Потенциал сделки. Как его определить?

Из этого учебного пособия, вы узнаете: Что такое потенциал сделки? Как рассчитать потенциальную прибыль? И как в целом, применять потенциал сделки в торговле? Здравствуйте, уважаемые коллеги, инвест-трейдеры!

Заработок, должен превышать расходы

Скорее всего всех вас учили, что стоп-приказ должен быть в несколько раз меньше, чем потенциальная прибыль. Например, если вы зашли в позицию с уровнем Stop Loss на 10 рублей. То ваша потенциальная прибыль, должна составлять 30 рублей и более. Соответственно, 1 положительная сделка, компенсирует 3 негативные позиции.

Неправильный расчёт на потенциал сделки

Представим ситуацию, где трейдер входит в позицию, и выходит по тейк профит с соотношением 1 к 3. Всё прекрасно, всё отлично. Однако позже трейдер видит, что цена в его направлении, проходит ещё огромное количество пунктов. Согласитесь, что смириться с этим, практически невозможно.

В другом же случае трейдер считает, что потенциал в сделке недостаточный. Например, он видит ситуацию с потенциалом сделки 1 к 1, и решает пропустить её. В итоге инструмент идёт всё дальше и дальше. В то время, как трейдер думает и думает, почему же он не зашёл в рынок.

Так, если вы увидели себя в одной из этих ситуаций — поздравляю. В этой статье вы найдёте для себя ответы, что с этим делать. Но прежде, чем мы перейдём к сути решения, запомните один из постулатов трейдинга.

«Мы не Бабы Ванги, и мы не можем знать, до каких величин дойдёт наш актив. Об этом, мы можем только предполагать»!

Как рассчитать потенциал сделки? 

В трейдинге есть такая негласная закономерность, что цена двигается «от стопов к стопам», от объёма к объёму, от уровня к уровню. Все эти принципы, сводятся к одному правилу: Цена двигается к точке ликвидности. К тому месту, где трейдеры будут массово принимать торговые решения.

Способ расчёта потенциала сделки по крупному уровню

Сразу отмечу, что в трейдинге под термином «уровень», всегда подразумевается некий ценовой диапазон. Поскольку цена касается уровня «тик в тик», разве что в качестве исключения. Значит смотрите; допустим, мы принимаем торговые решения на таймфрейме М5. В этом случае, крупными уровнями для нас, будут являться уровни с М30 и выше.

Здесь необходимо понять, друзья: Чем выше таймфрейм вы используете, тем больше игроков будут видеть данный уровень. Соответственно, тем больше будет ликвидность в диапазоне цен, где вы предполагаете сигнал. Следовательно, в этом месте будет более выражена сила сигнала.

Умеренное количество уровней

Однако не переусердствуйте. Потому что при переходе от одного таймфрейма к другому, именно по увеличению масштаба. Вы поймаете себя на мысли, что цели стали гораздо дальше. А посему, при построении уровней, будьте адекватны.

С другой стороны, если вы готовы ждать несколько дней, или, например, торгуете среднесрочно, то ок. Если нет, то найдите сильный уровень, где до него внутри дня, цена всё-таки дойдёт. Важный момент: Цена должна иметь все возможности, дойти до цели. Иначе потенциал сделки, просто теряет свою актуальность.

Главное, при выставлении уровня используйте логику: Он должен быть виден и понятен абсолютному большинству участников рынка. То есть, всё должно быть настолько ясно и понятно. Что даже если вы покажите график своему коту, он с лёгкостью согласится с вами. И кивнёт там, где вы обозначили действительно ликвидный уровень.

От теории к практике

Коллеги, рассмотрим иллюстрированный пример, как происходит пробой уровня на импульсе. Здесь, после подтверждения пробоя, можно заходить в шорт. Далее, при подходе цены к локальному уровню, выставленному на интервале М5, происходит некоторое удержание цены…

 …Значит при таком развитии событий, можно прикрыть часть позиции. А часть оставить, на возможное продолжение движения. Теперь, во внутреннем изображении посмотрите, сколько цена ещё преодолела пунктов. А это извините меня, с учётом оставленной части в позиции, практически удвоила нашу прибыль!

Потенциал сделки по индикатору ATR

Если у вас имеются проблемы с правильным выставлением уровней, и торговлей по ним. То вы можете использовать индикатор ATR. Что переводится как, «средний истинный диапазон». И показывающий собственно, средний ход цены актива, за выбранный период времени. В данном примере значение ATR, составляет примерно 1 500 пунктов.

Если цена на момент вашего входа в рынок, уже прошла 500 пунктов, и стоп лосс равен этой величине. То ваш потенциал сделки, равен 1 000 пунктов. Что составляет гипотетически прибыльную сделку, с соотношением 1 к 2. Следовательно, если стоп-приказ будет меньше, то и потенциал сделки (прибыли), будет больше.

Потенциал сделки при правильном расположении стоп-ордера

Многие преподаватели агитируют, дескать стоп должен быть максимально коротким. Да, это актуально, но не для срочного рынка ФОРТС, и уж тем более, не для Форекс. Так как здесь, вас постоянно будет выбивать из позиции. Поэтому, я вынужден напомнить вам следующий канон трейдинга:

«Стоп-приказ необходимо выставлять там, где теряется логика входа»!

Поскольку при расчёте потенциала сделки, руководствуясь значениями ATR, у вас появится соблазн варьировать стоп-приказ. Для соблюдения соотношения риск к прибыли, в рамках диапазона по АТР. То здесь вы захотите уменьшить стоп, чтобы влезть в это самое соотношение. Так друзья, делать нельзя!

Потому что, если вы поставите стоп короче (не там, где следует), то с большей долей вероятности, рынок его активирует. И соответственно, дальше цена пойдёт в вашу сторону, но уже без вас. Не пытайтесь уместиться в значения ATR, и в соотношение «риск к прибыли». Куда целесообразнее пропустить сделку, которую рынок вам даст, ещё не единожды.

Так какой потенциал сделки, мне брать во внимание?

Друзья, вопреки распространённому мнению, идеального соотношения риска к прибыли 1 к 3, мной замечено. Что торговля с потенциалом сделки меньше чем 1 к 8, точно сопряжена с периодическими просадками по счёту. Лучше берите больший потенциал сделки, и сохраняйте голову холодной. Чем меньший потенциал сделки, и просадку на дистанции.

У меня были сделки и 1 к 12! Но это далеко не значит, что я так рассчитывал. Просто в них, был достаточно привлекательный потенциал сделки. Сделки, в которых я всегда придерживался схемы сопровождения позиций, как изображено на рисунке выше. Напомню, что именно оставшееся часть в сделке, зачастую удваивала, а то и утраивала, изначально предполагаемую мною прибыль!