Что такое имбаланс в трейдинге? Стратегия торговли имбаланса

Что такое имбаланс в трейдинге простыми словами?

Имбаланс – это трехсвечная комбинация японских свечей, где есть ликвидность только по одной стороне рынка. То есть, есть только ордера на покупку либо только на продажу. Это значит то, что равновесия между спросом и предложением в данный момент нет. Очень часто такое равновесие нарушается в результате прихода на рынок крупного игрока, и его сделок.

Имбаланс, дисбаланс спроса предложение, или FVG (Fair Value Gaps) – это свечка, в которой был мощный импульс, проторгован большой объем сделок с недостатком ликвидности.

Импульсное движение может быть спровоцировано огромными по размеру ордерами одного большого игрока – к примеру, хэдж-фонда. Скажем, большой хэдж-фонд взял всю ликвидность с рынка, вызвав ее недостаток для остальных участников рынка. Так как количество ордеров внутри имбаланса незаполнено, цена очень часто возвращается в эту зону.

Основа формирования имбаланса – это неэффективное ценообразование.

Формирование FVG (ФВГ) в трейдинге представляет неэффективное ценообразование.

Сегодня я расскажу о видах имбаланса, стратегии торговли по имбалансу, а также примеры сделок по данной торговой системе.

Имбаланс - это лишь часть торговой системы СмартМани. Вот наш полный курс по данной методике. Курс - самый что ни на есть современный, протестирован реальными крупными капиталами основателей нашей школы, и у учеников тоже в целом все тип-топ. Присоединяйтесь и вы к зарабатывающим трейдерам!

Имбаланс в трейдинге и его виды

Давайте посмотрим на бычий имбаланс вдоль тренда. Эта конструкция определяется по трем барам, а точнее свечкам. Выглядит как область между максимумом первой и минимумом третьей свечи. Это зона, где была ликвидность только со стороны покупателей. В этой зоне цена для продавцов была предложена с проскальзыванием. Чтобы привести рынок в баланс, цена в большинстве случаев вернется в эту зону, чтобы максимально эффективно добрать ордера (мы же знаем из механики рынка, что цена двигается за ликвидностью).

Выше мы видим бычий пример имбаланса. Цена скользнула вверх, когда какой-то крупный участник рыночными ордерами забрал, высосал всю ликвидность на продажу. Случилось неэффективное ценообразование. Как мы можем видеть, цена позже вернулась к данной области, и ударила в нее практически тик в тик.

Теперь посмотрим на медвежий пример. Я выделил область, где цена была предложена с неэффективностью, и кто-то забрал всю ликвидность рынка на покупку. Ликвидность была только от продавцов. Для сбалансирования спроса и предложения, цене чаще всего нужно будет вернуться в эту область, для того чтобы эффективно отреагировать на дисбаланс ликвидности. И подтянут цену туда алгоритмы.

В основе любых рыночных движений лежит недостаток ликвидности у одной из сторон, которая образуется в результате больших изъятий ликвидности рыночными ордерами. Лимитные ордера тормозят цену, а рыночные двигают ее – такова механика рынка.

Как торговать имбаланс в трейдинге

Имбаланс в трейдинге – очень точный инструмент трейдера с большим количеством плюсов. Простота, легкость торговли – это лишь очевидные плюсы. Еще я бы отметил возможность торговли отложенными ордерами, это важно для многих, особенно для трейдеров, которые много работают на основной работе, и желательно бы расставлять ордера в понедельник утром или по вечерам, и ждать отработки сигнала.

Как торговать имбаланс? Мы торгуем отбой от него. Возможна реакция как на начало имбаланса, так и на середину или конец. Возможен и «закол» за имбаланс, чтобы цена собрала всю несобранную ликвидность полностью.

Ставить стоп за имбаланс не совсем верно тактически, но стратегически это хоть сколько-нибудь увеличит математическое ожидание от сделки.

Что касается тейка, то я бы ставил тейк в 1,5-2 размера имбаланса (динамический).

Примеры трейдинга

Давайте ближе к практике. Рассмотрим примеры сделок по бычьему имбалансу. Стоп я все же ставлю за имбалансом, а тейк – 2 имбаланса. Вот, нашел вход в первую сделку:

Входим со стопом за имбалансом и довольно коротким тейком в 2 имбаланса. Тейк взят:

Прямо следом я увидел имбаланс на покупку, и вошел в сделку с тейком побольше, уже один к трем:

Через пару часов тейк был взят уверенно:

Конечно, это не Грааль, поэтому в следующей сделке на другом инструменте я уже получил стоп:

А вот еще пример сделки:

Тут был тейк:

Итак, как мы можем видеть, имбэлансы действительно работают. В умелых руках эта стратегия может стабильно и постоянно приносить уверенную прибыль с профессиональным соотношением риска к прибыли и высоким математическим ожиданием от каждой конкретной сделки.

Выводы

Вы уже, наверное, обрадовались – Грааль нашли! В жизни не все так радужно. Граалей не бывает. И имбалансы, как и любая обычная торговая система, способна выдавать много неудачных сделок подряд.

Но все же, есть и огромные плюсы – надежность, стабильность, простота. Эту систему вы поймете, даже если вы новичок. Простота – это самый большой плюс этой ТС. Я уверен, что не нужно ничего усложнять. Чтобы понять рынок, я пытался действовать двумя путями: разобрать рынок, или же упростить его. Попытки разобрать рынок, в частности, путем его разложения на спектры, волны, временные ряды, гармоники – не удались. Но зато отлично работает метод упрощения!

Имбаланс в трейдинге я бы назвал гэпом спроса и предложения. В большинстве случаев наблюдается возврат к незакрытой ликвидности, и отскок от излишка спроса или предложения. Мы прекрасно знаем, что именно спрос и предложение двигают цены, а точнее, их дисбаланс. Если бы существовал постоянный баланс спроса и предложения, мы бы наблюдали примерно такой вот график евро:

И еще кое-что хотелось бы отдельно добавить. Если вы хомяк – вы ни копейки не заработаете ни на имбалансе, ни на любом другом методе торговли. Психология торговли, собственный контроль эмоций – важнее хорошей и стабильной ТС. Если у вас проблемы с контролем риска (а по моему опыту, это наблюдается у огромного процента трейдеров) – приглашаю вас на курс «Мастер риска». Там вы научитесь контролировать себя, свой риск в сделке, свой риск недели, совокупный риск, получите рабочую методику самоконтроля, выработанную 15 годами опыта трейдера Артема Звездина.