Кластерный анализ

Согласен, звучит абсолютно непонятно. Мне самому́ не по нраву такие определения, из прочтения которых, ничего не осваивается. Но дать определение необходимо, поэтому сегодня мы с вами попытаемся разобраться, что такое кластерный анализ на живых, проиллюстрированных примерах.

Кластерный анализ впервые ввёл математик Роберт Трион в 1939 году. Вообще, кластерный анализ охватывает множество дисциплин, таких как математика, архитектура, маркетинг, археология, медицина, философия, психология… Но нас интересует Биржевое дело, поэтому и вектор усилия будем направлять на эту сферу деятельности.

Вид кластерного графика

Вот так эмпирически выглядит кластерный график. Вообще-то кластера могут быть с  разными показателями данных. Например, в кластерах могут отображаться объёмы пройденных контрактов значения Ask и Bid, то есть цена покупки и цена продажи, дельта показатели (разница между ценой аск и бид) или как на нашем скриншоте, профиль кластера.

Так, если мы возьмём на рассмотрение абсолютно любой кластер, то его можно объяснить в сравнении японской свечи. Слева от кластера находится полоска красного или зелёного цвета, в зависимости от того какая была бы свеча. Если свеча бычья, то есть зелёная, значит и полоска-бар на бычьем, восходящем кластере будет зелёная. Противоположно верно будет и по отношению к нисходящие, красному цвету.

Скорее всего, вы уже успели заметить, что некоторые бары не доходят до конца кластеров. Верно, вы эмпирически внимательные читатели, бары это тела японских свечей. А тот участок кластера, который без полоски, это и есть хвосты, фитильки или тени японских свечей. Обратите внимание, они почти совпадают с закрытием одного кластера с открытием следующего. Разумеется плюс/минус пару пунктов, из-за волатильности рынка.

А вот о чём нам сигнализируют числа, распложенные в каждой из ячеек. Кстати, каждая из горизонтальных полосок, ячеек в каждом кластере, является отметкой одного пункта. Длина каждого пункта соответствует значению цифры, расположенной в этой са́мой ячейке. Белой рамочкой обводится ячейка или пункт с максимально пройденным количеством контрактов по соответствующему ценовому уровню. Но сто́ит поправиться, что значения максимальных объёмов, можно задавать самостоятельно.

Как правильно интерпретировать кластерные значения

Перед вами скриншот графика с периодом М1, с продолжительным нисходящим движением. Наша с вами задача, разобраться, а вернее изучить данную ситуацию на активе фьючерса на Сбербанк. Надо отметить, что такое падение на тайм фрейме М1, это очень неординарный случай. То есть 250 пунктов практически за 45 минут, для данного инструмента, я бы назвал редчайшим падением.

Совет! Не используйте кластерный график постоянно, из-за сложности анализа, вам будет трудно. Включайте его только в важных моментах. Например у уровней.

Итак, красным прямоугольником отмечена область, в которой, как мне кажется, мы с вами найдём ключ для разгадки, что же спровоцировало такое падение. Согласитесь, с помощью отображения японских свечей довольно проблематично искать зацепку на данном участке. Единственное что мы можем констатировать, это факт выхода ценой из баланса. Но это бы мы поняли в режиме реального времени, пройдя уже около 75 пунктов. То есть нам опять пришлось бы запрыгивать в уходящий поезд, отдавая рынку львиную долю потенциального заработка.

Так же на скриншоте японских свечей, непосредственно перед падением, мы видим ретест области. К сожалению больше никаких подсказок нам не видно на данном отображении графика. Теперь, для более тщательного анализа и полноты информации, давайте переключимся на кластерный график с отображением объёмов.

Переключение графика на кластеры.

Мы видим, что большинство максимальных объёмов сконцентрировались в верхних частях кластеров. О чём нам это говорит? Если вернёмся к нашим японским свечам, то мы обратим внимание на центральную область красного прямоугольника. По опыту могу утверждать, что именно в центральной части прямоугольника, расположены лимитные заявки на продажу, более-менее, крупных участников рынка. Иначе как объяснить, что цена при каждом подходе к этим ценовым уровням, отскакивала обратно вниз!? Возвращаемся к кластерам.

Кластерный анализ пытается найти следы крупных игроков на графике. Это происходит за счёт (чаще всего) анализа прошедших крупных заявок.

Видите, примерно посередине красного прямоугольника есть скопление максимальных объёмов – здесь были лимитники на продажу. Я смею предположить, что «последней каплей» стал объём размером в 121 контракт, при ретесте области. К тому же он сформировался на том же ценовом уровне 21 922, что и объём в кластере чуть поодаль, со значением в 219 контрактов. По моему субъективному мнению, там на ретесте, стоял ордер Sell Stop, смотрите подсказку ниже. Обращаю ваше внимание, что цветовая гамма окрашивания ячеек в кластерах, не при всех лимитных ордерах совпадают по соответствующим цветам бид и аск!

Кластерный анализ и механика рынка – неделимы.

Верно-истинная интерпретация значений Bid и Ask

Немного уйдя в сторону от нашей непосредственной темы о кластерном анализе, изучим верные значения предложения и спроса, то есть Bid и Ask. Стоит осознать, уважаемые читатели, что без понимания, что и с чем здесь едят, и как вообще это работает, дальнейшее чтение и просматривания «обыкновенных» картинок, бессмысленно напрасно. С таким же успехом лучше смотрите приколы с котами на You Tube, пользы будет больше и голова ясная и свежая. Только лишь по этой причине, вам просто важно, либо прочитать лекцию о механике рынка. Либо посмотреть видео ниже.

Изучаем кластерный график шаг за шагом.

Давайте начнём изучение кластеров шаг за шагом. Опираемся на скриншот ниже и шаг за шагом следим за ходом мыслей:

На графике с отображением бид-аск, при ретесте (обведённый маркером кластер), есть две значимых ячейки. Тот пункт, что на уровне 21 922, вероятнее всего отработал отложенным ордером на продажу, т.к. во-первых, сам уровень значимый, во-вторых, пик кластера. Вряд ли получилось бы такое соотношение между бид и аск, на вершине кластера – 0 к 121 (к тому же мы держим в голове действующий флэт плотности лимитных заявок). В данной ситуации, ещё за мгновение до ретеста, кто-то из опытных участников рынка вовремя подсуетился и выставил (а возможно и выставилИ), отложенный ордер Sell Stop на уровне 21 922.

В дальнейших секундах, по мере снижения цены, очевидно, другие трейдеры подхватили данное развитие событий, запрыгнув в тронувшийся паровоз, допустив типичные ошибки большинства. Тем самым ещё больше подкинув дровишек в топку парораспределительного механизма… На чуть нижерасположенной ячейке, красного цвета на продажу видно, тоже не равномерное распределение спроса и предложения. Отчётливо заметно, как продавцы превзошли покупателей на 111 контрактов, 150-44=111. По причине превосходства, ячейка и окрасилась в красный цвет, цвет продаж. А имя этой разнице, между бид и аск – Дельта.

Дельта это разница между объёмом сделок, прошедших по цене бид и аск. Грубо говоря (примитивно) между покупками и продажами.

Кластерный анализ и интерпретация Дельта показателей

Как упоминалось выше, дельта это разница между бидом и аском, спросом и предложением, покупателями и продавцами. Так, на выше расположенном скриншоте, мы наблюдаем отрицательную дельту. Можно ли сказать, что после формирования этой дельты, цена устремилась вниз? Несомненно, можно. Но так же можно допустить, что эта дельта наоборот приостановила цену, при подъёме наверх. К сожалению, на истории мы этого не узнаем. Увы, мы не в курсе того, что было первоочередным, подъём или спуск. Или цена вообще 3-5 раз дёргалась туда-сюда. Но мы здесь о том и говорим, что в режиме реального времени, нам было бы в разы проще понимать концепцию движений.

Но как бы там не было, мы с вами нашли и разобрали очаг возгорания огромного нисходящего движения. Понимаете, ведь нам нужно было лишь убедиться в отношении объёмов между быками и медведями. Это важно при выходе ценой из баланса. На последнем скриншоте, кластер дельта, мы узрели инициативную сделку, а дальше, отталкиваясь от флэта, пошло как понакатанной. Примерно так происходит кластерный анализ. Понимаю, сложно. А что делать? Вы сами первые начали.

Резюме кластерного анализа

Итак, резюмируем эффективность кластерного анализа, с признанием фишек технического анализа. В данной сложившейся ситуации на рынке, «глобального» нисходящего движения фьючерса на Сбербанк, загибаем пальцы: Плотность отложенных ордеров в виде флэта, выход ценой из баланса, ретест областей, инициативная сделка, максимальные объёмы на верхних частях кластеров, правильно-истинная интерпретация бид-аск значений, обнаружение Sell Stop ордера и выявление значимой дельты.

По факту, в этой ситуации мы нащупали 8 признаков активности продавцов. Пять, из которых являются частью анализа по Футпринт, т.к. анализ кластеров, это один из подвидов футпринта. Но мы с вами тщательно разобрали кластерный анализ, а посему я смею предположить, что читатели этого материала довольно чётко впитали азы кластерного анализа.

Уважаемые начинающие трейдеры, изучайте всю «подноготную» ордеров, объёмов, психологии трейдинга и сферу рынка в целом, в рубрике Азбука Трейдера. И только в таком случае у вас появится шанс не бороться с ценой, а брать, что вам даёт рынок!

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.