Как крупный игрок защищает свою позицию?

В данной статье мы рассмотрим один из методов, «как крупный игрок защищает свои позиции», который значительно улучшит вашу торговлю. Улучшит при условии, что вы поймёте принцип этого подхода. Поскольку информацией, о которой пойдёт речь далее, обладаю только Я. Здравствуйте уважаемые коллеги, инвест-трейдеры!

Как загружается крупный игрок?

Напомню в 2-х словах, как согласно механике рынка, загружает свои позиции, крупный игрок. Он делает это в основном, в 2-х ситуациях. Во флетовом накоплении, посредством лимитной плотности. То есть, когда участники рынка не способны полностью выкупить его (и не только) плотность лимитных ордеров.

А также, в ситуации окончания направленного движения. Этот сценарий мы можем увидеть, если появляются свечи с большими тенями, в сопровождении повышенного (но не аномального) объёма. Но не акцентируйтесь на свечах или паттернах! Здесь важна суть процесса — механика рынка. Если мы видим такие свечи, значит в них происходил такой процесс.

Загрузка крупного игрока обнаружилась, что дальше?

Понимаете, если я скажу, что хвостов и повышенного объёма достаточно, ты вы не верно поймёте сам посыл. Дело в том, что процесс «загрузки позиций», может проявляться и не так, как мы ожидаем. Ровно, как и обратное — совокупность таких свечей и объёма, не гарантирует здесь процесса загрузки своих позиций крупным игроком. Но, тем не менее…

…что мы ожидаем, после того как крупняк загрузил свою позицию? Именно! Здесь будет происходить защита крупного игрока. Однако, не воспринимайте всё это за «чистую монету». Ещё никто не отменял ложные выносы. Поэтому важно запомнить, что в проиллюстрированной ситуации, пытаясь найти защиту крупного игрока. Благодаря пониманию, мы обязаны фильтровать ложные выносы.

Крупный игрок – модели загрузки

Далее, мы предполагаем, что есть крупный игрок, и он будет защищать свою позицию. Сделать он это может, двумя способами. Агрессивным и пассивным методом. Чаще всего, вы будете встречать пассивный вариант. Где крупный игрок под движение рынка, будет подкладываться лимитные ордера. О которых рынок будет тормозиться, как показано в этом визуальном примере:

Смотрите, на верхней схеме грубо говоря, возникает локальное повышенное предложение. Крупняк его банально поглощает, подложенными лимитными ордерами. К тому же, очень утрированно выражаясь, спросом в это время мало кто занимается. Крупняку остаётся, лишь немного толкнуть цену в нужную сторону, чтобы она пошла дальше.

Соответственно, на нижней схеме, совершенно справедливо и обратное — в отношении повышенного спроса. Притом, что на графике вы будете видеть, примерно следующие переменные свеч, вертикального и горизонтального объёма в совокупности. И здесь я просто настаиваю, чтобы вы ознакомились с сопутствующим материалом, «Крупный игрок и его модели загрузки»!

Как крупный игрок защищает свои позиции

Однако не всегда происходит так, как описано выше. Иногда рынок не удерживается, и «под собственным весом» проваливается ниже, или уходит выше. В данной ситуации, если крупный игрок «в деле», ему крайне важно удержать цену. И не позволить ей дойти, до противоположной границы флетового накопления.

В противном случае (если крупный игрок будет бездействовать), сработают стоп’ы тех участников, кто совершал сделки в этом коридоре и на откате. Более того, при таком развитии событий, подключатся и реагирующие ритейл трейдеры. Тогда цена неминуемо вернётся в консолидацию, и крупному игроку мало точно не покажется. 

Теперь. Только в интернет форумах можно встретить мнение, о некоем кукле, манипулирующим рынком. Я же гарантирую вам нотариально, что бывают на графике такие точки, где толпа может разорвать крупняка на британский флаг. Откиньте предубеждения, что толпа всегда проигрывает. Иначе, не было бы историй о заработках, как в нашей группе телеграм «Инвестиции и трейдинг».

Пассивно-агрессивный метод защиты

Далее. В проиллюстрированной ситуации ниже, крупный игрок будет применять пассивно-агрессивные действия. Где вы увидите ускорение динамики цены, с длинными тенями свеч, и повышенным объёмом в конце. Здесь всё что от нас требуется, как от «планктонов», это дождаться движения, в соответствующую крупняку сторону.

Если вы торгуете консервативно, то вам нужно дождаться закрепления цены, за локальным максимумом. Тогда как, если вы агрессивный ритейл-игрок, то можете уже вставать в позицию. Но в таком случае, ваша сделка априори будет иметь повышенный риск. Это крайне необходимо учитывать!

Подытожим

Крупняка всегда нужно искать по фону рынка, но никак не по отдельным свечам, или по всплескам объёма. Например, если во флэте был крупный игрок, затем выход цены из флэта, и далее откат к границе флэта. То на конце данного отката, нам важно увидеть свечи с повышенным объёмом. Сигнализирующие о действиях крупного игрока, по недопущению прорыва актива.

В противном случае, может произойти лавина стоп’ов, и актив свалится ниже защищаемой границы. Теперь. Мы так же можем рассмотреть данное движение, и по горизонтальным объёмам. И в результате, мы получим рыночную ситуацию. Где уже не остаётся сомнений, что крупный игрок, всё-таки взял реванш. И мы как гуппи, плывём возле брюха пресноводной серой акулы.

Так как торговать-то при защите позиций?

Агрессивный метод

Вы можете дождаться ситуации, как продемонстрированно на схеме баров и японских свеч. И зайти в сделку, после подтверждения, так называемой формации «поглощение». То есть, если вы видите защиту крупняка там, где она должна быть по логике, не ждите. Заходите после движения в сторону фона. Стоп приказ ставьте за крупные объёмы с запасом, чтобы его не выбило волатильностью.

Консервативный метод

После защиты своих позиций крупным игроком, может образоваться флэтовая динамика. В этом случае, дождитесь движения в вашу сторону. Но так, чтобы цена была выше этого микрофлэта, и только тогда заходите. Та же концепция входа, относится и к ситуации с «ускорением». То есть, когда рынок пробьёт его и закрепится выше, только тогда принимайте торговое решение: