В крайней статье мы рассмотрели внутридневную активность на фондовых индексах; Сразу последовало несколько просьб от читателей – повторить ту же самую работу, показывая влияние времени дня – внутридневной объем (тиковый объем) и силу тренда – для нескольких основных валют.

Я просто представлю графики здесь без особых комментариев, так как модели, вероятно, во многих отношениях менее значимы, чем в фондовых индексах. Несколько мыслей:

Легко видеть, где открываются сессии, которые доминируют в торговле в этих валютах.
Премаркет рынка США также отчетливо виден. Возможно, это эффект, который изменится в течение следующих десяти лет, и это, безусловно, стоит посмотреть.
Вопрос о силе тренда в зависимости от времени суток является более сложным, поскольку он, вероятно, отвечает на сложную сеть открытий и закрытий сессий, запланированных новостей и действий на связанных рынках акций.
- По крайней мере, можно определить лучшие и худшие тренды времени дня, и это не станет сюрпризом для валютных трейдеров.
В целом, эти эффекты могут быть менее важными и менее значимыми для валютных трейдеров, чем для трейдеров фондовых индексов.