Уровни Фибоначчи

Что такое уровни Фибоначчи

      .Если мы возьмём, например, одно из любых  чисел в этом ряде, и разделим на предыдущее число, то в итоге получим цифру, близкое к значению 1,618. Считается, что данное значение определяет понятие «золотого сечения». То есть подразумевается некая золотая середина, о которой, скорее всего, слышали все. Это число по праву считается одним из уникальнейших, поскольку при строении древних храмов, костёлов, египетских пирамид, и даже амфитеатров, использовалась пропорция «золотого сечения».

Числа Фибоначчи на финансовых рынках.

                На финансовых рынках этот принцип счисления нашёл широкий спектр применения. Так уровни Фибоначчи хорошо вписались в «непредсказуемые» движения цен. Во всех современных торговых терминалах уже присутствуют встроенные инструменты технического анализа. Мы же будем рассматривать примеры с использованием торговой площадки MetaTrader 5. Что бы открыть фибоначчи в MetaTrader 5 нажмите

Вызвать все объекты Фибоначчи можно по следующему алгоритму действий: Вставка > Объекты > Фибоначчи.

Сразу скажу, что ВАЖНЫМ условием построения всех инструментов Фибоначчи, является их натягивания СЛЕВА, НАПРАВО, то есть ПО ХОДУ цены. От выбора построения на тренде или коррекции, зависит, какую цель вы преследуете. Подробнее об этом, ниже. Так же стоит уточнить, что «линии Фибоначчи», является исключительно трендовым инструментом.

Уровни коррекции

Принцип вычисления уровней коррекций, выглядит следующим образом:  От точки 0 до точки 100, N количества расстояния. Если 100 разделить на «волшебное» число 1,618, то мы получим один из самых значимых уровней по Фибоначчи 61,8 %. Значимость его состоит в том, что цена корректируется от него реже, но с большей вероятностью.

Хотя в контексте торговли есть и минус у данной концепции; Хоть он и отрабатывает с большей вероятностью, но зачастую цена разворачивается, так и не дойдя до данного уровня. В таком случае «поезд» уходит без пассажиров.

Следующий уровень по вычислению имеет значение 38,2 %. Это значение получается путём деления предыдущего уровня на то же число Бога 1,618. 61,8/1,618=38,2. Как по мне этот уровень, я считаю оптимальным для торговли по данному инструменту. Остановлюсь и поясню почему; Золотая середина оптимально вписывается во всём. И уровни Фибоначчи не исключения. Если учитывать все три уровня (61,8 %,38,2 % и 23,6 %), исключая 0 и 100, то именно уровень 38,2 % является средним. А посему я считаю его даже значимее, чем уровень 61,8 % в некоторых случаях.  

Затем следует встроенный в индикатор уровень 23,6 %. Всё тем же вычислением. 38,2/1,618=23,6. Данный уровень прямо противоположен уровню 61,8 %, то есть он «отыгрывается» чаще, но с меньшей вероятностью. А вы что хотели!? Да, господа трейдеры, это рынок. Ни один опытный трейдер не скажет вам, что здесь легко. В мире существуют менее сложные науки, чем трейдинг, в общем.

50% в уровнях фибоначчи.

Присутствующий в инструменте уровень в 50 % скорее встроен для симметрии, ведь данное значение никак не относится к ряду чисел Фибоначчи. Хотя бывают и исключения, когда уровень 50 % отрабатывает просто на «Ура», и с чем это связано – не знаю. Возможно, это связано с коллективным участием трейдеров и принципом цены «снимать» стопы «балластов». Поэтому, не привыкший лукавить, я просто опущу этот уровень из виду.

Уровни показывают конец коррекции.

Почему именно по вычислению? Потому что работа, анализ и торговля ведётся именно от нулевой точки, а вычисление этих уровней, производится от значения 100. Но вам не придётся «париться» на счёт вычислений, нужные уровни уже отображаются в инструменте по умолчанию. Про уровни это не всё – дальше больше…

Посмотрите на скриншоте ниже, как великолепно отработал уровень 23,6! Цена скорректировалась до этого уровня, некоторое время, пытаясь продавить его, так и не смочь, отправилась вверх. Позднее медведи вновь попытались взять инициативу в свои руки, но быки уже стали защищать уровень 0,0. Вот так, примерно работает технический анализ по инструменту «линии Фибоначчи».

Импульсные уровни

                В инструменте теханализа «линии Фибоначчи» есть не только коррекционные уровни. Так же там встроены и уровни импульсные. Название это происходит от того, что этим инструментом можно предположить и цель хода цены. Ну а расчёт их тоже, весьма прост: Достаточно значение 100 умножить на всё то же число 1,618, и мы получаем первый импульсный уровень 161,8 %. Оговорюсь сразу, что как и при коррекционных уровнях, здесь так же соблюдается концепция важности уровней по их расположению. То есть первый уровень в 161,8 % отрабатывается чаще, но с меньшей вероятностью. Друзья, не запутайтесь и будьте внимательнее, ведь если он срабатывает с меньшей вероятностью, то возьмите прибыль вовремя. Либо передвиньте стоп в безубыток.

                Следующий уровень соответственно 161,8*1,618=261,8 %. Он так же считается средним, поэтому, именного на него я ориентируюсь больше всего. Знаете уважаемые, этот уровень 261,8 %, одинакова отрабатывает и по частоте случаев и по усреднению вероятности!

                Третий уровень, как вы уже наверное догадались, 423,6 %. Разумеется, всё по той же схеме вычисления. Работает реже, зато «наверняка». И есть у него один секретный секрет, который я по традиции оставлю ниже.

                Теперь взгляните на нижний скриншот: Сеть, натянутая по ходу цены, то есть на коррекции, сверху вниз. Обратите внимание, что цена, хоть и пробила уровень 161,8 %,  всё же на нём была некоторая битва быков и медведей. Это всё-таки говорит нам, о какой-то значимости уровня. А вот на уровне 261,8 % продавцы смогли удержать цену и даже немного взяли инициативу на себя.

                Так строятся уровни, для вероятной цели импульсов. Для вас повторюсь; для определения коррекции строим на тренде, а для определения импульса, строим на коррекции. И в обоих случаях натягиваем сетку Фибоначчи СЛЕВА НАПРАВО.

Расширение Фибоначчи

                Несколько похожий инструмент Фибоначчи, но предназначение его только вероятная остановка импульса. Или разворот тенденции/тренда.  То есть, если линии Фибоначчи работает и для коррекции и для импульсов, то «расширение Фибоначчи» более профессионально приспособлен для ловли разворотов тенденций или их остановки. Натягивается сеть расширение Фибо следующим образом: Сначала вызываем сам инструмент, затем наводим на нижний пик начала тренда и щёлкаем левой кнопкой мыши. Далее переводим «курсор» на верхний пик тренда и, зажимая левую кнопку мыши, тянем Фибо на нижний пик коррекции. Всё, теперь по умолчанию у нас появились уровни, выходящие за пределы 100 % тренда.

                Теперь важно осознать, что первый уровень расширения 61,8 %,  располагается там, где обычные линии Фибо, показали бы 100 %. Связано это с тем, что «расширение Фибо» уже оптимизирован под «ловлю» импульсов. А последующие уровни рассчитаны по знакомой нам схеме. 61,8*1,618=100%. 100*1,618=161,8%. 161,8*1,618=261,8%.

            Ниже проиллюстрирована инструкция построения расширения Фибоначчи. И там же показана ситуация, как превосходно уровень в 100 % сначала приостановил цену, а позже стал уровнем поддержки. Далее, при отработке уровня 100 %, не спешите перетягивать сеть расширения. Посмотрите, что произошло дальше. Эффективно-значимый уровень 161,8 %, тоже удержал цену, а дальше началась борьба быков и медведей.

Временные зоны Фибоначчи

По умолчанию, временные зоны высчитаны по «нашей» с вами формуле. Способ построения временных зон донельзя прост. Находим два экстремума и натягиваем центральную линию от одного, скажем максимума, до следующего, получается минимума. ВАЖНО! НИ в коем случае не стройте свою торговую систему на одном лишь этом инструменте. Это вспомогательный инструмент, и он к тому же, не работает на таймфреймах ниже Н1. Не пренебрегайте данной рекомендацией, и будет вам счастье.

                Теперь обратимся к скриншоту ниже. Первые два прямоугольника слева, показывают нам хорошую работу этого вида Фибо. Но с течением времени, активность трейдеров «сбивается» и точные, математически-построенные линии Фибо, уже теряют свою актуальность. Это хорошо прослеживается на прямоугольниках А и В.

                Далее последует информация, которую можно было бы считать граалью, если бы не её маловажность в применении. Дело в том, что в интернете нет сведений о другом варианте интерпретации временных зон Фибоначчи. Другой вариант состоит в следующем: допустим от одной временной зоны начался флэт. Значит, как показывает моя практика, флэт продлится до следующей линии по Фибо. С большей вероятностью, чем с меньшей. А если начался тренд или хотя бы тенденция, то она продлится до следующего, вертикального уровня по Фибоначчи. Но друзья повторюсь; во-первых, это вспомогательное средство. А во-вторых, по истечению какого-то времени, уровни теряют свою эффективность.

Другие средства Фибоначчи

                В арсенале технического анализа колебаний цены существуют и другие средства. Такие как веер, дуги, спираль или канал Фибоначчи. Но в рамках данной публикации мы не будем их рассматривать, т.к. принцип их вычисления и построения сводится к одному принципу. Наносим первую координату на первый экстремум, затем на второй или третий, в зависимости от типа инструмента. К тому же я думаю, будет полезным, новичкам разобраться в этом самостоятельно. У меня же на этом всё, успехов вам и благополучной торговли.

                Чуть не забыл секретный секрет; Уровень 423,6% замечательно, почти тик в тик отрабатывается в будущем. То есть цена может уйти от текущих событий. Но при возвращении, она будет реагировать на этот «забытый» уровень, когда-то являющийся «423,6%».

Фибоначчи не работает?

Нужно понимать, что числовые значения работают, однако отключать мозг никто не предлагает. Помните, что даже если наложить цветок жизни на график, или простой рисунок – рано или поздно, рынок даст откат от этой случайной линии. Помните – включайте мозг!

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.