Пин Бар – метод торговли

Введение

Под словом статус, подразумеваются бычьи и медвежьи модели. Более того, в виду неровности и хаотичности построения графиков, пин бары имеют весьма различной длины тени. Вследствие чего стирается грань, какой из паттернов, можно причислить к ПинБару. А какая из моделей, ну никак не вписывается в этот класс. Именно паттерну Пин Бар, и посвящен данный урок.

Пин бар в японских свечах

Для предельного понимания конфигурации свечной модели «пин бар», необходимо разобраться во всех составляющих компонентах японской свечи. Например, далеко не каждый из начинающих трейдеров знает, что значит цены OHLC. Обычно значения этих цен, отображаются в верхнем левом углу, нашего рабочего монитора. По крайней мере в торговом терминале МетаТрейдер, это именно так.

Аббревиатуру OHLC составляют 4 слова, каждое из которых отвечает за соответствующее значение: Open – Открытие свечи. High – Максимум свечи. Low – Минимум свечи. Close – Закрытие свечи. Эти определения способствуют описать пин бар в несколько слов: Маленькое тело – open/close, и увеличенная тень – open/low (бычий паттерн), open/high (медвежья модель).

Вообще, в современной торговле, метод анализа по свечным моделям продвинулся настолько далеко. Что данный способ прогнозирования дальнейшей динамики цены. Вполне можно прировнять, к таким методам анализа как, графический анализ и/или даже, технический анализ. Что трейдеры современности, как раз-таки широко используют при совершении торговых операций.

Как интерпретировать пин бар на бирже?

Чтобы успешно использовать пин бар в биржевой торговле, необходимо четко понимать, что стоит за тем или иным паттерном. Предположим, мы имеем классический PinBar, с аномально большой тенью, устремившейся вверх. Как вариант допустим, что данную свечную формацию, мы наблюдаем на часовом таймфрейме. То есть, наш медвежий Pin-bur, формируется в течение 1-го часа.

Мысленно восстанавливая хронологию формирования этой модели, в частности самого хвостика свечи. Вполне можно допустить такое развитие событий: При открытии свечи, цена изначально могла развиваться, как угодно. Была ли динамика цены сначала вверх, а затем вниз. Или наоборот, сначала вниз, а потом вверх. Или вовсе, цена пилила какое-то время в одном диапазоне, и только по завершению ПИН_БАРА, образовала соответствующий паттерн. В действительности, нам это не так важно.

В данной трактовке модели, нам необходимо взять во внимание, именно хвост свечи. Который нам говорит о том, что была попытка покупателей взять инициативу в свои руки. Однако, как мы теперь понимаем, судя по тени данного паттерна, их план провалился, и преимущество осталось за продавцами. Разумеется, данной интерпретации пин бара на часовом таймфрейме, будет несколько ограничена.

Если же мы с вами разложим этот медвежий пин-бар на 12 частей. То есть, переключимся на 5-ти минутный таймфрейм. То здесь мы имеем уже более расширенные возможности для дополнительных заключений. Как вариант, на 5-ти минутном масштабе, вполне возможно узреть графическую модель «двойное дно». Как бы там не было, но общая концепция продавцов-фаворитов, остается актуальной!

Пин бар в VSA анализе

На языке VSA анализа, данный паттерн называется «Down-Thrust», что в переводе означает «тяга вниз». Но не стоит обращать внимание на слово «тяга», т.к. его можно понимать не в верном направлении. Об этом и говорю: Не путайте свои мысли, Down Thrust – бычья модель. Up Thrust – медвежья формация. Однако еще проще обходиться просто термином «вытряхивание». Но здесь, как и в анализе свечном, есть свои аспекты трактовки.

Так, например, Ричард Вайкофф (1873-1934), автор метода Volume Analysis Spread (VSA) – анализ объемов и спрэда. Заложил в данный паттерн мысль, что при наличие такой аномальной тени, происходит «высадка лишних пассажиров». Что и подтверждается аналогичным выражением «вытряхивание». На языке же механики рынка, это можно объективно объяснить следующим образом:

Те трейдеры, что покупали актив, основываясь на стратегии «ложный пробой», соответственно выставляли свои стоп приказы, за уже сформированный Low. То есть, как показано на этом скриншоте, их стоп лоссы стояли за минимумом. Предположительно на 1.5-2 величины средней часовой волатильности, за самый разный период. В контексте мы с вами понимаем, что торговля всех трейдеров по-своему уникальна, отсюда и разброс диапазона стоп приказов.

Тем не менее, смысл высадки лишних пассажиров, остается неизменным. Где под этим выражением подразумевается, что предположительно крупный игрок набрал свою огромную позицию на покупку данного актива. Именно за счет стопов прочих лонгистов. Ведь именно Stop Loss является маркет ордером, при его активации, то есть продажами. А эти массовые продажи и есть «пища» для крупного покупателя. Таким сценарием паттерна пин бар (Up Thrust в VSA), и трактуется загрузка крупного игрока.

Торговый алгоритм действий по сигналу Пин Бар в VSA и Price Action

Метод VSA торговли подразумевает анализ объемов и спрэда. Об этом мы с вами уже знаем (однако ниже мы его рассмотрим более детально – с применением самих объемов). А вот что понимается под выражением Price Action? В дословном переводе Прайс Экшен означает «ценовая активность». Таким образом, в этом методе прогноза цены, учитываются практически все факторы изменения цены.

Алгоритм действий на фоновом таймфрейме

Значит смотрите друзья. Для более-менее консервативной торговли, где в качестве сигнала мы будем использовать модель ПинБара. Алгоритм действий будем использовать со следующими последовательными требованиями, исходя из рыночной ситуации: Предположим, мы имеем восходящую тенденцию, на представленном снимке, с отображением часового таймфрейма.

Теперь. Важными составляющими обстоятельствами, является наше местонахождение в рынке. Во-первых, мы находимся у нижней границы восходящего канала (движения). А в понимании того, что нижняя граница канала, это не что иное, как трендовая линия поддержки. О чем предельно ясно описывается в материале «Медвежий тренд». То здесь стоит полагать, что мы сейчас находимся, в довольно выгодном для нас положении.

Во-вторых, мы так же находимся и в ценовых областях, исторически сильного уровня поддержки. Исходя из этих обстоятельств, мы с уверенностью можем заявить. Что при вероятно удачном входе в позицию Long, мы имеем огромный потенциал на прибыль. Равносильно тому, что сама динамика бычьего тренда, так же имеет большой потенциал, на продолжение своего восходящего движения.

Пин бар при наличии объемов

Далее представленные строки текста, являются, пожалуй, самыми важными во всей торговой стратегии на откатах, по сигналу Pin-Bar: На том же, выше представленном скриншоте, мы видим. Не только появление пин бара на уровне, и на границе восходящего движения. Что уже является довольно веским обоснованием считать, что мы находимся в достаточно выгодном месте, для покупки данного актива.

Так же, мы видим и возрастающий вертикальный объем, за последние 5 часов. И в силу того, что VSA предполагает совокупный анализ объема и спрэда. Где под термином спрэд, имеется в виду не расстояние между ценой ask и bid, а величина свечи. То данные, именно комплексные рыночные обстоятельства. Являются более чем удовлетворяющие, всем требованиям максимально выгодному входу в позицию Long!

Если кто-то из начинающих трейдеров полагает, что приведенной информации достаточно, для уже стабильно прибыльно торговли, то он сильно заблуждается. В действительности то, что мы сейчас «реконструировали», является лишь началом всего одной, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО успешной позиции. Вернее сказать, лишь входа в нее. А ведь ее еще необходимо грамотно сопровождать и тем более закрыть сделку.

Алгоритм действий на рабочем таймфрейме

После того как мы распознали необходимый сигнал на вышестоящем таймфрейме, у зоны сопротивления. Да еще и у нижней границы восходящего канала линейной регрессии, с одновременным повышением вертикальных объемов. В самую пору переключиться на рабочий таймфрейм. С преднамерением, купить инструмент против локального, то есть рабочего таймфрейма, но по направлению вышестоящего таймфрейма!

Здесь важно понять сам момент: Когда на часовом таймфрейме мы обнаружили пинбар, со всеми необходимыми обстоятельствами. Месторасположение этого паттерна, наличие повышающего объема и т.д. Переключившись на рабочий график, мы обнаружим. Что необходимый нам сигнал, то есть 5-ти минутный пин бар, и соответствующий ему повышенный объем. Уже как минимум полчаса, находится в истории.

Об этом свидетельствует сиреневая рамка на скриншоте, обозначающая интервал часовой свечи. Говорит ли нам это о том, что мы упустили выгодный вход в сделку? Безусловно нет! Во-первых, мы априори не могли искать/ожидать 5-ти минутный бычий Пин-Бар, на локальном таймфрейме. БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ аналогичного, часового паттерна.

Во-вторых, переключившись на локальный таймфрейм, и обнаружив 5-ти минутную формацию, 30-ти минутной давности. Он только усиливает наше убеждение, что сигнал является достаточно сильным. Поскольку он подкреплен множеством аргументов. И по факту, зайдя в рынок по окончанию часового паттерна. В действительности, мы вошли в рынок очень даже по выгодному для нас курсу, относительно таймфрейма Н1!

Stop Loss и сопровождение позиции

В торговой системе, где в качестве сигнала является пин бар. Сопровождение позиции ничем не отличается от прочих методов торговли. Тем не менее, вкратце рассмотрим таковое. Для закрепления важнейших аспектов, по действительно компетентному сопровождению позиций.

Итак, подавляющее большинство практикующих трейдеров знают. Stop Loss необходимо ставить чуть ниже предыдущего локального минимума, относительно рабочего таймфрейма. Однако далеко не все знают, насколько «чуть ниже» необходимо выставлять стоп приказ. И уж тем более не понимают, с чем связан такой постулат, как: «Стоп лосс необходимо ставить там, где теряется логика входа»!

В этом определении заложен смысл, что стоп лосс мы обязаны ставить на том ценовом уровне. При достижении, ценой которого, мы уже на стали бы заходить в ту же сторону, в которую входим сейчас. А с математической точки зрения, данная величина должна равняться 1.5-2 диапазона среднего хода цены. За последние 14-24 свечи рабочего таймфрейма.

Следуя таким канонам выставления стоп приказа, при сопровождении позиции, то есть подтягивания Стоп Лосса. Данные величины от сформированных предыдущих минимумов, должны соблюдаться безукоризненно. С той лишь немаловажной поправкой, что трал стопа должен производиться при обновляемых максимумах. Но ни в коем случае, не при только-только чуть показавшихся лоев!

Закрытие позиции

Выход из позиции, как и само сопровождение сделки, имеет общепринятый принцип. Где разумнее закрыть сделку частями. Однако не все начинающие трейдеры понимают, зачем закрывать положительную сделку дробными частями. Да еще и «раньше времени» И здесь, можно привести концепцию, что все нас окружающее, имеет своего рода золотую середину.

Как бы находя некий баланс, между «синицей в руках и журавлем в небе». Если же обойтись без метафор, и отвечая на вопрос более по существу, то здесь мы должны включить логику: Можем ли мы контролировать размер нашего потенциального дохода? Конечно же нет. Ведь рынок нас не спрашивает ни о чем. Пойдет цена в нашу сторону, значит заработаем.

Пойдет цена против нашей позиции, значит потеряем процент от баланса. Опять же, неизвестно сколько! А вот можем ли мы контролировать величину нашего возможного убытка? Разумеется, можем. Ведь на какую величину мы выставим наш стоп приказ, именно настолько мы и потеряем в деньгах. И рынок нам здесь не указ! Вот и получается, что размер убытка, мы контролировать в состоянии.

Тогда как размер нашей вероятной прибыли, зависит исключительно от динамики цен! Кстати, исходя из этой логической концепции, и происходит выражение: «Не воюйте с рынком, а работайте над собой»! Выход же по принципу «пинбара», и по тем же обстоятельствам, является аналогичным алгоритмом действий: При обнаружении все тех же ситуаций, что и при входе в рынок. Не является ли это поводом для закрытия сделки?

В заключении

В заключении хочется осветить тот немаловажный факт, что при формировании pin/bara, преимущественно на уровнях. Его цвет не имеет существенного значения. То есть, если расположение хвоста свечи указывает на медвежий ПИНБАР. То он сам, или его тело, может быть, как зеленого цвета, так и красного окраса. Хотя бесспорно, данная гамма зависит от предпочтений трейдера (в понимании настройки баров).

И в завершении напомним самые важные составляющие правильного, и наиболее перспективного, в плане эффективности торговли по паттерну Пин Бар: 1. – Чем больше тень модели относительно тела свечи, тем больше актуальной силы несет в себе пин бар. 2. – Наличие модели на «пустом» месте, не несет в себе никакой значимости. В отличие от формации, который расположился на уровне.

В этом случае паттерн, имеет самые обоснованные привилегии, считаться высокоэффективной разворотной моделью. Ведь именно при таких же рыночных обстоятельствах, что были применимы и для входа в рынок. Сам конструктив PIN-BARA, несет в себе смысл механики рынка. Или спроса и предложения финансового актива, если хотите…

В этой статье мы рассмотрели, чуть ли не полноценную торговую систему «на откатах». Где сигналом для входа в позицию, выступает свечной паттерн Пин Бар. Однако не стоит полагать, что по представленной информации, вполне можно торговать стабильно в плюс. Отнюдь. Для таких прерогатив, никак не обойтись без соответствующего опыта. Который можно раздобыть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО самостоятельно, и ТОЛЬКО с затратой временного ресурса!