Крупный игрок и его модели загрузки

В инвест-трейдерском сообществе существует поверие, дескать на рынке есть один крупный игрок. Некий дядя с усами, или «рептилоид», который дёргает за ниточки и кукловодит рынком. На самом деле, это невероятное заблуждение. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры здравствуйте!

Крупный игрок – аналогия

В действительности, на рынке не один крупный игрок — их много. И по аналогии с океаном, их можно сравнить с акулами, касатками и китами. Тогда как мы, с нашими счетами до 5 000 000 рублей, находимся на уровне планктонов. По большому счёту, мы частные трейдеры, иногда даже мешаем крупным игрокам, забирать деньги друг у друга. 

«Крупный игрок — это участник торгов, у которого много денег».

Маркет-мейкеры же, которых многие причисляют так же к кукловодам, на самом деле являются создателями ликвидности. Одной из задач маркет-мейкера, является поддержание цены и/или объёма. На сайте Московской бирже есть раздел «Маркет-мейкинг», зайдите на него и развейте свои представления о них.

Крупный игрок на бирже – правильная интерпретация

Является ли маркет-мейкер крупным игроком? Безусловно, это крупный игрок. Но он не устраивает флэты, срывы стопов и ложные выносы. Такие ситуации устраивают другие крупные участники торгов. Цель которых, забрать деньги у других крупных игроков. Зачастую использующие наши ордера, для достижения своих целей.

«Не всякое движение рынка, это следствие действий крупного игрока»!

Очень часто бывает так, что существенную динамику рынка, задаёт именно толпа. И паранойя некоторых, заключается в следующем мышлении: «Здесь был крупный игрок — заходим на все плечи» … Трейдеры, которые давно находятся в этой индустрии, не используют такой подход. Такое отношение и представление о рынке, совершенно неприемлемо.

Крупный игрок – вход

Ошибочным подходом, является и поиск некоторой загрузки крупняка. А затем сидеть и ждать, когда он начнёт разгружаться, чтобы встать в ту же сторону. Для нас трейдеров, это абсолютно не важно. Потому что крупный игрок, так или иначе повлияет на цену. А посему, не ищете точку входа с позиции, «загрузка» или «выгрузка» крупного игрока. Не ломайте себе голову!

Вопрос: «Есть отличия между входами крупного игрока, на этих движениях»? Да, отличия безусловно есть! Но начинающий биржевой делец, вряд ли их увидит. Например, на концах свеч при тренде практически всегда, будет вспышка горизонтального объёма. Где также, имеет место быть дельте и кластерам, но не существенное. Как правило, после таких свечей, происходит остановка тенденции.

Флеты и микроконсолидации

Вообще, рынку характерно расти некоторыми волнами, где крупный игрок создаёт небольшие «заправочные станции». Это так называемые «микроконсолидации», на которых как раз-таки, крупняк постепенно набирает свою позицию. Эту тему я предельно ясно осветил на моём YouTube канале «Умный Инвестор – инвестиции и трейдинг».

Если же мы говорим о флэтовом движении в целом, то в нём уже кто-то загружает или выгружает свои позиции. Достоверным подтверждением присутствия крупного игрока во флэте, является наличие ложных выносов. Шпилька, две свечи или целое движение — это не важно. Куда важнее, что в ложном выносе, активируются стопы. За счёт которых крупный игрок, и набирает свою позу.

Крупный игрок в механике рынка

Если вы помните механику рынку, то для нас, как для трейдеров, важно торговать рынок. А не какой-то определённый таймфрейм. Например, у вас есть два таймфрейма: фоновый Н1, и рабочий М5. Если вы видите некое присутствие крупных денег на М5, то это хорошая ситуация. Где вам нужно дождаться разворота, и встать в сторону фона.

Если же крупный игрок проявил себя на интервале Н1, то будьте очень аккуратны! Потому что действия крупняка, повлияют на ваш фон. Если вы уже находитесь в сделке, то прикройте часть позиции, или полностью выйдите из рынка. Тогда как, если вы только собираетесь зайти в сделку, то ждите подтверждения в вашу сторону, на масштабе М5!

Как крупный игрок влияет на цену после загрузки

При флетовой динамике, последствия загрузки крупным игроком, сценарий выглядит примерно, как на рисунке ниже. При ситуации же трендового движения, загрузка крупного игрока, выглядит так, как показано на следующей иллюстрации. Однако здесь важно учесть, что этот принцип не относится к микроконсолидациям, предвещающие продолжении движения.

Не менее важно учитывать, что действия крупняка можно смотреть, только на уровнях. В противном случае, у нас будет очень много ложных сигналов. Так, придерживаясь правила «Толпа всегда торгует очевидное», на примере третьей схемы. Мы должны отдавать себе отчёт что, если сейчас очевидные лонги, значит скоро вся эта структура будет ломаться.

Тренд, микрофлеты и тормозные свечи

Однако учтите, что если вы будете применять эти вещи в своей торговле, то они не сработают на «раз-два». Не бывает так, что бах, и рынок развернулся. Что касается заправочных станций — микроконсолидаций, о которых мы уже проговорили, повторюсь: Наличие их в направленном движении, обычно свидетельствуют о продолжении тенденции!

Например, если вы в позиции и видите микрофлэт, то он может являться для вас, сигналом для доливки. Опять же не просто так, а по текущей концепции крупного игрока. Причём, в связке фонового и рабочего таймфрейма. Ведь только в симбиозе всех параметров, у нас увеличиваются шансы, действительно плыть по течению крупного игрока.

Подытожим

• Крупный игрок на бирже не один. Их много, и все они соревнуются между собой, забирая друг у друга деньги;
• Крупные игроки устраивают движения, но не к каждому движению причастен крупный игрок;
• Определяем крупного игрока в тренде по тормозным свечам или микрофлетам. Во флэте, по ложным выносам и по самому факту флэта;
• Если вы видите действия крупного игрока и находитесь в позиции, то прикройте её часть или всю;
• Кроме микрофлетов, которые чаще сигнализируют о продолжении движения. Если же вы не в позиции, то начинайте искать точки для входа;
• Чаще всего крупного игрока, вы будете встречать в местах большой ликвидности, в основном на уровнях!