Сила сигнала. Как её распознать?

Существуют ли способы определения силы сигнала, и как его можно усилить? Довольно интересный вопрос, не правда ли? Но для ответа, нам прежде необходимо определиться — что вообще подразумевается под термином «сила сигнала»? Здравствуйте, уважаемые коллеги, инвест-трейдеры!

Какая может быть сила сигнала?

Вообще, под «сигналом» на вход в позицию, я имею ввиду не пересечение скользящих средних, или что-то подобное. А использование любой модели, формации или паттерна. Причём базирующихся, исключительно на цене и объёме. Или, как в VSA анализе Ричарда Вайкоффа, на цене с объёмом в совокупности.

«Сила сигнала не может быть сильной или слабой. Сигнал либо есть, либо его нет»!  

Один из моих подписчиков выразил мнение, что сила сигнала не может быть больше или меньше. То есть, нет сильного или слабого сигнала — он либо есть, либо его нет. Единственное что есть, так это сильные и слабые уровни, на которых сигнал появляется. И здесь хочется озвучит, что я полностью согласен с мнением автора данного определения.

Сила сигнала в деталях

Здесь крайне важно понимать, что все паттерны, образующиеся между уровнями, нас совершенно не интересуют. Мы их банально не замечаем и отбрасываем. Потому что для красивой торговли, нам нужен достаточно мощный уровень. Который может быть сформирован, только ценой и/или объёмом.

А посему, нас интересует место, где трейдеры будут массово принимать торговые решения. Толпа, пол толпы, крупняк, несколько крупняков, банки, фонды — неважно. Главное, чтобы на этом месте была конкуренция. То есть, столкновение быков и медведей.

Очевидная сила сигнала

Что далее? А дальше, мы выставляем уровни, и начинаем делать анализ. Не забывая при этом, один из постулатов механики рынка: «Толпа всегда делает то, что очевидно». Так, например, на выше представленном скриншоте мы видим, что для заработка, очевидно надо было покупать актив. Что в принципе, и делала толпа.

Но подождите! Если увеличить масштаб графика, и посмотреть с вышестоящего таймфрейма. То мы увидим, уже совершенно другую картину. Очевидно, что здесь для заработка, все хотят продавать. Потому что, здесь есть конфликт интересов. Кто-то хочет продать дороже, а кто-то купить дешевле. И как следствие, все они будут принимать торговые решения, на уровне.

Сигнал в моменте времени

Теперь. Нам как трейдерам, по большому счёту абсолютно не важно, кто из них победит. Победят быки — замечательно, встаём в покупки. Победят медведи — отлично, встаём в продажи. Но как именно нам понять, кто из них поделил? То есть, в какую сторону нам вставать? Всё просто: Только при появлении сигнала, указывающий на силу одной из сторон, в моменте времени.

Например, один из моих сигналов, выглядит следующим образом. Где говорится, что покупатели двигали рынок, и встретили лимитную плотность ордеров на продажу. Которая в свою очередь, поглотила весь спрос. Вследствие чего, цена отскочила вниз. Произошло так, потому что находившемся в рынке предложением, никто не занимался.

Чем аргументируется сила сигнала?

Здесь сила сигнала, условно продемонстрирована на схеме ниже. Где напротив свечного паттерна «Пин Бар», мы имеем повышенный объём. Такой симбиоз свечной модели, и наличие гистограммного объёма. Только подтверждает предположение, о слабости покупателей и силе продавцов.

Отсюда следует вполне закономерный вывод, что сигнал аргументируется слабостью одной стороны, и силой другой. Посмотрите, если сигнальная свеча сопровождается повышенным объёмом. То это уже говорит, о наличие крупных лимитных продаж. Тогда как, следующая свеча усиливает, как бы подтверждает сигнальный паттерн.

Как работает сила сигнала?

К сожалению, о силе сигнала мы можем констатировать, только постфактум. Так как, здесь нам необходимо посмотреть, куда реализуется тенденция. Ведь как минимум глупо, входить в позицию без подтверждения силы сигнала. Всегда дожидайтесь реализации сигнала, иначе ваш стоп-приказ, постоянно будет активирован, ещё до безубытка!

На графике, крайне важно увидеть смену силы сигнала, не только в моменте времени, но и в общей картине. На этом изображении, мы видим примечательную ситуацию. Которая показывает нам, ярко выраженную силу одной стороны, и слабость другой.

Здесь обратите внимание, на большие волатильные свечи в обратную сторону. В данной ситуации, они подтверждают силу продавца, его агрессию и желание продавать. Такое движение как правило, будет недолгим. И если вы немного опоздали со входом в рынок. То ждите — коррекция не заставит себя долго ждать!

Сигнал требует логики и целесообразности

При торговле задавайте себе вопрос: «Есть ли в рассматриваемой вами рыночной ситуации, сила одной стороны и слабость другой»? Также, крайне важно иметь место на графике, где вы будете интерпретировать силу сигнала. А это повторюсь, должно происходить там, где будет столкновение интересов быков и медведей.

Теперь коллеги, попрошу вас запомнить одну доктрину, напрямую относящуюся к данной тематике: Если вы видите столкновение интересов, на понятном и очевидном уровне. Повышенный объём, превышающий 5-10 предыдущих баров. А также, вашу свечную модель, будь то доджи или пин-бар — не важно. То это будет являться истинным сигналом для входа в сделку!