Японские свечи

История японских свечей.

Отображение графиков в виде японских свечей придумал японский торговец рисом и предприниматель, а в дальнейшем и деятель на финансовых рынках Хомма Мунэхиса. Так же известен, как Хомма Сокю. Родился Хомма в 1724 году, в городе Саката, и уже в зрелом возрасте перенял от отца большое предприятие по выращиванию и сбыту продовольственного риса. Обнаружив у себя великолепные способности к инвестициям и торгов на бирже, Хомма сколотил огромное состояние в этой сфере деятельности.

Помимо прочих трудов, Хомма Сокю является автором книги «Золотой источник трёх обезьян». Это издание по праву считается одно из первых в истории, посвящённой поведенческой экономике и техническому анализу рынка. В ней присутствуют типовые ситуации, которые сравниваются с поведением трёх обезьян. Многие его последователи пытались изобрести другие виды отображения графиков. Но каждый раз, тот или иной «новый вид» отображения, не увенчивался успехом среди пользователей участников рынка. Как показала практика, японские свечи оказались самым удобным и оптимальным способом анализа и прогнозирования ценовых движений.

Позднее, под конец жизни, Мунэхиса Хомма был приглашен советником по финансовому ведении дел в крупнейшую компанию Японии, а так же был награждён титутолом самурая. Скончался Хомма в 1803 году, в возрасте 79 лет, оставив после себя многомиллионное состояние. Да, это не опечатка, в переводе на нынешний курс, его состояние оценивалось по самым средним подсчётам в 10 млрд. $!

Форма японских свечей

«Полноценной», в плане идеальной формы, а не в плане ценности, японская свеча имеет тело и две тени; сверху тела и снизу. Цвет тела свечи определяет, какой она является, растущей или нисходящей. Этот цветовой параметр каждый трейдер определяет для себя сам, по своему предпочтительному вкусу. Так, например, в древнем Китае, традиционным считалось, что при растущей свече, её тело окрашивалось в зелёный цвет, а при нисходящей свече в красный цвет.

Самым пиком верхней тени является максимум цены за выбранный период. Соответственно пик нижней тени, это минимум цены за тот же период.

Границы самого тело свечи нам говорит о ценовом промежутке от открытия свечи до её закрытия, всё за тот же период времени.

Пример: Мы выбрали временной интервал в 1 час. Значит и наша свеча, при её закрытии будет содержать ценовые колебания  в течение одного часа. Допустим, цена закрытия оказалась выше цены открытия, значит, свеча окрасится в зелёный цвет. То есть свеча растущая. А если она закрылась ниже цены открытия, то и окрасится она в красный цвет соответственно. Т.е. она нисходящая, снижалась в течение одного часа.

Таймфрейм и японские свечи.

По окончании часовой японской свечи, как таковой, мы не можем правильно интерпретировать колебание цен в самой свече. Так как мы видим всего лишь «картинку». Мы видим Максимум, минимум, цену открытия и закрытия. Что происходило внутри свечи в течение часа, нам не известно. То есть мы не то чтобы предполагать, а только гадать можем, куда сходила цена в первую очередь; вниз или вверх. Так же мы не в «курсе» сколько раз цена ходила вверх или вниз в течение часа.  

Японские свечи позволяют увидеть огромный массив котировок за определённый промежуток времени.

Чтобы устранить эту проблему, достаточно переключиться на более, младший интервал отображения графика. Предположим, мы переключились на масштаб в 5 минут. Теперь в одном часе мы видим 12 свечей (60 минут разделить на 5 минут, будет 12 свечей). Анализ свечей, описанный выше, теперь применим и к 5-ти минутным свечкам. Но какие движения происходили внутри них, мы по-прежнему не знаем, пока не переключимся на тайм фрейм ниже.

Допустим на М 1. На скриншоте ниже установлен индикатор M candle, который прекрасно демонстрирует выше описанную концепцию.

Формы и модели японских свечей

Самой распространённой и, пожалуй, самой «сильной» свечой, является Доджи (или дожи).

Читайте по теме: Японская свеча Дожи

Свеча, которая не имеет или почти не имеет тела. При такой форме свечи, можно сказать, что за определённый период времени быки и медведи остались на «равных». Но всё, же при наличии разных теней по длине, более детальный анализ, может указать нам на слабость/силу быков или медведей. Зачастую, дожи указывает на разворот тенденции цены или даже тренда (бывают исключения, когда в VSA анализе, попадаются ситуации, при которых свеча дожи может являться сигналом на продолжение тенденции). На скриншоте ниже, приведены примеры разновидностей дожи.

Молот паттерн японских свечей

Молот. Данный «паттерн» (англ. Pattern – шаблон), как правило, имеет одну из теней в два, а то и в три, четыре раза длиннее тела. Вторая тень очень коротенькая, а может и вообще отсутствовать. Молот может располагаться как внизу тенденции, так и вверху. В обоих случаях он, может быть, перевёрнут длинной тенью хоть вниз, хоть вверх. Многие трейдеры ещё знают эту модель как Пин-бар.

Если свечка дожи может являться «шаблоном», как для разворота тенденции, так и её продолжением, то свеча молот сигнализирует нам исключительно на разворот тренда или тенденции. Ниже представлен скриншот, с отображением графика однодневных свечей. D1. Посмотрите, как замечательно отработал данный молот. То есть если бы мы открыли позицию на покупку сразу при закрытии молота, то мы бы за следующие сутки (в течение формирования следующей дневной свечи) взяли 245 пунктов, с учётом спрэда.

На самом деле подобных моделей великое множество. Сколько их вообще, не знает ни кто. Некоторые источники утверждают, что моделей японских свечей (современных моделей) более 10.000. В контексте данной статьи мы привели всего лишь 2 модели.  Если вы решите вплотную изучать свечные модели, то могу порекомендовать некоторые книги:

Стив Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков», «за гранью японских свечей. Новые методы японского графического анализа»

Григорий Л. Моррис «Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем».

Комбинации свечей

Между закрытием одной свечи и открытием следующей, происходит временной момент. В течение этого мига, цены тоже имеют колебания. Ровно поэтому между закрытием предыдущей свечой и открытием следующей получаются разрывы. То есть не совпадения по ценовым уровням. Почему? Чем младше таймфрейм, тем быстрее происходит скачок с одного ценового уровня на другой. Отсюда и получаются разрывы. А вот если таймфрейм более глобальный, то и разрывы практически отсутствуют. Это хорошо прослеживается на скрине ниже. Слева расположен график с масштабом М 1, а справа 1 неделя.

Именно по этой причине лучше комбинации свечей отслеживать на больших тайм фреймах. Поглощение, модель комбинирования свечей, сигнализирующая нам о смене тенденции. То есть ситуация, при которой свеча, противоположного цвета, раза в два, три превосходит предыдущую свечку.  Только не стоит зацикливаться на этой модели, как на некоем Граале. Необходимо смотреть фон общего движения.

Технический анализ, анализ графиков, предполагает наличие у трейдера стратегии, которая оптимизирована под его рынок. Глупо рассматривать каждую модель, не зная, где торгует читатель.

Поглощение в японских свечах.

Следующая комбинация свечных моделей  уникальна по своей сути. Имя этой комбинации Рельсы. Эту модель можно считать «готовым» паттерном, при почти одинаковых тел, разным цветом. Данный паттерн считается тоже одним из сильных в плане разворота тенденции. И вот почему: На нижнем скриншоте мы видим два графика. Слева М15, справа М5. Вертикальными, пунктирными линиями отмечены  точки, абсолютно совпадающие по времени. На М15 мы зрим модель рельсы, но стоит нам переключиться на М5, и теперь мы наблюдаем уже готовый паттерн молот (даже два молота). В какой-то мере, косвенно здесь присутствует и элемент фрактала. Как вы думаете, это сильный сигнал на покупку? Очевидно да.

Вместо итогов

Ни одна свеча или свечная комбинация, ни один индикатор или осциллятор не дадут вам точного прогноза на направление цены. Все методы любого анализа дают лишь ВЕРОЯТНОЕ развитие событий.

Как видите, Хомма Мунэхиса внёс огромный вклад в развитие технического анализа. И не только его труды помогли прогрессировать теханализ. Он «указал» верное направления для развития теханализа для его последователей. Как по мне, то я считаю, что будущее финансовых рынков стоит за лидерством технического анализа.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.