Журнал сделок

Зачем нужен журнал сделок?

                Многие трейдеры слышали о таком аспекте в биржевом деле, как ведение статистики. То есть, практически все, даже самые начинающие в этом деле знают, что надо вести дневник. На многих интернет ресурсах авторы статей на тему трейдинга, а так же «Гуру» рынков твердят, что надо обязательно вести журнал своих сделок. И только так можно выйти на стабильный доход на финансовых рынках. И новичок, который только пришёл на рынки, но пока не вышел на стабильный доход, тоже понимает важность ведения статистики своей торговли. Но по каким-то причинам, никто не описывает как его вести, что в нём записывать, как анализировать свои результаты и для чего вообще эта «лишняя» заморочка. Дак вот, давайте вместе с вами и разберёмся детально во всех этих вопросах.

Электронные журналы сделок

                Несколько столетий назад, легенды рынка, такие как  Джон Темплтон, Джесси Ливермор или Джордж Сорос*, вели свои дневники в обычных блокнотах. Теперь же с существующим интернетом, дневник сделок можно вести в собственном компьютере. Скажу больше – «можно на облаке». Скажу ещё больше – можно вообще его не вести. Достаточно скачать готовый дневник трейдера, и просто выгружать историю торгов с сервера торгового терминала. С развитием электронных технологий и интернет ресурсов, образцов и вариантов виртуальных журналов сделок, стало великое множество. Просто завались от их разнообразия и изобилия.

Так, например, вы можете скачать электронный журнал сделок в виде шаблона эксель.

*Интересный факт: Джордж Сорос, при сделке в 10 млрд. фунтов стерлингов, разорил Банк Англии, вынудив (!) Великобританию выйти из системы регулирования валютных курсов!

Как нельзя вести журнал сделок

                Но мы с вами встретились на этой странице отнюдь не для выбора журнала сделок или обсуждения, какой электронный дневник лучше скачать для выгрузки истории. Мы здесь уважаемые, практически досконально разберёмся, сколько пунктов должно быть в дневнике. Какие пункты важные, а какие бесполезные. Чего не хватает в журналах, а что абсолютно лишнее. В общем, где и как вести журнал правильно.

Друзья, наша просьба такова, что при чтении этого материала, нужно придерживаться психологических аспектов. То есть, как бы держите «рядом» нотки психологического мышления – мы не шутим… Это необходимо для понимания, для чего вообще вести свою статистику сделок. Понимаете, не выйдет практической пользы, при ведении дневника для галочки. Так же, как и если вам кто то сказал вести журнал и вы стали записывать свои позиции. Да ещё Бог знает, что и как вы там записываете.

Журнал не для высокочастотных трейдеров

                Итак, для начала стоит предупредить, что традиционный журнал сделок не подойдёт скальперам и высокочастотным трейдерам. Поскольку надо понимать, что среднестатистический скальпер, заключает до 250 сделок в течение торгового дня. Используя методы агрессивной торговли. Поэтому, хоть ему и удастся их записать, пусть с помощью са́мого навороченого софта, но как он их умудрится анализировать, это ещё тот вопрос. И больший вопрос, будет ли из этого польза. Так что если вы торгуете внутри дня или на долгосрочной перспективе, то эта статья перевернёт ваше понимание о финансовых рынках. ПРИ УСЛОВИИ, что вы будете вести свою статистику. И будете вести её правильно, априори для себя, а не для галочки.

Оптимальные программы для ведения статистики

                Помимо традиционного, бумажного блокнота, ежедневника или общей тетради, можно, и даже удобнее, вести статистику в компьютерных программах, таких как OneNote, Evernote, Google таблицах, Excel или Word. Теперь мы рассмотрим содержание дневника. То есть, какие вообще возможны пункты в журнале сделок. Здесь так же надо понимать, что почти все пункты и подпункты, как и в математике, взаимосвязаны напрямую или косвенно. Поэтому вкратце, разберём каждый отдельно.

Возможные пункты в журнале

• Баланс депозита на начало позиции, дня, недели, месяца, квартала, года – Необходимый пункт, иначе не сможем посчитать дальнейшие результаты, и соответственно не сможем сделать выводы по отношению к эффективности торговой стратегии. Приносит ли она доход, позволяет оставаться на «плаву» или система сливает. Разумеется, периоды могут быть индивидуальными.

• Дата и время – Важный пункт по двум причинам: 1 – Этот пункт помогает в само́м процессе ведению журнала, т.к. стоит один торговый день не записать, а оставить процесс записи на выходные, тут же начинаются «головоломки» и путаница в днях. 2 – Так же этот параграф необходим для ведения статистических данных по дням недели (пн, вт, ср, чт, пт). Что касается времени, то этот пунктик не обязателен, ведь на рынке временные периоды хаотичны. Поэтому, когда то «идеальная» сделка, может не повториться очень и очень никогда.

• Торгуемый инструмент, актив – Обязательная часть журнала и вот почему: когда я только начинал вести журнал сделок, я без задних мыслей думал, что какая разница что я торгую? Тогда я прыгал с актива на актив. Но по прошествии целого месяца (!), я спохватился; а к какому активу относится та или иная ситуация? Эта ошибка, лень записывать «маловажные» главы, научила меня относиться к статистике данных, более ответственно.

 • Тип позиций – Подразумевается, какую сделку вы открывали или выставляли; Buy, Sell, Buy limit, Sell limit, Buy stop или Sell stop. На некоторых активах, например активах срочной секции ММВБ, не обязательная составляющая, при условии, что вы всегда торгуете по рынку, то есть, если вы не используете не лимитные ордера, не стоповые (Stop loss и Take profit не подразумеваются).

 • Объём входа, общий объём и объём в среднем значении – Здесь каждый фрагмент важен, но в каком временном периоде (позиция, день, неделя, месяц, квартал или год) его записывать, каждый решает для себя сам. В зависимости от того, на каком временном периоде вы ведёте учёт данных.

 • Количество позиций, общее кол. позитивных позиций, кол. позитивных позиций в %, общее кол. негативных позиций, и количество негативных позиций в %. – Нужный аспект, для выявления соотношения прибыльных сделок к убыточным, для регулирования частоты и качества сделок. А так же для стимуляции самого́ себя по отношению к соблюдению дисциплины.

Чем больше параметров в журнале сделок – тем сложнее он заполняется, но тем легче анализировать торговлю!

                Товарищи единомышленники, если вам кажется, что здесь очень легко запутаться, то спешу вас успокоить. Столько похожих данных, в формате таблиц, будет для вас видеться не естественно простым!

• Общая комиссия и комиссия в % – Обязательный абзац. Потому как он напрямую сопряжён с производственными расходами.

 • Correction – Коррекция Эквити. Не обязательный пункт, т.к. брокер или Дилинговый Центр, у которого вы зарегистрированы, сам корректирует ваш текущий Эквити. Этого пункта может не быть, если вы торгуете на Forex.

Читайте по теме: Что такое эквити?

• Общий своп, частота свопа и своп в %. Идентичный пункт, сродни пункту «комиссия».

• Чистая прибыль, чистая прибыль в %. Чистая прибыль в среднем значении – вынужденный элемент для расчёта Profit Factor’а и для вычисления Win Rate, по совместительству со следующим компонентом;

• Чистый убыток, чистый убыток в %. Чистый убыток в среднем значении – Так же неизбежный раздел для выявления значения Profit Factor’а.

• Максимальная просадка (в позиции, в течение дня, недели, месяца…) и максимальная просадка в % – непременный объект, позволяющий подсчитать Factor Recovery.  

• Максимальный прирост и максимальный прирост в % – Данный пункт является «двуличным», потому как он нужен для вычисления Reliable Recovery Factor. А второе лицо этого «вредоносного» пункта, скорее заключается в психоэмоциональной концепции. Нельзя, запрещено, табу пытаться повторить «сделку века», запечатлённую в вашем журнале, при наличии данного пункта!

• Максимальная просадка (в позиции, в течение дня, недели, месяца…) и максимальная просадка в % – Этот пункт так же участвует в вычислении Reliable Recovery Factor, впрочем, как и следующий;

• Абсолютная прибыль, абсолютная прибыль в % и абсолютная прибыль в среднем значении.

Анализ торговых дней.

• Количество торговых дней, кол. позитивных дней и кол. негативных дней. – Данный пункт нужен только долгосрочным инвесторам или интродейщикам, но для теста на долгосрочной перспективе.

• Анализ дней недели. – Считаю, что этот пункт, просто незаменимым, т.к. обязательно надо знать, в какие дни у вас дела идут «в гору».

• Profit Factor. – Коэффициент прибыли.

• Factor Recovery и Reliable Recovery Factor. – Фактор восстановления и достоверный фактор восстановления. Разница в том, что достоверный фактор, не учитывает одну, самую большую прибыльную сделку. Я с таким коэффициентом не согласен, но подробнее об основных коэффициентах читайте в других наших материалах.

Коэффициенты в журнале сделок.

• Win Rate. – Это своего рода коэффициент выигрыша.

• Sharpe Ratio. – Классический Коэффициент Шарпа.

• Комментарии. – Обязательный раздел. В нём мы расписываем причинно следственную связь.

Самый важный пункт в журнале

• Скриншоты – По моему собственному мнению, это самая важнейшая составляющая дневника трейдера. То есть, журнал сделок, просто не мыслимен без этого пункта. Ну, никак без него. Ведь визуально на скрине, мы видим важнейшие события, которые замерли навсегда. В этой же ситуации в режиме реального времени, мы многого не замечаем. А при статичной картинке, нам открываются нюансы, после просмотра которых, мы верещим: «Дак, как я не заметил то? Ну вот же, здесь надо было входить! Блииин, вот же где уровень, а не там! Вот я ЛУЗЕР!»

Скиншоты в журнале трейдера.

                По разделу «Скриншоты» стоит пояснить, что этот пункт может быть совместим с пунктом «комментарии». В общем, в этом пункте от одной сделки (не обязательно каждой, можно выборочно отдельной), должно быть 3 скриншота, под каждым из которых комментарии:

Первый скриншот: Причина – То есть, мы засняли точку входа, изначальные расположения стоп приказа и Тэйк профита. Теперь, под этим скрином описываем,  почему мы вошли здесь, чем мы руководствовались при входе, почему стоп столько пунктов, при каких условиях выйдем или не выйдем… В общем, как можно подробнее описать именно причину сделки.

Второй скриншот: Следствие – Следствие проще говоря, это то, что получается в итоге. В данной концепции имеется ввиду реальный момент, то есть в нашем случае, это сопровождение сделки. На любом этапе позиции, необходимо заскринить текущую ситуацию, и записать свои мысли по поводу происходящего. Можно записать так же свой менталитет (психоэмоциональное состояние или умонастроение).

Третий скриншот: Последствие – На третьем скриншоте нужно запечатлеть итог позиции. Под скрином пишем комментарий типа, почему вышли по рынку, если не по Тэйк профиту? Каковы были причины выхода. Что подвигло нас для закрытия позиции, если не стоп лосс. В идеале скриншот должен содержать максимальную историю графика после точки закрытия позиции, для эффективного и детального анализа. К примеру, «что было БЫ, если БЫ я не вышел по рынку?» или «Как БЫ дальше формировалась цена, если БЫ я чуть-чуть отодвинул стоп приказ и дал БЫ больше запас ходу?».

• Заканчивать любой период ведения статистики, должен обязательный пункт – Кривая доходности. Чтобы визуально определить, зарабатываем ли мы или советник, на данном отрезке времени, сидим у нуля или благополучно «сливаем»? При любом развитии событий, анализируем причины итогов. Всё, абсолютно ничего сложного. Самое трудное начать, за что то зацепиться. И с течением времени, вы ощутите, в правильном ли направлении вы идёте, навстречу своей мечте или цели.

Вразумление

                Весь мир и вся наша жизнь состоит из мелочей, так же как и на финансовых рынках. Все эти, еле уловимые аспекты, играют важнейшую роль, для роста вас, как трейдера. Не стоит пренебрегать данными ВАМ советами, которые имеют реальное место быть в истории трейдинга. Разумеется, из выше перечисленных пунктов содержания журнала сделок, вам не обязательно использовать их все. Хоть они и взаимосвязаны между собой, но так или иначе, каждый индивидуум выбирает для себя свой путь по достижению цели. Но я настоятельно рекомендую не исключать пункт «Скриншоты», с комментариями под каждым из трёх скриншотов! И запомните постулат и последовательность анализа причинно следственной связи: Причина – Следствие – Последствия! Только эмпирически, визуально наблюдая, записывая и анализируя реальные ситуации, у вас наконец-то, как никогда, появляется шанс, стать стабильно успешным Трейдером с большой буквы. Уважаемые начинающие трейдеры, я с трепетом надеюсь на ваше благоразумие, идти к своей цели с ясным EQ. Большое спасибо за внимание и всем пока.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.