Что искать на уровне? Механика цены.

Что искать на уровне и какая существует механика поведения цены? Поступил такой вопрос в личные сообщения: «Артём, спасибо, просто не понимаю, когда заходить в сделку, не понимаю, как заходить на уровнях? Сейчас покажу на примере вчерашнего сбера».

Так же можно здесь? Тут тоже отскочили, и когда мне теперь заходить?

Человек видит уровни, хотя они выставлены немного неправильно, но для начинающего это неплохо. Вопрос в том, где же заходить, исходя из этих уровней. Теорию человек понял, уровни выставляет правильно, но где же заходить?

На самом деле, это простой вопрос, несмотря на всю простоту, этот вопрос возникает очень часто.

Видео по теме.

Две тактики работы с уровнем.

Во-первых, как вы помните, мы всегда работаем в сторону нашего фона. Это означает, что если вы торгуете внутри дня и у вас на некотором таймфрейме, предположим, пятиминутном, наблюдается восходящее движение, а на часовике идёт коррекция или нисходящее движение, вам необходимо дождаться синхронизации. То есть, вы должны дождаться момента, когда на обоих таймфреймах будет происходить одно и то же движение. Вы не должны входить по тренду пятиминутки, но против тренда часовика.

Таким образом, вы сможете взять максимальное количество движения, вполне возможно, что вы дождётесь определённой сделки, в которой вы просидите целый день. Может быть, даже перенесёте через ночь, если не боитесь гэпов, на российском рынке или если вы не боитесь какого-то контр-трендового движения, если это Forex, либо если вам не нужно платить комиссионные брокеру.

Так вот на на пятиминутке вам необходимо дождаться, во-первых, уровня, во-вторых, сигнала. С уровнями мы разобрались, они стоят более-менее грамотно, сигналом же, в принципе, может служить всё, что угодно. Это могут быть какие-то модели, комбинации свеч, но за этим всем должно стоять понимание покупателей и продавцов.

Читайте по теме: На каком таймфрейме торговать?

Паттерны на уровне.

Если я вам говорю, что здесь у нас дожи, я не предполагаю, что это какая-то свечная модель. Я не приветствую, когда люди занимаются зубрёжкой, то есть, нашли в учебнике какие-то паттерны и пытаются их применять. Это никогда не будет работать. Я на это потратил несколько лет, поэтому не повторяйте моих ошибок.

У вас должно быть понимание того, что стоит за этим дожи. В данном случае у нас есть покупатели и продавцы, и их силы уравновешены. Если у нас в рынке доминируют покупатели, то свеча у нас будет бычья, если продавцы, то медвежья. Вам необходимо посмотреть на свечу с точки зрения покупателей или продавцов.

Если цена двигается вниз, значит, доминируют продавцы, как, например, на рисунке ниже.

Видите, доминируют продавцы. Дальше пошёл сыр и бор, битва и т.д. Когда рынок подходит к какой-то оптовой базе, где участники рынка принимают решения, при этом у нас была какая-то доминирующая сторона, чего необходимо дождаться? Необходимо дождаться, когда доминирующая сторона не провалится по тем или иным причинам, либо не получит какое-то подтверждение.

Закон спроса и предложения

С чем же это можно сравнить? Предположим, есть какая-то тенденция людей – покупателей яблок. Вследствие этого цена на яблоки будет постоянно увеличиваться из-за растущего спроса.

Но в какой-то момент что-то случается с рынком, происходит некая оптовая поставка определённого товара, и люди узнают, что, оказывается, яблок принесли настолько много, что, в общем-то, их спрос очень маленький.

В этой ситуации, как вы понимаете, спрос начинает ломаться. Предложения становится слишком много, оно начинает доминировать. При этом продавец начинает снижать цену, то есть, цена начинает снижаться, несмотря на то, что у нас в рынке оставался и до сих пор есть спрос. Независимо от этого предложение стало больше, и цена на яблоки начинает потихонечку падать до тех пор, пока не будет некая точка баланса между спросом и предложением.

Здесь у нас будет некий флэт, цены немного остановятся, и будут ходить в небольшом коридоре. Через некоторое время произойдёт то же самое, либо появится спрос, либо появится предложение.

На рынке в роли спроса и предложения выступают некие точки максимальной ликвидности, некие оптовые базы, где трейдеры принимают решения, выступают некие стоп-приказы и новости. Сами по себе новости не двигают рынок, но трейдеры, наслушавшись новостей, посмотрев канал РБК, принимают решение, в зависимости от которого увеличивается спрос или предложение. Это необходимо запомнить.

Читайте по теме: Механика рынка. Лекция.

В понятия покупателей и продавцов я вкладываю крупных игроков, толпу, роботов, абсолютно всех, это не столь важно. Гораздо важнее то, чтобы эти покупатели и продавцы создавали некие рыночные контракты.

Стопы толпы.

Например, есть у нас 100 каких-то трейдеров. В зависимости от их позиций, если они все заключат по одному контракту, цена снизится на 100 пунктов. Тогда мы скажем, что у нас доминируют продавцы, поскольку у нас есть рыночная сила. Рыночные ордера, как вы понимаете, двигают рынок. Как, например, здесь.

У нас прошло некоторое количество рыночных контрактов. Мы не ударяемся в подробности, не бегаем с рулеткой и не считаем, сколько там прошло, сколько не прошло, важно только то, что если цена закрывается ниже, следовательно, у нас больше рыночных контрактов. За этими рыночными контрактами могут стоять стоп-приказы, а так же простые рыночные продажи, важно лишь то, что их здесь много.

У нас есть рыночные контракты и цена двигается вниз до тех пор пока она не встретит  определенную область лимитных ордеров или пока рыночный контракты не закончатся как в моём премьере.

Читайте по теме: Пин бар.

Предположим, что 100 человек создали рыночные контракты, но если предположить что через секунду они сели, покурили и забыли вообще про рынок, ничего не делают, рынок никуда не сдвинется. Рынок будет стоять на месте, поскольку нет рыночных контрактов. А теперь, давайте переложим это понимание на некие японские свечи паттерны и так далее. Предположим мы имеем вот такой паттерн, как показано на рисунке ниже. Не буду говорить, как он называется, все это и так прекрасно знают.

Паттерн говорит о том что в начале открытия этой японской свечи было определенное движение. Через какое-то время что-то произошло в рынке и цена начала откатывать вниз, потом что-то опять произошло и она двинулась на повышение. Затем ударил Гонг, торги закрылись и,  таким образом, образовалась подобная свеча.

То есть здесь, как мы понимаем, есть две конкурирующие стороны: рыночные контракты, которые исполняются и лимитные контракты, об которые ударился рынок. Причём, может быть, и не было никаких лимитных контрактов, возможно у продавцов или покупателей просто закончились силы. По сути дела, нас это не интересует, нас интересует только то, что изначально на рынке преобладали быки, но в силу тех или иных событий они утратили свою силу, они потеряли некую доминцию в рынке, вследствие этого цена начинает падать вниз.

Падает цена по той причине, что в рынке остались продавцы, и они заключают сделки на продажу точно такими же рыночными контрактами. Поэтому цена двигается вниз и закрывается где-то внизу на свече с рисунка. То есть, за изображённой на рисунке свечой кроется некая битва быков и медведей. Так вот за счёт уровня мы стараемся понять, что сейчас делают покупатели или продавцы, что делают быки и медведи. Если до образования уровня в рынке было бычье движение, мы стараемся понять провалилась она или нет при образовании уровня.

Доминация силы возле уровня – очень важна!

Для нас, ещё раз говорю, важно знать, провалилось ли доминирующее движение, утратили ли силу медведи или быки. Отсеките на текущий момент все лишние мысли, не делите рынок на покупателей, продавцов, крупных игроков и т.д. Поймите логику просто покупателей или продавцов

По длинному хвосту, направленному вверх, у свечи, изображенной на рисунке, вы можете судить, что на рынке доминировали быки, и они провалились. Таким образом, рынок захватили продавцы, об этом говорит закрытие данной свечи. Поскольку в целом движение всех людей, как правило, хаотично, далее нам нужно дождаться подтверждения того, что в рынке, действительно доминируют продавцы.

В  контексте той логики, о которой я вам сейчас говорю, нам нужно увидеть открывающиеся рыночные ордера на продажу после закрытия свечи.

Убедиться мы можем в этом, увидев далее такую японскую свечу, как показано на рисунке.

Это скажет нам о том, что была одна сторона, она провалилась и стала доминировать другая сторона.

На самом деле, здесь может образоваться любая японская модель, любая свеча, но важно уловить именно эту мысль.

Далее у нас есть рынок, который опять подходит к некоторому уровню, и посмотрите, как он здесь замедляется.

Это свидетельствует о том, что у нас в рынке есть доминирующая сторона – это покупатели данного актива. Каждая последующая цена даётся покупателям всё труднее, труднее и труднее. Здесь можно опираться на объёмы и у вас будет получаться хороший анализ на их основе.

Обращайте внимание на мелочи!

Давайте посмотрим на сами японские свечи, обратите внимание, что каждая последующая свеча меньше по размеру, чем предыдущая. Это свидетельствует о том, что в рынке очень мало рыночных ордеров, позволяющих выкупать данный актив.

Сделаем такое сравнение. Предположим, на торговую точку привезли некоторый товар. Продавец сделал хорошую рекламную кампанию, чтобы всё это продать. В какой-то момент в магазин начинает ломиться огромная толпа покупателей, но потом покупателей становится всё меньше и меньше, поскольку все уже купили товар, и никому он не интересен.

Каковы будут действия в такой ситуации У продавца данного товара? Конечно, он будет понижать цену для того, чтобы вновь повысить спрос и банально продать то барахло, которое он продаёт. В случае с торговлей по уровням примерно, то же самое. То есть, для того, чтобы пойти дальше, нужно больше рыночной силы, нужно больше покупателей, но их в рынке почему-то нет.

Более того, обратите внимание, что происходит далее. Появляются тени свечей.

 

Напомню вам, что свечи у нас по 5 минут. О чём это говорит? точно о том же! Было доминирующая сторона покупателей, а теперь она таковой быть перестала.

В данном случае мы можем предположить что вверху что-то мешает рынку идти вверх. Возможно, он уперся в какую-то лимитную плотность, он отпрыгивает назад. Ну не хватает у него сил! Мы можем видеть различные паттерны японских свечей, которые будут свидетельствовать об одном и том же: была некоторая сила, затем она провалилась.

Читайте по теме: Тормозные японские свечи.

Раньше я торговал по паттерну, когда одна свеча несколько больше своей предшественницы. Это уже говорит о том что на рынке происходит разворот

После большей по размеру свечи, на которую указывает стрелка на рисунке, мы можем заключить сделку. После образования такой свечи мы можем быть уверены, что наш прогноз оправдается.

Возьмите любой учебник по японским свечам, например Гусева, хоть у него и плохой характер, тем не менее, он хорошо разбирается в японских свечах, понаблюдайте за каждой свечой и постарайтесь найти в поведении каждой из них какую-то логику. Попробуйте выяснить, что за этим стоит. Всё достаточно просто, и вы начнете в этом очень хорошо разбираться, я вам гарантирую.

Это первая модель поведения в рынке.

Японские свечи – это наиболее точный метод анализа, овладев этим методом, вы сможете выставлять очень точные стопы. Стоп необходимо размещать там, где теряется логика входа. В нашем случае, стоп будет находиться, примерно, там, где проведена красная линия на рисунке ниже. Поскольку если следующая свеча будет бычья, и она заденет наш стоп, для нас это уже не будет сигналом.

 

Второй подход к понимаю механики у уровня.

Это подход более консервативный, поэтому здесь у вас будет меньше ложных входов. Лично я сторонник более консервативной торговли. Возможно это связано с моим возрастом. Я уже стал уставать от всего происходящего.

В случае со вторым подходом мы анализируем не японские свечи, а в целом рыночное движение. К примеру, у нас есть какой-то уровень.

Здесь мы видим то же самое, что и в первом случае. То есть, существует определённая доминирующая сторона – это быки. Мы видим один откат от уровня, по этому откату мы видим, что быки встретили здесь какое-то сопротивление. Нам необходимо дождаться некого подтверждения, по которому мы сможем судить, что быки, действительно встретили сопротивление, и что в рынке появилось значительное количество продавцов, позволяющих захватывать всё новые и новые цены где-нибудь внизу.

В точке на рисунке ниже для нас ещё нет разворота.

Для нас есть флэт, некое уравновешивание сил, у нас есть быки, которые провалились, но, тем не менее, у нас нет такого количества продавцов на текущий момент, которое позволит нам захватить новую цену. Это количество появятся, когда произойдет пробой, на который указывает зеленая стрелка.

Разумеется, в момент образования этой свечи мы можем заключить сделку с тем пониманием, что у нас произошел разворот, а свой стоп приказ мы будем выставлять на уровне зелёной линии. Это консервативный подход стопы здесь будут более большими, зато у вас будут хорошие точки входа, их будет много, но стопы, к сожалению, будут широкими.

В этом случае мы видим двойную вершину Точно так же мы могли бы поступать, если бы была голова и плечи. За любой фигурой, будь то голова и плечи, башня, двойная вершина, стоят покупатели или продавцы.

Читайте по теме: Как определить флет или тренд.

Рассмотрим другой пример.

Как мы видим, очень сильными были быки, и после этого происходит определенный откат. Для нас это означает в любом случае, что была какая-то сила, и в данный момент она провалилась.

Следовательно, и в данном примере мы предполагаем, что есть какая-то сила и она провалилась. Рынок начинает идти вниз, но после на короткое время снова идет наверх, как показывает зелёная стрелка.

Мы понимаем, что у нас были какие-то продавцы, попытавшиеся захватить новую цену, но они тоже провалились. Возможно быки вновь перехватывают инициативу. Однако после свечи, на которую указывает синяя стрелка, инициатива полностью переходит на сторону продавцов.

В данном случае нужно особое внимание уделять локальным минимумам. Локальный минимум в примере на картинке обозначен красным пунктиром. Нам нужно отталкиваться от чего-то, что будет держать количество рыночных контрактов, которые здесь есть, однако подобного здесь не происходит. Этот локальный минимум пробивается. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что были быки, которые провалились, и теперь в рынке доминируют продавцы. Таким образом, мы можем смело продавать этот актив. Безусловно, здесь так же будут стоп-сигналы.

Однако, эта логика, о которой я вам рассказал, не застрахует вас от сценариев, когда рынок падает и резко выстреливает вверх. Здесь вам необходимо отталкиваться от объёма, и, вообще, в целом, всё это понимание необходимо применять в сочетании с объемами.

Обо всём этом в рамках бесплатного видеоролика мне не рассказать, здесь необходимо долго разбираться. На самом деле понять эту логику очень сложно, но торговать по ней довольно просто. Можно даже, по большому счёту, отключать голову.

На рисунке ниже мы видим рынок, на котором доминирует быки.

Да, у них есть откаты, но, тем не менее, они захватывают всё новые и новые вершины, поэтому мы предполагаем, что в рынке доминируют быки. Затем рынок ударяется об что-то, как показывает зелёная линия, и у нас начинают доминировать продавцы. После продавцы встречают сопротивление, как показывает синяя черта, рынок выстреливает в обратную сторону.

Обратите внимание, как сильно он выстреливает. Если раньше были маленькие свечи, тут появляется огромная свеча. Для нас это значит только одно: это провал какой-то рыночной инициативы продавцов, снова происходит откат, продавцы вновь пытаются набрать силу, но здесь есть локальный минимум, который обозначен красным пунктиром. Снова происходит спуск до локального минимума, а затем продолжается рост.

Всё элементарно!

Всё предельно просто, не забивайте себе голову крупными игроками и тому подобными вещами. Поймите эту логику, а затем наслаивайте на неё крупного игрока, стоп приказы, объемы и так далее… Так вам будет проще торговать, но я вам дал некий фундамент. Ещё раз повторяю: вам нужно торговать а сторону фона. Если пятиминутка идёт у вас вверх, а часовик идёт вниз, вам входить в рынок нельзя. Необходимо дождаться синхронизации.

Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте зарабатывать, ну, а как заработаете, не забудьте поделиться. Удачи вам.