Усреднение криптовалют. DCA в криптовалюте

Рассмотрим необходимость усреднения и понятие DCA в криптовалюте. И для начала отметим, что основной чертой криптовалютного рынка являются постоянные ценовые изменения активов. Существует определения данного явления – «высокая волатильность».

Что означает DCA?

Как раз из-за указанной выше ситуации, для участников рынка возникает серьезная проблема с выбором стратегии. Например, очень тяжело правильно определить момент для входа в рынок. Ошибка может означать серьезные убытки или даже потерю депозита.

Одним из способов решения подобной задачи является стратегия dollar-cost averaging или сокращенно DCA.

DCA (Dollar Cost Averaging) – постепенное усреднение долларовой стоимости криптовалюты с течением времени для формирования оптимальной средней цены входа в актив. Такая система помогает снизить существующие риски потери значительной суммы депозита.

Заключается стратегия DCA в том, что вход в рынок через актив осуществляется не сразу, а постепенно. Делается расчет необходимого промежутка времени для регулярного перечисления на  счет, сумм разового пополнения, составляется оптимальный график совершения транзакций.

Общая сумма, таким образом, делится на равные части и с течением времени наиболее эффективно формируют капитал выбранного инвестиционного проекта.

В чем еще преимущества стратегии DCA?

Первый положительный момент, как уже говорилось, это создание оптимальной средней цены актива при входе в рынок.

Кроме этого, модель DCA не требует одного единственного прогноза, который определяет всю дальнейшую торговлю. Известно, что попытки предсказать котировки не всегда успешны.

Имеется в виду, что в случаях, когда условия предрекают стремительный рост, в реале иногда динамика может быть значительно спокойнее или совершенно противоположной. Гарантировано самое подходящее время полного входа на рынок не может предсказать никто.

Исходя из вышеизложенного, стратегия DCA, конечно, своим плавным входом может в значительной степени снизить риски.

Однако, исключить их вовсе данной модели не под силу. Высчитав среднюю долларовую стоимость на момент входа в сделку, при стратегии DCA трейдеру важно правильно вычислить и спланировать время выхода из актива и закрытия позиции.

После того, как запланирован наиболее эффективный момент выхода из позиции и разработана выгодная стратегия закрытия сделки, резонно продать часть имеющихся на счете средств, которые уже подходят к поставленной цели.

Такой прием позволит снизить риски остаться в позиции на тот момент фиксирования прибыли, который предусмотрен применяемой стратегией.

Кроме того, некоторые трейдеры предпочитают применять стратегию, которая основана на «холде». Это понятие подразумевает длительное удержание рабочих активов в расчете на то, что их цена будет расти в долгосрочной перспективе.

То есть трейдер входит в сделку, приобретает активы. А далее – он как бы «забывает» о них, ожидает постепенного роста в цене.

Практическое применение

Примером стратегии, основанной на долгосрочной перспективе, может служить наблюдение за промышленным индексом Доу-Джонса в течение последнего столетнего периода. Из этих наблюдений становится понятно, что постоянная тенденция Доу-Джонса – восходящая.

Хотя, в разное время и случались некоторые небольшие колебания. Стоит отметить, что применение указанной торговой модели более всего подходит все же на фондовом рынке.

Дело в том, что движение индекса Доу-Джонса напрямую зависит от показателей экономики. Однако криптовалютные рынки имеют децентрализованную структуру. А потому зависят от иных факторов и подчиняются другим законам.

Главные преимущества данной стратегии представляют интерес для тех инвесторов, которые не имеют возможности выделить для входа на рынок большой суммы.

Правильные расчеты в DCA помогут избежать необходимости брать взаймы, влезать в кредиты и т.п. Ведь подобные способы получения денег предполагают обязательства заемщика по процентам и иногда неустойкам и штрафам. А это по итогу значительно снижают суммы полученной прибыли, если и не перекрывают ее полностью.

Практический пример стратегии DCA на BTC

Предположим, что у нас имеется 10 000 $. Эти средства планируется вложить в Биткоин. Наши прогнозы говорят нам, что стоимость данного актива с настоящего времени будет немного варьироваться определенный период времени, не выходя за рамки допустимого. И именно в этом диапазоне и есть наиболее эффективный момент входа в рынок.

Наш выбор – стратегия DCA. А это значит, что нашу сумму мы разделим, скажем, на 100. Получим одинаковые части, которые будем инвестировать ежедневно в течение всего запланированного периода.

Таким образом, покупая каждый день BTC на 100 долларов, в среднесрочной перспективе мы получаем наиболее эффективный и выгодный вход. При этом мы избежим завышенные риски.

Рассмотрим стратегию DCA на медвежьем рынке, там, где отсутствует перспектива роста цены актива.

К примеру, аналогичная ценовая ситуация ожидается в течение двух лет, после чего будет восходящий (бычий) тренд. В данном случае мы наши 10 000 $ делим на 100 частей по 100 долларов.

Но в данном конкретном случае выбирает еженедельный инвестиционный период. То есть вход на рынок произойдет менее, чем за два года.

Таким образом, весь наш депозит в десять тысяч долларов станет долгосрочной инвестицией во время медвежьего графика. Риски входа в рынок будут при этом минимально возможные.

В то же время бычий тренд не будет упущен. Но в любом случае важно понимать, что, к сожалению, риски не отсутствуют полностью.

Иногда мудрее будет просто переждать нисходящее движение графика. Но ни один инструмент, ни одна стратегия не даст гарантии, что в тот или иной момент текущий тренд завершен окончательно.

Как рассчитать DCA

Поскольку мы брали в качестве примера графики котировок Биткоина, то стоит отметить, что для расчета стратегии входа в рынок по модели DCA, можно применять специальный сервис dcabtc.com. Он полностью на английском языке.

Однако пользоваться им достаточно просто. Все интуитивно понятно. Граф для заполнения там немного. Даже при незнании иностранного языка онлайн-перевод не займет много времени и ресурсов.

На сервисе потребуется заполнить строки с указанием суммы разовой покупки, период для последующих инвестиций (день, неделя и т.д.), общее время для инвестирования, дату начала входа в актив.

Кроме того,  в самом низу имеется графа, в которой нужно отметить, сравнивать ли котировки BTC с прочими активами. Если отметить «ДА», в системе координат будет отражено несколько графиков.

На скриншотах представлен расчет стратегии DCA для Биткоина с 01 августа 2022 года. При общем периоде в 6 месяцев для еженедельного пополнения в 50 долларов потребуются инвестиции в 1300 $. Но в данном случае по окончании входа в рынок, общая стоимость актива будет составлять 1291 $. Констатируем убыток в «минус» 0,64 %.

На втором скриншоте график представлен в сравнении с активами Золото и Доллар США. Следующие два графика отражают, что, если бы с августа 2017 года в течение 5 лет ежемесячно инвестировали бы в Биткоин по 50 долларов, то на сегодняшний день расходы составили бы 3000 $. А общая стоимость BTC составляла бы 13 250 $. Доход в процентном соотношении составил бы 341, 67 %.

Рассматриваем минусы стратегии DCA

Идеальных стратегий по трейдингу на данный момент не существует. Не является такой и модель DCA. Выше мы рассмотрели ситуацию, когда при выборе указанной стратегии общая сумма постепенных инвестиций могут быть выше конечной стоимости актива.

В указанном случае вместо прибыли зафиксируется убыток. Хотя, как раз единовременная инвестиция поспособствовала бы получению прибыли.

Тем не менее, преимущества DCA налицо. И многие трейдеры продолжают применять данную стратегию.

Подводим итог

Как и любая другая торговая стратегия, DCA требует правильного подхода, определенных знаний и навыков, возможно, интуиции, понимания основных процессов и правил и мн.др. И все же данный способ входа в рынок имеет все шансы значительно уменьшить риски от колебания цены актива на общую сумму инвестиции.

Существенным плюсом стратегии DCA является и то, что при ее применении не требуется максимально точный прогноз на выбор времени покупки рабочего актива. При этом в значительной степени снижается убыток в случае падения цены посте очередной покупки. Так как в данном случае убытки лягут не на общую сумму инвестиции, а лишь на небольшую ее часть.

Однако не стоит исключать риска в случае продолжительного бычьего движения цены уменьшения прибыли в сравнении с единовременным инвестированием всей суммы.