Матожидание выигрыша

Формула расчета матожидания и ее компоненты

Expected Value (VE), что переводится как ожидаемое значение, но в сфере трейдинга интерпретируется как «математическое ожидание». Этот параметр является неотъемлемым критерием любой торговой тактики, или алгоритмической системы торговли. С помощью данного коэффициента трейдер способен понять, насколько прибыльна та или иная торговая стратегия. Использовав для расчета данного показателя, специально разработанную формулу:

EV = (W * Average W) − (L * Average L)

• EV – Это искомое математическое ожидание торговой стратегии трейдера;
• W — Процент прибыльных сделок от их общего количества;
• L — Процент отрицательных сделок от их общего количества;
• Average W — Размер прибыли позитивной сделки в среднем значении;
• Average L — Размер убытка негативной сделки в среднем значении.

Для того чтобы воспользоваться данной формулой и, соответственно, вычислить математическое ожидание торговой системы. Прежде, необходимо обусловиться с данными расчета. Которые для простоты понимания, мы с вами округлим. В действительности же, аналогичные показатели как правило, берутся из статистических данных практикующего трейдера. Итак, согласно формуле, вот необходимые параметры для расчета матожидания:

• Процент положительных сделок;
• Процент отрицательных сделок;
• Размер прибыли в позитивной позиции;
• Размер убытка в негативной позиции.

Пример расчета матожидания по формуле

Прежде чем приступить к непосредственному расчету матожидания, необходимо усвоить простейший канон: «Чем выше соотношение гипотетической прибыли к уровню риска, в каждой из сделок – тем выше будет матожидание»! Однако нужно понимать, что соотношение риск к прибыли – это не более чем теория. Или предполагаемые переменные. Например, при соотношении 1 к 3 не факт, что цена дойдет до нашего Take Profit. Ровно, как и наоборот – далеко не факт, что наш Stop loss активируется в каждой сделке. Значит, вот наши вводные данные:

• Процент положительных сделок – 50%;
• Процент отрицательных сделок – 50%;
• Размер прибыли в позитивной сделке – 3%;
• Размер убытка в негативной сделке – 1%.

Здесь, прежде чем мы продолжим, стоит пояснить, почему процент прибыльных и убыточных сделок, одинаково по 50%. Дело в том, что поскольку мы пытаемся вычислить возможное ожидание, то есть работаем с вероятностью. То объективно за данные параметры, брать по 50%. Что будет считаться аналогией подбрасыванию монетки. И вот как это будет выглядеть в заполненной формуле:

EV = (W * Average W) − (L * Average L)

EV = (50% * 3%) − (50% * 1%) = 100%

В заключении матожидание в денежном выражении

Но что означает полученный результат расчета в 100%? Для того чтобы это понять, давайте переведем данные переменные в денежное выражение. Также, согласно формуле и нашим вводным данным, денежное выражение мы сопоставим аналогичным. А за количество проведенных торговых операций, мы возьмем 100 сделок. Где обусловимся, что торги проводились на финансовом инструменте, со стоимостью шага цены в 1 рубль. Как вариант, пусть это будет фьючерс на доллар/рубль – Si:

Предлагаю шикарную взаимовыгодную сделку

С меня шикарные бесплатные видео-уроки:

• О крупном игроке
• О механике рынка
• Об уровнях

С вас - подписка на рассылку

На подписку требуется полминуты и сразу после подписки вы получаете письмо со ссылкой на уроки.

Идет?

Тогда введи свои данные ниже,
нас уже 8 000 человек.

• Количество положительных операций – 50 сделок;
• Количество отрицательных операций – 50 сделок;
• Средняя прибыль в сделке – 300 рублей;
• Средний убыток в сделке – 100 рублей.

И вот какой результат получается при нашем, весьма условном примере расчета матожидания, (где 0,5 – это половина от всего количества сделок):

EV = (0,5 * ₽300) − (0,5 * ₽100) = ₽100

Данный итоговый результат демонстрирует, что наш коэффициент матожидания, равен 100 единицам. Или, если сказать обобщенно – наше матожидание положительное. Что означает работоспособность торговой стратегии. Если безукоризненно следовать ее условиям входа, сопровождению позиций и выходам из рынка по тейк профит.