Бэктест в МТ5

В прошлом материале мы с вами разбирались с порядком действий по работе на тестере стратегий в торговом терминале МТ4. В марте 2008 г. Компания MetaQuotes Software Corp. запланировала выпуск новой версии платформы MetaTrader 5. Релиз бета-версии, то есть демонстрация, показ, состоялся в сентябре 2009 г. И уже в июне 2010 г. трейдеры, торгующие, на внебиржевом рынке Forex, могли испытать свои профессиональные навыки на готовом продукте. С некоторыми изменениями в платформе, к ним смогли присоединиться и Биржевые трейдеры.(поэтому и рассматривать будем на примере актива срочной секции Московской межбанковской валютной биржи. ММВБ). Но давайте не будем углубляться в тонкости изменений терминала, а лишь коснёмся перемены самого тестера стратегий.

     Перемены функций

     Впрочем, функционал настройки  тестера стратегий в МТ5 мало чем изменился. Но, тем не менее, появились некоторые кнопочки, название которых далеко не каждому ясны. Давайте проясним их назначение. Стоит дополнить, что вызвать окно настроек тестера, можно прямо из панели инструментов, в верхней части графика. Вобщем то как и в МТ4, при условии её настройки с вкладки ВИД.

     Значит, первая кнопка с непонятным нам названием Форвард. На скриншоте 1 выставлен фьючерсный контракт на Сбербанк.

Читайте по теме: Что такое фьючерс?

Сейчас же нам необходимо понять назначение этой кнопки. В предоставленых в ней вариантах, мы можем выбрать от ½ до ¼. Эти дроби означают участок выбраного периода исторических данных, где советник будет сначала оптимизироваться, а далее тестироваться без оптимизации. Подробнее о Форвард тесте, читайте в следующих материалах.  Смотрим на следующее поле Режим торговли. Здесь выставляем Произвольная задержка, т.к. при меньшем количестве пингов, качество формирования свечей или баров будет в разы хуже. Без мутной воды идём дальше.

     Удобство тестера придаёт настройка начального депозита, валюта депозита и кредитного плеча  прямо на этой же панели. На вкладке ниже, Параметры, можно изменить сами параметры тестируемого советника. Агенты: тут думаю молодое поколение поймёт больше, чем просто возможности вашего “железа”. Далее вкладка Журнал уже знакома. Затем, как и в МТ4, после настройки всех параметров, переходим к тестированию советника. В нашем случае это Advisors/ExpertMAMA.(Советник/эксперт двойная скользящая средняя).

     Интерфейс тестера

     Думаю совсем не резонно описывать верхние панели графика тестера стратегий. Всё и так предельно понятно. Добавлю от себя, что управление визуализацией стало удобнее в разы, в отличии от тестера в МТ4. Ещё одна очень удобная фишка заключается в возможности наблюдать за изменением баланса, средств, маржи, свободной маржи и уровнем маржи в % во время воспроизведения формирования цены и работы советника, через вкладку Торговля. На скриншоте 2 мы видим совершённые роботом сделки, а так же ещё открытые позиции и Stop loss, передвигаемый автоматически. Так же мы можем наблюдать действующие позиции и их детали: Символ тестируемого инструмента, количество сделок(делённое на 2), время открытия позиции, тип(купил/продал), объём входа, по какой цене, где сейчас Stop loss, Take profit, цена в данный момент и потенциальная прибыль на данный момент. Думаю не стоит объяснять, что робот не собирается писать комментарии. J Ну и по окончании теста за выбранный период, мы сможем отследить общие результаты стараний советника через вкладки ниже: история, операции и журнал.

     Бэктестинг робота-советника

     Теперь, уважаемые коллеги, мы подошли к более практическому вопросу. Стоит ли доверять результатам бэктеста робота ? По моему субъективному мнению роботу-советнику ни в коем случае нельзя доверять свои кровные. Попытаемся разобраться в тонкостях такого мнения. Забегая вперёд, скажу, что речь пойдёт не совсем о бэктесте, но это косвенно и в то же время, почти напрямую связано с пониманием о доверии бэктеста советников.

Минус всех советников.

     Главным, на мой взгляд, минусом у даже самого продвинутого торгового робота является отсутствие приспособляемости. Дело в том, что финансовые рынки не постоянно стабильны. Разные объёмы сменяются нестабильностью ликвидности. Фактор открытого интереса, каждую секунду влияет на эмоции трейдеров, торгующих опять же, разными объёмами и в разных временных точках.

В следствии чего волатильность на одном инструменте хоть и бывает похожа временами, но каждое, следующее движение невозможно просчитать ничем, нигде и никогда. Объясню почему. Спекулянт с большими объёмами входа в позицию покупает актив. В следующий момент цена летит вверх. На другой стороне земного шара, такой же дядя с большими деньгами, по той или иной причине решается этот же актив продать, рассчитывая, что сейчас цена упадёт. Он продаёт этот актив, выставляет Stop loss на N количество пунктов.

Но цена даже и не собираясь останавливаться, исполнила его стоп приказ. Как вы думаете, почему такое происходит? Ведь в случае с первым дядей цена улетела по покупке вверх, а в случае со вторым дядей, цена при продаже этого же актива не провалилась вниз. Возможных развитий, именно в этой ситуации, вагон и маленькая тележка. А теперь аксиома: у именно этой ситуации не было ни начала, ни конца! Некоторые, очень продвинутые роботы могут торговать в плюс, но только до той поры, пока не сменится фаза рынка. Пока он не попадёт в смену огромного фрактала.

Пока он не наткнётся на просадку по балансу не соответствующей её программе и т.д. и т.п.

Считается, что лучшие советники, это полуавтоматические роботы. Да, это действительно так, но сам факт смысла робот пропадает.

Плюсы советников

     Неоспоримым плюсом роботов конечно можно считать отсутствие эмоций. Роботы не чувствуют жадности и не возьмут прибыль в 100 пунктов, вместо 300. Они не чувствуют страха и не побоятся войти в позицию там, где человек оцепенеет, вспотеет и в итоге упустит точку входа с потенциальной прибылью в 700-1000 пунктов. Роботы не знают усталости и отчаяния, одним словом железный менталитет. НО!

     К несчастью, в этом то и кроется корень зла и как не крути, но роботов использует человек.

Приведу пример для тебя читатель, интересующийся: Ты купил робота за баснословные, может быть последние деньги. Или написал его сам, потратив уйму времени, нервов и человеческих ресурсов. При этом  упустив возможность заработать деньги (а упущенная возможность равна потере денег). В определённый торговый день, когда просадка по балансу составляет N %, и твои эмоции уже ни к чёрту, робота в очередной раз исполняет по стоп приказу. Итес. Думаю, не каждый человек после этого оставит своего советника на вооружении.

     Научившись тестировать и оптимизировать советников, а так же прочитав данный материал, думаю вы призадумаетесь доверять кровные средства своему неразумному другу или нет. Сохраняйте трезвость ума и до встречи.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.