Чек лист трейдера

Чек лист – что это такое

Чек лист, это не детище финансового андеграунда. Чек-лист можно использовать абсолютно во всех сферах обыденного быта. Например, жена послала супруга в гипермаркет за продуктами, для приготовления целой серии новогодних блюд. И чтобы нерадивый муж не упустил какого-нибудь важного продукта, суженая составила целый список их на листе бумаги. В данном случае, этот лист бумаги с перечнем ингредиентов и будет являться чек листом.

Чек лист в трейдинге – Это набор соответствующих правил и конкретных условий, которые заставят трейдера совершить сделку. И не просто сделку. Как было бы без наличия чек листа, а сделку «века» по условиям, которые сам же трейдер и прописал. Да. Именно заставит совершить сделку, а не подскажет когда и где войти в позицию. Это ключевой момент с точки зрения психологии.

Поскольку так устроен человек, финансовый рынок и их совокупное взаимоотношение. Что при каждой «идеальной» сложившейся ситуации, рынок просто вынуждает трейдера открыть заведомо не актуальную сделку. Трейдер же, не замечая посторонних факторов, находится в озарении незначительного движения. И вот при таких отношениях человека к колебаниям цен, конечный результат приводит депозит к печальным последствиям.

Почему чек лист просто необходим практикующему трейдеру

Дело в том, что когда новичок встаёт на твердь трейдинга, то у него включается заведомо ложное мышление. Точнее сказать, не только неверное отношение к математическому ожиданию от этого вида интернет заработка. Но и в корне не правильная интерпретация устройства финансовых рынков. И по сей день в социальных сетях на глаза попадаются вопросы типа: «А как можно разогнать депозит со 100 долларов, хотя бы до 500»?

Так и хочется этих персонажей спросить: «А ты себе отдаёшь отчёт в том, что это 400%»? Но данный риторический вопрос будет считаться, как минимум бессмысленным. Поскольку при вопросе о 500 долларов, видно уже на лицо, что этот неадекват бронелобый. А посему, общение с ним будет являться напрасной тратой времени.

К слову сказать, коммерческие банки получают денежные средства от центральных банков, под +- 6/7% годовых. А наш вымышленный дилетант желает получать по 400%! Более опытными биржевиками давно установлен факт. Психологическая составляющая часть человеческого механизма, занимает первостепенную позицию, в среде финансовой торговли.

Психология отношения практикующего трейдера к трейдингу

Для эмпирического примера давайте представим, что мистер «профессионал» биржевого дела, в идеале владеет техническими аспектами торговли. По его торговой стратегии предусмотрены идеальные точки входа. По всем техническим условиям, он просто ас в интерпретации, где надо входить в позицию. Даже допустим, что он виртуозно определяет наилучшие точки выхода из позиций. Но при условии, что мистер крутой пиджачок, демонстрирует это, либо на демо счёте, либо на истории котировок.

Но стоит ему перекочевать на счёт с реальными, именно собственными денежными средствами, так тут же, начинаются проблемы. Всему виной наличие психологических моментов. Эмоциональных факторов, которые неизбежно проявляются при каждом колебании цен. И не важно, каких колебаний цен, в сторону позиционного трейдера, или против его сделки. В любом из вариантов, эмоции проявляются как положительные – эйфория, бесстрашие, забвение… Так и отрицательные эмоциональные моменты – психоз, алчность, страх…

Поэтому, наличие чек листа, это неотъемлемая часть торгового производства. Чек лист помогает начинающему трейдеру уравновесить свой боевой пыл. Чек лист даёт возможность остепениться, когда рыночная ситуация кажется идеальной, а в последствие оказывается, что это не так. Вобщем чек лист, это ваш собственный проводник на пути к дисциплинированной торговле!

Обще-определительные критерии

Прежде чем рассматривать весь документ чек листа, необходимо понять, с чего начинается составление его параметров. И сразу стоит оговориться, что все его основополагающие пункты прямиком будут зависеть от торгового плана, который вы преследуете. Так сказать, что ваш план торговли подразумевает? Краткосрочные спекуляции или долгосрочные инвестиции?

В связи с уникальностью каждого из участников рынка, готовый к его следованию, чек лист может выглядеть индивидуально. От ответа первый вопрос, представленного ниже чек листа, зависят его последующие формы. Их вы сами должны сформировать. В этой статье, приведён пример чек листа, который демонстрирует лишь основные его пункты.

Некоторые из них могут быть исключены, а к некоторым параметрам могут быть внесены дополнения. Более того, по вашему, сугубо личному мнению и по следованию своего торгового плана, выборочные пункты могут быть изменены. Давайте приступим к рассмотрению авторского чек листа трейдера, следование которому, точно не повредит вашему депозиту.

Определите свой тип торговли.

Первым делом задаёмся вопросом: «Как я буду торговать»? Будут ли мои сделки высокочастотными, извлекая прибыль из сотни краткосрочных сделок в день. При этом, отдавая брокеру львиную долю прибыли в виде комиссии за спрэд. А так же, сидеть перед монитором компьютера максимальное количество времени.

Или же я собираюсь торговать внутри дня? Скрупулёзно выискивать оптимальные рыночные ситуации. При этом исключать переноса открытых позиций через ночь (своп). И не важно, положительная, или отрицательная это будет позиция. Поскольку, в политике многих брокеров своп, достаточно дорого стоит клиенту. Если мы говорим о внутри дневной торговле, и если мы адекватно относимся к процентному соотношению своего торгового счёта.

А возможно я вовсе решу для себя быть только позиционным трейдером. Возможно, я предпочитаю анализировать дневные графики, и моя торговая политика предусматривает вход в позицию на таймфрейме D1. И удерживать её на долгосрочной перспективе, поскольку в интерпретации огромного количества вероятной прибыли в пунктах, комиссия за своп будет неощутимой. Тогда появляются привилегии, в виде свободного времени, которое можно использовать для семьи или для другого полезного занятия.

Помните. Даже незначительные элементы – способны слить трейдера на долгой дистанции.

Если мы не определим для себя какой мы трейдер, то мы торгуем хаотично. Получается, что мы и краткосрочный спекулянт, и среднесрочный трейдер и на долгосроке мы тоже есть. Мы мечемся и не понимаем, куда нам примкнуть. Мы охватываем огромное количество инструментов, забывая о коррекциях движений, корреляции и прочих факторах. Если речь идёт о рынке FOREX, мы смешиваем торговые сессии, и не замечаем, очевидно, отсутствующих запасов хода. Если во внимание привлечь средневзвешенную волатильность, валютных пар.

Но если мы ответили сами себе на первый вопрос, а затем и определились, какой я всё-таки трейдер? Я скальпер, внутридневной трейдер, или я всё-таки долгосрочный позиционер? Тогда можно приступать к составлению второго вопроса чек листа. В рамках этой статьи, мы будем торговать внутри дня. А посему мы, как авторы, сами сформировали вот такой вопрос:

Каковы мои критерии для входа в позицию

Здесь мы должны определить для себя совокупные критерии, которые позволят нам войти в рынок. Не просто запомнить где-то у себя в черепной коробке, а именно записать все эффективные параметры. Проще говоря. Для входа в позицию мы должны увидеть на графике те обстоятельства, которые бы нам конкретно сказали ли: «Вот сложились несколько совокупных пазлов. Их я проецировал при составлении критериев, для входа в позицию». Например;

Мы всегда входим по тренду вышестоящего таймфрейма. Мы начинаем отслеживать направление тренда (если он есть) на фоновом таймфрейме. Мы не входим в позицию на рандомном участке рынка, а только при наличии сигнала, что коррекция закончилась. При этом определяющим условием является наличие уровня поддержки/сопротивления. Нам не важно, какой уровень может находиться на оных ценовых областях. Будь то просто исторический уровень, круглый уровень, зеркальный уровень или объёмный уровень поддержки/сопротивления.

Рекомендую прочитать: начало и остановка любого тренда.

Обобщённо говоря, под этим пунктом чек листа, мы подразумеваем определённую базу условий, которая подтолкнёт нас к верному принятию торгового решения. Некий свод правил, определяющий наши наиболее перспективные торговые сигналы. Без наличия этого параграфа чек листа, мы априори не сможем далее составлять торговый план.

Определяемся с соотношением стоп лосс к тэйк профит

Следующий, не менее веский абзац перечня условий торгового плана – стоп лосс и тэйк профит! Акцентируемся на том моменте, что если мы не ставим стоп приказ, или не закрываем убыточную позицию вовремя. Каждый раз усредняясь, доливаясь, или локируем, заведомо провальные позиции. В таком случае, в 99 % вероятности, мы не сможем зарабатывать деньги в обители трейдинга!

В интерпретации того, что мы пришли сюда не за мимолётным доходом, а за стабильным заработком. То в этом случае, абсолютно не важно, сколько мы продержимся на плаву, с пренебрежительным отношением к рынку. С игривым и высоко рискованным отношением к непредсказуемой динамике котировок, мы можем оставаться в игре ограниченный срок.

Поскольку практика более опытных биржевиков, не имеет примеров успеха с подобным, невежественным отношением к рынку. И именно поэтому мы должны определиться, с местоположением стоп приказа. Мы обязаны определить размер допустимого размера вероятного убытка. И только после этого, мы можем рассматривать аналогичные параметры для тэйк профита. Хотя для выставления приказа фиксации прибыли, существует масса вариантов. Начиная от частичного закрытия, полного закрытия, его отсутствия, различных соотношений риск к прибыли. И заканчивая трейлинг стопом.

Определиться с лимитом потерь на позицию и на день

По общепринятым правилам считается, что наиболее целесообразно рисковать 2-мя % в день. Если мы подразумеваем торговлю внутри дня. Предположим, наш депозит составляет 50 000 рублей. Значит, в день мы можем потерять 1 000 рублей. 50 000 * 0.02 = 1 000

Так, наша внутри дневная торговля допускает максимум 3 сделки. Следовательно, мы риск на день, то есть 1 000 рублей, делим на 3 позиции. 1 000 / 3 = 333 рубля. Далее мы, отталкиваясь от ранее предусмотренного нами размера стоп лосса, ищем рыночную ситуацию, которая соответствовала бы нашим условиям. Здесь преследуется банальная концепция, следования данного пункта чек листа: Есть рыночная ситуация с соответствующим условием – входим в позицию. Нет таких обстоятельств – игнорируем сигнал!

Лучше пропустить сделку, которая окажется прибыльно. Чем допустить сделку, которая окажется убыточной © Ленин.

Психо-эмоциональная составляющая

Всё ли в порядке на данный момент времени?

Отвечая на вопрос «всё ли сейчас в порядке», мы подразумеваем порядок быта. Не достают ли нас дети. «Папа, я хочу быть шьюхой, потому что мне нравится шить платья». Разумеется, при условии, что дети у вас водятся. Или же, не требуется ли уход за больной бабушкой.

Всё ли в порядке у вас с техникой, с собственным здоровьем, не запланированы ли у вас важные деловые встречи. И вообще, нет ли, каких бы то не было, отвлекающих внешних факторов, которые не позволят вам контролировать открытую позицию. Вобщем, не отвлекают ли нас бытовые и обыденные факторы, которые непременно отразятся на результате торговли.

В каком я психо-эмоциональном состоянии на момент торговли

Зачастую бывает так, что позиции мы открываем в порыве гнева. При этом мы отдаём себе отчёт в том, что мы поступаем не рационально. Но, тем не менее, мы нажимаем кнопки Buy и Sell. Дело в том, что менталитет неопытного трейдера сложен следующим образом: Практикующий участник торгов думает, что он сражается с рынком. И это изначально неверное мышление. Так делать нельзя! С рынком не нужно бороться – у рынка надо брать то, что он даёт. Вовремя брать прибыль, когда рынок сам её предлагает – вот верная трактовка действий.

Поскольку рынок, это коллективное мышление. Движение котировок, это не что иное как, совокупное отражение, принятий торговых решений всех участников рынка. При очередной неудачной сделке, новичок желает отыграться как можно скорей. Не понимая, что у рынка нет памяти, как таковой. Или, предположим, новичку несказанно повезло и он на импульсном движении, скоротечно получил огромный процент дохода.

Только покупатели и продавцы решают, куда пойдёт рынок. Кукл, масоны, фазы луны – не имеют к этому никакого отношения.

Теперь в его физиологическом мышлении, заложен фундамент неверной интерпретации математического ожидания. Плохо знакомый с реальными доходами от инвестиций авантюрист, далее будет пытаться повторить результат. Что совершенно неприемлемо делать! Везунчик далеко не осознаёт, что у каждой последующей сделке не может быть клонированного результата.

Техническая составляющая

Как упоминалось выше, чек лист может использоваться не только в бытовых направлениях, бизнес проектах и бухгалтерских аудитах. Но и в стихии трейдинга, что предварительно предполагает оригинальность каждого из экземпляра чек листа. Связанно это с тем, что каждый из участников рынка по-своему уникален. А посему, неповторимость содержания чек листов у каждого из индивидуумов – гарантированно. Здесь же мы разбираем образец чек листа, для плотной торговли в течение одного торгового дня.

Сила и слабость

Что подразумевается под силой и слабостью в данном контексте? Смотрите, все наши сделки и позиции, берут своё начало с силы и слабости некоторых переменных. К примеру, любая из сделок в Long (длинная позиция – покупка) открывается с наличием, во-первых, слабости медведей. А во-вторых, с присутствием силы быков. Но, не  в коем случаи, не наоборот. Равноправно и обратное. Заход в Short (короткая позиция – продажа) мы осуществляем при слабости покупателей или спроса актива. И при наличии силы предложения или продавцов. В сущности, эта концепция и преследуется, под пониманием «сила и слабость».

Есть ли сила на фоновом таймфрейме

Лучше данную концепцию понять с наличием визуального примера. Посмотрите на этот скриншот, где демонстрируется некоторая восходящая тенденция. Здесь сиреневые свечи представляют собой часовой таймфрейм. То есть, каждая сиреневая свечка формируется в течение одного часа. И именно отображение сиреневых свечей, тобишь таймфрейм Н1, является для нас фоновым ориентиром. Именно по фону мы определяем потенциал направление движения.

Отвечая на вопрос «есть ли сила на фоновом таймфрейме», мы подразумеваем силу быков. Посмотрите, как чек лист облегчает эмоциональную составляющую трейдера. Мы просто отвечаем на этот вопрос; Да/Нет. Если нет силы покупателей на часовом таймфрейме – игнорируем сделку. Если присутствует сила быков на этом таймфрейме – замечательно. Переходим к следующему пункту чек листа.

Есть ли запас хода на фоновом таймфрейме

Предположим, мы имеем какое либо продолжительное движение. В нашем визуальном примере, это часовой тренд. И мы понимаем, что сейчас мы подходим к очень объёмному и исторически сильному уровню сопротивления. Мы понимаем, что цена с огромной вероятностью будет разворачиваться, приблизившись к нему. Мы чётко осознаём, что мы не сможем зайти в позицию на данном участке рынка, с оптимальными для нас перспективами.   

Поскольку в отношении потенциала движения, мы не сможем здесь выдержать оптимального математического ожидания. С учётом комиссий за спрэд, проскальзывания, скорого клиринга (если мы торгуем на FORTS), и прочих производственных издержек. Поэтому, отвечая на этот вопрос примитивным «да» или «нет», мы либо игнорируем данную сделку. Либо переходим к следующему пункту чек листа. Главная концепция этого вопроса остаётся актуальной – запас хода на фоновом таймфрейме должен быть!

Помните! Рынок чаще всего двигается в рамках своего ATR. Рекомендую статью на эту тему.

Где находятся цели фонового таймфрейма

Данный пункт, как бы дополняет предыдущий вопрос, уточняя его концепцию. «Где находятся цели фонового таймфрейма»? Смотрим на рыночную ситуацию, и видим что при наличии запаса хода, наши цели находятся вот там то. Если нас не устраивает данное соотношение размера риска на позицию, с размером тэйк профита и стоп лосса. В интерпретации волатильности инструмента и запаса хода в совокупности – игнорируем сделку.

Но не стоит думать, что здесь всё так просто. На рынок необходимо смотреть рациональным, реалистичным взглядом. Если бы было всё так просто, мы давно все бы находились на яхтах с кокаиновыми швеями. Если же мы видим, что запас хода огромный и средняя волатильность умеренная. И если есть потенциал хода – переходим к следующей части чек листа.

Есть ли сила на локальном таймфрейме

Здесь, как вы можете заметить, начинают повторяться вопросы, но уже относительно локальной картины. Под термином «локальная», подразумевается «местная», или «не выходящая за определённые рамки» картина. То есть, открываем таймфрейм М5 и смотрим наличие, опять же силы. В нашем случае, мы смотрим силу быков. Нет силы покупателей – находимся в ожидании. Есть сила быков – прекрасно, идём дальше по списку.

Есть ли критерии, подтверждающие окончание коррекции

Здесь, собственно, мы ищем или ожидаем именно те критерии, с которыми мы определились в параметре «обще-определительные критерии». Это может быть как, подход к уровню или повышение объёмов. Так и наличие совокупных слабостей медведей и силы быков. Вобщем, на предполагаемом окончании отката, мы должны получить те или иные подтверждения, которые бы нам сигнализировали о входе в лонг.

Есть ли запас хода на локальном таймфрейме

Отвечая на этот вопрос, мы как бы устанавливаем для себя фундаментальную концепцию входа в рынок. Здесь, как нельзя, кстати, будет оптимальным использовать индикатор ATR, который отображает средневзвешенную волатильность инструмента. Например, если мы видим, что на локальной картине актив прошёл бо́льшую часть своего хода. То вряд ли эта сделка принесёт нам достаточное количество пунктов.

Разумеется, что для входа в позицию, необходимо чтобы сложились все элементы пазлов. То есть, наличие силы быков и запаса хода на фоновом таймфрейме. Наличие силы покупателей и слабости медведей на локальном, рабочем таймфрейме. Наличие запаса хода на всём рынке в целом и наличие соответствующих критериев для входа в позицию. Все эти факторы должны сложиться в одном промежутке времени.

Соответствует ли величина стоп-приказа соотношению риска к прибыли

Данный пункт чек листа, является определяющим ключом для открытия позиции. Отвечая на этот вопрос, мы смотрим, соответствие риска к прибыли на окончании коррекции. Естественно, при наличии любого из вида уровня поддержки / сопротивления. Если все пазлы сложились, и размер стоп лосса соответствует размеру вероятной прибыли – замечательно, входим в рынок.

Соблюдая при этом один из важнейших параметров. А именно, открываем сделку объёмом, соответствующим возможной потери на позицию. То есть, размером в 333 рубля, при общем депозите в 50 000 рублей. Грубо говоря, открываем позицию 0,66% от общего капитала! Два процента лимита возможных потерь на день, делим на три сделки, и получаем примерно 0.66% риска на сделку!

50 000 * 0.02 = 1 000 / 3 = 333 (2% / 3 = 0.66%)

Разумеется, все эти расчёты риска, производятся в соответствии с предполагаемым размером вероятного размера выставления стоп приказа. Для этого, используем калькуляторы, тип которых, так же зависит от того, на каком рынке мы торгуем. Американские рынки, Фондовая Московская биржа, срочная секция FORTS, валютный рынок Московской биржи или внебиржевой рынок FOREX.