Алгоритмический трейдинг

Алгоритмический трейдинг коротко.

Если сказать коротко, то это просто робот, торгующий за вас на финансовых рынках в самом прямом смысле этих слов. На сегодняшний день все торги происходят в виртуальном виде. Это раньше можно было торговать в огромном зале, где куча трейдеров галдят. В фильмах вы подобную картину, наверное, видели. Когда такие способы торговли ушли в прошлое, и всё перешло в онлайн, почти сразу получила широкое распространение алгоритмическая торговля (роботы).

На сегодняшний день в Америке 70% сделок совершают роботы.

Какие бывают роботы?

Робот, работающий на основе закономерностей.

В общем-то весь трейдинг на этом основан. Грубо говоря, выглядит это так. Цена подходит к уровню 10, и после этого образуется две медвежьи свечи. Почти всегда такая закономерность оборачивается нисходящим трендом.

Следовательно, когда в следующий раз подобная ситуация сложится, мы совершим сделку на понижение. Роботы на закономерностях работают примерно аналогичным образом. Практически все торговые роботы, которые можно скачать бесплатно без регистрации и СМС основаны на этом. Исключения составляют только те роботы, которые работают на основе индикаторов. Однако это тоже, в принципе, можно отнести к закономерностям.

Роботы на волнах.

Есть роботы, использующие некоторую волатильность (роботы на волнах). Они из себя представляют следующий механизм. Предположим у нас есть некоторое движение вверх. Поскольку рынок имеет волновую структуру, то после долговременного восходящего движения, он стремится какое-то время двигаться вниз. Робот, принцип работы которого базируется на этой логике, может понимать, что рынок выкупает предложение, и заранее открывает сделку на повышение.

В общем-то все роботы, которые используют усреднение и мартингейл, как правило, очень популярны на форексе. Всем известный советник Илан, на котором я и сам немного заработал в своё время. В нём заложены принципы усреднения и Мартингейла. Всевозможные пляски с бубном вокруг волн, усреднения и мартингейла доводят только до геморроя. Однако какой-то период времени на этом можно заработать.

Читайте по этой теме статью – Разгон депозита.

Усреднение и мартингейл позволяет заработать, но прибыль не стабильна. У вас будет лавинообразный рост прибыли, но недолго.

Роботы HFT и алгоритмический трейдинг.

На западе они получили широкое распространение. Они ведут высокочастотную торговлю. Каждая сделка здесь длится меньше секунды. Из-за подобного поведения роботов, в своё время случился обвал рынка, более известный как flash crash

Поскольку это очень быстро, чтобы заработать какую-то не смешную сумму, длительность компенсируется объёмом. Есть множество алгоритмов работы HFT. Например, один из них – это «скрытые заявки». Например, если у нас есть движение рынка, но нет объёма в стакане цен, рынок подходит к уровню и отпрыгивает от него в таком случае.

Робот же делает в подобной ситуации (вдумайтесь!) следующее: по ходу движения рынка он открывает много сделок, длящихся доли секунд. Он умеет вычислять, где находится крупная заявка. Когда ему это удаётся сделать, он продаёт около уровня и покупает на близком расстоянии от него. Образуется своеобразная пила.

Раздвижка спреда и HFT

Помимо этого существует так же понятие «раздвижка спреда». Речь здесь о спреде на реальной бирже, а не на форексе. Допустим, есть у вас две лучшие цены – на покупку и продажу. Со временем они могут сужаться или расширяться. С помощью робота такое сужение можно скальпировать. Данный вид роботов реально рабочий, он приносит деньги. Риск использования подобной технологии не велик, но проблема всё же есть.

Дело в том, что для корректной и полномерной работы HFT нужны «короткие провода», то есть низкий пинг, а конкретнее – быстрый интернет. То, что подразумевается здесь под «быстрым интернетом», поверьте, нет у 99% населения. В связи с этим сервер, на котором будет работать робот, необходимо размещать или арендовать рядом с сервером биржи. К тому же робот HFT дорогой, в одиночку вы вряд ли осилите его стоимость, без компаньона или инвестора тут не обойтись. Сложности, как вы понимаете, есть, но они с лихвой окупаются.

Роботы на индикаторах.

Таких полно везде. Они есть, как на реальном рынке, так и на форекс, где их нельзя не заметить. На примере двух скользящих средних мы можем принцип работы таких роботов разобрать. Например, всем известно, что если короткая SMA пробивает сверху вниз длинную скользящую среднюю, то это сигнал для продажи. Робот в таком случае именно в такой момент совершает сделку на продажу. На этом тоже, в принципе, можно заработать. +1000 долларов или -10000 евро.

Скользящими средними всё не ограничивается. Индикаторов много. И сколь много индикаторов, столь же много и роботов, которые на их основе работают.

Арбитраж

Арбитраж. Это явление есть на форексе, а есть на фондовом рынке. Разберём разницу. На Форексе, например, есть вы и ваш терминал. Так же существует сервер брокера и поставщика ликвидности. От поставщика брокеру приходит котировка «10», а он в свою очередь передаёт эту цифру в ваш терминал.

Нужно понимать, что бывают вспышки волатильности, когда возникает задержка в виде небольших доль секунд. То есть, пока сигнал будет передан от поставщика брокеру, а от последнего к вам, пройдёт время.

Арбитражный робот делает следующее. Он подключается непосредственно к поставщику, минуя брокера. Он знает раньше всех, когда цена изменилась, и поэтому заблаговременно открывает ордер на покупку. То есть, мы открыли ордер на покупку по цене «10», и когда до брокера дойдёт, что цена изменилась, поднялась до «20», мы на этом заработаем. Когда это происходит, сделка сразу закрывается с прибылью в 10 пунктов.

С точки зрения форекс – кухонь такая торговля – это мошенничество. По житейской логике ничего мошеннического в этом нет. Вы деньги ни у кого, кроме брокера, не забираете, а они это страх как не любят. Сейчас уже не 2008 год, когда я все это испытал на себе, и честно говоря, не знаю, можно ли на этом заработать сегодня. Могу сказать одно: вряд ли.

Арбитраж на фондовом рынке

На фондовом рынке арбитраж работает примерно так же. Предположим, у Вас есть индекс РТС, куда входит какое количество компаний. Из-за этого в простонародье его называют. То есть, данный индекс отображает финансовые показатели компаний. Робот – арбитраж по ценной бумаге определяет, как будет двигаться индекс, потому что чаще всего они повторяют движения друг друга. Робот вычисляет, что бумага пошла в другую сторону, и открывает заблаговременно позицию на покупку. Расчет сделан на то, что цена бумаги дойдёт до индекса. Всё это описано очень утрированно и упрощенно. На самом деле алгоритм намного сложнее.

На арбитраже можно заработать. Существуют даже целые компании, которые им занимаются. Однако в этом случае, как и с HFT, требуются, во-первых, короткие провода, во-вторых, алгоритм, который будет вычислять, какое количество бумаг сейчас находится в индексе РТС, достаточно сложный. В общем, это не просто.

Роботы – помощники в алгоритмическом трейдинге.

Это не полноценные роботы. Многие трейдеры боятся, что их стопы не исполнятся. В этом случае на помощь приходит помощник, виртуальный стоп. Ему отдаётся распоряжение, согласно которому он должен при рыночной цене в 10 пунктов закрыть позицию рыночным ордером. Многие люди сомневаются в том, что их брокер видит стопы, и в том, что они будут исполнены. На самом же деле это фобия и большинство трейдеров сливают собственноручно. Поэтому опасения излишни.

Робот – помощник просто помогает трейдеру делать какую-то рутинную процедуру. Например отслеживать новости или выставлять заявки.

Нейросети.

Раньше эта штука была невероятно популярна, но после того, как многие трейдеры с помощью нейросетей посливали свои депозиты, популярность немного поугасла. Суть заключалась в том, что робот, работающий по принципу нейросети сам находил определённые закономерности и торговал по ним. На такой абсурд я с трудом подбираю комментарии.

Можно ли заработать на алгоритмическом трейдинге?

Можно ли заработать на роботах? Вопрос достаточно обширный. Всё зависит от того, каким конкретно роботом вы собираетесь пользоваться. Если он торгует по двум скользящим средним, то вы вряд ли останетесь в плюсе. Если же мы говорим о роботе HFT, на который (по самым скромным расчетам!) уйдет 2-3 миллиона ДОЛЛАРОВ, чтобы запустить его под ключ, то прибыль, безусловно будет.

Поэтому весь вопрос сводится к тому, каким будет трейдер, каким он роботом предпочтет пользоваться. Если же не брать в оборот HFT и Арбитраж, то у всех остальных есть огромный минус. Рынок постоянно меняется, он сужается и расширяется. То есть, он вроде бы как дышит. Волатильность поднимается и падает.

Как вы видите, стрелками отмечены разные периоды. Одни и те же методы торговли в разных периодах не будут работать! Именно поэтому роботы имеют недостаток в том, что сами себя они под текущий рынок не оптимизируют. Поскольку рынки постоянно меняются, это необходимо закладывать в робота, чтобы он все деньги не потерял.

Робот нужно писать самостоятельно.

Когда робот пишется сторонней компанией для вас, не по вашему собственному алгоритму, в конечном итоге это закончится тем, что ваш робот каждый день станет приносить убытки. Хорошо, что если убыток будет измеряться в рублях, а зачастую ведь это доллары. Возникает вопрос. Это случается из-за того что рынок поменялся или алгоритм робота изначально неверный? Когда ответ на вопрос обнаружится, депозит уже сольётся.

Поэтому при создании своего робота нужно иметь четкое понимание того, что вы делаете, как и т.д. Алгоритмический трейдинг строится на том, что делают роботы.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.