В данной статье мы обсудим, как написать прибыльную торговую систему. Я уверен, что у данной статьи, написанной в соответствие с содержанием видео с моего youtube-канала, не будет большого количества читателей, потому что большинство людей приходит на биржу сливать. Более-менее стабильный заработок на финансовых рынках никого не интересует, потому что здесь нужно немного работать, но всё, что связано с работой людям не нравится. Итак, приступим.
Из чего должна состоять ваша торговая система?
Торговая система, как правило, состоит из 3-4 блоков, которых в некоторых случаях оказывается и больше.
Отталкиваться необходимо только от минимума в три блока. В первом блоке мы описываем наше понимание и представление о рынке и биржевых процессах.
То есть, вам нужно изложить, что такое тренд, флэт, какие бывают движения и за счёт чего они происходят, что такое объёмы, как они
влияют на рынок.
Важно! Указывайте так же контакты вашего брокера на тот случай, если произойдёт какое-то ЧП, вы смогли экстренно позвонить в компанию и попросить закрыть ваши сделки.
Пишите “книгу”, а не торговую систему.
Если вы начинающий, то, скорее всего, столкнётесь с тем, что не будете знать, что писать. Нет у вас такого представления о рынке, чтобы о нём можно было что-то писать. В этом случае уделите несколько дней тому, чтобы просто пронаблюдать за рынком в тестере. Делайте это как можно медленнее, затем описывайте всё, что было с рынком за время вашего тестирования.
Опишите несколько торговых дней. Когда вы это сделаете, к вам придёт понимание того, что вы в принципе всё знаете. Всё, что вы знаете, просто запишите в первый блок торговой системы. Какие-то особые успехи фиксировать не нужно. Повторюсь. Для вас важно написать торговую систему для себя, а не для продажи или инвестора.
Не спешите написать всё и сразу.
Если вы напишите немного, в этом нет ничего страшного. В дальнейшем торговую систему можно будет расширить. Понятное дело, относиться к написанию системы нужно серьёзно, поскольку за этим находится ваше понимание рынка и представление о нём, как таковом.
Второй блок торговой системы.
Во втором блоке нужно описать всё, что мы торгуем на фоне. Иными словами, моменты, которые нам будут служить удачными моментами для входа в сделку. Объяснить это можно так. Вы приходите на рынок купить картошку. Вы должны для себя обозначить ценовой предел, например, выше пятидесяти рублей за килограмм я покупать не буду, ниже 20 я тоже покупать не буду, ибо там продаётся то, что картошкой грех назвать! То есть, есть грани, в рамках которых нужно искать сигнал на покупку.
Дальше вы ходите по рынку и спрашиваете: по чем картошка? В трейдинге я точно так же хожу по рынку и выясняю лучшую цену, которая меня бы устроила. Во втором блоке описать следует то, как конкретно вы бы этим занимались.
Вам нужно написать, где вы собираетесь искать сигнал. Возможно, это будут сигналы около уровней или определённые замедления на рынке, или ситуации с объёмами, или паттерны, известные только вам. То есть, пишите о том, что вы представляете под удачными местами для входа.
Читайте по теме: Как анализировать фон рынка.
Например, в первом блоке вы можете написать что-то о тренде, во втором опишите, как он замедляется, что этому предшествует, и как вы определите место, где нужно встать в позицию против тренда.
Сигналы в торговой системе.
Здесь мы характеризуем моменты, которые позволяют нам понять, что одна сторона рынка провалилась, а другая взяла преимущество. Что это может быть? Если вы торгуете уровни, то для вас подобным сигналом будут служить тени свечей. Например, вот такие варианты.
Если вы торгуете замедления, то напишите, что должно происходить с вашим объёмом. Например, опишите, что консолидирующиеся около уровня свечи, под которыми образуются большие объёмы, являются для вас сигналом к перехвату инициативы. Проще говоря, в третьем блоке описываются все моменты, которые служат вам контрольной точкой для того, чтобы прямо сейчас открыть сделку, не раздумывая.
У вас есть фон, есть некий «паттерн», значит, вы совершаете сделку. Включите это в торговую систему.
Четвёртый блок – риски и управление позицией.
Эту информацию можно занести и в третий блок. В нём описывается всё, что касается управления рисками и депозитом. Здесь пишут, как нужно выходить из рынка, где ставить стоп-приказ, передвигать его или нет, сколько объёма на позиции использовать, в каких сигналах использовать больше объёмов, а где меньше.
Почему важно разбивать систему на блоки?
Это очень важно! Это то, на чём Звёздин собаку съел. Очень часто у трейдеров есть структурная ошибка понимания рынка.
При этом мы не знаем, какого характера наша ошибка. Это может происходить, потому что в целом наше понимание рынка хромает. Например, вы могли пройти обучение у брокера, в котором вам изначально дали неверные сведения, из-за чего вы будете постоянно сливать. Меня, например, в одной очень известной компании в своё время учили торговать по Stochastic и RSI.
Читайте по теме: Стратегия RSI и Stohastic
Однако проблема ещё может заключаться в том, что я ищу места для входа ни в том месте, где нужно, допустим, опаздываю или опережаю рынок. Необходимо отделить, как говорит Владимир Владимирович, мух от котлет. Проблема так же может быть в сигнале. Здесь она тоже появляется не менее часто, чем в других случаях. Рынок не постоянен, он меняется, и к этому нужно быть готовым.
Возможно, сигнал у вас неправильный в корне или он не работает на каком-то конкретном активе.
Возможна так же проблема с управлением позицией. У всех заходы, как правило, хорошие, а вот с выходами беда. В конечном итоге, человек делает правильный анализ и хорошо заходит сделку, но выходит в минусе, потому что у него неправильное представление об управлении позицией.
Статистика трейдера.
Чтобы всё это контролировать, я рекомендую вам всегда использовать журналы статистики – «Max Profit» и «Статистика трейдера». Журналов, на самом деле, есть огромное множество, но я вам рекомендую то, с чем сам работал и продолжаю работать. В этих журналах вы фиксируете, как зашли в сделку, что послужило сигналом и как вышли из сделки. Со временем у вас соберётся необходимая информационная база, которая позволит судить о том, что вы делаете ни так.
Если торговля начнёт приносить вам убытки, вы сможете это контролировать, просматривая статистику. Ага! По пинбарам всегда минус, значит, их нужно убирать. Для коррекции торговой системы иногда обращаются за помощью к более-менее квалифицированным трейдерам.
От этой, прошу прощения, мышиной возни, к сожалению, никуда не деться. Эти условия нужно принимать, а вариант «моя стратегия в голове» очень плох, потому что чаще всего он приносит убытки. Всем спасибо за внимание, зарабатывайте!
Что вы думаете по поводу статьи
«Как написать прибыльную торговую систему»?