Ложный пробой

Как выглядит ложный пробой

Перед вами самая, что не есть обыкновенная рыночная ситуация. Держу пари, многие начинающие трейдеры, да и не только начинающие, сталкивались с подобной ситуацией. Дело понятное, ведь  подобные ситуации, носят исключительно менталитетный характер коллективного умонастроения. Что под этим подразумевается?…

Как формируется ложный пробой

Дело в том, что на рынках нет факта того, что допустим, при некотором импульсе можно констатировать действие одного участника рынка. Пусть даже с самыми крупными вложениями в позицию. Всё равно в каждом моменте любого из движений, присутствуют «разнокалиберные» участники рынков.

Даже при наличии мощнейшего импульса, есть следы присутствия и крупной инициативной сделки, и активации стоп лоссов других трейдеров, и наличие «подхватывающих однотипных «союзников», и обязательно присутствуют некие «окуньки», которые прицепились к бочку огромного кита. Поэтому, даже в импульсе есть множество разнотипных игроков, что уж говорить о краткосрочных колебаниях котировок, да ещё и при наличии консолидаций, флэта.

Три фактора ложного пробоя

Следующее содержание необходимо читать с максимальным вниманием и с минимальной спешкой. Сто́ит сразу разобраться в структуре ложного пробоя, поэтому подобные ситуации приходится расщеплять на атомы. Так как при незнании некоторых аспектов, будет довольно сложно понять, почему в некоторых ситуациях имеется в виду это, а не это. И почему здесь так, а там не так. И что вообще здесь происходит, на этих непонятных горках.

Первостепенный фактор наличия ложного пробоя

Наличие ложного пробоя зависит от корректно верного построения уровней поддержки и сопротивления. Так, например, при построении уровней п/с, а ещё правильнее областей поддержки и сопротивления, с некоторым смещением вверх или вниз по «неверным» координатам, визуального наличие ложного пробоя не будет наблюдаться.

Читайте по теме: Зеркальные уровни

А по факту, при условии достоверных построений по отношению к крупным объёмосодержащим ценовым уровням, этот ложный пробой существует. Или, по крайней мере, существовал бы… Так, эмпирическим взглядом на этот скриншот, сможет ли кто-нибудь из нас сказать; какие из этих уровней п/с правильно выставлены, а какие нет?

Истинные уровни на рынке.

Уверен, вы понимаете, что произношение в прошедшем времени, подразумевает истинное наличие факта присутствия ложного пробоя. А если рассуждать простым языком, то давайте строить уровни поддержки и сопротивления на истинно-правильных ценовых областях, то есть там, где проходили максимальные объёмы проторговки. Разумеется, на экстремумах, но и термин «экстремум» тоже довольно растяжимое понятие. Так, у каждого участника рынка, будет своё мнение и своё видение рыночной ситуации.

И тут можно вспомнить высказывания одного из легендарных биржевиков прошлого столетия (по праву не помню кто именно произнёс следующие слова), по поводу построений уровней: «Не стоит строить уровни поддержки и сопротивления на самых пиках минимумов и максимумов, так как данные мини движения, формируют неопытные экстрималы. А так же эти «пустые от объёмов» шпильки, образуются по причине инерций прошедших импульсных движений».

Второстепенный фактор наличия ложного пробоя

Наличие ясно очевидного ложного пробоя, является фактором масштаба и тайм фрейма анализируемого и торгуемого графика. Хотя термины масштаб и тайм фрейм, в некоторых интерпретациях могут иметь одно и то же значение, а в других ситуациях, могут иметь разные понимания. Так, масштабом может являться и уменьшение/увеличение тайм фрейма, так и увеличение/уменьшение zoom (англ. – увеличение, уменьшение масштаба изображения). Пример масштабирования одного тайм фрейма, и переключения с тайм фрейма 1 минутного отображения графика, на 15-ти минутное отображения:

Мы не напрасно задержались на этих аспектах масштаба отображения, т.к. на разных тайм фреймах, уровень поддержки и сопротивления продемонстрируют нам разные значения ложного пробоя. А в некоторых случаях, он вообще не будет отображаться. Представьте себе, на сколько, искажённую картину мы получим по итогу неверно выставленных зон поддержки и сопротивления!

Но всё же есть некоторые рекомендации, как надо правильно строить уровни п/с. Изначально уровни наносятся на старшем тайм фрейме, а уже на «рабочем», более младшем, они корректируются. Другой способ выставить верные уровни, это по футпринт, ленте сделок, график ренко и т.д. и т.п. На самом деле вариантов, как правильно выставить уровни п/с превеликое множество, вплоть до эмпирически-визуального. Но для понимания, как правильно строить уровни, для корректной работы по ложному пробою, вам необходимо знакомиться с соответствующими материалами, которые имеются в рубрике Азбука Трейдинга.

Обобщающий фактор наличия ложного пробоя

Этот фактор как бы охватывает два предыдущих фактора, так же и остальные, маленькие, ранее не озвученные нюансы. Имя этому фактору «Индивидуальность». Под этим термином подразумевается, что каждый человек, это отдельно рассматриваемый индивидуум. Здесь как негде подходит не столь древняя поговорка про индивидуальное мнение каждого социума: «У каждого своя правда, а истина одна»!

Как упамяналось выше, каждый участник рынка, будет видеть одну и ту же ситуэйшн на одном и том же участке рынка, по-своему. И, чёрт возьми, он будет прав! Так как среди пользователей биржевых площадок, ходят различные мнения, в которых многие имеют согласия. Так одна из них гласит, что не нужно слушать мнение другого трейдера, потому как у вас не будет собственного видения. А посему, вы не сможете адекватно анализировать рынок, и уж тем более торговать стабильно в профит.

Как же тогда торговать по столь сложному элементу?

На самом деле, нет ничего сложного в этом разнообразии переменных. Сто́ит лишь все эти аспекты разложить по полочкам. Имеется в виду, что не надо распыляться на все переменные, а укомплектовать их по важности и распределить по приоритету. Весь этот процесс называется торговой системой. И теперь, когда выложен фундамент из пониманий, что такое правильное построение уровней, и где они должны располагаться, давайте приступим к рассмотрению возможных развитий событий. Но тут, надо предупредить, что построение уровней поддержки и сопротивления, это «целая наука», поэтому, в данном материале мы этой темы коснулись лишь слегка.

Сейчас мы наблюдаем график с увеличенным масштабом на 15-ти минутном тайм фрейме. Не, не, не, мы с вами не просто наблюдаем в рамках этой статьи, а мы с вами торгуем в режиме реального времени. Прежде всего, мы видим, что неплохо приближаемся к исторически сильному уровню. И вот тут, сидя перед монитором, у нас должно ёкнуть; «блин, если уровень сильный, то вероятности отскока от него больше, чем вероятности его пробить». Верно? Да.

Дальше; «точно, тем более до этого было слишком долгое падение, причём падение было плавное, без энергетических импульсов. В конце концов, коррекция данного снижения неизбежна % на 50 и более».  Теперь, когда на следующей 15-ти минутной свече мы оказались в зоне поддержки, мы внимательно следим за развитием событий. Здесь, по окончании этой свечи, мы начинаем держать руку на «пульсе».

На рынке нельзя спешить.

Следует пояснить вам, уважаемые друзья, что спешка войти в позицию, ещё ни разу не приводила к отличным результатам. К умеренным да, приводила, но к отличным нет. И если посмотреть на большую выборку сделок любого участника, то при таких попытках, бо́льшая часть таких рискованных входов, окажется с провалом. Поэтому, всегда нужно ждать подтверждения сигнала. Да, мы можем отдать некоторую потенциальную прибыль рынку, но это по вероятности будущих положительных сделок лучше, чем потом отдать уже заработанное.

Так, в данной законченной медвежьей свече, которая, тем более, закрылась ниже исторического уровня, очень и очень велик соблазн войти в позицию на продажу. Но окститесь, ведь если уровень исторически сильный, то и фору ему можно дать на бо́льшее падение по инерции, нежели бы мы подошли к более свежесформированному уровню! Поэтому, опять же, не торопимся и ждём. А ещё лучше, теперь настал самый подходящий момент переключиться на наш «рабочий» тайм фрейм. Сугубо для данного материала, интересующая нас торговая область, отмечена серебристым прямоугольником.

Ничего сверхсложного в ложном пробое!

Теперь обратите внимание, что стоило нам подождать несколько минут, как у нас сформировался оптимальный сигнал на покупку данного актива. То есть, наша следующая бычья свеча, которая следует за предыдущей медвежьей свечёй, закрылась выше исторического уровня поддержки. По факту мы наблюдаем ещё и паттерн «рельсы», относительно 15-ти минутных свеч. Так что, как по мне, так такой сигнал я считаю оптимальным, для столь долгого ожидания рискнуть некоторым % от дневного лимита на депозит!

Но по каким-то причинам, некоторые, более консервативные трейдеры, решили дождаться более яркого сигнала на покупку. И надо снять перед ними шляпу, они оказались на шаг впереди, в плане профессионализма и выработке дисциплинированной психике. Вы только посмотрите! Какой чёткий сигнал по окончании следующей свечи, после нашей бычьей! Переключившись на тайм фрейм М1, и немного подождав, мы обнаруживаем не только паттерн по анализу Price Action – «двойное дно», но и паттерн «рельсы» и «дожи» по свечному анализу. Грех не воспользоваться данной ситуацией. Рынок просто кричит тебе: «возьми немного денег у меня». Такой вход в позицию, можно по праву считать идеальным:..

Читайте по теме: Какие бывают паттерны?

Подведём итоги ложного пробоя.

1 – Наличие сильного исторического уровня поддержки.

2 – Равномерное и продолжительное снижение стоимости актива, как минимум требующее некоторой коррекции.

3 – Присутствие паттерна по Price Action «двойное дно».

4 – Наличие паттерна по свечному анализу «рельсы».

5 – А так же паттерн «доджи», всё по тому же свечному анализу.

Все эти аспекты и нюансы хорошо заметны на индикаторе «свечной график». Да, друзья, свечное отображение графика, это тоже индикатор. Достаточно научиться правильно, читать ход менталитетных мыслей коллектива, то есть толпы, торгующих на финансовых рынках, и будет вам счастье!

Ложный пробой при трендовом движении

Мало кто знает, в том числе и не столь новенькие трейдеры, что ложный пробой, как таковой, может присутствовать и на трендовых движениях. И вот здесь, если разбираться детально, начинаются проблемы у большинства участников рынка, использующих технический анализ. На этом скриншоте построена трендовая линия по максимумам нисходящего движения. Обратите внимание, что на тайм фрейме М5, линия выстроена по совету легендарного биржевика, упомянутого выше (действительно не помню, кто именно это озвучил, поэтому, не буду брать на себя смелость лукавить). То есть, здесь не взяты в расчёт экстремальные пики. Но в чём, же загвоздка данной ситуации? Ведь если будет формироваться ложный пробой, значит, будет или пробой или ложный пробой!?

Отнюдь, это не так просто, как может показаться с первого взгляда. Подводные камни на торговых площадках присущи практически во всех из ситуаций. Теперь, чтобы не быть голословным, давайте рассмотрим дальнейшее вероятное развитие событий:

Смотрите, при дальнейшем продвижении цены, возле, тоже исторически сильного уровня (области) поддержки, свечи стали рисовать отскок от этих областей. Потом, когда цена вновь вошла в историческую зону поддержки, у нас есть три варианта развития событий:

Варианты развития события

• 1) Мы можем перестроить трендовую линию, как показано на скриншоте сиреневой пунктирной линией. Но в таком случае, мы окажемся неправы, по отношению к собственной торговой системе. Ведь мы по факту изменили правилам, написанные сами собой. И вот тут, очевидно, что такой вариант развития событий, сто́ит опустить и не рассматривать.

• 2) Этот вариант подразумевает более реальную картину и более верную интерпретацию данного нисходящего движения. То есть мы можем перестроить трендовую линию от второго максимума на третий, уже только-только сформировавшийся, как показано на скрине зелёной пунктирной линией. Потому как в таких рыночных моделях, нельзя исключать вероятное развитие событий, проиллюстрированное на картинке в левом нижнем углу скриншота.

Принцип пружины в трейдинге

Так же хочется заострить ваше внимание, что структура рынка всегда, я повторяю; всегда находится в состоянии, которое можно сравнить, разве что с пружиной. Персонально для данного развития событий, изображена картина в верхнем правом углу скриншота. Если писать про это состояние рынка, и как он вообще функционирует, то получится очень даже неплохая лекция. А материал выйдет объёмным, поэтому в рамках данной статьи, просто примите это как должное.

В данной ситуации есть оправданный риск изменить свои планы по анализу и предположения о будущем ходе рынка, поэтому, такое развитие событий, мы оставляем на рассмотрение.

• 3) Третий вариант возможных нами действий, это тупо ничего не трогать. Такой алгоритм действий (ничего не менять), считается самым актуальным, по отношению, не только к свой торговой стратегии, но и к собственному развитию психоэмоциональной дисциплины. Так как для опытных воротил финансового рынка не секрет, что в данных ситуациях у начинающих трейдеров, начинают чесаться руки. Они ну просто не могут спокойно анализировать движения рынка – надо обязательно что-нибудь попередвигать, поперестраивать!

Верное решение!

На самом деле, третий вариант действий трейдера, будет единственно верным решением, то есть, ничего не подкручивать. Причины, касательно трендовой линии, уже озвучены выше, теперь, надо взять во внимание ещё и исторический уровень поддержки. Так, здесь, лучшим резюме будет являться то, что эти области поддержки нужно рассматривать в приоритете. При этом напоминаю, что нельзя анализировать рынок, не беря во внимание прошедший фон цены, то есть то, что происходили до этого на большем тайм фрейме.

Так, если мы посмотрим на два предыдущих медвежьих импульса, очень вялое последнее движение быков, плюс всё так и нисходящий тренд (более глобальный), то вероятность склоняется всё так и к пробитию зоны поддержки.

Набор позиции в ложном пробое.

А теперь обратите внимание на это вялое бычье движение: Здесь прослеживается, ни что иное как, набор позиций продавцов! Последней их «каплей» стал ложный пробой, одновременно и уровня поддержки и трендовой линии. При этом мы с вами понимаем, что началом импульса стал сбор стоп приказов тех трейдеров, которые выставили свои стоп лоссы чуть выше (но видимо недостаточно) областей поддержки.

Прибавим к нашим доводам то, что выше ложного пробоя находятся с 70-ю% вероятности, лимитные заявки на продажу, которые с огромной вероятностью, не дадут рынку, по крайней мере, развернуться так скоротечно. И беря все эти предположения в совокупности, они превращаются почти в факт, что уровень будет пробит. Теперь то, когда мы с вами «научились» распознавать ложные пробои и «умеем» расставлять приоритеты, эти биржевые акулы больше не смогут нас нагреть на бабки! УРА!

Вывод

Уважаемые посетители наших материалов, стоит лишь обратить ваше внимание на то, что это действительно парадокс, в плане того, что вы и сами смогли бы провести все эти манипуляции. Мы далеко не гуру рынков, но те читатели, которые, как говориться, пришли «с улицы», смогли почерпнуть многие аксиомы трейдинга. Понимаете, есть вещи и нюансы, которые нельзя вот так взять и знать. На поприще торговых площадок есть моменты, которые можно получить, только по рекомендациям более опытных биржевиков. Даже по прочтению множества книг и пересмотру большого количества подкастов на YouTube нельзя знать о рынках всё.

Единственный способ научиться торговать стабильно в плюс, это долгий, упорный и тернистый труд над собой. В плане познания себя в первую очередь, а только потом обзаводиться знаниями от более менее опытных участников рынка, побывавшие в этом котле, тех, кто уже не год варится в этой каше. Мы свою миссию выполняем добросовестно, то есть, мы посеяли зёрнышко в ваши начинания. Вам лишь остаётся просто взять, включить мозжечки и принять достоверную информацию. На данной ноте, пожалуй, мы и закончим. Как видите, в интерпретациях ложного пробоя нет ничего сложного, просто на многих сайтах и ресурсах всё завуалировано под «хрен разберёшь», а на самом деле всё обыденно. Всем девушкам и парням пока и встретимся в следующих материалах.