELL. Всё. Тебе никто не запрещает, не жена, не начальник, не полиция и даже не прокуратура. Бери когда хочешь и сколько хочешь. При использовании плеча ты можешь сделать огромные деньги. Друзья. Отсюда и все проблемы. Если над вами не стоит мазохист с плёткой, то вы даёте волю действиям, зачастую согласованной с эмоциями, НО не с разумом и дисциплиной. Теперь добавьте сюда факт, что в каждой ситуации на рынке нет ни начала, ни конца, и представьте масштаб свободы действий.
Вывод
Вывод, ребята, будет похож на рекомендацию: опираясь на схему правильного распределения Гаусса, при торговле на рынках, не поступайте так, что ваш вероятный исход, возможно, не осуществится вообще. Торгуйте уверенно, будто объём вашей следующей позиции уже рассчитан с учётом взятой прибыли в этой сделке.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Что вы думаете по поводу статьи
«Правильное распределение Гаусса»?