Индикатор аллигатор

Основатель индикатора «Аллигатор»

Легендарный биржевой трейдер прошлого столетия Билл М. Вильямс, родился в 1932 году. По иронии судьбы его появление на свет пришлось как раз на самый разгар «великой депрессии». И помимо этих ужасных событий в Америке 23 октября 1929 года (начало депрессии), Биллу Вильямсу довелось пережить и трудные времена экономического положения страны 1937-1938 годов. Но эти события не попрепятствовали будущему трейдеру, вырасти инвестору и стать одним из величайших биржевиков той эпохи.

Билл Вильямс специализировался на психологии трейдинга по техническому анализу. Как на фондовых и товарных биржах Америки, так и на всемирном внебиржевом рынке Форекс. Его скрупулезные труды в этом направлении, подвигли его на ряд разработки и создание таких технических индикаторов как; Accelerator Oscillator – Ускоритель генератор. Awesome Oscillator – Потрясающий индикатор. Fractals – Фракталы. Market Facilitation Index – Индекс облегчения рынка.

Цитата из книги Билла М. Вильямса, уберегающая нас от бездумных действий;

А так же, Gator Oscillator – Генератор аллигатора и собственно сам Alligator. Обратите внимание, что эти два последних индикатора, являются не совсем одним и тем же! Вильямс М. Билл так же является автором нескольких книг по биржевой торговле. Публикации, среди которых особо выделяются такие издания, как «Теория хаоса» и «Новые изменения в биржевой торговле. Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов». Давайте взглянем на отрывок из этой книги.

«Бо́льшее время рынок никуда не движется. Только 30% от всего времени, рынок образует какие-то тенденции, которые не находятся в «яме», почти все прибыли извлекают из трендовых движений. Мой дед говорил: «Даже слепая курица найдет зерна, если ее кормить в одно и то же время». Мы называем торговлю по тренду «рынок слепой курицы». Нам понадобились годы, и мы все-таки разработали индикатор, позволяющий нам «держать порох сухим», пока мы не окажемся в «рынке слепой курицы»!

Где прячется Аллигатор в терминале МТ4

Далее мы вам подскажем, где прячется рептилия в торгово-аналитическом терминале МетаТрейдер 4. Покажем один из самых оптимальных и удобных способов его извлечения на рабочий график. А так же, продемонстрируем его особо значимые настройки. Итак, чтобы извлечь индикатор на рабочую область, будем руководствоваться выше представленным набором скриншотов. Для этого нам необходимо провести несколько последовательных кликов, при наведении курсора на следующие вкладки: «Вставка» > «Индикаторы» > «Билла Вильямса» > «Alligator».

После таких несложных действий, мы уже можем наблюдать технический инструмент на мониторе котировок. Теперь, чтобы вызвать окно его настроек, достаточно навести курсор на одну из линий «скользящих средних» этого индикатора, и кликнуть правым ухом мыши. Появится вот такая, одна из 3-х вкладок, как изображено на том же, выше представленном снимке. Начнём, пожалуй, рассматривать данные настройки, с последней вкладки «Отображение»…

Настройка хладнокровного индикатора.

Значит, наличие галочек в квадратиках, говорит нам о том, на каких соответствующих надписям таймфреймах, будет отображаться индикатор. На всех таймфреймах, аллигатор будет виден, если мы поставим галочку в квадратик напротив надписи «Все таймфреймы». Присутствие галочки в соответствии надписи «показывать в Окне данных», собственно и будет отображаться в окне данных. Далее у нас идут вкладки «Цвета» и «Параметры».

Так во вкладке «цвета», мы соответствующим частям пасти рептилии, самостоятельно (по желанию изменить) задаём цвет, стиль и толщину скользящих средних. Что же касается 1-й вкладки настроек «Параметры», так здесь, всё немного сложнее. Дело в том, что в данной панели есть некоторые параметры, с которыми, далеко не каждый трейдер любитель, сможет разобраться. Здесь, в соответствии с параметрами «Период челюстей», «Период зубов», «Период губ», их сдвигов и надлежащих им цветов, запись будет выглядеть так:

• Период челюстей – 13; сдвиг – 8;

• Период зубов – 8; сдвиг – 5;

• Период губ – 5; сдвиг – 3.

Кстати, интересный факт для тех, кто не заметил, а возможно не знал. Или по каким либо причинам, просто ещё не знаком с таким средневековым математиком, как Леонардо Пизанский. Обратите внимание, данные значения параметров, Биллом Вильямсом расположены в строгом и чётком соответствии последовательному числовому ряду Фибоначчи!

Далее смотрим на окошечко «Метод МА». В нашем случае на примере скриншота, проставлен параметр «Smoothed».

В действительности, методов расчёта МА (Moving Average – скользящая средняя) всего 4.

Simple – простой

Exponential – экспоненциальный

Linear Weighted – линейно-взвешенная и, как в нашем случае, Smoothed, что на англоязычный перевод означает сглаженный. Но не совсем понятно, что означает «сглаженный»?

Скажем так; «сглаженный» метод МА, является самым сложным математическим расчётом. И трейдерами этот метод, используется крайне редко. Поскольку такой способ расчёта, довольно сильно сглаживает «цену».

Цены закрытия и открытия.

Теперь что касается опции «Применить к». Здесь, мы более чем уверены, что человек, относительно недавно пришедший в эту сферу деятельности, разберётся в том, что означает одно из 7-ми доступных в терминале МТ4 параметров: Close – цена закрытия, Open – цена открытия, High – максимальная цена, Low – минимальная цена, Tupical Price (HLC/3) – тупиковая цена, Weighted Close (HLCC/4) – цена взвешенного закрытия и, как в нашем случае Median Price (HL/2) – медианная цена.

Более детально ознакомиться с данными значениями цен, вы можете, просто кликнув на одноимённую ссылку «OHLC». Но о чём нам говорит параметр Median Price (HL/2)? На самом деле, не так всё плачевно для понимания. Метод медианной цены (HL/2) скользящей средней, в расчёт берёт максимальную цену свечи (H – High) и минимальную цену японской свечки (L – Low). Затем, эти два значения делятся на 2. Именно такое описание формулы мы видим в заключённых скобках – (HL/2).

Вкладки «Сдвиг». Они предполагают отклонение каждой из скользящей средней вперёд, по ходу временной шкалы. Другими словами, они смещены в будущее на 8, 5 и 3 японской свечи или бара. Значит применение всех этих настроек в совокупности, Билл Вильямс рассчитал, вы́считал и посчитал необходимо оптимальными. И уж, поскольку на это у него ушёл не один год, то надо отдать должное – пресмыкающееся работает достаточно эффективно. Особо это ощутимо на сменах фаз рыночной динамики цен!

Верное использование индикатора Alligator

В широких кругах биржевиков и Форекс трейдеров бытует замечательная фраза. «The trend is my friend», что имеет дословный перевод, «Тренд мой друг»! Она подтверждает одну из аксиом трейдинга, которая гласит, что мы всегда в приоритете должны входить в позицию по направлению основного тренда. Аллигатор же, в свою очередь, являясь трендовым индикатором, превосходно сигнализирует нам о фазе рынка. То есть, он показывает нам, тренд ли в данный момент времени, или флэт.

На нижеприведённой картинке мы видим, что во время переплетения скользящих средних индикатора, на рынке наблюдается некоторая «пила». В разной технике анализа рынка, это состояние актива, так же называют флэтом, накоплением позиции, консолидацией или балансом между покупателями и продавцами. В примере нашей рыночной ситуации, когда нет значимых движений, Билл Вильямс выражался, что «аллигатор спит»!

После того, как крокодил выспался, первым, что он делает – зевает. То есть, понять принцип работы индикатора, довольно просто. Когда «скользящие средние» начинают раздвигаться, тогда можно говорить, что аллигатор проснулся, и хочет кушать. Примечательно, что чем дольше спал хищник, тем дольше будет его охота. Тем дольше он будет утолять свой голод. Другими словами, тем должен быть продолжительнее тренд, чем дольше сохранялся баланс между быками и медведями.

Итак. В тот момент, когда пресмыкающийся индикатор проснулся, позевал, и теперь он начал охоту на быков, его пасть раскрывается (Губы, зубы и челюсти). Пока его пасть раскрыта, мы с вами стоим в позиции, и не о чём не переживаем. Но как только аллигатор насытился говядиной, он прикрывает свою пасть. Здесь мы можем закрыть часть своей позиции, в тот момент, когда его части пасти «поменялись местами» – скользящие средние пересеклись. Значит, пресмыкающееся захотел медведей (возможен нисходящий тренд).

Сафари совместно с рептилией

Далее мы с вами попробуем провести торговую операцию, с помощью этого индикатора «Аллигатор». Так сказать, выйти на охоту «сафари», с эксплуатацией панцирного. Попытаемся разобраться, оправданы ли годы скрупулёзных стараний Вильямса, по настройке параметров сдвига, каждой из скользящей средней. Мы даже вполне допускаем, что данную последовательность смещений «Moving Average», Билл мог позаимствовать у легендарного средневекового математика Леонардо Пизанского, с псевдонимом Фибоначчи.

Не напрасны ли оказались труды М. Вильямса по тщательному подбору методов расчёта MA (Smoothed). И верно ли он применил способ расчёта «скользяшек» к Median Price (HL/2). Итак, на первой картинке выше смонтированной схемы скриншотов, мы видим неоднозначную ситуацию. Все части пасти аллигатора переплелись. Так, в момент возможного начала дальнейшей консолидации, то есть при переплетении губ, зубов и челюстей рептилии, мы не совершаем торговых операций!

Панцирная тварь почуяла мясо говядины.

При обстоятельствах, если бы Билл Вильямс сейчас находился рядом, то данный контекст рыночной ситуации, из его уст, прозвучал бы следующим образом: «мы входим в зону слепой курицы». Но, к сожалению, на данный момент времени, Вильямс ненадолго отлучился… Уже на 2-й иллюстрации мы можем убедиться, что индикатор всё-таки несколько верно предупредил нас о предстоящем флэте цены. То есть, наш индикатор «Alligator» спит. Что то наш аллигатрёнок уснул во время охоты…

Но как только хладнокровный хищник начинает зевать, тобишь происходит расширение скользящих средних между собой, так мы сразу можем войти в позицию. Исходя из нашего примера, мы входим именно в длинную позицию. Поскольку мы видим, что панцирная тварь проснулась голодная. Позевала. Затем, согласно скользящим средним, разинула пасть и, почуяв мясо говядины, устремилась к быкам. Так интерпретируется стратегия торговли, по этому трендовому индикатору.

Обратите внимание, мы с вами сейчас не рассматриваем версии типа такие, как: Где и когда устанавливать ограничивающие стоп приказы. Аналогично этому, мы и не рассматриваем варианты с установкой трейлинг стоп. Потому как эти стоп операции, являются исключительно персональными элементами индивидуальной торговой системы. Но всё же, некоторые рекомендации есть. Так на примере 2-го скриншота, Stop Loss назидается выставить чуть ниже минимума, который соприкасается с челюстями (синяя линия)!

Теперь пресмыкающееся хочет полакомиться медведями.

Оперируя 3-м снимком, мы можем констатировать, что аллигатор насытился телятиной. Теперь, в соответствии с положением скользящих средних, индикатор аллигатор почуял мясо медведей. При таком развитии рыночных событий нам, как ответственным трейдерам, рационально будет принять решение по частичному закрытию позиции. Ну как вариант, мы можем зафиксировать прибыль, в размере 2/3-х от общего объёма сделки. Таким образом, мы снижаем риск, упустить тот доход, который у нас уже есть!

4-й скриншот не менее важен, для последственного анализа. Данная рыночная ситуация превосходно демонстрирует эффективность аллигатора. То есть здесь, можно с уверенностью сказать, что его морда вовремя предоставила нам сигнал, для частичного закрытия, или полного выхода из позиции. Как видим, индикатор аллигатор, прекрасно справляется не только с трендовыми движениями, фазами консолидации, но и переходами между ними. Что является, в какой-то мере, неким граалем торговли!

Сделаем вывод о преимуществах и недостатках аллигатора.

Индикатор Билла М. Вильямса «Аллигатор», можно с достоверностью назвать одним из самых эффективных инструментов сбалансированного анализа. Ведь в действительности, всего один технический индикатор способен предоставлять сигналы, как на вход в позицию, так и на выход из неё. В отличие от множества других индикаторов, торговый сигнал по которым, приходится ждать днями. И в то же время гадать, будет ли он вообще.

Преимущества аллигатора.

Главным преимуществом этого инструмента перед другими индикаторами, безусловно, является его «опережение». То есть, Билл Вильямс, оказывается, достаточно оптимально рассчитал коэффициент сдвигов, каждой из скользящей средней. Таким образом, рептилия работает, как бы «на опережение» цены. Чем не может похвастаться большинство из технических и графических индикаторов. Так же Билл Вильямс, довольно актуально выбрал способ применение в индикаторе метода расчёта МА.

К другим плюсам индикатора относятся такие параметры, как простота анализа цены, удобство использования и применение его в практической торговле. Если же к данному инструменту дополнить другое детище Билла Вильямса, например индикатор «Фракталы». Тогда эту совместную комбинацию продуктов Билла, уж точно можно будет считать за полноценную и самостоятельную торговую систему. Которая, кстати говоря, так же снимает и психо-эмоциональную нагрузку с недисциплинированного трейдера.

Недостаток аллигатора.

Что же касается недостатков хладнокровной рептилии, то сюда, несомненно, можно отнести множество ложных сигналов. Так щедро раздаваемых ею, во время флэтовой консолидации. И как следствие, это может привести к множеству открытых позиций, с ожидаем «прорыва». Который, в свою очередь, никак не случиться. В итоге, мы упустим тот момент, как данный индикатор вынудил нас прибегнуть к завышению риска. В виду большого количества открытых позиций, превышающий лимит по нашей торговой системе.

Если же обобщить все рассмотренные в этом материале аспекты. Сопоставить их с понимание риска и матожидания. А так же, с учётом вероятно затраченного времени и возможности привлечь другие инструменты, то можно резюмировать следующее: Аллигатор индикатор, вполне справится с задачей заработать умеренные проценты. При условии использовать его на таймфрейме не младше Н4, с достаточно продолжительной выборке сделок! А на этом всё! Удачной вам практики!