Бэктест

Сказано проще некуда, поэтому для более наглядной картины, мы с вами проведём экскурсию по активации специальной функции, встроенной в Метатрейдер 4.

Бэктестинг в Метатрейдер 4

Начнём подготавливать тест нашей торговой системы с загрузки котировок или по другому, исторических данных. На рисунках ниже, вы сможете проследить алгоритм действий, для загрузки исторических данных. В нашем случае пусть это будут котировки EUR/USD.

     Сервис > Архив котировок > Majors > EUR/USD > Загрузить.

• 

  Необходимо загрузить котировки, что бы проверить робота на исторических данных.

Забегая немного вперёд, если вы очевидно загружаете, котировки впервые, то вам просто необходимо прочесть текс, который отобразится в окошке, после нажатия на кнопку загрузить. И, кстати говоря, данная информация и является одним из минусов использования бэктеста. Поскольку когда вы в будущем станете более менее опытным торговцем, вы уже будете прекрасно осознавать, что при формировании вами идеальной торговой системы, вы не сможете обратиться в суд, при потере средств уже на реальных торгах.

Назначение

     Теперь, когда у нас почти всё готово к тестированию нашей обнадёживающей ТС, стоит вникнуть в саму суть применение бэктеста. Ведь многие начинающие, самоуверенные трейдеры не совсем правильно понимают назначение тестера стратегий. Итак, тестер стратегий предназначен для выявления у ТС сильных и слабых сторон. Доходность, просадку, а так же такие итоговые данные как Profit factor, Factor recovery, Win rate и Sharpe ratio. Но эти итоговые данные мы с вами будем рассматривать не в этой рубрике. Вкратце эти данные можно свести к “волшебным” формулам, таким как соотношение прибыль к просадке, средняя доходность к среднему убытку и даже вероятная будущая доходность !

Читайте по теме: Торговая стратегия для форекса.

Использование тестера стратегий

     Для запуска тестера стратегий в верхней части торгового терминала нажимаем кнопку ВИД, затем в выпавшем окне нажимаем сам ТЕСТЕР СТРАТЕГИЙ.

 

  Ручной бэктест

     Теперь давайте быстренько пробежимся по кнопочкам открывшегося окна настроек. Сначала разберём настройки для ручного тестирования: Первая кнопка как раз отвечает за тестирование вручную (индикатор) или тестирование робота(советник).

Продолговатая кнопка справа отвечает за выбор индикатора, с помощью которого вы будете тестировать свою ТС. С помощью поля ниже вы можете выбрать валютную пару рынка Forex. В поле МОДЕЛЬ мы выбираем как будут формироваться бары, свечи: 1-Все тики. То есть формироваться будут все тики, какие только формировались когда то в реальной торговле.

Естественно за выбранный вами период. Данный метод наиболее точный и подходит для младших тайм фреймов. 2-метод наиболее оптимальный для ручного бэктеста. Т.к. не тратится лишнее время на формирование “одноуровневых” тиков. 3-метод тестирования довольно быстрый, и подходит в ручной торговле для долгосрочных стратегий. А если для роботов, то явно с системой по открытию и закрытию баров.

Период данных.

     В поле Использовать дату ставим галочку и выбираем период тестирования. Иначе цена начнёт формироваться вплоть до начала истории существования вашего брокера.

Например у AMarkets начало аж с 72-го года. В поле Визуализация, при ручном тестировании, галочку ставим обязательно. Правее находится ползунок, с помощью которого уменьшаем/увеличиваем скорость формирования баров. Ещё правее – пауза воспроизведения. В поле Период указываем рабочий тайм фрейм. Спред мы выбираем предпологаемый на реальную, будущую торговлю. Обычно оставляем по умолчанию, то есть Текущий. Поле Оптимизация не трогаем. Свойство индикатора – зависит от стратегии. Свойства символа – это своего рода спецификация валютной пары. Открыть график – бесполезна при ручном тесте. Последнюю кнопку Изменить индикатор не советую трогать вообще, если вы не IT-шник или хотя бы не знаете языков программирования.

Приступаем к тесту стратегии.

Теперь, когда вы  выставили все необходимые параметры данного индикатора, запускаете тестер, нажав СТАРТ. При ручной прогонке на тестере стратегий приходится отмечать точки входа либо стрелочками либо горизонтальными линиями. Уровни стоп лосс и тейк профит так же можно отмечать горизонтальными линиями, но уже отличными цветами. При этом выписывая результаты сделок в тетрадь. По крайней мере так можно проверять надёжность своей ТС в примитивном но и консервативном виде. Другой же способ, более электронный, позволяет скачать из интернета специальные программы, позволяющие вести торговлю визуально прямо с торговой площадки. То есть существуют особые панели, со всеми необходимыми кнопками для открытия, сопровождения и закрытия позиций.

     Бэктест советника

     При тесте торгового робота выбираем Советник. В нашем случае советник будет торговать по алгоритму индикатора Moving Average(Скользящая средняя). В остальном все другие настройки предельно понятны, за исключением поля Оптимизация. Здесь мы можем поставить галочку. В таком случае советник будет оптимизировать свои алгоритмы вычислений под рыночные изменения. Но об этом чуть ниже… Разумеется, при включенной визуализации мы сможем наблюдать, как робот-советник сам открывает и закрывает позиции. При этом на графике фиксируются все совершённые им сделки. Удобство автоматизированного бэктеста заключается в том, что теперь мы можем наблюдать итог этого теста. Для этого смотрим внизу графика в разделы Результаты, График, Отчёт и Журнал.

Плюсы и минусы бэктестов

     Плюсы

     Пожалуй, самым главным плюсом здесь будет являться экономия времени. Сразу приведу пример: Предположим, трейдер разработал для себя торговую систему, на которую возлагает большие надежды. Но чтобы она показала достоверные результаты, ему необходимо её протестировать на реальных котировках как минимум от 3 до 6 месяцев. Потому что рынки постоянно видоизменяются. Один цикл сменяет другой, фазы меняются, и поведение цены сегодня будет кардинально отличаться от завтра. Теперь представьте, что по прошествии 6 месяцев стратегия показала отрицательный результат, если вообще не дала полный банкрот. В таком случае если трейдер и силён эмоционально, то как минимум он потерял пол года. Будет ли он её тестировать ещё пол года подкрутив параметры немного ?(ведь не разумно ТС менять глобально) Думаю нет.

     Следующий плюс вытекает из первого. Имеется ввиду, что за скоростью прогонки, можно перебрать большее количество ТС, и подобрать для себя оптимальную. Ну а в дальнейшем потихоньку её оптимизировать. Так же есть ещё несколько преимуществ, таких как тест в любое время. Хоть ночью, хоть в выходные, когда рынок закрыт. Ну и конечно банальное отсутствие риска денежными средствами.

     Минусы

     Самый коварный минус в тесте советника при параметре Оптимизация, является то, что советник оптимизируется под определённый участок рынка. По сути оптимизация происходит обычным перебором параметров индикатора. Пример: Начинающий трейдер оптимизировал свою ТС, прогнав её множество раз. Пусть на разных участках рынка. И вот она показала прекрасные результаты. Теперь он полон оптимизма, предвкушая хорошую прибыль готов даже её ждать месяцами. Но коварность в том, что исторические данные никогда не будут совпадать с грядущими котировками.

     Так же к минусу можно отнести не стабильность с не достоверность спреда, а так же отсутствие свопов и комиссий. Невозможность переключаться между тайм фреймами и торговать несколько активов одновременно. Хотя последнее относится к бэктестам лишь косвенно.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.