Что такое order flow в трейдинге и Смарт Мани?

Что такое Order flow в трейдинге и Смарт Мани? Если кратко – это поток сделок крупного игрока. Поиск потока ордеров производят после того, как была захвачена ликвидность, или же если цена входит в область интереса POI.

Цена является фрактальной, а поэтому одни и те же области интереса могут применяться на разных таймфреймах. Имбалансы, брейкер блоки, ордер блоки, паттерны rejection block или блоки митигации – все это может использоваться для открытия сделки в зоне интереса POI.

Метод торговли с использованием потока ордеров Order Flow дает возможность войти в сделку, даже если вы пропустили изначальный вход в позицию.

Order flow – как торговать?

Давайте рассмотрим примеры торговли по order flow.

Допустим, цена идет в медвежьем тренде, обновляя минимумы. Затем цена попадает в POI высокого таймфрейма. 

Внутри зоны интереса цена разворачивается с подтверждением в виде BOS и CHOCH. Пошла смена структуры на бычью, хотя до попадания в зону интереса цена не могла оформить разворот. 

Предположим, вы пропустили вход внутри зоны интереса на высшем ТФ. Но вы уверены в том, что цена продолжит свое движение вверх по тренду. Вам не хочется упускать движение. В таком случае целесообразно было бы входить по потоку ордеров order flow.

Сложновато? Понимаем. Поэтому мы сделали курс по СмартМани для новичков - только практика, без заумных терминов и зубрежки. Курс полностью адаптирован под современные рынки, проверен как в симуляции за десятки лет, так и на реальных счетах, и готов к тому, чтобы приносить вам прибыль!

Как применяется поток ордеров в Смарт Мани и что это вообще такое

Крупный участник рынка способен создать зону интереса на любом рынке, и когда цена будет идти к этой зоне – он размещает крупный поток ордеров на покупку и продажу, чтобы двигать цену в том или ином нужном ему направлении.

Когда цена доходит до зоны интереса POI, крупный участник начинает давить ордерами. К примеру, если цена приходит к зоне интереса на продажу, крупный игрок может начать спамить ордерами на продажу, что изменит баланс ордеров и заставит цену двигаться в нужном направлении.

Трейдер, который учитывает поток ордеров Order Flow, способен определить направление, куда льет ордера крупный игрок. Это позволит входить в сделки в направлении актуального давления крупного участника рынка, и снизить свои риски.

В момент работы медвежьего потока ордеров, идет переписывание минимумов. При бычьем потоке ситуация обратная.

Как работает поток ордеров

• Итак, поток ордеров – это манипуляция крупного участника рынка для набора позиции и движения цены в нужную сторону. То есть, весь импульс без откатов мы выделяем как OrderFlow.  
• Очень часто крупный игрок держит две сделки одновременно, одна из который является обманной позицией для того, чтобы собрать ликвидность с толпы.
• Точечно входить от потока ордеров сложно – намного эффективнее найти ордер блок, от которого вы будете входить в сделку более ювелирно.
• Цена чаще всего тестирует зону Order Flow.
• Зона Order Flow работает лишь на одно касание – об этом нужно помнить! Не стоит торговать Order Flow при повторном заходе на нее – эффективность будет сильно ниже
• На старших графиках поток ордеров выглядит как ордер блок.

Как формируется поток ордеров

Для поиска потока ордеров на продажу нужно проверить следующие признаки:

1. Сломалась структура, или произошел захват ликвидности
2. Была снята ликвидность
3. Образован новый минимум – ниже предыдущего.

Вот как образуется медвежий Order Flow.

Подтверждение медвежьего потока ордеров приходит тогда, когда цена касается зоны интереса на продажу, подтверждая интерес крупного участника рынка.

Как работает механика медвежьего Order Flow. Крупный участник рынка вначале снимает ликвидность на продажу, забирая стопы толпы. Затем цена всегда вернется в область потока ордеров – там крупный участник рынка закроет убыточную сделку против тренда, которую он открывал ради набора толпы и снятия ликвидности.

Вот на что обращать внимание для поиска бычьего потока ордеров:

1. Сломана нисходящая структура
2. Была снята ликвидность
3. Образован более высокий хай цены.

Так образуется бычий поток Order Flow.

В случае с медвежьим подтверждением все точно также, как и с бычьим, только все наоборот. Когда цена начнет возвращаться за незакрытой сделкой крупного игрока и коснется бычьей зоны POI, выходя из зоны потока – тут у нас намечается точка входа.  

Медвежий Order Flow

В момент функционирования медвежьего денежного потока крупного участника рынка – цена падает ниже предыдущих минимумов. В момент коррекции мы сможем поймать точку входа на покупку, в момент обновления ликвидности, когда цена будет восстанавливаться к ордерам крупного игрока. Ведь мы помним, что цена ходит за ликвидностью.

Конечно, возможен слом структуры и отсутствие новых минимумов, но статистически чаще всего мы будем наблюдать именно движение в прошлом направлении нисходящего тренда.

Наша цель при медвежьем потоке ордеров состоит в открытии умных коротких позиций. В идеале – дождаться обновления ликвидности и теста зоны интереса POI.  

Только не стоит ставить стопы слишком уж близко – мы помним из статьи по ликвидности, что близкие стопы очень часто становятся вкусной целью для крупных участников рынка. Разумнее поставить стоп там, где вся модель нисходящего тренда точно будет сломана. Слишком близкий стоп скорее всего, будет задет ценой, и вы получите убыток.   

Бычий Order Flow

Бычий поток ордеров происходит, когда цены на активы растут и превышают предыдущие максимумы. В периоды коррекций цена будет снимать ликвидность продавцов. 

Наша задача здесь – поймать коррекцию к зоне интереса POI, чтобы войти максимально аккуратно в длинные позиции.

Наш приоритет – длинные сделки после теста зоны интереса и снятия ликвидности на продажу. Главное, как и в прошлом случае – не ставить слишком уж близкий стоп. Помним о том, что стопы сразу за зоной будут мишенью для крупных игроков. Согласно механике рынка, крупным участникам рынка нужна ликвидность для заполнения своих позиций в ту или иную сторону.

Если хотите войти в сделку совсем точечно – стоит обратить внимание на саму зону интереса POI – в качестве нее может выступать к примеру, имбаланс или ордер блок.

Выводы по OrderFlow

Итак, мы с вами теперь знаем, что такое поток ордеров в рамках системы Смарт Мани.

Order Flow – это следы крупного игрока на графиках цен. При ретесте от зоны денежного потока, мы ждем отбой от нее в направлении старшего тренда.

Более узкая версия потока заказов – это блоки заказа маркет-мейкера, которые также называются ордер блоками.

Разумнее всего точечно входить именно от ордер блоков – потому что короткий стоп по зоне OrderFlow поставить очень сложно – а длинный нам не так выгоден на долгосрочной дистанции.

Также, хорошей точкой входа может выступать имбаланс на покупку или продажу – в точках имбаланса сосредоточен крупный совокупный спрос или же предложение.

Поток заказов в этой ситуации будет выступать в качестве основного дополняющего индикатора на вход в позиции. Есть и минус – вам придется «караулить» позиции у монитора, чтобы не пропустить точку входа и образовавшийся OrderFlow. Отложенными ордерами торговать по потоку ордеров очень сложно – нужно именно наблюдать за рынком в моменте.

По этой причине мало кто из трейдеров сегодня использует эту модель. Обычно людям удобнее торговать отложенными ордерами по чистой структуре рынка + имбалансам или же ордер блокам. Решать конечно, вам.

Но в целом, поток ордеров может упростить анализ Смарт Мани и сделать его чуточку проще.