Волны Эллиотта

Волновую теорию Эллиотта в просторечие, называют волнами Эллиотта. В предложенном материале мы с вами рассмотрим происхождение этого термина, дадим ей определение и, разумеется, приведём наглядные примеры способов торговли по этой теории. Постоянные читатели и просто случайные гости, трейдеры коллеги, здравствуйте!

Создатель волновой теории

Его величество Ральф Нельсон Эллиотт (1871-1948 гг). Финансист-аналитик, создатель собственной независимой консалтинговой компании, автор книг:

1. Организация работы чайных и кафетериев.
2. Будущее Латинской Америки.
3. Теория хаоса.
4. Закон природы – секрет вселенной.
5. Волновая теория Эллиотта.

Будучи, в возрасте 58-ми лет, прикованный к постельному режиму из-за недуга анемии, Ральф Нельсон пристально изучал 75-ти летнюю историю рыночных движений различных биржевых индексов. В основу его наблюдений легли графики в годовых, месячных, недельных, дневных, часовых и получасовых масштабов. Подробнее о такой выдающейся личности, вы можете ознакомиться в соответствующем материале «Эллиотт». А теперь, давай те попробуем разобраться, непосредственно в его трудах.

Определение волновой теории

Сам Ральф Эллиотт выделяет 8 основных волн, «правильной» каждой из моделей. 5 из которых, располагаются по тренду, вышестоящего, более глобального тренда. И 3 волны против тренда, которые являются коррекцией, основной тенденции. При этом на импульсы, тренды и коррекции не влияет фактор времени, и они не зависят от размера, угла, длины и временном промежутке амплитуды.

Как же объясняются такие предсказуемые движения? Нельсон Ральф даёт этому определение так:

Волновая теория, представляющая процесс развития и изменения социального общества в отношении финансовых рынков в виде распознаваемых моделей.

Давайте разберёмся в этом определении простым языком:

В своей книге, «Закон природы – секрет вселенной», Эллиотт описал поведенческий характер вместе взятых людей в одном периоде времени. Так же, в книге «Теория хаоса», упамяналось, что все действия и явления, подчиняются законам природы. Отсюда следует логический вывод, что на финансовых рынках поведенческий тип «толпы», так или иначе будет проявляться в виде формировании определённых моделей, в разных временных масштабах.

Волновая теория и фрактальная структура

Не в первый раз проявляется убеждение, что на финансовых рынках, очень многое, почти всё, взаимосвязано. Так, предположим, мы на графике имеем идеально правильную модель, состоящую из 8-ми основных волн. Тогда, целесообразно ожидать аналогию «паттерна» на меньшем или более вышестоя́щем тайм фрейме. Трейдеру важно помнить, что на разных таймфреймах разные ценовые движения. По этому нужно определиться с тем, на каком таймфрейме он торгует.

Но тут чудеса природы не заканчиваются. Допустим, что мы узрели аналогичную, 8-ми волновую модель, на вышестоящем масштабе. При таком развитии событий, мудрым шагом будет признание факта, присутствия, как в природе, так и на финансовых рынках фрактальной структуры! Напомню своим читателям, что финансовые рынки давно признаны опытными биржевиками, живой сферой. Глупо отрицать сей факт, взяв во внимание, что ценой «управляют» именно покупатели и продавцы, то есть мы с вами, живые и реальные люди.

Принцип волновой теории Эллиотта

На вышерасположенном скриншоте, продемонстрирован принцип построения волновой теории Эллиотта. Здесь сто́ит пояснить, что основополагающим инструментом для отображения волновых частей по данной теории, является индикатор ZigZag.  Обратите внимание на нелогичность построения отдельно взятых отрезков. В данной рыночной ситуации мы можем констатировать отсутствие фрактальной структуры по теории хаоса Ральфа Нельсона, поэтому рационально предположить, что при смене масштаба (тайм фрейма), ожидать какую либо аналогичную  модель, будет не совсем целесообразным. Также хочу обратить ваше внимание на совпадения значимых экстремумов, при использовании разных временных периодов.

Так вы могли заметить из первого рисунка (рядом с фото Ральфа), что в каждой глобальной волне с коррекцией, находятся меньшие, аналогичные модели волн. А в них ещё, тоже более мелкие. На этом моменте, хочу поделиться опытом, что при изменении масштаба (тайм фрейма), потенциально ожидаемая аналогичная модель, будет «ломаться» по своей структуре. А при многократном уменьшении или увеличении масштаба, она с огромной вероятностью исчезнет. То есть, во фрактальной интерпретации, тем более на финансовых рынках, модель не может повторяться бесконечно.

Критика волновой теории

«Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта – неоднозначно примитивны, и не несут в себе истинно конкретных сведений о начале и конце соответствующей структуры» – цитировал в своей критике Бенуа Мандельброт, ссылаясь на факт, что видение волн Эллиотта, возможен только на истории котировочных движений.

Также, не́кто Роберт Пректер, сам анализируя и торгуя биржевыми индексами по волновой теории Эллиотта, утверждал, что прогнозирование движения цен по данной теории, носит исключительно субъективный характер, диагностики поведения цен. Успешно пользуясь дарами природы в виде предсказуемости появления и выявления фрактальных элементов в живой сфере, Роберт не был не приверженцем, не противником волновой теории или теории хаоса.

Сложность анализа волновой теории Эллиотта

Сложность анализа, а впоследствии и само́й торговли, по данной теории, заключается на са́мом деле в невозможности вовремя определить начало моделирования набора волн. Здесь вполне можно согласиться с критикой Бенуа Мандельброта, поскольку каждая из ситуаций на финансовых рынках не имеет, не начала, не конца. Об этом ещё писал не́кто Макс Гюнтер, в своей книге «Аксиомы биржевого спекулянта» (скачать можно тут). Пример:

Перед стартом забега на 100 метров, спринтер готов к состязанию и физически и эмоционально. Звучит сигнальный выстрел и наш бегун начинает забег, то есть его готовность осуществилась, начался его ожидаемый процесс. По мере приближения к финишу, спринтер убеждён (и это оправдано), что по его достижении, он сможет закончить свои усилия и выдохнуть полной грудью, с переполняющим чувством удовлетворения получения лавров победы. На просторах же биржевой площадки, «волновику» куда сложнее; ведь для него никто не укажет момент старта, то есть когда ему входить в позицию, сколько «бежать» (сопровождать сделку) и где финиш (взятие прибыли), всё это он должен определить сам, как трейдер. Теперь, добавьте сюда полную свободу действий, и вы поймёте, почему так важно годами тренировать свою эмоциональную дисциплину.

Многие, почти все ресурсы в интернете учат, как надо торговать по волновой теории Эллиотта, с применением различных, вспомогательных примочек, типа скользящая средняя, макди, параболик, ишимоку, эр си ай ёп ти или стохастик-головастик… Всё это второстепенные последствия математических алгоритмов. Не один чудо индикатор не покажет вероятное движение в том или ином направлении. Конечно, вероятность есть для направления движения, но она всегда меньше той вероятности, которая скажет, а по какой причине цена не сможет сделать обратное!?

Некоторые рекомендации по волнам Эллиотта.

В теории выглядит всё достаточно просто! Написано же 8 волн, 5 туда, 3 сюда, и всё, забирай деньги. Но что делать, когда при реальной торговле, в режиме реального времени, выглядит всё не так радужно, а волны не такие чёткие и красивые как на картинках?

В таком случае, мы приводим вам некоторые рекомендации, которые значительно помогут вам не заблудиться в определении, где находится цена в данный момент времени. Имеется в виду, на какой волне мы вообще находимся. Ведь при живой торговле, выглядит совсем всё не так как на истории.

Определение начальной волны – очень важно. Волны Эллиота идеально работают тогда, когда трейдер определил начальную точку.

Договоримся, что скриншот, расположенный выше рекомендаций и не отмеченный волнами Эллиотта, будет являться неким домашним заданием (рекомендации написаны исключительно по примеру восходящего тренда). По мере чтения рекомендаций, попробуйте самостоятельно определить волны в представленной модели. А в конце статьи будет скриншот, с точно той же ситуацией на рынке, но уже с определёнными волнами по теории Ральфа Нельсона.

• При идеальном сложении обстоятельств, первая волна должна начинаться от экстремума, всего состава волновой модели.
• Вторая волна не может быть ниже основания (нижнего экстремума) начала первой волны.
• Третья волна не может быть короче остальных волн, как во временном промежутке, так и по количеству пунктов. Но в совокупности. Эта рекомендация скорее считается не советом, а аксиомой данной теории.
• Четвёртая волна (коррекционная), всегда находится выше верхнего экстремума первой волны. Вторая и четвёртая волны в большинстве случаев, откатывают от значимых уровней по Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигналов для входа в позицию.
• Пятая волна, чаще обычного, пробивает максимальный экстремум третьей волны.

Анализируя волновую теорию Эллиотта, на графиках, начиная от М30 и выше, в позицию рекомендуется входить на тайм фрейме М15.

Как торговать по волнам Эллиота?

Опираясь на рисунок выше, мы имеем предположение, что у нас сформировалась первая волна, т.к. следующий минимум не обновился. А максимум первой волны пробит, поэтому, мы имеем вероятность, что началась третья, самая продолжительная волна.

Совет! Прочитайте статью – как определить тренд? Тогда вы сможете лучше разобраться в теории вопроса.

Открыть позицию на покупку, можно при закрытии свечи, выше экстремального уровня «поддержки» сопротивлния.

Теперь, когда наши ожидания оправдались, и длина следующей волны подтвердила, что она является третьей, самой продолжительной волной, то мы с уверенностью можем «стоять» дальше. Но передвигаем мы стоп приказ только до предыдущего минимума. Кстати, этот принцип сопровождения стоп лосса, применим во всех способах торговли, в независимости от того, по каким теориям, стратегиям или инструментам вы торгуете.

После полного сформирования третьей волны, а об этом нам подсказывает индикатор ZigZag (читайте статью ZigZag), мы ждём, так же полного формирования четвёртой волны, а в дальнейшем и 5-й волны. Как вы помните из рекомендаций, 5-я волна чаще обычного, пробивает верхний экстремум третьей волны. Поэтому, почему бы нам не «постоять» ещё. Ведь есть разница между риском потенциальной прибыли и великой вероятности, что мы всё так и возьмём от рынка ещё!? А в противном случае, мы всё равно уже в прибыли. Кстати, на этом моменте времени, рекомендуется скинуть (закрыть) часть позиции, например 2/3-х.

Стоп приказ и волны эллиотта.

Продолжая передвигать стоп приказ, по мере продвижения цены, при этом придерживаясь, правила «предыдущего минимума», мы таким способом смогли взять 880(!) пунктов прибыли. Подчеркну, что график отображается в 15-ти минутном масштабе, как и рекомендовалось выше. И поверьте, уважаемые читатели, 880 пунктов, для тайм фрейма М15, это колоссально большое количества пунктов.

Сейчас, хочу немного остепенить некоторых новичков, которые полагают, или по не знанию, убеждённо считают, что можно взять все 1 462 пункта, от минимума 1-й волны и до максимума 5-й волны. Такого не бывает на финансовых рынках. Нет, ну конечно теоретически бывает, но % вероятности будет примерно таким: 0,00000000001%, и не спрашивайте почему…

Волны Эллиотта небольшой совет.

На финансовых рынках такое количество стратегий и систем, что их количество может сравниваться с количеством комбинаций выпавших бочонков из мешочка в «Русское лото». Представляете такое количество, цифру? Теперь умножьте это число на количество участников рынка, а затем на количество успешно торгующих трейдеров, коих малова-то. Почему мало? Хороший вопрос, постарался ответить в этой статье “Почему большинство теряет?”. Так вы получите цифру, среди которой находится именно та стратегия, которая позволит именно вам, как индивидууму, торговать стабильно в плюс. И то, в определённые фазы рынка.

Друзья, к чему я это? Это я к тому, чтобы начинающие трейдеры сразу скинули розовые очки. Да, по волновой теории Эллиотта, несомненно, возможно торговать в плюс, но не надо зацикливаться на выше приведённом примере. Просто, опираясь на данные рекомендации, отработайте на демо счёте свои методы в течение не менее 3-6 месяцев. После чего переходите на реальный счёт, но поначалу торгуя только фиксированным и минимальным лотом или количеством контрактов.

P.S. Уже отрисованная волновая модель, на том же временном отрезке и на том же отображении тайм фрейма. На этой ноте мы с вами попрощаемся и до новых встреч, в ещё более интересных и полезных материалах.

Зарабатывайте!

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.