Стратегия монетка

В этот раз я расскажу о частом заблуждении начинающих трейдеров. Более того, это заблуждение я встречал у брокеров, которые рассылали своим клиентам сигналы по стратегии монетка (орел/решка).

Логика и ум нам подсказывают, что подбрасывая монетку, мы всегда имеем некое распределение  50 на 50%, но это не всегда так. Например, сейчас мне выпало 2 орла подряд. Тем не менее, каждый раз распределение 50 на 50 остаётся.

Математическая вероятность и вероятность житейская – несколько разные вещи. Конечно, если мы будем подбрасывать монетку бесконечное количество раз, то обратив внимание, мы увидим, что орел и решка выпадали в 50% соотношении друг к другу.

Для примера, мы имеем график с периодом бесконечность.

Если вы находитесь за чертой бесконечности, вы увидите, что монетка суммарно выпадала 50 на 50, то есть имела вероятность распределения 50%.

Однако, на момент здесь и сейчас, когда прошел 1 месяц или 1 год, вы увидите, что монетка выпадала с некоторой периодичностью. Периодичностью, которая напоминает нам рыночные движения.

В качестве примера вы можете наблюдать график случайного распределения. Здесь мы всегда имеем 33%  на то, что цена изменится в большую сторону, 33% – в меньшую, и 33% на то, что цена останется неизменна.  Вы можете ознакомиться с данным генератором, пройдя по ссылке 

Обратите внимание, как четко здесь выражены рыночные движения. Это еще одно подтверждение, что рынок полон хаоса и непредсказуемости.

Исходя из этого, если вы зайдете в рынок в точке 1, и выйдете из него в точке 2, вы не будете иметь распределения 50 на 50, оно будет больше или меньше в одну из сторон.

Однако, наш мозг нам подсказывает, поскольку у нас есть вероятность 50 на 50 в текущий момент, если мы выставим тейк-профит в 3 раза больше нашего стоп-приказа, мы на этом сможем заработать.

Этот вопрос прислали мне в личные сообщения, и этот же вопрос я задал подписчикам группы Вконтакте. В комментариях этого поста начались такие теории, что сам вопрос стал казаться детским лепетом.

Поскольку вы всегда заходите по стратегии монетка, у вас всегда есть распределение 50 на 50. Это означает, что вы не знаете, куда пойдет цена. При этом у вас есть ограничители  в виде тейк-профита и стоп-лосса с соотношением риск/прибыль 1 к 3. В данном случае вероятность получение стоп-лосса в 3 раза больше, чем вероятность получения тейк-профита.

Это означает, что вы будете получать в 3 раза больше стопов, чем тейк-профитов. Прибавим сюда еще тот факт, что монетка может выпасть несколько раз подряд одной стороной. Именно поэтому данная торговая стратегия никогда не будет работать.

Помимо того, что у нас есть хаос на рынке, мы всегда имеем биржевые свопы, комиссии, деятельность различных брокеров и многие другие факторы, понижающие вероятность исхода сделки в меньшую сторону. Более того, предположим у нас есть определенный участок рынка, в котором вы вошли в сделку. За двое суток нашего нахождения в сделке цена не изменилась: она не подошла к тейк-профиту, нас не закрыло по стопу. За это время образовались свопы, на нашем счете появился определенный минус в виде свопа, комиссий и спреда.

Таким образом, заходя на вероятность 50 на 50, вы в любом случае будете в минусе, поскольку вероятность всегда против вас.

Чтобы не быть голословным, мне написали определенного робота. Этот робот распределяет сделки 50на 50 ( 50% – покупка, 50% – продажа).

При прочих стандартных данных мы протестируем 2 недели:

В данном случае мы проверили, что будет, если каждый раз входить в сделку с распределением 50 на 50. Как мы видим, наш робот получал серии убыточных сделок, изредка чередуя их моментами, где мы колебались во «флете».

Тестируем робота с начала года

Мы получили определенные результаты. Почему так происходит? Потому что математически получить стоп-лосс в данном случае в 3 раза вероятнее, нежели чем получить тейк-профит. Именно поэтому происходит слив.