Индикатор MACD

Со времен MACD было разработано много других технических инструментов. Индикатор MACD по прежнему является любимым индикатором трейдеров.

Популярность трудно оценить количественно. Согласно опросам -MACD является вторым по популярности индикатором. Часто он используется в советниках.

Для чего нужен индикатор MACD ?

MACD – это еще одна попытка решить проблему запаздывания пересечения скользящей средней. Проблематика скользящих средних кроется в том, что они долго реагируют на изменения. Трейдеры разработали экспоненциальные скользящие средние (EMA), которые придают больший вес текущим ценам. Индикатор MACD также использует EMA в своих расчетах. Он сравнивает разницу между быстрым периодом EMA и более медленным периодом EMA. При этом стандартные периоды составляют 12 и 26.

Описание индикатора MACD.

Индикатор MACD состоит из трех компонентов:

• MACD line – разница между 12 и 26 периодами экспоненциальной скользящей средней (EMA).
• Signal line – 9-дневная EMA линия
• Block histogram – разность между MACD и сигнальной линией

MACD line – это 12-периодная EMA минус 26-периодная EMA. Когда линия MACD положительна и растет, разница между 12 днем и 26 днем увеличивается. Это позитивный импульс и указывает на бычий период и наоборот.

Signal line –  в качестве триггера вставляется 9-периодная EMA линия.  Она называется сигнальной линией MACD. Когда линия MACD идет выше сигнальной линии MACD, это бычий сигнал. Движение ниже сигнальной линии MACD является сигналом на продажу.

Пример использования индикатора.

Как вы можете видеть, когда 12-периодная EMA пересекла ниже 26-периодную EMA, MACD пересек ниже нулевой линии. Это могло бы быть хорошим входом на продажу. Сигнал на сделку может быть, непосредственно перед тем, когда MACD (синяя линия) пересекается ниже сигнальной линии MACD (красная линия). Гистограмма иллюстрирует это пересечение. Она указывая на красную гистограмму, формирующуюся под нулевой линией.

Интересная заметка: индикатор MACD MT4 визуально отходит от классического индикатора MACD:

Индикатор MACD в MT4, не имеет линии. Вместо линии MACD, он показывает гистограмму.

MT4 MACD против классического MACD

Критики MT4 MACD: утверждают. Когда исключается линия MACD, это вводит в заблуждение. Ведь никто больше не может видеть пересечение линии MACD/сигнала. Кроме того, гистограмма MACD в классическом смысле, обычно представляет собой разницу между MACD и сигнальной линией. Таким образом, индикатор отображает основную силу тренда. Вместо этого, она просто показывает контур несуществующей линии MACD, что не так понятно.

Защитники MT4 MACD: говорят. Индикатор выглядит чище, теперь трейдеры не заботятся о разнице между линиями MACD/Signal. Их можно увидеть так же хорошо, когда гистограмма (линия MACD) пересекает сигнальную линию.

Индикатор MACD и 3 простых стратегии.

Стратегия №1: пересечение линии 0

Движение по линии MACD выше линии 0 является сигналом на покупку, а ниже-сигналом на продажу. Это то же самое, что и 12-периодное пересечение ЕМА над 26-периодным ЕМА.

С осторожностью:

Чем больше период – тем проще понимать индикатор. Ведь при использовании относительно коротких величин (12 и 26). В сочетании с экспоненциальным методом расчета, стратегия будет меньше запаздывать. Чем более длинные величины при использовании простого метода скользящей средней.

Старайтесь выбирать большой период индикатора. Ведь на небольших периодах, вы столкнётесь с рыночным шумом. Это создаст много ложных сигналов.

Стратегия №2: MACD пересекает MACD Signal Line

Пересечение MACD сигнальной линией, это известный сигнал на покупку. Когда MACD пересекает сигнальную линию MACD, это сигнал на продажу. Обратите внимание, что пересечение MACD сигнальной линии MACD значительно уменьшает отставание.

С осторожностью:

Это стратегия для трейдеров, стремящихся к максимально быстрому реагированию на изменение тренда. Отлично подходит для скальпинга, если используется в сочетании с другими условиями входа. Кроме того, она может использоваться в качестве фильтра для других стратегий. Но это не самостоятельная стратегия сама по себе. Она будет генерировать слишком много ложных сигналов, поскольку пытается предвидеть малейшие изменения тренда.

Стратегия №3: дивергенция между MACD и price action.

Бычья дивергенция возникает, когда MACD начинает подниматься, делая более высокий минимум. При этом, анализируемый актив все еще делает новые минимумы. Бычья дивергенция также возникает, когда MACD делает более низкий минимум. При этом цена делает более высокий минимум. Сигналы на продажу появляются, когда происходят противоположные обстоятельства от описанных выше.

Используйте дополнительные индикаторы.

Бычьи (или медвежьи) дивергенции не являются общими и часто требуют некоторого исследования. Для быстрого нахождения дивергенций, можно использовать другие индикаторы.

С осторожностью:

Сторонники дивергенции часто утверждают, что она более надежна, чем другие сигналы. Следует быть скептичным. Обратите внимание на скриншот сверху. Многие сигналы, которые были получены от дивергенции, были убыточны.

Применима ли эта стратегия для вас? Не ясно! Желательно её протестировать. Тестировать желательно на разных парах и на разных временных периодах за последние год-два.

Заключение

MACD- это производная от скользящей средней с целью уменьшить проблему ее лага.  Стратегия дивергенции MACD – это еще один способ предвидеть изменение тренда. Причём предвидеть до того, как это произойдет. Поэтому последователи MACD предпочитают последние две стратегии.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.